價差圖表解釋
內容:
什麼是價差圖表
價差圖表是用來比較金融商品與其他變數的工具。由於其能提供對金融商品價值的全新視角，有助於降低一定程度的風險，因此價差交易逐漸受到歡迎。
使用價差圖表的方法有幾種，其中較常見的包括：價格反轉、貨幣兌換、金融商品比較，以及配對交易。
運算符與設定方式
要建立您自己的自訂價差圖表：
- 在「商品搜尋」欄位中輸入第一個變數（可為代號、數字等）
- 輸入四種運算符號之一：減號 ( – )、加號 ( + )、乘號 ( * ) 或除號 ( / )，並加上一個空格
- 再輸入第二個變數到「商品搜尋」欄位中
例如：輸入 AAPL / XAUUSD 就會建立一個蘋果股票對黃金的比較圖表，其方式是以蘋果股價除以黃金價格。
在盤中圖表中，價差的計算是透過每根 1 分鐘 K 棒的開、高、低、收資料來處理，然後再將這些資料重組為你所選的時間間隔。這是唯一能正確顯示價差圖表的方法。我們會在伺服器端完成所有必要的計算，並將最終的價差圖表顯示出來。
！注意：單一價差圖表最多只能包含 10 個不同的商品代號。
圖表重繪問題
價差圖表可能會出現「重繪」的情況。這是因為即時的 K 棒是根據 Tick 數據建構而成，而歷史 K 棒則是根據分鐘數據建構。歷史 K 棒中不包含每根 K 棒內部價格變動的 Tick 序列，但這些細微的價格變動順序對即時價差圖的建構非常重要。因此，價差圖表中的即時資料與歷史資料可能會有所不同。
當你重新整理圖表時，K 棒可能會產生不一致的現象，因此重新整理後的價差圖表可能會略有不同，這也會影響你設定在價差圖表上的警示。
常見的價差類型
圖表反轉
反轉圖表是一種視覺化比較兩個商品關聯性的好方法。例如：對於兩個相關性極低的商品，使用反轉技巧可以讓它們看起來朝相同方向移動，有助於進一步觀察其相對變化。
例：歐元兌美元的反轉：1/EURUSD。
貨幣轉換
將一個金融商品乘上或除以某個貨幣對，可以讓你將該商品的價格轉換成其他貨幣顯示。
以歐元查看Best Buy（BBY）的股價，則可使用公式：BBY / EURUSD
金融商品比較
利用價差圖的一種常見方式是將一個商品除以另一個商品。這樣可以得到一個可作為單一商品追蹤的價差值。
例：蘋果股票與黃金的比較：AAPL / XAUUSD
交易所套利
價差圖也可以用來觀察同一商品在不同交易所之間的價格差異。要實現這個目的，只需將某個交易所上的商品從另一個交易所上的同一商品中相減。
例：BATS:META − NASDAQ:META
加密貨幣套利
隨著比特幣的受歡迎程度不斷上升，比特幣套利已成為一種流行的交易機會。
例：BTCUSD-BTCEUR * EURUSD。
對交易
對交易涉及同時交易兩種不同的商品來執行單筆交易。這是降低交易風險的流行策略。
這個想法是找到兩個高度相關的商品（或負相關的商品）並在兩者中建立部位。如果貨幣對高度相關，它們應該朝同一方向移動。
通常，當對比率偏離閾值（通常是與其平均值的一定數量的標準差）時，就會出現機會。然後，您可以做多表現不佳的商品，做空表現優異的商品。
當貨幣對回到平均偏差時，您可以平倉。
許多技術分析師使用布林線指標來發現對交易機會。在下面的範例中，布林線設定為距平均值 2.2 個標準差。
關於對交易，以下是幾個要點：
- 設計為市場中性： 因為同時持有相反方向的部位，整體市場走向不應影響交易結果。獲利來自於兩個商品間的相對價格變動，而非市場整體趨勢。
- 相關性變動： 相關係數範圍介於 –1 到 1，1 表示完美正相關。配對交易也適用於負相關的商品物。對於負相關商品，當價格變動較平時，交易者可能會同方向開倉，預期兩者將分歧。
- 持倉規模： 避免在兩個商品上投入相同股數。應該讓兩個持倉的美元價值相當。若持有相同股數，但商品價格不同，價格較高的商品將主導整個交易。
在下面的範例中，使用相同數量的股票會造成以美元計算的高度不平衡的交易。
應調整股份數量以使雙方的美元價值相等。雖然可能不準確，但接近至關重要
商品之間的相關性：這是配對交易的基石。相關性會隨著時間的推移而變化 — 即使是在交易期間 — 所以我們建議密切監控它。
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