17 gennaio 2023 diario del mio Trading in Alta Frequenza HFT.
Continuo a raccontare e a spiegare a chi non conosce questa branca del trading cosa sono gli HFT trading in alta frequenza.
Il prodotto che vi sto presentando è relativamente nuovo nel mercato italiano, ma non lo è nel mercato americano. L'opportunità di investire in un prodotto così avveniristico dovrebbe essere colta anche se la mancanza di conoscenza e la paura per il nuovo frenano verso questa tecnologia. Con le mie analisi e il mio contributo voglio aumentare questa conoscenza per far sì che con la conoscenza arrivi anche la consapevolezza e la capacità di saper distingue e decidere.
Trading ad alta frequenza - Potenziale di profitto dall'HFT
Riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato nell'ultima analisi.
Sfruttando condizioni di mercato che non possono essere rilevate dall'occhio umano, gli algoritmi HFT puntano a trovare un potenziale di profitto in tempi ultra-brevi. Un esempio è l'arbitraggio tra futures ed ETF sullo stesso indice sottostante.
Se si osservano da vicino i grafici dei due asset si nota che rivelano ciò che gli algoritmi HFT mirano a rilevare e capitalizzare. I grafici che mostrano i movimenti di prezzo tick-by-tick dei futures E-mini S&P 500 (ES) e dell'ETF SPDR S&P 500 (SPY) in diverse frequenze temporali. Andando a fare un'azione di zoom si vede che quanto più si approfondisce lo zoom dei grafici, tanto maggiori sono le differenze di prezzo tra due titoli che a prima vista sembrano perfettamente correlati. Si noti che l'asse per entrambi gli strumenti è diverso. I differenziali di prezzo sono significativi, anche se appaiono agli stessi livelli orizzontali.
Quindi, ciò che a occhio nudo sembra perfettamente in sincronia si rivela avere un serio potenziale di profitto se visto dalla prospettiva di algoritmi fulminei.
Trading automatizzato
Nei mercati statunitensi, la SEC ha autorizzato gli scambi elettronici automatizzati nel 1998.
Circa un anno dopo è iniziato l'HFT, il cui tempo di esecuzione degli scambi era all'epoca di pochi secondi.
Nel 2010, questo tempo si era ridotto a millisecondi e oggi, un centesimo di microsecondo è sufficiente per la maggior parte delle decisioni e delle esecuzioni degli scambi HFT. Data la crescente potenza di calcolo, in un futuro relativamente prossimo sarà possibile lavorare a frequenze di nanosecondi e picosecondi tramite l'HFT.
Bloomberg riporta che nel 2010 l'HFT "rappresentava oltre il 60% di tutto il volume azionario statunitense". Nel 2013, la percentuale era scesa a circa il 50%. Bloomberg ha inoltre rilevato che nel 2009 "i trader ad alta frequenza muovevano circa 3,25 miliardi di azioni al giorno. Nel 2012 erano 1,6 miliardi al giorno" e "i profitti medi sono scesi da circa un decimo di centesimo per azione a un ventesimo di centesimo".
Il trading HFT deve idealmente avere la più bassa latenza di dati possibile (ritardi temporali) e il massimo livello di automazione possibile. Per questo i partecipanti preferiscono operare in mercati con alti livelli di automazione e capacità di integrazione nelle loro piattaforme di trading. Queste includono NASDAQ, NYSE, Direct Edge e BATS.
L'HFT è dominato da società di trading proprietarie e si estende a diversi titoli, tra cui azioni, derivati, fondi indicizzati, ETF, valute e strumenti a reddito fisso. Un rapporto della Deutsche Bank (ETR:DBKGn) del 2011 ha rilevato che tra gli attuali partecipanti all'HFT, le società di negoziazione per conto proprio rappresentavano il 48%, i desk di negoziazione per conto proprio dei broker-dealer multiservizi il 46% e gli hedge fund circa il 6%.
Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci.
Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere.
Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente.
Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori).
Fino ad oggi sta andano così:
Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €822,70 in 32 sessioni - solo il 18 gennaio €27,25
Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €10.656,06.
Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +104,42%
Il rendimento avuto in sole 32 sessioni dal 3 dicembre 2022,in 6 settimane è stato del 15,19%. Questo rendimento in molti fondi di investimento non viene raggiunto nemmeno in 3 anni.
I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022.
Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami.
