"台指根本鬼指 = =" "台指根本就沒趨勢,亂刷洗..." "台指難做得要命..." 以上這三句,應該會常常聽到台指的交易者在哀號。 其實台指確實不太好做,常常上下刷洗也是真的, 許多關鍵點,明明盤中看突破出去不少,最後又反殺回來。 在配上台指特有的開高開低AV轉,基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。 但假設真下定決心要做好台指,何不換個角度想想? 如果台指平常沒什麼趨勢,是否能逆著幹?...
這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪,有看之前分析又看得懂的人,應該會知道我想提示什麼。 在現行狀況不變的情況下,用一樣的方法去做即可。 根據客觀的盤面去修正自己的計劃,才能走得長久。 之前在 的最後 寫到還保有一些空單,看能跑到哪。 那些在9/11停利出場,並在9/12小量試空,今天已達停損值,停損出場。 這兩筆交易可以說是小輸大贏,贏1731點、輸141點,共贏1590點。 (小台79,500 / 大台318,000) 關鍵在押注的大小。 為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小...
在「穩定獲利」的神聖路途上,這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法,極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言,一開始不外乎從股票開始,因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長, 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權,都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時,也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢,因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來,原因在於我清楚了我的個性...
最近有位IG來的朋友,問了些關於程式交易的問題 其中一個問題很有趣 : " 既然主觀交易會賺錢,何必做程式 ? " 之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 : " 程式會賺錢就跟印鈔機一樣,幹嘛在花時間看盤,做主觀交易 ? " 會有這些Misundesrtand很自然,大部分交易者只需專精一項,就可以吃到不少利潤, 少有交易者對兩項都有著墨,自然會有這些誤解,外面也不會有人教。 我也不是一開始就決定走這個方向,而是誤打誤撞,在一直賠錢的時期不斷換老師, 最後才在這個風格中確立下來。 也因為如此,我可以很明確的說出這類風格的好處 : 「 不失去主觀的爆發力與彈性,又保有程式節省時間與注意力的優勢...
延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場 突破進場,顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單 而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間 這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法 好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段 壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸 而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了 畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可 像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨 用的方式是突破進場 但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑 這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪 至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候...
市場上只要是跟價格有關的進場模式 基本上可以分為兩種 突破進場 與 反彈拉回進場 我可以用123波解釋 但那就淪落為紙上談兵 (123波就是跌回前高支撐進場) 因此這邊就用實際過去做過的單子來做解釋 這是我20230802做微型道瓊的短波段單 用的是反彈拉回的模式去進場 我的模式是順長逆短 先確定大格局方向 再從短週期逆勢找點位 反彈拉回進場的模式 好處在於停損小 可以做到大賺小賠 像這筆單進場在35643 停損抓區間高點35843 風險值200點 最後平均停利在35349 停損利比是1:2 壞處則是雜訊很多 需要耐心等待 如何過濾雜訊 需要經驗累積 後面的文章再詳談 先判定大格局為區間盤 國際盤勢當下也不是很好 決定做空 掛單等待反彈 進場後 設定好停損停利 就關電腦不看 遠離盤面...
在交易市場中,要賺一筆錢很容易、要賠一筆錢也很容易 難的是「一直賺錢」或「一直賠錢」 換句話說,不管權益曲線是向上或向下, 「穩定」是最困難的 因為市場是一個有機體,參雜了所有人的看法、做法與情緒,是一個開放的世界 要在充滿不確定性的世界中,做到穩定,難能可貴 (可以牽扯到市場是否完全隨機,這之後再談) 通常我都會給剛進入市場的朋友一個建議 : 「活著」 是的,就這麼簡單。只要活著 戲棚蹲久的 總有一天會輪到你當主角 具體怎麼做 ? 很簡單,不要做兩件事 : 「凹單」與「過度交易」 做到這兩點,能夠不死。隨著經驗疊加...
奧坎剃刀 : 越簡單的東西,就越接近真理 林迪效應 : 存在越久遠,壽命越長,它們的預期壽命和它們目前已經存在的時間成正比。 ...
