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剝頭皮交易第一篇:如何利用均值回歸快速進場獲利歡迎來到三部曲的系列文章,介紹剝頭皮交易——一種快節奏、高強度的交易方法。如果執行得當,它可以快速推動您的交易成長。我們將從均值回歸剝頭皮交易開始,這種方法著重於識別價格的過度延展,並利用迅速的回調獲利。
什麼是剝頭皮交易?
剝頭皮交易是一種旨在通過頻繁交易捕捉微小價格變化的交易方式,通常在數秒或數分鐘內完成交易。與等待更大波動的波段交易或日內交易者不同,剝頭皮交易者專注於圍繞市場關鍵水平的微小波動。他們善於在市場的波動中獲利,抓住供需之間的短期不平衡。
儘管剝頭皮交易可以帶來收益,但也充滿挑戰。這種交易方式的高速特性需要快速決策、精準的技術技能以及對風險的強大控制。作為回報,剝頭皮交易者能夠積累大量的交易經驗,並學會精確地解讀市場。
剝頭皮交易的優劣
在深入探討均值回歸剝頭皮交易之前,值得強調剝頭皮交易的一些獨特特點。
優點: 剝頭皮交易在波動市場中提供了頻繁的交易機會,給予交易者穩定盈利的潛力,並快速積累市場經驗。
缺點: 這種交易方式需要高度專注和持續的監控,對精神負荷較大。此外,頻繁交易會帶來較高的交易成本,若不慎重管理,可能侵蝕盈利。
剝頭皮策略:均值回歸剝頭皮交易
彈性效應
可以將均值回歸想像成橡皮筋效應。當價格因突然的買入或賣出指令而偏離“正常”水平時,橡皮筋被拉伸。最終,這種張力會促使價格回到均值。均值回歸的剝頭皮交易者便是要抓住這個回彈,在價格回到均值時獲利。目標是識別橡皮筋被拉至極限的時機,並在價格開始回調時進場。
圖表上的均值回歸設置
在均值回歸剝頭皮交易中,時機和精確度至關重要。以下是三步驟策略幫助識別此交易設置:
水平識別: 首先識別清晰的支撐或阻力水平,例如前一日的高點或低點。這些水平在多時間框架上越強,剝頭皮交易成功的機率就越高。特別是在波動性加劇時,這些水平通常會吸引價格。
RSI背離: 使用RSI(相對強弱指數)識別超買或超賣的背離信號。當價格向一個方向移動,而RSI朝另一方向時,這表明“橡皮筋”已被過度拉伸。例如,如果價格達到關鍵支撐水平且RSI從下行趨勢背離,則可能出現回彈的設置。
K線形態: 當步驟1和步驟2都達成時,尋找K線形態作為進場信號。關鍵形態包括:
• 假突破: 當價格短暫突破水平後立即回撤,表明趨勢可能停滯或反轉。
• 吞沒形態: 一種強烈的反轉信號,當K線“吞沒”前一根K線時,表示動能已經轉變。
• 雙頂/雙底: 價格兩次達到某一水平後反轉,表明該阻力或支撐水平較強。
結合這三個要素可以創造高勝算的設置,為均值回歸剝頭皮交易者提供識別短期回調的優勢。
範例:歐元/美元
在這個例子中,我們使用5分鐘K線圖,但剝頭皮交易可根據所交易的市場執行於1分鐘或更短的時間框架上。
在此,我們看到一個初始的假突破進場點(標記為假突破1),形成於市場測試前一日高點時。注意此時RSI位於超買區域,並顯示背離跡象。
接著,當市場再次測試前一日高點時,出現第二個剝頭皮交易機會(假突破2)。假突破再次形成,RSI在超買區域內持續顯示負背離。
歐元/美元 5分鐘K線圖
過去的表現不能可靠預示未來的結果
止損設置與交易管理
在剝頭皮交易中,精準的止損設置和交易管理至關重要,因為小幅度波動可能很快對您不利。在均值回歸剝頭皮設置中,止損通常放置在步驟1中識別的關鍵水平之外。例如,若在支撐位進場剝頭皮,則止損應設置於該支撐位下方,以防更深層的下跌。
關於交易管理,可以考慮以下建議:
• 初始目標: 以1:1或1:1.5的風險回報比作為目標,這樣的高頻次小利潤在剝頭皮交易中逐漸累積。
• 追蹤止損: 當價格朝有利方向移動時,使用追蹤止損來鎖定利潤。這種技巧讓您在回撤初現時退出,同時捕捉到更多盈利空間。
• 退出信號: 當價格迅速回到進場水平或RSI和K線形態開始減弱時,做好準備退出。
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油價重挫!供應過剩壓力蓋過中東風險布倫特原油本週以大幅低開開始,隨著以色列與伊朗之間的緊張局勢緩解,市場重回對供應過剩風險的關注。
地緣政治緊張局勢緩解
