Gold 守住 3,63x | 週末需謹慎🟡 XAU/USD – 19/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 市場背景
FED:10 月降息 25bps 機率高達 91.9%,維持利率僅剩 8.9% → 幾乎確定 FED 將繼續降息。
美國消息:今日無重要數據,市場相對平靜。
Gold:亞盤波動快速,但 3,632 – 3,630 支撐仍然穩固。
昨日於 3,62x Buy,已獲利 200 pips,驗證該區如同「堡壘」支撐。
⚠️ 注意:今日週五 → 週末收週線前,市場可能出現意外波動 → 必須嚴格控管風險。
⏩ Captain’s Summary :Gold 維持上升趨勢,但需提防週末波浪。Golden Harbor 附近 3,63x 繼續是穩固的依靠。
📈 Captain’s Chart – 技術分析
Storm Breaker(阻力 / Sell Zone):
3,661 – 3,663(盤中阻力)
3,683 – 3,685(強 OB,易出現獲利了結)
Golden Harbor(支撐 / Buy Zone):
3,602 – 3,605(FVG zone – 深層支撐,若跌破 3,63x,等待強買盤)
價格結構:
自 3,62x 反彈後,Gold 積累於 3,65x – 3,66x。
主趨勢仍為多頭,但需回測支撐確認買盤。
3,66x 是關鍵阻力:突破 → 上看 3,68x;受阻 → 回測 3,64x – 3,62x。
🎯 Captain’s Map – 交易計劃
✅ Buy(主要優先)
Entry:3,602 – 3,605
SL:3,588
TP:3,629 – 3,661 – 3,683
⚡ Sell(短線 scalp)
Entry:3,683 – 3,685
SL:3,695
TP:3,665 – 3,645
Captain’s Note ⚓
「3,63x 堡壘繼續堅守,使黃金之舟在北向航道上保持安全。Golden Harbor 🏝️(3,602 – 3,605)依然是水手們蓄力的主要港口。Storm Breaker 🌊(3,683 – 3,685)或將掀起巨浪,適合短線 Quick Boarding 🚤。今日是週末收官,海面可能驟然變幻 —— 揚帆之際,也務必把握好舵。」
Strategy!
FED 放緩腳步:降息 25bps,Gold 持平🟡 XAU/USD – 18/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 新聞背景
FED:降息 25bps,符合預期,並暗示今年可能再降息兩次 → 最初推動 Gold 上漲至 3,65x 區域。
然而 Powell 突然「轉鷹」:
「不需要急於降息。」
「這次降息只是風險管理。」
這使市場理解為 FED 尚未完全開啟寬鬆 → Gold 劇烈震盪,漲勢停滯。
今晚:等待初請失業金 & 費城聯儲指數數據,以觀察 FED 路徑。
⏩ Captain’s Summary :Gold 受降息支撐,但 Powell 的「煞車」令市場猶豫。3,663 – 3,665 成為關鍵樞紐支撐,以判斷下一波走勢。
📈 Captain’s Chart – 技術分析
Storm Breaker(阻力 / Sell Zone):
3,684 – 3,686(強 OB)
3,717 – 3,719(ATH Zone – 超強阻力,易出現拋壓)
Golden Harbor(支撐 / Buy Zone):
Pivot Dock:3,663 – 3,665(新樞紐支撐)
Main Harbor:3,629 – 3,630(BoS & 舊 sideway 匯合)
價格結構:
在突破後出現獲利了結,Gold 回測支撐。
3,663 – 3,665:樞紐支撐。若守住 → 反彈測試 3,684 – 3,717。
若跌破 → 深調至 3,629。
🎯 Captain’s Map – 交易計劃
✅ Buy(主要優先)
Buy Zone 1
Entry:3,663 – 3,665
SL:3,655
TP:3,684 – 3,717
Buy Zone 2
Entry:3,629 – 3,630
SL:3,618
TP:3,663 – 3,684 – 3,717
⚡ Sell(僅限觸及阻力)
Sell Zone OB
Entry:3,684 – 3,686
SL:3,695
TP:3,665 – 3,645
Sell Zone ATH
Entry:3,717 – 3,719
