價差圖表

定義
價差圖表的最基本定義是,它是一種金融工具(例如股票)和其他變量(例如另一種金融工具或數值)之間的比較。透過使用價差進行交易已經變得越來越流行,因為它們提供了金融工具價值的新視角,也可以幫助減輕某些風險。利用價差圖表有幾種不同的方法。一些更流行的方式包括價格轉換、貨幣轉換、金融工具比較和貨幣對交易。

操作方式和設定
要在TradingView中建立您自己的自定義價差圖表,請按照以下步驟操作:

  1. 在左上角的商品代碼輸入窗口中輸入第一個變數(商品代碼,數字等),並在其後跟一個空格。
  2. 輸入四個運算符號之一;(-)表示減法,(+)表示加法,(*)表示乘法或(/)表示除法,並在其後跟一個空格。
  3. 在左上角的商品代碼輸入窗口中輸入第二個變數(商品代碼,數字等),然後按Enter鍵。

例如:輸入 AAPL / XAUUSD 將用APPLE公司價格除以黃金(Gold)價格來建立APPLE公司與黃金(Gold)的比較。
日內圖表的價差是透過取每根1分鐘K線的OHLC(開盤價、最高價、最低價、和收盤價),然後將其重新編譯為選定的時間週期來計算的。這種方法是產生正確價差圖表的唯一方法。我們在服務器上處理所有必要的計算,並在您的瀏覽器中顯示完成的價差圖表。

重繪價差圖表
請注意,價差圖表可能會重繪。這樣做的原因是,即時K線基於tick數據建立,而歷史K線基於分鐘數據建立。 K線內的價格變動的tick數據不包括在歷史K線中。K線內價格變動的順序在即時建立價差K線中起著至關重要的作用,因此價差圖表中的即時數據和歷史數據可能會有所不同。每次刷新圖表時,都可以每次在不同的伺服器上計算數據,並且每個伺服器都可以使用歷史數據、即時數據或兩者的組合。結果,在不同伺服器上建立的K線可能不匹配,並在刷新價差圖表後,您可能會看到略有不同的K線。由於快訊伺服器僅即時處理接收到的數據,因此這種特殊性還會影響在價差圖表上設置的快訊。所以,建立在快訊伺服器和圖表伺服器上的K線有時可能不匹配。

普通價差類型
圖表倒轉
倒轉圖表是直觀地繪製兩個工具之間相關性的一種好方法。例如,對於兩個相關性很低的工具,使用此方法將其中一個工具倒轉,則可以看到它們朝著相同的方向變動。
例如,EURUSD的倒轉:1/EURUSD

貨幣換算
用一種貨幣對乘以或除以一種工具,可讓您查看使用另一種貨幣的工具的價格。
例如,Best Buy 以歐元(Euros)顯示:BBY/EURUSD

工具比較
利用價差的一種常見方法是將一種工具除以另一種。這將為您提供可以像單個工具一樣追踪的價差值。
例如,Apple vs. Gold:AAPL/XAUUSD

交易所之間的套利
價差圖表也可用於查看在兩個不同交易所交易的同一工具之間的價格差異。您需要從一個交易所的交易品種中減去另一個交易所的交易品種。
例如:BATS:FB-NASDAQ:FB

比特幣套利
隨著比特幣的流行,以不同貨幣進行的BTC(比特幣)交易之間的套利也已成為一種受歡迎的交易機會。
例如:BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

貨幣對交易

貨幣對交易涉及同時交易兩個單獨的工具以執行一次交易。貨幣對交易是減輕某些交易風險的一種流行方法。這個觀點是,您找到兩個高度相關的商品(或兩個非常低相關的商品),並在兩個商品中都輸入一個倉位。如果該貨幣對高度相關,則它們應沿相同方向變動。通常,當貨幣對比率突破閾值時,機會即會出現,該閾值是偏離其平均標準偏差一定數量的標準偏差。然後,您會做多表現不佳的商品,而做空表現出色的商品。當貨幣對回到其平均偏差時,您將平掉兩個倉位。許多技術分析師使用布林帶(Bollinger Bands)指標來發現貨幣對交易機會。如以下例子所示,布林帶設定為遠離平均值2.2個標準偏差。

一些有關貨幣對交易的重要注意事項。

  1. 貨幣對交易被設計為不影響市場。這意味著由於您在兩個單獨的工具中持倉,所以市場的方向將不會影響倉位。交易旨在從兩種工具之間的關係中獲利,而不是從市場本身的方向中獲利。
  2. 相關性沿著-1到1的坐標變動,其中1表示工具是完美相關的。請記住,貨幣對交易也可以與負相關性極高(接近-1)的貨幣對工作。當使用負相關的工具建立一個貨幣對交易時,您通常希望在兩個合約比平時更靠近時開立倉位,並期望它們會朝相反的方向分開。在這種情況下,您將為兩個方向開立相同的倉位,而不是在一個方向做多,而在另一個方向做空。
  3. 難題的另一個重要部分是倉位規模。整個觀點是保持市場中立。因此,您不會簡單地為每種工具開立相同數量的股份或合約。您可能希望在兩個倉位中建立相同的實際美元價值。如果您在兩邊嚴格使用相同數量的股份,並且兩種工具的美元價值存在巨大差異,那麼具有較高美元價值的一方將在交易中佔太大的比重。您將在下面的示例中注意到,就美元價值而言,兩種工具僅使用相同數量的股份將導致極度不平衡的交易。

應當更改股份數量,以使美元價值盡可能接近。即使有的話,也很少會是精確的,但盡可能地接近是很重要的。

        4. 貨幣對交易的關鍵是兩種工具之間的相關性。許多交易者未能意識到的一件事是,工具之間的相關性不斷變化。r即使在交易過程中,它們之間的相關性也會發生變化。這就是為什麼在貨幣對交易中持續監測相關性很重要。觀察和勤奮。交易者應準備退出相關性急劇變化的任何交易。