Еженедельный и ежедневный побудительные сигналы. SP500

2020年4月25日

Информация из книги автора индикатора MACD Джеральда Аппеля "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора".

Еженедельный побудительный сигнал
"Еженедельный побудительный сигнал на базе широты рынка основывается на том принципе, что, фактически, сильные первоначальные импульсы в подъемах рынка - быстрое развитие чрезмерных покупок или расширение показателей темпа движения в сторону повышения, - скорее с большей вероятностью являются предвестником дальнейших повышений, чем разворотов рынка в сторону снижения.
При расчёте используются данные о высоком темпе движения еженедельной широты рынка, которые встречаются достаточно редко. Такой их уровень предполагает высокую вероятность наступления дополнительного подъема."

Рассчитывается по формуле = (Дорожающие-дешевеющие бумаги)/общее количество бумаг * 100
Далее к расчету применяется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 6 недель.
Правила. Покупать если значение равно или выше 25%.
Закрывать покупки если значение равно или ниже 5%.
Работа от продаж не предусмотрена.
Результат на графике слева.

Ежедневный побудительный сигнал.
1) Рассчитывается по формуле = Дорожающие бумаги/(Дорожающие+дешевеющие бумаги) * 100
Далее к расчету применяется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 10 дней.
2) Для расчета улучшенного побудительного сигнала нам понадобиться так же рассчитать очищенную версию MACD разброса широты.
Которая рассчитывается по формуле = (ema(close, 19) - ema(close, 39)) / ema(close, 39) * 100

Правила. Покупать если значение равно или выше 61.5%.
Закрывать покупки если значение равно или ниже 49% при условии что очищенный MACD выше 1%.
Работа от продаж не предусмотрена.
Результат на графике справа.
Благодаря усложненным условиям выхода из сделки, результат работы ежедневного побудительного сигнала не принес убытков за последние 6 лет торговли по нему. Не смотря на просадки, возникающие в промежутках между сигналами к покупке и продаже, все 6 сделок были закрыты в плюс. Белые зоны помеченные на индикаторе допускают выход из позиции(очищенный MACD > 1%), красный бекграунд запрещает выходить из покупок.