MXF1!交易想法
合併//@version=3
study(title="Moving Average Exponential x 4", shorttitle="EMA", overlay=true)
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教你如何空到這波空方行情，賺到打工族一個月的薪水這兩天台股走一個回檔行情，連續兩天的大黑K，對於多方是比較辛苦的
尤其是做股票的朋友，畢竟大多是以做多(上漲賺錢)為主
如果你會看大盤的話，至少你可以做到減碼少賠，甚至放空期貨賺錢
利用期貨對沖股票下跌的損失，這是很多高階投資人會做的動作
今天就來教你 我是如何判斷空方趨勢並做空賺錢
我們從2024/1/15開始解讀盤勢大格局
可以發現盤勢走橫盤區間整理，好幾天都是想往上攻，最後卻收上影線
(代表有可能攻不上去)
但是這不足以切入空單，過去也不是沒有接一根大紅K幹過去的
只是說一直收上影線"可能"代表盤勢上方壓力重的象徵
隔天2024/1/16 一開盤就大跌，往下摜破區間，此時方向已經很明確
同時也驗證了前面的猜想，此時就剩切入點的問題
由於我不是一個喜歡追單的交易者，因此我選擇把空單掛上面的壓力點位
等盤勢反彈讓我進到空單，而不是一跌破就追突破
最後在17390附近進到空單
接下來只剩停損停利需要擔心，而我使用的方式是「不盯盤、不管他」，掛好停損停利即可
我給學生的忠告是 : 「交易者的責任是做好規劃與執行，對錯的壓力交給市場」
當下我的判斷是離過年不遠 + 下方有支撐，有吃到100點就滿足
當天晚上參加尾牙的時候，智慧單就自動出場了
剩下的部位在2024/1/17 碰到下方支撐出場
兩天時間總計獲利532點，約26,600台幣
事實上，當你具備足夠的知識與好的交易系統時，交易不會很困難
但前提是「足夠的知識」與「好的交易系統」，這就是難的部分
滿足以上兩個前提後，再加入時間去累積經驗，最後交易會是一件讓你開心又能賺錢的事情
今天的分享就到這邊，希望對你有幫助
最後，如果你有任何關於交易上的問題，歡迎使用下面連結預約與我的一對一對談
我會用45分鐘的時間，解答你所有的疑問
已經有朋友因為這通電話解決了許多交易上卡很久的疑問
所以快預約起來吧~
解決「盤整盤一直輸」的幾個方法有在交易台股的你，最近還好嗎?
離四年一次的總統大選勝沒幾天時間
這種外在因素干擾的時間，盤勢總是難搞...
看看近期大盤，連續走高又A轉、佯攻，不知道多少多單屍體在那裡...
跟我的營業員聊天也說到最近很多人掛掉...
盤勢永遠都是每天上上下下波動著，而絕大多數交易者與策略都是順勢為主
期待的行情最好每天都像2023年11月一樣天天驚驚漲
但那只是做白日夢，可遇不可求，除非你做股票而且換股頻率極高
連波動大的加密貨幣也不是天天都是好行情
事實上，大盤大約有七成的時間是盤整期
盤整的特性就是區間裡一直掃蕩、沒有方向性
在區間內一直做突破單，只會造成一直輸的結果
幾個方向克服盤整盤的方式，建議你試試看 :
如果本來就沒有應對盤整的方法，那盤整就縮手不動
即使想要練習在盤整中賺錢，只能小部位
如果做股票遇到盤整太久，先退出來看
做逆勢單
發現一直輸，一定要停單一陣子
好了，今天小小的分享就到這裡~
對了，我想邀請你來參加與我的一對一聊天活動
我會詢問你一些關於頻道走向的建議
但可以跟你保證，在會議中不會向你做出任何購買行動的推銷或業務行為，
我純粹想要了解大眾的想法，讓自己的頻道可以更精準，
同時我也會保留30分鐘的時間給你詢問任何有關投資上的問題，給予你明確修正的方向與建議 !
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如何避開大跌 ? 有沒有今天(1/2)被大盤黑K打到的人呢?
今天是2024年1月2號，台灣大盤跟大家開了個玩笑，新年直接來一根大黑K，彷彿要大家皮繃緊一點...
是不是常常會被這種突然反轉破低的空方行情停損掉呢?
