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已更新 Risk adjusted returns data (volatility optimised)

RAR - risk adjusted returns. This methodology could be helpful in portfolio creation and position size risk management. We can set our own preference of risk tolerance via the X variable which is the exponent of volatility in our calculations. This gives an unlimited set of example portfolios on a given time-frame that can be sorted from return oriented to volatility reduction oriented as X increases. RARs are to be compared against eachother.
發行說明
Added the middle line. If RAR is above it it means positive returns; below it negative returns.Updated the chart
開源腳本
本著TradingView的真正精神,此腳本的創建者將其開源,以便交易者可以查看和驗證其功能。向作者致敬!雖然您可以免費使用它,但請記住,重新發佈程式碼必須遵守我們的網站規則。
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這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。
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