Каги бары. Неизвестные торговые сигналы.

2020年10月9日

Один мой приятель самостоятельно доказал метод Коши в университете. Доказал за два дня до защиты диплома… Если бы последние пару лет обучения он регулярно посещал лекции, то его дипломная работа была бы совсем другого уровня. Как и мой приятель, я мало , что читал о каги барах и возможно, что “мои неизвестные” сигналы уже существуют больше сотни лет. Но учитывая, что каги бары в принципе стали известны за пределами Японии спустя сотню лет, велик шанс , что данная статья будет Вам полезна. Для наглядности Вы сможете не только прочитать статью , но и посмотреть приложенное видео.
Описание
Вначале об известном. Каги бары - бары, построение которых зависит от волатильности. В настройках мы указываем количество пунктов на которое должна измениться цена. Если цена меняется на заданное количество пунктов, то соответственно дорисовывается вертикальная черта на указанный шаг. Если направление движения не меняется, то линия дорисовывается в прежнем направлении. если происходит изменение направления движения цены , то изображается горизонтальная линия при изменении направления движения цены сверху вниз или снизу вверх. Изначально каги бары изображались в виде толстой (Ян) и тонкой (Инь) линий. С развитием компьютерной графики у каги баров появилась цветовая гамма, как у японских свечей (в китайских тонах зеленая (Ян) - вверх, красная (Инь) - вниз).

Японцы также дали соответсвующие названия горизонтальным линиям. Если происходит разворот цены снизу вверх, то образуемая при этом горизонтальная перемычка называется талия, если происходит разворот цены сверху вниз, то горизонтальная перемычка называется плечи.
Если мы имеем зеленую вертикальную линию, которая становиться ниже последней талии, то она меняет цвет с зеленого на красный( Ян перетекает в Инь) , если красная вертикальная линия становиться выше последних плечей, то цвет меняется с красного на зеленый( Инь перетекает в Ян).
Вот такой загадочный японский стиль.

Сигналы
Классический сигнал по каги , продавать когда Ян переходит в Инь, и покупать ,когда Инь переходит в Ян. Если отбросить поэзию , то при смене цвета с красного на зеленый - покупка, с зеленого на красный - продажа.
Каковы условия , что данный сигнал принесет прибыль? Если Вы попадете на продолжительный зеленый или красный массив, то Вы останетесь в прибыли . При этом желательно, чтобы талия в случае покупки не заходила в область Инь, а плечо в случае продажи , не попадало в область Ян. Кроме того , чтобы обратный переход из Ян в Инь был выше уровня покупки, а переход из Инь в Ян был ниже уровня продажи.

Но такой идеализм , на рыке встретишь не часто. И механическое применение таких правил , скорее всего приведет Ваш депозит к нулевой отметке. Считаю , что непривычность изображения каги баров по сравнению с японскими свечами, в совокупности с отсутствием дополнительных сигналов и не привело до сих пор к заслуженной популярности данного инструмента.

А теперь о неизвестном. Обратите свое внимание на следующие факты:

Отдельно взятые красные или зеленые массивы зачастую состоят из нескольких комбинаций плеч и талий. Я называю такие движение простыми. Не стоило бы городить огород, учитывая, что уже есть Инь и Ян. Но Инь и Ян присутсвуют только на каги барах. А простое движение таким образом можно определить на любом графическом изображении (линии, свечи , ренко ,крестики нолики) . Внутри него действительно все просто. Если Вы купите на зеленой талии, а продадите на зеленом плече , то при правильной настройке каги бара большей, чем транзакционные издержки вы гарантировано будете в плюсе. То же будет с покупкой от плеча и до талии, в области Инь. Правильная настройка достигается достаточно легко, как правило настройка бокса больше чем 0,03% от изменения цены покрывает все транзакционные издержки.

