Pine講座㊹ バックテスト｜Pivot Reversal Strategy の解説

2019年8月21日

pivot high、pivot lowのブレイクによる途転売買ですね。
割と成績が良さそうです。

※ TradingView内蔵のストラテジーを
　 上から順番に解説しています

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

=====
//version=4
strategy( "Pivot Reversal Strategy の解説", overlay=true )

//計算用の数値の設定
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

//pivot high と pivot low の算出
//検出すると値が入り、ないときはna
swh = pivothigh( leftBars, rightBars )
swl = pivotlow( leftBars, rightBars )

//swhの値の有無を確認
swh_cond = not na(swh)

//最新のswh価格を格納しておく
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

//Long Entry の判断
//pivot high が検出されたら発火
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
//pivot high の１ティック上で逆指値
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

//以下、買いエントリーの逆
swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)

//確認用で描画
plot( swh ,offset=-2 ,style=plot.style_circles ,linewidth=3 ,color=color.red )
plot( swl ,offset=-2 ,style=plot.style_circles ,linewidth=3 ,color=color.red )
plot( hprice )
plot( lprice )

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
=====

2019年8月22日

註釋

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