Основная ошибка в трейдинге.

2022年11月5日

✌Как всегда высказываю лишь свое мнение , основанное на собственном опыте , помноженном на общении со своими клиентами , а это суммарно поверьте мне получиться ой как ни мало, хотя проще не верить.
Итак, для тех кто решил не поверить, а проверить выскажу свою точку зрения.
🚩Основная ошибка в трейдинге в том, что мы пытаемся понять куда пойдет цена, абсолютно игнорируя факт КАК ходит цена.
Разберу подробнее этот тезис. Неважно каким методом анализа Вы пользуетесь.
✅ Если это технический анализ - вы ищите графические паттерны, применяете индикаторы или используете волновые теории с уровнями фибо или кого нибудь еще.
Находя нужный паттерн и свято веря в периодичность движения на рынке мы задаем себе цели куда цена должна дойти. Те. наша цель строится на основании того что паттерн должен завершится на таком то уровне. Мысль о том, что паттерн уже может изменится кардинально не посещает наши головы . ибо на истории мы постоянно видим эти паттерны, правда это важно понимать, мы видим это на истории. И время от времени появляется кто то кто попадает в такой же паттерн в Realtime. Но таких очччень не много, меньше чем те самые три процента.
✅Если это фундаментальный анализ, то мы начинаем заниматься исследованием вещей, повлиять на которые мы не можем вообще никак. Это даже не исследования так сбор статистики, и умозаключения , которые придают нам уверенности в том, что мы делаем правильные вещи и помогают , поддерживают нас пересиживать убытки или благополучно просаживать депозиты. Еще раз отмечу важный факт, фундаментальный анализ существует, но заниматься им нужно ,если вы можете повлиять на какой то из его параметров , тогда совокупность ваших действий может привести к получению дополнительного дохода.
✅Еще есть финансовый анализ, сюда же я внесу , математическое моделирование и различные способы алгоритмической торговли. Масса математики, которая по моему мнению не имеет практической пользы по одной простой причине , - слишком много неизвестных и параметры округления какими бы, казалось точными они не были , настолько грубы , что де факто мы занимаемся вычислениями ради вычислений и опять таки чисто статистически случается что кто то время от времени попадет своими вычислениями в десятку . Но на длительном интервале это не подтверждается.
Картина в принципе на первый взгляд грустная. Но не безнадежная, если правильно поставить задачу.😎
🚩Давайте ее поставим. Это задача спекулятивной торговли. Что значит спекулятивной? Это означает прежде всего, что вы не можете сами влиять на процесс производства и потребления тех вещей которыми вы торгуете. Т.е вас не интересуют затраты , параметры производства и потребления торгуемого товара. Все что вам нужно это купить дешевле, а продать дороже. Или с точностью до наоборот продать дороже ,а затем купить дешевле. И вот именно эту спекулятивную задачу мы сейчас и будем рассматривать, для нее и будем ставить вопрос куда пойдет цена или как пойдет цена.
Это принципиальная разница. Ибо все виды анализа перечисленное выше отвечают на вопрос куда, а не как.
Чтобы ответить на вопрос как нам нужны совсем другие вещи..
🚩Прежде всего формула вашего успеха, т.е. ваша прибыль выражается формулой
прибыль = (количество пунктов, которое прошел инструмент)*(объем вашего контракта).
Где количество пунктов, есть разница между ценой продажи и ценой покупки.
И вот эта формула , если вы на не е посмотрите внимательно, она не содержит ни графических паттернов, ни данных о росте ВВП или безработице и не имеет никакого отношения к сезонности или трендовости торгуемого товара. просто количество пунктов на объем. За это отвечают такие параметры как волатильность инструмента, его ликвидность и транзакционные издержки товара.
🚩Последний пункт казалось бы самый простой, но вы не представляете себе сколько народу понятия не имеет, что это такое. Проверьте себя сами, в торгуете биткоином, у биткоина один пункт это сколько в долларах ? С какой комиссией вы торгуете и на сколько пунктов должна измениться цена , чтобы вы могли начать получать прибыль. Я не говорю о людях ,которые обучают. Может они реально смогут научить вас определять куда именно пойдет цена. А я пишу это все от зависти и бессилия , что так и не научился определять это. Но 90 процентов из тех с кем я общался понятия не имеют , как перевести комиссию в пункты. Я не говорю о платформе метатрейдер, где отдельно есть пункты , пипсы и что то еще. Почему при переводе с английского на русский меняется разрядность числа я к сожалению так и не понял. Итог этого абзаца: когда мы выбираем инструмент ,зачастую мы не в состоянии определить точно наши транзакционные издержки кроме слов - они незначительны.
Они настолько незначительны, что если вы переходите по реферальной ссылке кого либо , чаще всего часть вашей комиссии попадает этому человеку и суммарно могут выходить очень неплохие величины. Активный трейдер дает брокеру в год до 20% от размера своего депозита в виде комиссий, брокер может отдавать своему агенту до 50 процентов от своей прибыли. Итого может получится хороший бизнес , подвигать вас открывать сделки за немаленькую комиссию и самому иметь четкий гарантированный доход, за счет вашей комиссии. Оставаясь при этом в принципе в стороне. И при этом подчеркну скорее всего никто кроме брокера не будет знать значения выражений стоимость пункта или размер комиссии в денежном выражении.
🚩Дальше все еще хуже. Ликвидность рынка. Очень сильно развиты темы вертикальных и очень модны были ,может остаются и сейчас горизонтальные объемы и торговля по стакану. Ликвидность рынка это способность продать заданный объем по заданной цене. Вещь абсолютно экспериментальная к сожалению, так как рынок научился защищать информацию об объемах торговли в реальном режиме времени , а предоставляет информацию лишь об уже проторгованных объемах, ликвидность вам придется определять каждый день методом тыка. Ликвидность рынка напрямую будет влиять на объем контракта ,который вы хотите разместить здесь и сейчас. Объем контракта также будет влиять на риски, которые вы на себя берете. И это не имеет никакого отношения к размерам плеча ,которые предоставляет брокер или биржа. У вас разные цели и определять размер плеча вы должны исходя не из правил брокера , а ориентируясь прежде всего на волатильность инструмента и ликвидность рынка.
😁 Все написанное выше наверное скучно и муторно, я не знаю как это описать захватывающе и завораживающе , в этом нужно сидеть и разбираться.
Когда вы разберетесь вы опять таки поймете , что ни один из выше указанных методов анализа рынка не влияет на эти параметры.
Теперь я вернусь к вопросу о разнице куда пойдет цена и как пойдет цена.
🚩🚩🚩Когда вы ищите куда , ваш порядок действий найти точку входа и ждать точку выхода . При этом ваша финансовая цель опять же определяется чисто графически, расстоянием от точки А до точки Б.
🚩🚩🚩 Другое дело когда вы смотрите как ходит цена. Тогда ваша цель определяется не текущим положением, а более постоянными величинами , той самой волатильностью инструмента с учетом его ликвидности и транзакционных издержек. Ну например, цена проходит за день от 50 до 150 пунктов, это означает, что я могу взять минимум 15 пунктов , если мои расходы не превышают скажем 0.03% от торгового оборота, и прибыль в этом случае составит минимум 0,35% от депозита за день при ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ. Это уже другая постановка задачи. Она вам может показаться неудобной, непривычной, даже глупой. Но такая постановка задачи даст возможность планировать свою деятельность в трейдинге. А это того стоит.
Впрочем как всегда, это лишь мое мнение. Любые комментарии велкам.
С уважением.🤝