是技術活,更是體力活! [16實盤帳號的運作與維護]是技術活,更是體力活!
由於版便限制 會在留言區分別說明1、2、3項細目
1.例行操作
1-1 總金檢和
1-2訊號抽樣
1-3異常帳號標註
1-4預防性調控
2.新帳號落地操作
2-1交易對抽樣回測
2-2新策略熟悉
2-3屬性定位
3.緊急狀態
3-1系統插針(大盤)
3-2各別交易對異常
3-3緊急狀態處理SOP
本篇單就人員例行操作與緊急處理為主,
不牽涉進出場邏輯!
如果希望能多點這樣的分享 給點動力 點點讚+關注
1.例行操作
簡單就是每天要做的事情,當系統穩定可以改成抽樣
但新交易對建議只少維持一周以上.
1-1 總金檢核
我會用一個帳號,用同樣金額來跟隨我所有帳戶,
只有帳戶出現異常波動,從這裡就可以看出.
1-2訊號抽樣
新的交易對會逐筆訊號檢核,大概2-30筆後,
就可以用抽樣節省時間.
1-3異常帳號標註
但凡有消息面,或是項目方即將解鎖等,
有機會影響震盪幅度的原因,需要先有個底.
1-4預防性調控
一旦標註不足以讓你放下這個問時,
通常會預防性的降低槓桿,或降低下單金額.
2.新帳號落地操作
也就是新交易對、策略、或是參數要落地執行了
但就連我也會讓他實盤跑一陣子,
看看市場深度、實盤曲線等根回測數據跑出來的落差,
是否符合預期.
2-1交易對抽樣回測
那當然在部隊裡面要接收一批新武器或是戰機,
一定要派出種子教官去熟悉性能、與武器本身極限,
避免一開槍就膛炸的悲劇.
2-2新策略熟悉
最好的方式就是在各種不同K線級別,或日交易時段,
分別看一下結果,這樣操作人員在心裡會有個底.
例如有的策略一定要跌到很深,才會有動作,
有的策略則是很靈敏的左側反映,
你都必須要有基本的熟稔,在狀況發生時可以即時反應,
而不是再回去翻操作手冊或是數據回測.
2-3屬性定位
延續2-2 你熟悉了該策略後,
就可以把他歸類在你的分類裡,
這在接下來的緊急狀況時,
可以幫助你用最短時間找到需要優先處理的帳號.
3.緊急狀態
緊急狀態,就是發生的很突然,
你無法事先採取預防,所以前1、2項的肌肉記憶,
變得尤為重要.
我在傘訓最不敢忘的就是開副傘
一個有效的及時介入,很可能決定你的{帳號}有沒有明天.
3-1系統插針(大盤)
這個比較容易遇到,
但通常你只要留意你在1-3有標註的那些,
基本上都可以過關.
3-2各別交易對異常
這通常表示該交易對項目方,或是因為其他因素釋出消息面,
例如被政府針對、項目方跑路、又或者有新項目要上線,
所導致震幅異於以往,如果這時又加上搭盤助攻,就要特別留意.
這實屬亂拳打死老師傅 不按牌理出牌.
3-3緊急狀態處理SOP
動作一:
快速瀏覽訊號日誌,找出瞬間訊號送出最多筆的交易對
動作二:
立刻打開跟單帳戶(1-1),檢查總體資金變化,
並檢核 所需檢查之交易對
動作三
用1-1找出1.浮虧最大 2.資金占用最大的若干交易對.