本週一的價格下跌是由中東地區的最新發展所引發。上週末,以色列並未對伊朗的關鍵石油和核設施發動攻擊,而伊朗的反應也相對克制。這種回應緩解了對該地區供應中斷的擔憂,令市場重新將注意力轉回到影響布倫特原油數月的供需基本面。
在這種溫和反應下,石油的地緣政治風險溢價迅速消散,顯示交易者對中東的供應衝擊擔憂減少,至少在短期內。若無重大升級,來自該地區的供應短缺風險可能仍然有限,市場情緒將重新聚焦於供應過剩等更為持久的問題。
供應端擔憂加劇
2024年以來,布倫特原油的主要擔憂一直是供應過剩,隨著時間的推移,基本面更加傾向於供應過剩。沙特阿拉伯暗示將於12月起增加產量,若更多原油流入本已供應充足的市場,布倫特價格可能進一步下滑。
OPEC此前的減產計劃雖旨在平衡市場,但在明年可能逐步取消,沙特和阿聯酋也歷來具有填補短缺的韌性。若OPEC成員國繼續放寬限制,布倫特原油可能面臨更大壓力。
技術面展望:布倫特看跌形態
技術面上,自4月以來布倫特的下行趨勢已經穩固,每次反彈都未能突破之前的波峰,在日線圖上形成了持續的下降高點形態,這表明賣方依然掌控局勢。
進一步強化看跌預期的是,布倫特的50日移動平均線正在下穿200日移動平均線,形成了“死亡交叉”形態,當價格位於這兩條均線之下時,通常被視為長期疲弱的信號,尤其當多次無法突破阻力位時更是如此。
日K線圖
過去的表現不能可靠預示未來的結果
展望未來
市場的焦點仍將集中在供應過剩風險上,這一問題已持續數月,並有可能在明年成為主導因素。
對於交易者而言,技術面展望顯示布倫特原油將持續承壓,任何反彈都可能遭遇強阻力。在短期內,市場將關注布倫特原油能否守住70美元關口——一旦跌破,可能會進一步延續下行趨勢。
免責聲明:Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考,不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊,需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具,由於槓桿作用,存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時,83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前,您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
2024/10/31_USDJPY_布林通道_H1.H4_進場區域因為月底了 波動比較大 都走來回震盪居多 加上美國選舉的基本面影響
我是屬於技術分析的 所以以k線為主
這一周磅日 美日都差不多的位置
下去又上來 看日線k棒就知道 抓長線的可以不用理會
上個月我買FTMO的一萬美元帳戶 兩個禮拜通過2個考試 後來發給我FTMO帳戶 我設定兩個禮拜利潤分割 後來獲利1100美元 也出金了 考試費也退了
(做磅日+黃金)
昨天我拿獲利的資金買了10萬元的帳戶 600美金左右
日風控5% 是5000美元
總風控10% 是10000美元
我自己交易是設定每日虧損 1-2% 就收工不做
等於說 一天只能虧1-20000美金
以我的方式
進場一張美日 0.5手 停損抓 300步 虧損 98元
賺賠比 1:3 獲利 294
1;2 獲利 196
1:3 獲利 294
1:4 獲利 392
1:5 獲利 490
1:6 獲利 588
1:7 獲利 687
1:8 獲利 784
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我一次會下4張 如果虧損 就是392
獲利的話 以上賺賠比 自己乘於4
這就是我上個月通關的方式 三天過第一階段 兩天過第二階段
我的勝率不高 只有35%
一次虧損 392 我一天有三次機會可以下3次
但不是每天都有機會 所以就是等待
回歸正題
H4.H1_K棒都到了進場區域 可以關注喔!!!!!
看有沒有機會 下禮拜爆發一波
英鎊/美元回落至關鍵水平,這是反彈的信號嗎?隨著英鎊/美元(GBP/USD),也被稱為“電纜”,最近從12個月高點大幅回落,我們將深入探討三個關鍵支撐位,並分析較短時間框架內的價格走勢,這些走勢可能為交易者帶來潛在的機會。
支撐位能否在美元走強的情況下持穩?
