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美國債市:收益率全面回落,美聯儲主席鮑威爾確認從12月起將放緩加息步伐

關鍵點:
  • 美聯儲鮑威爾警告說,通脹鬥爭還沒有結束
  • 鮑威爾講話後,聯邦基金利率峰值下滑至4.95%
  • 兩年期公債收益率創下2021年9月以來最小月度漲幅
  • 五年期美債收益率創2020年4月以來最大月度跌幅

美國公債收益率周三全面回落,此前美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)主席鮑威爾的語氣比市場預期的更加鴿派,稱美聯儲可能最快在下個月放緩加息步伐。收益率盤中大部分交易時間走高。

聯邦基金利率期貨市場周三預計下個月政策會議上加息50個基點的可能性從鮑威爾發表評論前的83%增加到89%。對於2月份的會議,利率市場認為再次加息50個基點的可能性為58%。 (FEDWATCH)

在鮑威爾發表評論後,聯邦基金利率的峰值下滑至4.95%,預計將在明年5月達到。在他發表講話之前,該峰值利率為5.05%,預計在6月的會議上達到。

Aptus Capital Advisors固定收益投資組合經理John Luke Tyner說:“總體上,市場似乎已經消化了最糟糕的情況,把事件波動性剔除後,對風險資產有點幫助。”

“這可能不是鮑威爾正在尋找的反應,特別是由於終端利率正在走低,”他補充說:“如果這是鮑威爾想要傳達的信息,那麼這與他在過去幾次會議上所說的不同。”

在下午的交易中,10年期公債收益率 US10Y下跌6.1個基點,至3.647%。11月,10年期公債收益率下降了11.5個基點,是7月份以來的最大月度降幅。

30年期公債收益率 (US30YT=RR)下滑1.3個基點至3.792%。

短債方面,通常與利率預期同步變動的兩年期美國公債收益率 (US2YT=RR)下降了近10個基點,為4.372%。本月,兩年期公債收益率上升17個基點,是2021年9月以來最小的增幅。

美國五年期公債收益率 (US5YT=RR)下挫10個基點,至3.821%,月度下跌21.6個基點,為2020年4月以來最大跌幅。

美國公債收益率曲線中被密切關注的部分--兩年期和10年期公債收益率差 (US2US10=RR)仍然倒掛,報負72.7個基點,在盤中早些時候公布的一系列數據後有所縮小。該曲線的倒置通常預示著經濟衰退。

美債收益率早些時候上漲,此前數據顯示世界最大經濟體第三季度增長速度超過預期,加強了對美聯儲將在明年繼續加息的預期,儘管步伐或將略微放緩。

根據政府的第二次估值,第三季美國國內生產總值(GDP)的環比增長年率為2.9%,高於2.6%的初估值。第二季度經濟萎縮了0.6%。

路透的調查顯示,第二估值也高於經濟學家預測的2.7%。

該報告是在美國民間就業數據公布後發布的,該數據顯示11月新增就業崗位增幅低於預期,這給美聯儲放鬆緊縮步伐提供了一些靈活性。

ADP全國就業報告顯示,美國11月民間就業崗位增加了12.7萬個。接受路透調查的經濟學家曾預測民間就業崗位增加20萬個。

ADP數據稍早對美國公債收益率產生了短暫的影響。

20:33 GMT

價格

收益率%

收益率變動

兩年期公債

(US2YT=RR)

100.23046875

4.3781

-0.0950

五年期公債

(US5YT=RR)

100.234375

3.8230

-0.0990

10年期公債

US10Y

103.640625

3.6847

-0.0630

30年期公債

(US30YT=RR)

103.53125

3.8014

-0.0010

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