並針對狀況作出相應對處置,
例如:嚴重滑點、倉位不對齊、漏接訊號、漏發訊號、等等等
由於篇幅有限,相對處置方式反應好,另外開一篇詳解^^
把一件事情做到極致
就是職人精神
Love&peace
風險管理
如何計算槓桿於風險範圍內如何計算槓桿於風險範圍內
相信部份交易者或是新進人員
沒有實質計算過最大風險
就索性的進場操作
並造成不可逆之虧損
倉位管理 &盈虧比
是交易最基礎之風險概念
較好的盈虧比 可使容錯率提高
相對較差的盈虧比 往往較要求高勝率
想要長期的資金水位上升
必需遵守風險管理的原則
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如何利用止損價位去計算槓桿及保證金
假設風險止損範圍於3%內
是可以接受之風險範圍
進場價位 離止損價位相差2.78%
那是否可以套用參數
10x槓桿 保證金運用10% 止損價位符合風險3%內
5x槓桿 保證金運用20% 止損價位符合風險3%內
且目標價位與止損價位符合風險報酬比
槓桿 保證金 風險3%
100x 1% 0.3%
50x 2% 0.6%
25x 4% 1.2%
20x 5% 1.5%
10x 10% 3.0%
5x 20% 6.0%
可以依照交易系統調整適合之參數
[風險管理] 資金槓桿的意義日常生活中,槓桿看起來是我們不會接觸到的觀念,其實不盡然的,如果你們閱讀過羅伯特.清崎《富爸爸,窮爸爸》系列書籍,會想起一個詞彙叫「財務槓桿」,這是廣義層面的槓桿,事實上,人的生活離不開財務槓桿,例如房屋貸款與信用卡的分期付款,都屬於槓桿,在金融交易領域,槓桿更是被銀行投資部經常使用,是狹義層面的槓桿,叫金融槓桿。
過去三個月的國際市場動盪不安,新聞不時提到金融槓桿,金融市場有它的波動性,波動性愈小,表示交易不熱絡,波動性愈大,通常代表當下的交易熱絡,而有的投資人會使用槓桿,企圖增加他在順境交易中的獲利,事實上,槓桿是雙面的,增加獲利倍率的同時,也在增加風險倍率,投資行為是為了增加財富,並不是以輸錢和預測價格為樂的,儘管我曾經遇見過有人把連續損失當成開玩笑似的樂此不疲,但大部分的投資人並不願意虧損。因此,對槓桿如果比較正面的認識,應該會改善交易結果。
槓桿倍率的意思是:你支付的保證金可以開幾倍金額的交易?
極大的槓桿,代表交易者可以用很少的錢,進行高出好幾倍的交易規模,但世界上沒有平白無故的好事,大多數人的想法認為自己如果開了槓桿,賺錢速率就會比沒開槓桿還要高,事實上,那可能是死亡加速劑。根據《漢語詞典》解釋,以小博大的相近詞有:以弱勝強、賭徒心理、險中求勝,你會發現它們都有爭強好勝的含意。
就算加了槓桿的限制,交易方式也沒有任何改變,為什麼呢?因為不論槓桿是多少倍,受影響的也只有保證金的金額要準備多少而已。在外匯市場,價格變動造成的匯差是由買賣金額,而不是必要保證金決定的。槓桿高的話賺得不會比較多,相反地,在極端波動的行情,槓桿率愈低的交易人,損失可以得到限制,生存率比較高,等待大趨勢來臨的時候才有實力賺錢。
加密貨幣市場曾經有一個不健康的現象,交易所彼此間宣稱能使用的最大槓桿率,一開始有交易所開放20倍,後繼崛起的交易所開放到100倍,甚至出現101倍,並直到今年某家交易所開放125倍槓桿交易合約。這些平台做的事情,對於加密貨幣市場生態,正在形成不良發展,過度榨取投資人的財產,如果投資人不夠成熟,很容易誤用槓桿。
我覺得,投資人應該要明白槓桿伴隨風險,高槓桿率並不只是代表高獲利率,而是也包含高風險率。長期的獲利,不是來自於高勝率,如果盈虧比或資產配置良好,勝率有時候沒有那麼重要。
---重要的是實質槓桿---
好久以前,遇過一位交易者把強制平倉當成止損,那個時候我覺得很奇怪,後來明白了對方指的是「實質槓桿」的概念,不過,這邊會出現誤認的情況。
以美元本位解釋,投資人戶內存有10萬美元,有人會以為,槓桿就是將100,000美元╳20倍,等於投資人可以動用200萬美元交易,是可以這麼做,只是實際的執行上並不是這樣,如果有人真的這樣做,大概是因為沒有理解投機的概念是什麼,對交易產生誤解。
