Pine講座㉞ バックテスト｜Momentum Strategy の解説（相場の勢いをもとに途転売買）

2019年8月1日

相場の勢いをみるモメンタムをもとにした
TradingView内蔵のストラテジーの解説です。

モメンタムといっても仕組みは大変シンプルで、
「終値を一定期間さかのぼって比較するだけ」です。

このストラテジーは、モメンタムの確認を２段階で行っていました。

解説はコードの中に記載しています。

=====
//version=4
strategy( "Momentum Strategy の解説" )

length = input( 12 )
price = close

//モメンタム（勢い）を算出する関数を作成
//seria（数値）とlength分さかのぼった seria を比較
momentum( seria, length ) => seria - seria[length]

//終値をlength分さかのぼって比較
mom0 = momentum( price, length )

//mom0を１本さかのぼって比較
mom1 = momentum( mom0, 1 )

//mom0 と mom1 がプラスのとき
if ( mom0 > 0 and mom1 > 0 )
//高値＋１ティックで逆指値を発注
strategy.entry( "MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE" )
//上の条件を満たさないとき
else
//上の逆指値注文をキャンセル
strategy.cancel( "MomLE" )

//mom0 と mom1 がマイナスのとき
if ( mom0 < 0 and mom1 < 0 )
//安値－１ティックで逆指値を発注
strategy.entry( "MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE" )
//条件を満たさないときは逆指値注文をキャンセル
else
strategy.cancel( "MomSE" )

//確認用で描画
plot( mom0 ,color=color.red )
plot( mom1 )
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2019年8月2日

註釋

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