SL:3,727
TP:3,706 – 3,690 – 3,675
Captain’s Note ⚓
「黃金之帆因 FED 降息而鼓風,但來自 Powell 的逆風壓制了前進。Golden Harbor 🏝️(3,663 – 3,629)是決定航向的關鍵停泊點。若能守住,船隻可再度啟航測試 Storm Breaker 🌊(3,684 – 3,719);若跌破,則需更深回撤以蓄力。當下 Quick Boarding 🚤 僅適合在強阻力處執行,而長程航道仍偏向北方。」
FED 前夕 | 支撐 Buy、阻力 Sell🟡 XAU/USD – 17/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 新聞背景
9/18 美國時間 01:00:FED 公佈利率決議 + Dot Plot → 指引未來政策方向。
01:30:主席 Powell 發表談話 → 市場焦點。
市場共識:FED 幾乎確定降息 25bps。然而 50bps 的劇本仍存在 → 若成真,將是 Gold 的「強力推進器」。
亞歐盤中,Gold 出現提前獲利了結,迅速回落至 3,677 – 3,675,反映 FED 前的謹慎氛圍。
⏩ Captain’s Summary :Gold 在 FED 公佈前進行技術性回調。中期趨勢依然偏多,但需要耐心等待回踩後的理想 Buy 位置。
📈 Captain’s Chart – 技術分析
Storm Breaker(阻力 / Sell Zone):
近 OB:3,693 – 3,695(短線 scalp)。
ATH Zone:3,717 – 3,720(強阻力,可能引發拋壓)。
Golden Harbor(支撐 / Buy Zone):
Shallow Dock:3,656 – 3,657(短線)。
Main Harbor:3,629 – 3,630(趨勢線 + 舊 BoS 匯合)。
價格結構:
持續出現 BoS,確認上升趨勢。
價格正回落至支撐,極可能反彈測試 3,693 – 3,717。
若突破 3,720,Gold 將確立新 ATH。
🎯 Captain’s Map – 交易計劃
✅ Buy(主要優先)
Buy Zone 1
Entry:3,656 – 3,657
SL:3,648
TP:3,675 – 3,693 – 3,717
Buy Zone 2
Entry:3,629 – 3,630
SL:3,618
TP:3,656 – 3,690 – 3,717
⚡ Sell(僅限觸及阻力)
Sell Zone OB
Entry:3,693 – 3,695
SL:3,705
TP:3,675 – 3,662
Sell Zone ATH
Entry:3,717 – 3,720
SL:3,727
TP:3,706 – 3,690 – 3,675
Captain’s Note ⚓
「在 FED 前夕,獲利了結的浪潮使黃金之船漂向 Golden Harbor 🏝️(3,656 – 3,629)。但大洋洋流仍朝北,趨勢多頭未改。Storm Breaker 🌊(3,693 – 3,720)是巨浪,適合短線 Quick Boarding 🚤。水手們要耐心等待回踩 —— 因為 FED 的順風可能是推動黃金突破新高的力量。」
FED 在政治壓力下動搖 | Gold 劍指新 ATH🟡 XAU/USD – 16/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 新聞背景
FED & 美國政治:
S. Miran 獲選進入 FED 理事會,但仍同時擔任 Trump 的經濟顧問 → 擔憂 FED 受白宮影響。
Michelle Mills 以 48–47 的些微差距當選。
上訴法院阻止 Trump 解僱 L. Cook,重申 FED 獨立性,但可能引發最高法院的法律戰。
美國經濟:
美國時間早上 6:30 公布零售銷售數據 → 關鍵的消費指標。
本週 FED -50bps 降息機率僅剩 1.2%,幾乎被排除。FED 幾乎確定下週選擇 -25bps。
⏩ Captain’s Summary :政治帶來雜訊,但宏觀基礎(FED 放鬆 + 美國數據疲弱)仍是順風,支持 Gold 劍指新 ATH。
📈 Captain’s Chart – 技術分析
Storm Breaker(阻力 / Sell Zone):
3,706 – 3,714(斐波那契阻力)。
3,722 – 3,724(強阻力區,可能創新 ATH)。