2023上半年度,並不算很好做的盤勢,趨勢不算大,盤整區間又很久 即使如此,仍然繼續堅守程式,適時加入手單去互補程式 市場上願意放出實單程式交易模組的人很少,大部分皆為邏輯隨意拼湊出來的拼裝車 唯有潛心鑽研並加入主觀經驗的程式模組,容錯率才足夠,才經得起時間的考驗 也才不會有 上線即下線 的窘境出現
首先要先確定你的策略的下單數量是以什麼計算的,分別有 1.顆數 2.固定金額 3.百分比 這篇文章則以固定金額做講解。 無論是哪種計算方式,一筆交易要開多少錢取決於你的風險承受度有多高。 以「BOT|Trend.v2」為例 在回測績效中,固定「初始資金1倍槓桿」作為每筆交易下單金額, 最大回撤為25%,指從當時的「績效最高點時」開始運行,至後續最低點時,資產會減少25%(1000➡️750) 因此在這邊有兩個重點要注意: 1.金額要開多少應先考量「你可以承受多少風險」...
常在跟單/對跟單有興趣的朋友們,你們可能會發現在趨勢行情通常都會有一大群績效還不錯的帶單交易員「一直上漲卻一直加空單」甚至「爆倉」,這是再正常不過的了。 因為「逢高做空,逢低做多」在行情會 上下來回洗的盤整行情 中可以獲得暴利! 如果你和我一樣是「 追求穩健而非暴利的 」,那務必繼續看下去 我自己的量化策略有以下四個特點,這些是我自認在跟單時需要注意的,大家也可以把這些條件套用到其他帶單交易員身上檢視: ►只做趨勢盤, 不抄底摸頂 (不會在趨勢來時連續止損) ►進場自帶止損, 不扛單 (不用擔心你的資產在裡面大額浮虧) ►會追車,趨勢來了很舒服,雖然盤整會磨損,但 磨的比賺得少 (追求小賠大賺)...
第一次嘗試用錄影的方式來分析股票,感覺收音還有待加強。 如果是想要嘗試以長期趨勢的方式來分析要怎麼把握好一擋股票的交易
1.大部分人認為短線交易能夠把資金快速做大,所以在交易圈很多人都喜歡短線交易,但我認為短線交易對交易者的交易水平是要求比較高的,在短線波動盈虧比有限的情況下,我們必須要有高成功率的交易策略,這樣才能保證我們在短線交易較高的手續費壓力下獲得可觀的利潤,本人雖不喜歡短線交易的模式,但對短線交易也有一些自己的經驗! 2.我認為價格短期的波動更多是來自於多空力量短期的博弈結果,所以站在博弈勝利者的一方進行入場就是我們必須要考慮的要素,從資金博弈的角度來看,當價格觸及支撐位和壓力位區域的時候,我們一開始是沒有辦法準確的預判到多空力量哪一方會取得勝利,至少我現在不行,所以我只能客觀的過濾掉一些無法識別的機會,從而提高短線的成功率。 3.我認為價格處於支撐位的時候,首先支撐位出現的需求或壓力區出現的賣盤,都是我們不能夠直接判斷該壓力區...
來談談交易策略的建構 . . 技術指標與聖杯 說到交易,大家應該對技術分析指標都不陌生,如坊間常看見的K D指標、M A CD指標、R S I指標、M A 均線、布林通道等,也廣泛應用在各個不同的商品中。 而交易策略又在技術分析之上,通常可以由多個不同的技術分析指標構成,並且可以有明確的進場、出場定義,拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果,從而得知策略的好壞與適用的槓桿。 先告訴大家一個事實,基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎,這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ,不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等,每一種知名的交易方式,都有成熟的交易者在使用。 大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生,有些人不相信它存在, 但在我的眼中,能夠獲利的交易策略到處都是...
量化交易的基本原理是利用程序和數學模型進行交易的一種方式。 其基礎是藉由對歷史數據進行統計和分析市場趨勢,來建立具有一定獲利能力的交易模型,並使用程式來實現自動化交易決策和操作。 量化交易的優點主要有以下優點: 第一,突破人性: 我想人性的弱點正是決定交易成敗的關鍵。 相信很多人都經歷過市場的動盪,而市場的無序的漲跌往往會讓交易者變得貪婪和恐懼,使得交易者的判斷力受到影響,進而出現極端行為,而 量化交易使用程式進行交易決策和操作,能減少人性的貪婪和恐懼對交易的影響,避免錯過應賺而未賺的交易機會。 第二,提高效率: 有交易經驗且非全職交易的夥伴應該都心知肚明,我們時常需要花用上班上課時間來做技術分析,並在其中必須快速做出交易決策,也有可能在下單時發生金額評估錯誤、忘了設定止損等粗心意外,而...