Per queste ragioni è un'opportunità concessa veramente agli albori in Italia e per pochi quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia.
Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Il prodotto che vi sto presentando è relativamente nuovo nel mercato italiano, ma non lo è nel mercato americano. L'opportunità di investire in un prodotto così avveniristico dovrebbe essere colta anche se la mancanza di conoscenza e la paura per il nuovo frenano verso questa tecnologia. Con le mie analisi e il mio contributo voglio aumentare questa conoscenza per far sì che con la conoscenza arrivi anche la consapevolezza e la capacità di saper distingue e decidere.
Trading ad alta frequenza - Potenziale di profitto dall'HFT
Riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato nell'ultima analisi.
Sfruttando condizioni di mercato che non possono essere rilevate dall'occhio umano, gli algoritmi HFT puntano a trovare un potenziale di profitto in tempi ultra-brevi. Un esempio è l'arbitraggio tra futures ed ETF sullo stesso indice sottostante.
Se si osservano da vicino i grafici dei due asset si nota che rivelano ciò che gli algoritmi HFT mirano a rilevare e capitalizzare. I grafici che mostrano i movimenti di prezzo tick-by-tick dei futures E-mini S&P 500 (ES) e dell'ETF SPDR S&P 500 (SPY) in diverse frequenze temporali. Andando a fare un'azione di zoom si vede che quanto più si approfondisce lo zoom dei grafici, tanto maggiori sono le differenze di prezzo tra due titoli che a prima vista sembrano perfettamente correlati. Si noti che l'asse per entrambi gli strumenti è diverso. I differenziali di prezzo sono significativi, anche se appaiono agli stessi livelli orizzontali.
Quindi, ciò che a occhio nudo sembra perfettamente in sincronia si rivela avere un serio potenziale di profitto se visto dalla prospettiva di algoritmi fulminei.
Trading automatizzato
Nei mercati statunitensi, la SEC ha autorizzato gli scambi elettronici automatizzati nel 1998.
Circa un anno dopo è iniziato l'HFT, il cui tempo di esecuzione degli scambi era all'epoca di pochi secondi.
Nel 2010, questo tempo si era ridotto a millisecondi e oggi, un centesimo di microsecondo è sufficiente per la maggior parte delle decisioni e delle esecuzioni degli scambi HFT. Data la crescente potenza di calcolo, in un futuro relativamente prossimo sarà possibile lavorare a frequenze di nanosecondi e picosecondi tramite l'HFT.
Bloomberg riporta che nel 2010 l'HFT "rappresentava oltre il 60% di tutto il volume azionario statunitense". Nel 2013, la percentuale era scesa a circa il 50%. Bloomberg ha inoltre rilevato che nel 2009 "i trader ad alta frequenza muovevano circa 3,25 miliardi di azioni al giorno. Nel 2012 erano 1,6 miliardi al giorno" e "i profitti medi sono scesi da circa un decimo di centesimo per azione a un ventesimo di centesimo".
Il trading HFT deve idealmente avere la più bassa latenza di dati possibile (ritardi temporali) e il massimo livello di automazione possibile. Per questo i partecipanti preferiscono operare in mercati con alti livelli di automazione e capacità di integrazione nelle loro piattaforme di trading. Queste includono NASDAQ, NYSE, Direct Edge e BATS.
L'HFT è dominato da società di trading proprietarie e si estende a diversi titoli, tra cui azioni, derivati, fondi indicizzati, ETF, valute e strumenti a reddito fisso. Un rapporto della Deutsche Bank (ETR:DBKGn) del 2011 ha rilevato che tra gli attuali partecipanti all'HFT, le società di negoziazione per conto proprio rappresentavano il 48%, i desk di negoziazione per conto proprio dei broker-dealer multiservizi il 46% e gli hedge fund circa il 6%.
Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci.
Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere.
Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente.
Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori).
Fino ad oggi sta andano così:
Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €822,70 in 32 sessioni - solo il 18 gennaio €27,25
Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €10.656,06.
Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +104,42%
Il rendimento avuto in sole 32 sessioni dal 3 dicembre 2022,in 6 settimane è stato del 15,19%. Questo rendimento in molti fondi di investimento non viene raggiunto nemmeno in 3 anni.
I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022.
Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami.
Per queste ragioni è un'opportunità concessa veramente agli albori in Italia e per pochi quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia.
Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
相關出版品
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。