OPEN-SOURCE SCRIPT
Downside Deviation
Downside deviation is a measure of downside risk that focuses on returns that fall below a minimum threshold or minimum acceptable return (MAR). It is used in the calculation of the Sortino ratio, a measure of risk-adjusted return. The Sortino ratio is like the Sharpe ratio, except that it replaces the standard deviation with downside deviation.
開源腳本
在真正的TradingView精神中，這個腳本的作者以開源的方式發佈，這樣交易員可以理解和驗證它。請向作者致敬！您可以免費使用它，但在出版物中再次使用這段程式碼將受到網站規則的約束。 您可以收藏它以在圖表上使用。
想在圖表上使用此腳本？
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。