Pine講座57 バックテスト｜HullMA Strategyの解説

2019年9月12日

HullMA は反応が良いのに線形はなめらか。

今まで勉強したことのないインジケーターですが、
ちょうどストラテジーをみつけたので解説してみようと思います。

次回はこのストラテジーに
トレンドフィルターを加えてみたいと思います。

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

=====
//version=2
strategy("HullMA Strategy の解説", overlay=true)

// ハル移動平均の計算期間
n=input(title="period",type=integer,defval=20)

// ハル移動平均の算出
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red

// ハル移動平均の描画
ma=plot(n1,color=c)

// 売買（シンプルな途転戦略）
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
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2019年9月17日

註釋

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