交易的槓桿,有「 實質槓桿 」和「 名目槓桿 」兩個概念。
新的散戶一旦開槓桿,很喜歡從20倍開始開,而且是20倍全倉開,這類型的用戶偶爾取得暴利就會炫耀。這裡的20倍槓桿是「名目槓桿」,是名目上的開倉部位動用的槓桿,稍微負責任的專業投資人很少會開這種玩笑,他們會重視實質槓桿。
實質槓桿 = 交易金額名義價值總和 ÷ 帳戶餘額
例如,10%資金開20倍,實質是2倍,2%資金開50倍,實質是1倍。
外匯市場投資人的實質槓桿是五倍,或低於五倍,加密貨幣大多數正常的合約用戶低於三倍,或低於三倍,其實,三倍還是太高了,如果加上資產配置的觀念,配置不是都在那裏,那麼整個財務槓桿率還不到一倍。
投資人有時候會持有好幾個市場的部位,所以是名義價值的總和。適當評估實質槓桿倍率是對自己的基本尊重,調整部位大小,盡量避免比率過高。
根據DailyFX財經的統計,使用26倍槓桿的只有21%盈利;用6倍的只有33%盈利;用5倍的只有37%盈利。BitMEX報告也顯示大部分的人不會高於3倍,因為3倍還是太危險,最好只是當成套期保值的功能,只使用實質1倍。對於新聞上浮誇的高槓桿獲利的說法,或是廣告,不要認真看待,更不要輕易相信。
2018 是時候好好教訓教訓自己༼ ▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿༽ (深吸一口氣) 回顧過去2018年在TradingView上面所發表的看法,雖不盡完美,但每一筆都算有負責的追蹤後續行情發展,並更新看法。
以2018年一整年的紀錄來看(撇除實驗性質的BTC與幾篇短線策略外),整體 勝率53.06% ,光看勝率動物園的猩猩阿明(͡o‿O͡),每天擲硬幣可能都跟我差不多,可憐!而ROI最後是以 4.56% 畫下句點(若以單筆交易風險值1%來說), 獲利因子1.23 更是可悲(稍微解釋一下,這等於你冒著損失1元的風險去獲取1.23元), 若以投資來說,可能稍嫌普通,甚至跟檯面上下的各位大神比,簡直零頭。
看到這裡,你是不是以為我會從此離開交易,皈依我佛,往後看到K線就噁心,看到bid/ask就頭暈(恩...不用往後,現在就有一點了 ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)。
雖然檢討主要的功用是吐槽自己與怨天怨地怨別人(?),但還是有發現自己策略的缺陷與弱點,就我自己統計的圖表來看,我的弱項是原物料與貴金屬,若2018年除去這兩類商品,相關數據將會如下: 勝率58.97%、ROI 8.21%、獲利因子1.63、MDD 4% 左右 。
看到這裡,這種結果對我來說,滿意度只能算中下,因為我知道表現還能更好,這策略還沒有完整的在TradingView上呈現,因為...要頻繁的變更部位權重和調整止損止盈,並且更新在TV上,實在是沒有時間,故在這發表的交易想法屬於陽春版。雖是陽春版,但一個策略該有的也都具備。不過時間付出的少,報酬表現相對沒那麼高,似乎也合情合理。整年總筆數49筆(純外匯39筆),平均1個禮拜1單。對於時間沒這麼多的人,這種操作方式相對舒服一點。
這篇也是在工作空檔間完成,若有錯字或錯誤的地方,麻煩! 不要讓我知道...謝謝,跟交易一樣, 不完美才能最接近完美 。ຈل͜ຈ
最後也希望,能在這裡看到各位的年度分享,互相學習交流。ヽ༼ ͡☉ ͜ʖ ͡☉ ༽ノ
(若有想補充的,會在下方補充。)
ETF買下全世界:投資美國股市的三支ETF:VTI、VOO、SPY比較後的結論詳細比較的完整文章
首先先講SPY,他的管理費無法與VTI、VOO相比,導致資金近年大量流出至VOO與VTI。另外,由於成立的較早,他採用的是舊型的ETF結構,簡單說就是有些操作會受到限制,這可能也是造成他報酬率不及其他兩者的原因之一。
所以,我們最後會在VTI與VOO之間做比較,兩者都投入於美國股市,前者在科技業上的投資稍微重一點,後者投資的標的相對分散一些,要如何選擇,就依照你的需求而定了。
另外補充一點,也要注意你所使用的平台,購買VTI和VOO的手續費是否有差異。但由於這與他們的本質無關,因此我放在最後提醒。