Как не правильно бектестить

На сервисе TradingView есть пары, где в скобках написано "(calculated by tradingview)", там пересчитано в доллары. Так вот, это конечно полезно, но бектест на таких парах ну очень уж далекий от реальности получается. Обычно показывает очень большую прибыль. Не сложно понять почему так: если посмотреть на такой график, то там видно что у свечек очень уж длинные тени, а если у стратегии входы/выходы из позиции делаются лимитным ордером по опреденной цене, то и не удивительно что на бектесте такие длинные тени часто задевают лимитный ордер теста. Вот только на реальной практике так не будет.

Ну а ниже правильный бектест стратегии Shift MA, с комиссией 0,2% на дневном ТФ, за всю историю пары. Вот настройки:

hkar.ru/VjTb

PS: ни WhiteBox, ни Fast RSI v999 я еще не выкладывал и выложу завтра Fast RSI v999, и WhiteBox v900 в сентябре (только для битмекс, но зато все таймфреймы, включая дневной, недельный, минутный, все пары биржи битмекс и обе стратегии: Fast RSI и Shift MA). Белую коробку мы будем несколько месяцев тестировать бесплатно (до конца 2018 года) и без ограничений в настройках и сумме и только потом по реальным результатам на своих счетах принимать решение стоит ли покупать такую штуку или нет.

註釋

Ответ по поводу критики по типу "Да там шипы просто, за секунду пролетит и не успеешь купить", отвечу: по задумке у нас там лежит лимитный ордер, так что в любом случае длинная тень свечи его будет закрывать, хоть миллисекундное там движение.

註釋

А еще выяснялось что тестер неправильно считает прибыль, если цена койна очень низкая. Например, на парах ADA/BTC или DOGE/BTC, которые стоят меньше 100 сатош. Почему так непонятно, но видимо цена должна быть больше 10000 сатош чтобы нормально тестировалось.

註釋

Поступило предложение поменять название "Shift MA" на "авто-ведро". Ну да, это "ведром" часто называют, то есть поставить ордер и ждать "когда насыплют" от длинной тени свечи.

ROBO_Trading