第三季度,受美聯儲和英格蘭銀行之間預期的政策分歧推動,英鎊/美元大幅上漲,並在9月底達到12個月高點。然而,自那以來,美元走強,導致英鎊/美元持續回調。
美元最近的反彈來自於強勁的美國經濟數據以及總統大選前的“特朗普交易”預期。最新的美國就業報告超出預期,促使市場減少對美聯儲近期降息的預期。此外,特朗普勝選機會的增加也引發了市場倉位的變動,投資者預計他的經濟政策(如可能的關稅和移民限制)將推高通脹,從而減少降息的機會。這些因素的結合使美元自9月底以來上漲近4%。
美元的強勢反彈使英鎊/美元回落至三個關鍵支撐位:
1. 上升趨勢線: 此趨勢線是通過連接4月和8月的低點建立的,表明英鎊/美元的長期上升趨勢。上週,價格行動測試了這一水平,顯示出該趨勢線可能吸引了市場的關注。
2. 錨定VWAP: 成交量加權平均價格(VWAP)提供了買家願意支付的平均價格。將VWAP錨定在4月低點,即趨勢開始的時點,為支撐提供了一個基準。當前價格接近錨定的VWAP和上升趨勢線,這種匯合使這個支撐區域具有更大的重要性,可能加強該區域的支撐力。
3. 200日移動平均線: 這條由交易者廣泛關注的移動平均線本身並不一定創造支撐,但可以作為一個心理水平。自5月以來,英鎊/美元一直保持在這條移動平均線上方,並在8月再次測試時提供支撐。現在該貨幣對再次接近該水平,它可能成為多頭和空頭雙方的重要分界線。
GBP/USD 日線燭圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
關注較短時間框架內的突破
對於希望交易英鎊/美元反彈的投資者,關注較短時間框架有助於更好地把握進場時機。在小時圖上,可以看到下行趨勢仍然持續,暫無明顯的反轉信號。利用這一較短的時間框架,交易者可以將下降趨勢線視為突破觸發點,來執行與較長時間框架一致的交易。
如果價格明確突破這條下降趨勢線,可能成為轉回至上升趨勢的催化劑,為做多交易提供潛在的進場點。
GBP/USD 小時燭圖
過往表現並非未來結果的可靠指標
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MOVE vs BTC vs US10y yield以MOVE指數為基礎判斷目前債市和BTC 有可能出現的方向,最近MOVE漲得非常快,我認爲這是債市恐慌的信號。可惜MOVE上漲無法100%保證資金一定是流入債市,也發生過流出的情況。比如2020年美聯儲瘋狂印錢,但是儅MOVE上漲后,10年收益率到達頂峰仍然出現了一波回調。
MOVE指数(Merrill Option Volatility Estimate)是一个广泛关注的指标,用来衡量美国国债市场的隐含波动性,类似于股票市场的VIX指数。当MOVE指数大幅上升时,通常反映了债券市场不确定性或波动预期的增加,可能由经济不稳定、通胀预期的变化或美联储政策的转变等因素引发。
当MOVE指数飙升时,这并不一定直接意味着资金流入或流出债券市场,但表明投资者正在为债券价格和收益率的重大变化做准备。MOVE指数高企通常表明出现了“避险”或“资产安全转移”的信号,投资者会将资金转移到更安全的资产,通常是美国国债,以应对其他资产类别(如股票)中的风险上升。这种避险行为会推高债券价格,从而降低收益率。
然而,在某些情况下,高MOVE指数也可能导致债券市场的抛售。例如,如果波动性上升是由通胀担忧或美联储可能的激进加息预期推动的,投资者可能会要求更高的收益率,从而导致债券价格下跌。这可能触发资金从债券市场,特别是长期国债中流出,因为投资者会寻找在加息环境下表现更好的资产。
总结:
- MOVE指数的飙升通常表明债券市场的波动预期增加,有时会引发避险需求,增加对国债的需求。
- 但波动性的根本原因很重要;例如,如果波动性是由通胀或美联储加息预期驱动的,可能反而会导致资金从债券中流出。
高MOVE指数对资金流动的影响最终取决于更广泛的经济环境和投资者对利率和经济稳定的信心。
Treasury Announces Marketable Borrowing EstimatesTreasury Announces Marketable Borrowing Estimates
WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury today announced its current estimates of privately-held net marketable borrowing for the October – December 2024 and January – March 2025 quarters.
