Algo4Life

Algo4Life

開了一堂私人教學課程，聊聊上完這個課程，你能得到什麼 大道至簡的主觀交易系統 我不是市場上賺最多的，也不是市場上最花俏吸睛的， 但我絕對是極少數在台指期上，「主觀交易 + 程式交易」都能穩定獲利的交易者。 要從程式交易中取得成果，必須對市場運行的大原則有深入的理解，並把其精簡與機械化， 因此我保證你會學到全市場最有效且要用的主觀交易系統。 小小邱一句，誰的程式模組不需要時常改參數? 大概只有我... 理解市場運行的底層邏輯 ...

Algo4Life

繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動， 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下， 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低， 但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控...

Algo4Life

"怎麼具體形容風險?" 可以停一下，想想這個問題... 大部分的人，包含以前的我，首先想到的是賠錢，風險就是可能會賠錢。 當然，賠錢的可能性當然是很大的風險之一，但除此之外呢? 風險只有賠錢這麼簡單而已嗎? 其中還忽略了很重要的一點。 假設現在有兩條賺錢的路徑，第10天的時後，都會是賺10元的結果。 A : 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> ... B : 5 -> -4 -> 2 -> 1 -> -3 -> ... 請問哪一條風險比較大? 答案是B 如果有一個策略每天固定都賺1元，反應快一點的人第一個想法就是All -...

Algo4Life

"台指根本鬼指 = =" "台指根本就沒趨勢，亂刷洗..." "台指難做得要命..." 以上這三句，應該會常常聽到台指的交易者在哀號。 其實台指確實不太好做，常常上下刷洗也是真的， 許多關鍵點，明明盤中看突破出去不少，最後又反殺回來。 在配上台指特有的開高開低AV轉，基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。 但假設真下定決心要做好台指，何不換個角度想想? 如果台指平常沒什麼趨勢，是否能逆著幹?...

Algo4Life

這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪，有看之前分析又看得懂的人，應該會知道我想提示什麼。 在現行狀況不變的情況下，用一樣的方法去做即可。 根據客觀的盤面去修正自己的計劃，才能走得長久。 之前在 的最後 寫到還保有一些空單，看能跑到哪。 那些在9/11停利出場，並在9/12小量試空，今天已達停損值，停損出場。 這兩筆交易可以說是小輸大贏，贏1731點、輸141點，共贏1590點。 (小台79,500 / 大台318,000) 關鍵在押注的大小。 為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小...

Algo4Life

在「穩定獲利」的神聖路途上，這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法，極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言，一開始不外乎從股票開始，因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長， 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權，都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時，也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢，因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來，原因在於我清楚了我的個性...

Algo4Life

最近有位IG來的朋友，問了些關於程式交易的問題 其中一個問題很有趣 : " 既然主觀交易會賺錢，何必做程式 ? " 之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 : " 程式會賺錢就跟印鈔機一樣，幹嘛在花時間看盤，做主觀交易 ? " 會有這些Misundesrtand很自然，大部分交易者只需專精一項，就可以吃到不少利潤， 少有交易者對兩項都有著墨，自然會有這些誤解，外面也不會有人教。 我也不是一開始就決定走這個方向，而是誤打誤撞，在一直賠錢的時期不斷換老師， 最後才在這個風格中確立下來。 也因為如此，我可以很明確的說出這類風格的好處 : 「 不失去主觀的爆發力與彈性，又保有程式節省時間與注意力的優勢...

Algo4Life

我不是很喜歡寫盤勢分析文 我認為盤前分析是寫給自己看的 而不是給別人看的 只有自己寫的 才可以隨時調整 如果整天等待別人分析 那永遠不會有獨立操作的能力 因此我盡量在每一篇分析文裡加入進場相關證明 我喜歡實戰 不喜歡紙上談兵 由於 CBOT_MINI:YM1! 的報價有些奇怪 這邊就用現貨的圖表 真正在做單時 並不是像一般想像的這麼複雜 有時只需要一個條件成立 就可以進場 限制的條件越多 能適應的盤型就越少 該做的是 在對的時候 選擇用對的方法去切入 這才是需要練習的地方 而不是無限制的增加進場條件 能夠提升勝率的是經驗 不是增加方法 這或許跟一般人的觀念有出入 但是值得讀者思考 像以上這筆單 很簡單的判斷 就進場試試看了 其實位置不是很好 還可以更好 原因是我稍微急躁了一點...