Теперь пойдем от простого к сложному . Проблема простого движения - отсутсвие отката. Когда мы видим красный массив это означает , что падение уже идет и может начаться откат, откат может быть настолько большим , что мы перейдем в зеленый массив , но при этом останемся на общей тенденции снижения цены. Поэтому выделим моменты , когда зеленые и красные массивы на каги барах образуют классические в нашем понимании тренды. Растущий тренд - если каждые следующие Ян и Инь выше предыдущих, падающий тренд - если каждые следующие Ян и Инь ниже предыдущих (это самое простое опредление тренда, но рекомендую начинать с него если раньше не работали с каги барами). Такие движения я называю хорошими. На них увеличивается возможная прибыль. Считая , что тренд растущий , Вы можете уже покупать не на зеленом массиве, а начинать покупку с красного массива, по окончании отката - т.е. с начала движения, а продажу соответсвенно - с зеленого. При этом обратите внимание, что при росте цены каждая следующая талия становиться, как правило выше предыдущей, а при падении каждое следующее плечо становиться ниже предыдущего. Почему именно эти сигналы? Да потому, что они дают возможность Вам войти в рынок раньше сигнала смены цвета, а это не только бОльшая возможная прибыль , но меньший возможный убыток. Мы можем покупать уже на красном массиве, как только талия станет выше талии, а продавать на зеленом, как только плечо станет ниже плеча. Этот сигнал естественен, т.е. без плеча ниже плеча, цена не будет падать, а без талии выше талии, цена не будет расти. И немаловажным плюсом является простота данного сигнала.

Определив тренд, как хорошее движение , давайте определим и стабилизацию в терминах Инь и Ян. Мы скажем, что тренд растущий,если каждый зеленый массив (область Ян) по волатильности больше следующего за ним красного массива ( области Инь) . Растущий тренд переходит в стабилизацию, если следующий зеленый массив не становиться выше предыдущего зеленого массива, либо красный массив становиться ниже предыдущего красного массива. Т.е стаблизацию определяем как либо остановку движения, либо как попытку движения в другую сторону. Для падающего тренда с точностью до наоборот.

Теперь перйдем к сигналам от обратного, т.е. сигналам которые просто кричат - не делай так! Сигналы о которых, было рассказано выше, как Вы догадываетесь, не всегда работают. Например, что цена образует зеленое плечо ниже зеленого плеча и, не меняя цвета, спокойно идет вверх ( красную талию выше красной талии и продолжает движение вниз). Другой вариант, который обрекает нас на убыток, не давая шанса закрыть позицию хотя бы в ноль. Это образование одиночного зеленого плеча, на падающем тренде или одиночной красной талии на растущем тренде. Такие сигналы помогают принять правильное решение. Если Вы увидели, например, одинокое зеленое плечо или уже несработавший сигнал красная талия выше красной талии, - забудьте о продажах. Пока не появиться полноценный зеленый массив (полный Ян), т.е. пока вы не увидите образование не только зеленого плеча, но и зеленой талии. Для продаж сигнал о возобновлении мысли о продажах это появление полноценной Инь (полноценный красный массив), т.е. появление красного плеча сразу после красной талии.


Подведем итоги. Классические сигналы продавать на Инь и покупать на Ян, мы разбавили простейшими опредлениями простых и хороших комбинаций движения цены на зеленых и красных массивах. Далее мы выяснили, что эти движения начинаются и продолжаются с таких простых сигналов, - как талия выше талии (покупка) и плечо ниже плеча (продажа). И кроме того, было отмечено , что если после сигнала плечо ниже плеча ( талия выше талии) не происходит смена цвета или образуется одиночная талия ( одиночное плечо), мы переходим на рынке в режим ожидания, до завершения текущего движения , которое будет характеризоваться ( образованием полноценного красного (зеленого) массива, т.е. массива который содержит целиком хотя бы одно плечо или талию.
В прикрепленном видео, я демонстрирую наглядно все введеные определения. Буду рад ответить на Ваши вопросы.
С уважением,
Борис Борбот.