During the October – December 2024 quarter, Treasury expects to borrow $546 billion in privately-held net marketable debt, assuming an end-of-December cash balance of $700 billion. , The borrowing estimate is $19 billion lower than announced in July 2024, largely due to a higher beginning-of-quarter cash balance partially offset by lower net cash flows.
During the January – March 2025 quarter, Treasury expects to borrow $823 billion in privately-held net marketable debt, assuming an end-of-March cash balance of $850 billion.
During the July – September 2024 quarter, Treasury borrowed $762 billion in privately-held net marketable debt and ended the quarter with a cash balance of $886 billion. In July 2024, Treasury estimated borrowing of $740 billion and assumed an end-of-September cash balance of $850 billion. Privately-held net marketable borrowing was $22 billion higher largely because of a $36 billion higher ending cash balance partially offset by higher net cash flows.
黃金走勢 28/10 - 本週把握關鍵阻力 2750國際金價上週到達我們的短線目標2750,創出新高2758,但上升動力沒有持續,價格未能站穩在2750之上,隨即回落到全週最低2708。週中過後金價整體在2710-50之間震蕩。週未收盤前金市如過去幾週一樣,再次 price-in 週未前地緣局勢的風險溢價 (risk premium), 價格抽高至貼近2750,全週收盤在2747。
上週初幾位美聯儲官員相繼發表 "採取謹慎降息態度" 的言論,令美匯走強同時讓金價受壓;而過去兩週一直困擾市場以色列對伊朗的報復行動,在剛過去的週未終於出現。攻擊相對克制,只集中在伊朗的軍事地點,完全避開了石油和核設施,而德黑蘭至今並沒有立即做出任何回應。在沒任何重要傷亡的情況下,週一開市地緣局勢進一步舒緩,而受最直接影響的紐約期油裂口低開4%,而金價亦裂口低開10美元。
本週將有多項重要美國數據公佈,由週二到週五分別有: 消費者信心、第三季度 GDP 、核心 PCE 通脹、非農及失業率。未來一週太多的不確定性,但因近期的美國數據整體都偏強,初步預期會對金價做出下行壓力。而美國大選進入最後階段,無論結果如何,暫時預期2位候選人的差距在投票日前將有很大機會進一步收窄,令避險資金流入金市支撐金價,抵消強數據的下壓。
1小時圖(上圖) > 金價上週未能站穩在2750之上,令短線趨勢跌穿上升支持線(1)。而上升動力亦開始放慢,由上週中段的支持線(2),放緩至週未前(2.1)。本週關鍵阻力區在上週高位的2750-58(4),只要本週有任何美國數據做差,價格將有望往上突破阻力,觸發新一輪買盤。而消息公佈前,短線可把握 2710-50(3) 區間操作。
日線圖 (上圖)> 整體格局未有太大改變,關鍵阻力在 2750(5),而上升通道(6)仍然有效。
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P.To
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】IBIT套利資金流入,BTC繼續震盪BTC上周在小幅震盪中度過,價格圍繞著67000上下波動。 上週五是10月份的月度期權交割日,最終在67000附近完成交割。 上周BTC ETF整體淨流入高達10億美元,但是為何小時級別還是維持震盪?
