教育

Вариант с айсбергами

已更新

Выложил скрипт стратегии Robot WhiteBox Iceberg, прикреплено внизу. 4-ая версия языка PineScript, открытый исходный код.

Если коротко: это тоже самое что и стратегия MultiMA, только с айсберг-ордерами вместо обычных лимитных. В этом варианте, кстати, комиссию бирже Bitmex.com платить тоже не придется, а премию мейкера дадут как обычно. Разница в том что в MultiMA ордеры "плавают" (трейлинг) ровно под MA, а здесь если позиция уже открылась, то остальные ордеры двигаться перестают. То есть разница возникает только если позиция открылась уже, без позиции разницы нет. Лучше всего это видно если запустить 2 скрипта одновременно, MultiMA и Iceberg, и будет видно что линии немного не такие после открытия позиции.

На бэктесте внизу такие вот настройки как на скрине ниже. Проверка цены исполнения лимитных заявок = 1 тик, чтобы исключить касания. Комиссия 0%.

a.radikal.ru/a15/1908/ea/d556eebe1758t.jpg

С такими же настройками обычная MultiMA дает результаты похуже на бэктесте чем этот Iceberg-вариант.

註釋

То есть, в этом варианте после открытия позиции надо просто перестать двигать ордеры для увеличения позиции. А ордер на закрытие позиции двигать как раньше. Вся разница только в этом.