Algo4Life

延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場 突破進場，顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單 而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間 這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法 好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段 壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸 而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了 畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可 像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨 用的方式是突破進場 但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑 這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪 至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候...

Algo4Life 已更新 

市場上只要是跟價格有關的進場模式 基本上可以分為兩種 突破進場 與 反彈拉回進場 我可以用123波解釋 但那就淪落為紙上談兵 (123波就是跌回前高支撐進場) 因此這邊就用實際過去做過的單子來做解釋 這是我20230802做微型道瓊的短波段單 用的是反彈拉回的模式去進場 我的模式是順長逆短 先確定大格局方向 再從短週期逆勢找點位 反彈拉回進場的模式 好處在於停損小 可以做到大賺小賠 像這筆單進場在35643 停損抓區間高點35843 風險值200點 最後平均停利在35349 停損利比是1:2 壞處則是雜訊很多 需要耐心等待 如何過濾雜訊 需要經驗累積 後面的文章再詳談 先判定大格局為區間盤 國際盤勢當下也不是很好 決定做空 掛單等待反彈 進場後 設定好停損停利 就關電腦不看 遠離盤面...

Algo4Life

在交易市場中，要賺一筆錢很容易、要賠一筆錢也很容易 難的是「一直賺錢」或「一直賠錢」 換句話說，不管權益曲線是向上或向下， 「穩定」是最困難的 因為市場是一個有機體，參雜了所有人的看法、做法與情緒，是一個開放的世界 要在充滿不確定性的世界中，做到穩定，難能可貴 (可以牽扯到市場是否完全隨機，這之後再談) 通常我都會給剛進入市場的朋友一個建議 : 「活著」 是的，就這麼簡單。只要活著 戲棚蹲久的 總有一天會輪到你當主角 具體怎麼做 ? 很簡單，不要做兩件事 : 「凹單」與「過度交易」 做到這兩點，能夠不死。隨著經驗疊加...

Algo4Life 已更新 

近期台指走一個區間盤整，那麼在區間盤整期間要如何做單? 完整把自己的分析打上來了 這部分在台灣不是很合適，所以點位跟方向我就不提及了 只是客觀提供我的解析 未來應該會多著重一些在小道上，甚至一些長期投資的股票分析

Algo4Life

奧坎剃刀 : 越簡單的東西，就越接近真理 林迪效應 : 存在越久遠，壽命越長，它們的預期壽命和它們目前已經存在的時間成正比。 ...

Algo4Life

對於加密貨幣，我都是站在相信人類與科技未來的角度進行配置 因此對於我自己的分析，我會使用週K來找長線切入點 我並不喜歡使用斜趨勢線，因為它不是一個機械化的看法，10個人來畫，有9條不一樣的線 這也是為什麼我的分析簡顯易懂，相信連小學生也能看懂 我喜歡簡單的通則，使用通則才能適用各類型的商品，容錯率也高。 從週K切入分析，是因為BTC是我的長線部位， 假設讀者為短線交易者，也可以用一樣的方式進行盤前計畫

Algo4Life 已更新 

2023上半年度，並不算很好做的盤勢，趨勢不算大，盤整區間又很久 即使如此，仍然繼續堅守程式，適時加入手單去互補程式 市場上願意放出實單程式交易模組的人很少，大部分皆為邏輯隨意拼湊出來的拼裝車 唯有潛心鑽研並加入主觀經驗的程式模組，容錯率才足夠，才經得起時間的考驗 也才不會有 上線即下線 的窘境出現

Algo4Life

近期台灣大盤 TAIFEX:TXF1! TWSE:TAIEX 呈現盤整區間的骯髒盤 一些小小的想法，順便為自己做點交易紀錄