我們從小時級別觀察圖表會發現,從10月15日開始,BTC價格已經表現出滯漲行為,BTC價格至今沒有突破70000,反而在67000上下不斷的徘徊。 自10月15日起,BTC ETF的淨流入是非常持續的,從10月15日至今單單IBIT就流入了22億美元。
但是10月15日BTC現貨的日線收盤價在67220,現在BTC價格也差不多在此位置附近。 我們知道BTC現貨ETF的流入就代表創建新的ETF憑證,是實實在在需要在次級市場或者場外買入BTC現貨的。 那麼如此規模的流入,為何BTC現貨價格還是沒有去突破70000美元。
經過ETF歷史流入數據觀察發現,一段上漲初段IBIT很少出現大額流入,流入的反而是FBTC ARKB這兩個ETF,這兩者的大額流入確實會帶動BTC加速上漲走出一段不錯的多頭趨勢。 但是一但FBTC等不再開始大額流入了,BTC價格就開始迎來了滯漲。 BTC在滯漲的過程中,IBIT卻開始不斷的大額流入了。
我在之前的分析中提及過,交易FBTC的交易者或者機构偏向做趨勢策略,賺的是價格差,IBIT則是套利者更加多一點。 當前IBIT的大額流入一般集中在月底,因為月底是CME BTC期貨的主力合約需要展期(簡單理解為一個月交割一次)。 展期之後新的月份到來,溢價開始誕生。 在這個階段IBIT就會產生大額流入,但是BTC價格不一定會持續上漲。
但是近期IBIT的流入量在CME BTC展期之前就開始擴大,我認為原因是和去微策略(MSTR)套利有關,從2024年3月起,微策略股票價格就開始相對於其資產持有總市值產生了溢價,也就是從那個時候起,做空MSTR的倉位開始大舉新增。 具體操作就是,做空MSTR的同時做多BTC完成對沖,等到MSTR的過度溢價回歸正常水准,便可以賺到溢價部分的利潤(可以參考在CME BTC期貨上做空,在BTC或者BTC ETF買入做多,套取CME BTC期貨溢價)。
當前MSTR的股票價格不斷在創出新高,相對於BTC價格,MSTR相當於BTC價格已經處於80000附近了。 完全有足够的套利空間。 所以這就是這段時間IBIT在不斷的大額流入,但是價格並沒有持續上漲的原因,流入的大部分都是套利資金。
一旦IBIT停止大額流入,且價格滯漲,就要注意BTC價格是否已經到了一個階段性的頂部。 現在MSTR和BTC的溢價還在不斷擴大,且當前這段時間還存在CME BTC期貨的溢價,本周IBIT並不一定會停止流入。 有套利空間在,且IBIT不斷流入的情况下,BTC就難以大跌,BTC本周還是有大概率維持在中長期的多頭背景下。
台指期周末心得分享..()文略長)我是一個跟大家一樣的散戶,不是什麼金融機構,年輕時覺得學好投資的話 未來老了手指頭能動就能賺錢,對老年生活有依靠,就毅然決然地投入了,至今也17年了。
自己發明了這些指標 也是綜合了我的投資決策之後 請人寫出代碼而展示出來在圖表上的,並且依照進出場策略而沿伸出一套交易法則,自從認真執行這一套交易法則之後 才漸漸脫離了賠錢的命運,然後持續不斷的熟練我自己的交易法則
投資有一些基本概念,比如市面上所有的技術指標都是落後指標,一定要完成交易後才能統計而產生指標,所以指標只能是參考 並非百分百一定怎樣怎樣
最直觀的就是K棒 也就是股價,股價包含了所有內容,不懂的人 建議可以先去熟讀深刻了解K棒的意義,
再來均線=是K棒價格的均值......(我好像離題了 XD !!)
再來看圖表顯示 我來一一講解說明,
底下圖示台指期60分圖,
首先要有一個主觀意識 (沒有上天堂的股票,也沒有下地獄的股票)
意思就是說 自古以來 從來沒有股票只會一直漲一直漲 永遠不會跌,所以漲多必然要回檔 跌多必然要反彈
所以漲多時主觀就是看跌 跌多時就是看漲,再來有一些必然出現的情形,比如要大漲之前 股價一定會在均線之上,要跌之前必然在均線之下,
此圖從約24000一路跌到最低23216,會不會再跌 不知道,但是主觀就是短線跌了近8百點了彈一半再跌也可以吧
彈一半就是約400點 此時就是可以等轉強時做多 嚴守停損 防止繼續跌,不摸底不猜底 所以有基本條件就是剛剛說的 至少要站上均線上
搭配跳出做多往上的箭頭跟底下SURF(多空力道指標) 翻紅 以此判斷空方力道轉弱多方轉強 此時可以進場試多單 停損點為破底下面一點點
3個藍箭頭為3個買點之後如預期地往上噴出,拉開成本後的紫色箭頭為短線出場點 可以賣一半,股價破均線 保守可以全出,如此完成了一個完美的交易。
這次一口氣打比較多字,有喜歡的話 希望可以給我個讚 讓我知道一下 我才有動力在分享,不然想分享都覺得沒人看就想說算了吧 反正也沒人看........
PS:雖說是看我的指標 你並不一定有在使用,但是理論大綱不變的情況之下,融會貫通一下應該對交易有所幫助才對。