На этот раз стратегия из журнальчика. Американского.
Журнальчик
Завётся журнальчик "Technical Analysis of Stocks & Commodities", но так как что сильно длинно его в Интернете гораздо чаще называют короче, просто "Stocks & Commodities". А издаётся он аж с 1982 года до сих. У нас он разумеется не популярен и не известен, ибо пишут то там, о чём не сложно догадаться из названия, про американские акции (Stocks) и фьючерсы на товары (Commodities). Которые наши Васьки не торгуют, им лучше форексы подавай. Ну и исходя из названия понятно что про технический анализ оно. На Википедии нет русскоязычной статьи то даже:
en.wikipedia.org/wik...Stocks_&_Commodities
По задумке технический анализ должен выявлять закономерности в поведении толпы, так что то что работает на одном, с некоторыми допущениями должно работать и на другом, но похожем/аналогичном. Поэтому надо бы:
1) Чтобы была толпа, а не манипулятивный койн
2) Надо бы чтобы пара была к доллару
Злые манипули
Они есть. Есть "койны одного владельца", цена на которых движется куда хозяин захотел (а не метания плачущей толпы цену определяют). Например, это XRP, BSV и BCH - койны, на которых тех.анализ почти никак не работает.
Права
С описанием как работает стратегия возникает маленькая такая проблемка - это самое описание защищено авторскими правами, и если я тут публично буду тоже самое писать (на уже довольно посещаемом блоге), то меня потом за это наругают.
Вообще то исходный код открытый, и как работает можно разобраться. Я хоть и старался написать понятно, но всё равно чтобы понять надо быть семи пядей во лбу и с семью бутылками (из них 4 надо мне принести еще).
Чего рисует
Если линия индикатора ниже пунктирной линии, то надо шорт открывать. Если выше - то лонг. То есть реверсивная трендовая стратегия. Не пробойная. Значит входить при закрытии свечи.
Чего переделал
В оригинале предлагалось торговать используя источник цены HL2, хотя и замечено что можно пробовать и другие. Я же поставил источник цены OHLC4, так как на крипте оно всегда лучше всего работало. И тут тоже оказалось что OHLC4 лучше. Так и оставил по умолчанию.
Чего торговать
Сделано под большие таймфреймы, а значит подойдет только дневной и 4часовой таймфрейм. Лучше всего должно работать на биткойн/доллар и эфир/доллар.
Бэктест
Бэктест внизу на дневном ТФ на паре эфир/доллар на бирже BitFinex.com с комиссией 0.1% (которая обязательная - входить по рынку). На самом же деле на бирже комиссия 0.2% + еще и проскальзывание. Гораздо лучше было бы торговать на бирже где комиссия поменьше, например Bitmex (вот даже рефку не подсовываю), но увы - там история гораздо меньше, пара там появилась не так давно, а за меньший период тест менее надежен. Разумеется, на разных биржах цены слегка отличаются, однако, для дневного ТФ это отличие крайне мало и не существенно. Поэтому такой бэктест.
Размер максимальной просадки сервис TradingView считает нифига не правильно. А именно считается только при закрытии сделки. Тогда как в моменте, пока сделка еще не закрыта просадка может быть значительно больше. А ликвадация позиции вообще то будет делать по просадке в моменте, а не по закрытию. Поэтому я стал делать альтернативный расчет размера максимальной просадки тут. Причем, мой вариант и более правильный, и показывает просадку всегда намного больше чем TradingView (а не меньше). Поэтому лучше считайте мой вариант расчеты просадки правильным. Ну хотя бы потому что там просто цифра больше, и логика более верная.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, не публичный.
Журнальчик
Завётся журнальчик "Technical Analysis of Stocks & Commodities", но так как что сильно длинно его в Интернете гораздо чаще называют короче, просто "Stocks & Commodities". А издаётся он аж с 1982 года до сих. У нас он разумеется не популярен и не известен, ибо пишут то там, о чём не сложно догадаться из названия, про американские акции (Stocks) и фьючерсы на товары (Commodities). Которые наши Васьки не торгуют, им лучше форексы подавай. Ну и исходя из названия понятно что про технический анализ оно. На Википедии нет русскоязычной статьи то даже:
en.wikipedia.org/wik...Stocks_&_Commodities
По задумке технический анализ должен выявлять закономерности в поведении толпы, так что то что работает на одном, с некоторыми допущениями должно работать и на другом, но похожем/аналогичном. Поэтому надо бы:
1) Чтобы была толпа, а не манипулятивный койн
2) Надо бы чтобы пара была к доллару
Злые манипули
Они есть. Есть "койны одного владельца", цена на которых движется куда хозяин захотел (а не метания плачущей толпы цену определяют). Например, это XRP, BSV и BCH - койны, на которых тех.анализ почти никак не работает.
Права
С описанием как работает стратегия возникает маленькая такая проблемка - это самое описание защищено авторскими правами, и если я тут публично буду тоже самое писать (на уже довольно посещаемом блоге), то меня потом за это наругают.
Вообще то исходный код открытый, и как работает можно разобраться. Я хоть и старался написать понятно, но всё равно чтобы понять надо быть семи пядей во лбу и с семью бутылками (из них 4 надо мне принести еще).
Чего рисует
Если линия индикатора ниже пунктирной линии, то надо шорт открывать. Если выше - то лонг. То есть реверсивная трендовая стратегия. Не пробойная. Значит входить при закрытии свечи.
Чего переделал
В оригинале предлагалось торговать используя источник цены HL2, хотя и замечено что можно пробовать и другие. Я же поставил источник цены OHLC4, так как на крипте оно всегда лучше всего работало. И тут тоже оказалось что OHLC4 лучше. Так и оставил по умолчанию.
Чего торговать
Сделано под большие таймфреймы, а значит подойдет только дневной и 4часовой таймфрейм. Лучше всего должно работать на биткойн/доллар и эфир/доллар.
Бэктест
Бэктест внизу на дневном ТФ на паре эфир/доллар на бирже BitFinex.com с комиссией 0.1% (которая обязательная - входить по рынку). На самом же деле на бирже комиссия 0.2% + еще и проскальзывание. Гораздо лучше было бы торговать на бирже где комиссия поменьше, например Bitmex (вот даже рефку не подсовываю), но увы - там история гораздо меньше, пара там появилась не так давно, а за меньший период тест менее надежен. Разумеется, на разных биржах цены слегка отличаются, однако, для дневного ТФ это отличие крайне мало и не существенно. Поэтому такой бэктест.
Размер максимальной просадки сервис TradingView считает нифига не правильно. А именно считается только при закрытии сделки. Тогда как в моменте, пока сделка еще не закрыта просадка может быть значительно больше. А ликвадация позиции вообще то будет делать по просадке в моменте, а не по закрытию. Поэтому я стал делать альтернативный расчет размера максимальной просадки тут. Причем, мой вариант и более правильный, и показывает просадку всегда намного больше чем TradingView (а не меньше). Поэтому лучше считайте мой вариант расчеты просадки правильным. Ну хотя бы потому что там просто цифра больше, и логика более верная.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, не публичный.
