當年我還是一枚菜雞，在期貨程式交易中摸索，到處東看看西看看，看能不能偷到一些寶藏。 無意間聽到有一派在鼓吹策略的穿透性。 他們主張一個策略如果能在多個市場都賺錢的話，代表策略是非常有效的。 在台指開發完一個策略，直接套用在美指期貨上，賺錢就代表有用，可以直接上線。 這件事就這麼被我放在心裡好幾年。 一直到後來，我從主觀交易找到突破口，同時開發出穩定的台指程式模組，也運行一陣子了。 此時的我，對於兩個領域都有著墨，在回頭去思考上一段論述，覺得實在是謬論。 由於最初我是從小道瓊期貨開始做，因此對美指還算有了解。 我深刻的理解美指跟台指差異有多大。 台指尿性就是日震幅小、趨勢又不乾脆； 美指是日震幅大，但洗的時候可以一天上下刷500點，趨勢出來的時候又可以跑1000點。 單論這個特性，台指的策略不可能會適用...
123法則全部滿足 空方確立 不再創高 過前低 突破趨勢線 區間突破後暫時也形成空方區間 需要關注空方延續性是否保持 目前沒有接刀的本錢 個股上去找出技術面＆基本面都符合邏輯的個股去做多
開了一堂私人教學課程，聊聊上完這個課程，你能得到什麼 大道至簡的主觀交易系統 我不是市場上賺最多的，也不是市場上最花俏吸睛的， 但我絕對是極少數在台指期上，「主觀交易 + 程式交易」都能穩定獲利的交易者。 要從程式交易中取得成果，必須對市場運行的大原則有深入的理解，並把其精簡與機械化， 因此我保證你會學到全市場最有效且要用的主觀交易系統。 小小邱一句，誰的程式模組不需要時常改參數? 大概只有我... 理解市場運行的底層邏輯 ...
繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動， 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下， 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低， 但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控...
"怎麼具體形容風險?" 可以停一下，想想這個問題... 大部分的人，包含以前的我，首先想到的是賠錢，風險就是可能會賠錢。 當然，賠錢的可能性當然是很大的風險之一，但除此之外呢? 風險只有賠錢這麼簡單而已嗎? 其中還忽略了很重要的一點。 假設現在有兩條賺錢的路徑，第10天的時後，都會是賺10元的結果。 A : 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> ... B : 5 -> -4 -> 2 -> 1 -> -3 -> ... 請問哪一條風險比較大? 答案是B 如果有一個策略每天固定都賺1元，反應快一點的人第一個想法就是All -...
2周前，我就提示，這裏有點跌不動的感覺，即便是前天的跳水，我也提示不要恐慌。所以這一波的反彈，是在預期中的。 不過到目前為止，我都把走勢定義為反彈。這個邏輯，之前已經說得很多，不贅述。 系統提示很不錯，給了一個楔形走勢，和左側對應，理論上突破向上概率大。另外我們看下麵我給了幾個趨勢線，要注意，23000美元一線一旦失守，下降空間將被打開。 目前走勢，還有幾點需要注意： 1、反彈面臨的壓力也是很明顯的，因為跌破ma144，所以在重新突破ma144之前，都是反彈走勢，而且現在可以看成跌破ma144的反抽行情。所以，這一波第一個考驗就是ma144。 2、如果繼續向上，是否意味著反轉？不一定，因為還有形態壓力。三個紅箭頭，前兩個對應之前高點，意味著這裏有頭肩頂的可能。所以還需要突破前兩個高點，才能確認反轉走勢。 3、上面還有一個...
這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪，有看之前分析又看得懂的人，應該會知道我想提示什麼。 在現行狀況不變的情況下，用一樣的方法去做即可。 根據客觀的盤面去修正自己的計劃，才能走得長久。 之前在 的最後 寫到還保有一些空單，看能跑到哪。 那些在9/11停利出場，並在9/12小量試空，今天已達停損值，停損出場。 這兩筆交易可以說是小輸大贏，贏1731點、輸141點，共贏1590點。 (小台79,500 / 大台318,000) 關鍵在押注的大小。 為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小...
今天我的規劃比較頃向收縮空間 16562-16406間跑 除非出量 長紅突破才會直上640 目前量縮 破452多單請思量 觀察428破不破 日盤今天收十字或小紅小黑K機率高 非我出手的地方先觀察 9/12日盤 大壓59X-62X站穩（目標640-680） 掙扎壓53X-56X-58X 掙扎52X-50X-48X-45X-42X 掙扎撐41X-40X-39X 大撐38X-36X（跌破目標32X-88-256） 關鍵480 注意 台積電 542-537-532 聯發科725-711-705 AI是否跌深反彈...