Golden Harbor(支撐 / Buy Zone):
FVG Dock:3,666 – 3,668
OB Harbor:3,643 – 3,645
Strong Low:3,611(深層支撐)。
價格結構:
經過一連串 BoS,黃金突破 sideway EqH/EqL,成功上漲。
主要情境:價格回調至 FVG 3,666,隨後反彈上攻 3,714 – 3,722。
若成功突破 3,722 → 確立新 ATH 並擴大上漲動能。
🎯 Captain’s Map – 交易計劃
✅ Buy(主要優先)
Buy 1(FVG)
Entry:3,666 – 3,668
SL:3,657
TP:3,690 – 3,706 – 3,714 – 3,72x
Buy 2(OB)
Entry:3,643 – 3,645
SL:3,632
TP:3,666 – 3,700 – 3,714 – 3,72x
⚡ Sell(短線反彈操作)
Sell Zone
Entry:3,722 – 3,724
SL:3,732
TP:3,714 – 3,706 – 3,690
Captain’s Note ⚓
「黃金之帆已經突破盤整區,正航向新的浪尖。Golden Harbor 🏝️(3,666 – 3,643)是水手蓄力的安全港口。Storm Breaker 🌊(3,722 – 3,724)是巨浪,只適合短線 Quick Boarding 🚤。在 FED 的鴿派順風下,黃金之船正鼓滿風帆,駛向新的 ATH。」
Gold 早盤承受賣壓 | 長期趨勢仍然是 Buy🟡 XAU/USD – 15/09 | Captain Vincent ⚓
FED 確定降息 | 優先 Buy 在支撐區
🔎 Captain’s Log – 新聞背景
FED 本週降息機率:
-25bps:96.4%(從 89.1% 上升)。
-50bps:僅剩 3.0%(從 10.9% 大幅下降)。
Trump:宣布將對俄羅斯加強制裁,要求北約停止購買俄羅斯石油;同時強調「FED 很可能會大幅降息」。
今日重點事件:紐約州製造業指數,美國時間 1:30 公布。
⏩ Captain’s Summary :由於 -50bps 降息預期大幅下滑,Gold 今早承受賣壓。但整體而言,FED 仍然確定會降息,加上通脹降溫 → 長期趨勢繼續支持 Buy。
📈 Captain’s Chart – 技術分析
Storm Breaker(阻力 / Sell Zone):3665 – 3670(對應 Weak High,上方壓力區)。
Golden Harbor(支撐 / Buy Zone):3623 – 3603 – 3587。
價格結構:
在 H1,Gold 處於收斂三角形型態(triangle),出現 EqH 與 EqL。
主要趨勢仍為多頭,但需要先測試支撐後再上攻 3665 – 3670。
🎯 Captain’s Map – 交易計劃
✅ Buy(主要優先)
Buy Zone 1
Entry:3623 – 3625
SL:3612
TP:3640 – 3650 – 3660 – 3665+
Buy Zone 2(FVG)
Entry:3603 – 3605
SL:3592
TP:3620 – 3640 – 3655 – 3665
Buy 深層區域
Entry:3587 – 3590
SL:3575
TP:3610 – 3630 – 3650
⚡ Sell(短線反彈操作)
Sell Zone
Entry:3665 – 3670
SL:3678
TP:3655 – 3645 – 3635 – 36xx
Captain’s Note ⚓
「黃金之船今晨迎來逆風,因船員降低了 -50bps 降息的預期。但主帆仍迎著 FED 的鴿派之風,航程繼續向北。Golden Harbor 🏝️(3623 – 3603 – 3587)是積蓄力量的安全港口。Storm Breaker 🌊(3665 – 3670)可能掀起波浪,適合短線 Quick Boarding 🚤。主要航程仍以 Buy 為先,等待 FED 為黃金之帆注入順風。」
量化交易|風險評估指標——利撤比(NP/MDD)淨利和最大回撤的比值,我稱之為 利撤比 。
在固定的時間區間中,使用利撤比來檢測量化交易策略,儘管無法得知更微觀的盈虧情形,但在該固定時間區間中,可以更好的辨識策略的獲利能力。
白話而言,即是直觀的呈現在承受一定的風險時,哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。
為何要看相同區間?
