Четвертый принцип трейдинга – принцип вариативности объёмов.

2022年4月14日

📣Начиная разговор об объемах, остановлюсь на трех вещах. ☝Первые две не имеют отношения к самому принципу, они безусловно спорные, но попробуйте не спорить ,а просто задуматься и применить. В плане (не спорить, а применить) мне понравилось одно видео на совсем другую тему. В видео разбиралось насколько эффективнее один комплекс упражнений против другого. И один из комплексов был обозначен как работа с отягощением. 💪Испытуемый думал, что он будет работать со штангой , на практике оказалось, что он работал с собственным весом. По этому поводу он возразил, по окончании эксперимента. На что получил приблизительно такой ответ: задача была задействовать определенные группы мышц определенной нагрузкой и посмотреть, как при такой нагрузке ведет себя ваш организм. А получать нагрузку при помощи внешнего отягощения или обойтись тем, что у вас есть всегда с собой не имеет значения, тем более, что до отягощений дело не дошло, хватило того что было.
📣Так и в трейдинге. четко поставьте перед собой задачу‼ Какая у вас цель и поймите пути ее достижения. Если ваша цель придумать самый сложный метод анализа, разглядеть единственный и неповторимый паттерн, чтобы вы сами стали единственным и неповторимым, – это одно. А если вы хотите заработать денег, – это другое. При этом будет очень хорошо, если вы будете понимать, что заработать денег означает взять определенное количество пунктов, определенным торговым объемом и желательно брать это постоянно, изо дня в день. Не взять тренд от начала до конца, тогда когда он начнется. А именно, каждый равный промежуток времени определенную сумму денег, причем при правильном подходе эта сумма должна постоянно увеличиваться, но об этом в пятом принципе. И снова не спешим спорить, можно поставить цель и во взятии трендов от начала до конца, только помните, что на данный момент на рынке не выявлено закономерностей, следовательно попытка взять “гарантированный паттерн” скорее всего не более, чем игра в казино. И тут, думаю уместно напомнить, что в казино существуют , так называемые “черные списки” клиентов, которых казино считает нежелательными, по одной простой причине, эти люди счетчики, т.е. у них есть своя система расчета ситуаций, которые определяют объем ставки. Однако, по моему мнению, принцип управления ставкой в казино и принцип управления размером контракта на бирже разные вещи.
Вернемся к обещанным трем вопросам. ✅Вопрос первый, это вопрос плеча с которым вы работаете. Я, точно рассказывал, этот принцип не единожды на своих вебинарах, но повторюсь. Вы выбираете инструмент, смотрите дневную волатильность выбранного инструмента скажем за последние три месяца, в процентах. Затем делите 100% на полученную волатильность и вот вам размер плеча. Поясню, на примере. Возьму eurusd. Максимальные дневные колебания за последние три месяца не превышали 2 %, значит максимальное плечо с которым я буду работать не будет превышать один к пятидесяти. Если появиться день, когда волатильность евро вырастет до 5% , плечо сократиться до один к двадцати, если волатильность упадет до одного процента, плечо может вырасти до одного к ста. Если я возьму биткоин к доллару, и обнаружу, что его дневная волатильность равно 30%, то максимальное плечо с которым я буду работать не будет превышать один к трем.
❓ В чем суть такого метода? Прежде всего будет очень хорошо, если вы примите как данность, что с рынком всегда надо быть на Вы. Он сильнее вас по определению. Далее, как только вы начинаете работать с плечами больше чем единица, вы можете потерять абсолютно все. Просто по тому что вы берете на себя и одновременно принимаете от других обязательства, которые по факту вы выполнить не можете, просто потому что у вас физически нет такого объема средств. Однако указанный способ, учитывает волатильность инструмента и показывает, что даже если все пойдет сразу против вас, вы просто потеряете, то что есть и по крайне мере ничего никому не будете должны. На случай изменения волатильности (такое тоже бывает), установите себе stop-out на уровне 70 процентов от выбранного плеча. Не 10-30%, как это принято у некоторых брокеров, а 70% или даже больше. напомню Stop-out – это закрытие всех позиций на рынке, потому что ваше гарантийное обеспечение составляет в данном случае 70% от необходимого. Плевать какой у вас там рисуется сигнал, у вас уже абсолютная ж... . Уйдите с рынка подумайте как вы туда попали, а потом план как оттуда выбраться. Указанные выше способы лежат в основе работы управления средствами клиентов брокерских компаний при предоставлении им размера плеча. Если вашу позицию брокер не отслеживает в ручном режиме, т.е. если он не работает против вас, то он использует приблизительно такую схему расчетов.
