量化交易|風險評估指標——利撤比(NP/MDD)淨利和最大回撤的比值,我稱之為 利撤比 。
在固定的時間區間中,使用利撤比來檢測量化交易策略,儘管無法得知更微觀的盈虧情形,但在該固定時間區間中,可以更好的辨識策略的獲利能力。
白話而言,即是直觀的呈現在承受一定的風險時,哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。
為何要看相同區間?
以下將分組說明
(一)取用時間長短不同
策略A ,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」,得出利撤比為3。
策略B ,取用2022年4月~2022年7月,共3