以下將分組說明
(一)取用時間長短不同
策略A ,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」,得出利撤比為3。
策略B ,取用2022年4月~2022年7月,共3個月。
根據假設,3個月總獲利為400元*3個月=1200元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=1200/1200=1」,得出利撤比為1。
此時,只看比值應是A策略表現較佳,但如果將回測時間皆設定為2022年1月~2023年1月,共12個月,便會發現策略A的利撤比為6000/2000=3,策略B的利撤比為4800/1200=4,策略B較佳。
(二)取用時間區間不同
策略A ,取用2023年1月~2024年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/1000=6」,得出利撤比為6。
策略B ,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為400元*12個月=4800元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=4800/1200」,得出利撤比為4。
此時,只看比值應是A策略表現較佳,但如果將回測時間皆設定為2023年1月~2024年1月,共12個月,便會發現策略A的利撤比為6000/1000=6,策略B的利撤比為4800/480=10,策略B較佳。
以上可見,倘若 以不同區間作為參考依據,便無法得知策略真正的優劣 ,進而對策略的使用和選擇做出錯誤判斷,使資產暴露於隱患之中。
利撤比的應用:
假設願意承擔的最大風險為80
原始每筆下單金額*願受風險金額/原始最大交易回撤金額=「調整後」每筆下單金額
「調整後」每筆下單金額/交易資金 ,即可能得出比值,便於日後改變資金量體時計算。
此處牽涉到 「績效數據檢視誤區——MDD%」 的問題,之後再和大家分享。
[投資者類型] 投資策略分類圖.投資策略分類分成兩類型:
1. 被動投資型(消極管理)
認同經濟學上的效率市場理論,相信市場隨機漫步,認為投資人主動投資的績效,不太可能超越市場年報酬率(指數年增率)。被動投資的兩個重點,在於「成本」跟「時間」,對於被動投資人來說,手續費愈低愈有成本優勢,持有的時間愈長愈有時間優勢。他們的核心價值是:分散所帶來的平均報酬。被動投資在台灣的代表是『台灣50』,在歐美則有SPY、IVV、VOO、VT、AGG等家。
代表人物,包含約翰柏格(先鋒基金創辦人)、威廉.伯恩斯坦(智慧型資產配置、投資者宣言、投資金律等書的作者)、墨基爾(漫步華爾街的作者)
2. 主動投資型(積極管理)
除了被動投資型,主動投資人依照不同的細分類型,會有"不同程度"上否定效率市場理論與隨機漫步。其中,不信任程度最低的包含『選股』(建立投資組合)型的投資人,他們認為市場並非完美,而且會出現供需失衡的時候,但總體來說大多數時間都很有效率(愈成熟的市場愈有效率,新興市場則相反);和『選股型』相反的,是TradingView最常見的——重視進出場時機——的類型,他們依照方法論的區別,可以再簡單粗分成突破/擺盪(前位與後位)兩種體系。
投資組合的代表人物根據不同風格,我會細分成價值型與成長型。
價值型投資:葛拉罕(價值投資之父,巴菲特的老師,古典價值投資)、巴菲特(波克夏海瑟威,當代價值投資)、喬爾.格林布萊特(發明神奇公式,混合價值投資)
成長型投資:費雪(現代投資組合理論開創者,巴菲特的第二位老師)、威廉.歐尼爾(發明CANSLIM,投資人商業日報)
進出場點的代表人物,就非常非常多了...查爾斯道、李佛摩、巴魯克、拉里威廉斯、馬丁舒華茲...很多很多,這一個類型的特別容易出現詭異的交易大師。另外,在這些以外的類型則是全球市場的『總體經濟型』,代表人物有索羅斯,還有『新興市場型』,代表人物墨比爾斯。
中國人壽(2628.HK)有望在短期內挑戰52週高位$23.35【每日牧勤market review】
恆指今天上升473點,收報28561點。小牧維持上升趨勢的看法,歡迎大家繼續於微訊牧勤投資策略交流群討論。小牧留意到今天多隻內險股有不錯的升勢,例如中國人壽(2628.HK)以大陽燭收市,有望在短期內挑戰52週高位$23.35。大家也聽過這些市況可以刀仔鋸大樹的方法賺得錢。例個例子,今天收市之前買入一手中國人壽(2628.HK)需要$22,500本金,假若明天股價到達$23.35,正股一手賺$850。不過假若今天買入$23行使價期權,只需要支付$330,明天就應該賺$350左右。所以正股賺3.78%,期權賺超過一倍不是刀仔鋸大樹嗎?當然,不同市況需要不同的期權策略,想了解更多期權知識嗎?牧勤教育中心在1月17日邀請了來自香港的兩位期權課程星級基金經理,凌卓榮學長和馮瑞生先生舉行一場投資必學期權分享會。報名詳情及費用可以瀏覽牧勤Facebook專頁。*分享會當天現場報名2月期權工作坊可獲優惠
~Secret of 90% accuracy strategy 九成準確率以上的策略簡談~I don't care they believe my point or not, people without wisdom will surely misleading by the trap.
我不在乎他們對我策略的懷疑, 懂的人自然會明白, 道行未夠的當然會被陷阱誤導。
Moreover, I have no intention to explain all the principles with you, the entire reason that I share my strategy is just to meet my self-vanity.
而且, 我亦沒有意務跟你們解說所有原理, 分享我編寫的策略, 完全是為了滿足自我的虛榮心。
Please forgive my rudeness, this is only given to those who totally deny me. I will still show my respect and humble to communicate with wise people in order to strive for further improvement.
請原諒我這孤高不雅的言辭, 這段說話只送給否定我見解的人, 對其他賢士, 我依舊會抱有尊敬與謙卑態度交流, 務求精益求精繼續進步。
Who would like to discuss the "secret" of accuracy with me, please kindly PM me. :)
誰想和我討論策略準確性的“秘密”, 請PM我。:)