上週五留倉575空單一路下殺到406 空方氣焰力道看這根K棒便可知(一路貫穿上升軌道下緣) 但366即止跌也過了日K從16801畫下來的下降切線 多方緩慢上升 我的空單也止盈了 左側可見此區為多方大量支撐區也破了大撐47X-45X 但從整理出的盤後資訊裡及考量台股人為控盤因素高 不會一路殺到底也不會一路反彈到頂 策略一樣是來回做 哪邊才是我要出手的位置(可以抱得住又至少抱到100點) 日盤回捕後37X做多 等到看到向上突破到409 掛單在38X加碼單也上車了 -------------------------- 晚間20:12 台指突然向上噴發...
在「穩定獲利」的神聖路途上，這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法，極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言，一開始不外乎從股票開始，因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長， 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權，都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時，也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢，因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來，原因在於我清楚了我的個性...
最近有位IG來的朋友，問了些關於程式交易的問題 其中一個問題很有趣 : " 既然主觀交易會賺錢，何必做程式 ? " 之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 : " 程式會賺錢就跟印鈔機一樣，幹嘛在花時間看盤，做主觀交易 ? " 會有這些Misundesrtand很自然，大部分交易者只需專精一項，就可以吃到不少利潤， 少有交易者對兩項都有著墨，自然會有這些誤解，外面也不會有人教。 我也不是一開始就決定走這個方向，而是誤打誤撞，在一直賠錢的時期不斷換老師， 最後才在這個風格中確立下來。 也因為如此，我可以很明確的說出這類風格的好處 : 「 不失去主觀的爆發力與彈性，又保有程式節省時間與注意力的優勢...
延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場 突破進場，顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單 而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間 這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法 好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段 壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸 而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了 畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可 像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨 用的方式是突破進場 但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑 這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪 至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候...
16493(0.236)破了多方力道轉弱很多 9/7 日盤盤後選擇權籌碼 P最大未平倉量16500增加3119口 C最大未平倉量17100增加2145口 目前來說P裡面有鬼 SC方強一點 16500那邊有人BP大部位的樣子 權值股走勢偏弱，台積電下跌超過 1%， 摜破半年線大關，鴻海與聯發科都在平盤附近， 台達電、聯電也分別下挫 1%、2%， 金控雙雄走勢也盤下游走，壓抑整體大盤走勢。 若本周五台指沒站上16750之上...
市場上只要是跟價格有關的進場模式 基本上可以分為兩種 突破進場 與 反彈拉回進場 我可以用123波解釋 但那就淪落為紙上談兵 (123波就是跌回前高支撐進場) 因此這邊就用實際過去做過的單子來做解釋 這是我20230802做微型道瓊的短波段單 用的是反彈拉回的模式去進場 我的模式是順長逆短 先確定大格局方向 再從短週期逆勢找點位 反彈拉回進場的模式 好處在於停損小 可以做到大賺小賠 像這筆單進場在35643 停損抓區間高點35843 風險值200點 最後平均停利在35349 停損利比是1:2 壞處則是雜訊很多 需要耐心等待 如何過濾雜訊 需要經驗累積 後面的文章再詳談 先判定大格局為區間盤 國際盤勢當下也不是很好 決定做空 掛單等待反彈 進場後 設定好停損停利 就關電腦不看 遠離盤面...
近期台指走一個區間盤整，那麼在區間盤整期間要如何做單? 完整把自己的分析打上來了 這部分在台灣不是很合適，所以點位跟方向我就不提及了 只是客觀提供我的解析 未來應該會多著重一些在小道上，甚至一些長期投資的股票分析
奧坎剃刀 : 越簡單的東西，就越接近真理 林迪效應 : 存在越久遠，壽命越長，它們的預期壽命和它們目前已經存在的時間成正比。 ...
2023上半年度，並不算很好做的盤勢，趨勢不算大，盤整區間又很久 即使如此，仍然繼續堅守程式，適時加入手單去互補程式 市場上願意放出實單程式交易模組的人很少，大部分皆為邏輯隨意拼湊出來的拼裝車 唯有潛心鑽研並加入主觀經驗的程式模組，容錯率才足夠，才經得起時間的考驗 也才不會有 上線即下線 的窘境出現
近期台灣大盤 TAIFEX:TXF1! TWSE:TAIEX 呈現盤整區間的骯髒盤 一些小小的想法，順便為自己做點交易紀錄