🚩От себя добавлю из своего общения и опыта, то что я слышал и видел, не существует трейдеров, которые стабильно зарабатывали бы на форексе если постоянно используют плечо больше чем один к десяти. На остальных рынках это плечо должно быть еще меньше: минимум в пять раз меньше, чем плечо, которое вы получите разделив сто процентов на процент волатильности выбранного инструмента. Это просто статистика. Практический совет, рабочий контракт на форексе не должен превышать плечо один к четырем, максимально возможно открытый контракт не более чем один к двадцати.
✅Вторая тема с объемами на которой я хочу остановиться - это использование информации об объемах, при торговле. Выдвигаю спорное утверждение, основанное на многолетнем собственном опыте, – не важно какой объем вы используете, горизонтальный, вертикальный, – это все пустое. Упражнение ради упражнений, способ поддержать веру в правильность своих действий. Практической, реальной пользы, которая бы систематически позволила вам увеличить свою прибыль ноль! Потому, что
- современные способы торговли позволяют участникам рынка скрывать свои истинные намерения и желания;
- вы никогда не будет знать цели и резервы, возможности всех участников рынка
- как следствие вам доступны для анализа только проторгованные объемы, но вы не знаете целой единицы, т.е. сколько еще осталось и что с этим осталось будут делать.
Повторю тезис спорный, если вы нашли, как применять объемы, то я вас от души поздравляю. Но позволю себе сделать предположение, что вы просто нашли то, что укрепляет вашу веру в себя, что тоже немало.
✅И наконец, поговорим о самом принципе вариативности объемов. Повторю то, что я написал во введении к принципам трейдинга: нельзя зарабатывать на рынке стабильно работая одним и тем же объемом. В отличии от счетчиков казино увеличение размера рабочего контракта должно происходить не потому , что какая то ситуация уже ушла и сейчас ваши шансы на успех выше. Я предлагаю вам другую формулировку, с точностью до наоборот. Если так как вы думали, уже принесло вам прибыль, то дальше вы можете думать так же и увеличивать размер позиций, т.е. сила тренда определяется не его продолжительностью или временным интервалом на котором вы его рассматриваете, а тем сколько денег вы смогли на нем заработать.
Отсюда можно сделать еще один вывод: если ваш первый стоп может быть выставлен с учетом геометрических паттернов (например за соседними экстремумами) , то после изменения объема позиции, стоп будет должен корректироваться в соответствии с вашим финансовым планом позиции.
🚩Практический совет: если вы сокращаете позицию, то можете вести стопы за геометрическими целями рынка, если же вы увеличиваете позицию, то на первое место выходит цель по суммарной позиции, т.е. вы должны представлять сколько конкретно пунктов данным объемом вы должны взять и как не допустить убытка, по набираемой позиции. Отмечу тут также, что такой стиль торговли подразумевает абсолютное знание простейших геометрических паттернов. Под простейшими паттернами я подразумеваю паттерны без которых невозможно, чисто физически движение цены в нужном направлении, например невозможен рост цены,если нет зеленой свечи, а голова и плечи не является простейшим паттерном поскольку после его формирования возможно движение цены в любую сторону.
Итак, если цена идет в вашу сторону вам нужно определить сигналы, когда вы наращиваете позицию и привязать их к достижению ваших финансовых целей.
Однако, если цена идет не в вашем направлении, вы тоже можете наращивать позицию. Я не говорю о мартингейле. Но принцип инерции подразумевает, что цена не может сразу развернуться в противоположном направлении. Скорее всего она хотя бы раз вернется к достигнутым экстремумам. Это означает, что вы должны использовать этот момент. Выглядит это так: вы рассчитываете на продолжение тренда, ждете отката, входите в позицию, тренд не развивается цена уходит сначала против ,а затем возвращается в точку вашего входа. Далее возможны варианты либо тренд продолжается, либо он заканчивается.
🚩Практический совет: мой опыт показывает, что около 90 процентов таких добавок , оправданы, т.е. позволяют избежать ненужных стопов. Для успешного применения такого опыта необходимо ограничить как число возможных таких добавок, так и область их применения, например добавлять позиции не более двух раз, и не далее, чем в 30 пунктах от первой позиции. Здесь важно понимать, что вы делаете когда усредненные позиции становятся прибыльными, как вы будет сохранять эту прибыль.
Поэтому, прежде чем переходить к работе с объемами как следует поработайте над принципом однозначности, в результате его осознания у вас должны появиться дорожная карта движения цены актива и четкие финансовые цели, в абсолютных величинах. Зная это вы сможете продумать когда и какие объемы на каких участках рынка вы открываете/закрываете.
📣Как всегда любые вопросы, комментарии, замечания.
С уважением.