以前我也會被這種行情嚇到，但經過好幾年實戰，現在我已經比較能夠對其免疫了，
實際上要怎麼做呢?
用程式交易的視角來說的話，答案是 : 多策略
我運作中的程式模組約有10個左右，
有一支長波段策略在12/26進多單、另外一支策略在12/28進空單
兩者都是進場一口多單與一口空單，所以帳戶部位是沒有部位的狀態
因此今天這根大黑K，對權益數沒有影響， 大盤與其他交易者在賠錢時，我的帳戶是零損失 !
這就是程式交易者如何利用多策略的方式創造超額報酬...
如何建構多策略組合的方式 我詳細的寫在這本免費的電子書裡，
只需要點擊首頁連結預約和我的一對一免費會議，我就會把這本秘笈寄給你。
同時也會預留20分鐘解決你任何投資上的問題，我們來聊聊吧😎
ICT practice 20231203TAIFEX:TXFZ2023
夜盤日線緩慢突破SSL, 但在下方向有個FVG未被填補，
在五周上漲k線後，下周可能會有個回調，下周偏見看跌，
需要觀察日k是否有 po3 的下跌形態。若否，則放棄短線看空偏見
用未來的成功 重新定義過去的失敗現在覺得很痛苦，如果未來一樣廢，痛苦就不會改變；
未來成功了，現在的痛苦，就是墊腳石，而不是絆腳石。
最近有一位新來的朋友，年紀算小，在交易上遇到了一些痛苦的經歷。
他去外面租了加密貨幣的交易機器人，一年下來虧了80w...
不知所措的他，無意間看到我有分享程式交易的觀念，所以來找我請益，同時也給他一點安慰。
跟他說了不少主觀與程式的觀念 及 給他過來人的意見，畢竟我也是曾經因為交易破過產的人...Orz
金融市場，是極度不穩定的市場，要在一個極度不穩定的環境，取得穩定的利潤，本身就是有難度的。
我認為難的不是在交易方法本身，而是市場波動非常容易引起人性與情緒的波動。
或許不能用"人性本賤"來形容在交易市場賠錢的情形，但要在金融市場獲利， 只有做到一般人做不到的"自律"才有可能 。
人性是共通的，絕大多數人一開始交易絕對會是輸錢的。那要如何成為贏家?
依據我的經驗，唯有夠痛苦，才會使人改變。
如果你還沒經歷痛苦，那期許你可以不需要經過痛苦的淬鍊就能成功。
如果你正在經歷痛苦，不要灰心，但也不要繼續。
先停下來，休息，給自己三個月的時間重新整頓。找到修正方向，重新開始學習。
痛苦不需要只是痛苦，換個心境，把自己想像成十年後成功版本的自己，你會感激這個世界帶給你的試煉。
殺不死你的，會讓你更強大。
如果不知道怎麼修正，歡迎找我討論，交個朋友，投資路上才不孤單XD
好做的時候賺錢，沒什麼了不起，你得看得更深入點當看到外界有人po賺錢的單子時，一昧的覺得好厲害，代表你看的不夠仔細。
賺錢，不能完全代表強，你得更深入去看。
像 TAIFEX:TXF1! 這陣子的行情，你只需要抱著多單不動，就行了，沒有難度。
一段漲勢，比的只是誰壓的大，就能賺到更多。
如果還沒認知到風險的新手，All-in進去壓，賺到1000%，你會認為他是贏家嗎?
我認為短期內是，但長期未必。
期望值 = (贏的點數 * 勝率) - (輸的點數 * 敗率)
我認為後面是遠重要於前面的，也是技術之所在，講白一點， 守成比賺錢重要 。
守的住的人，才有資格是贏家，否則就不會有這麼多交易者跳樓的故事了。
如何評斷一個交易者守不守的住? 那就是看盤是不好做的時候，績效如何。
有幾個指標，能夠衡量 :
Sharp Ratio
Sortino Ratio
MAR
獲利因子
這些綜合報酬與風險的指標，是國際評斷標準，但鮮少有人會去說。
就像我這張績效圖，賺了42w，你是看不出什麼的，因為只有好做時候的區間。
我認為學習交易的順序，應該是先學會怎麼守住 -> 學習怎麼賺錢 -> 學習怎麼壓大
壓大是最後一個， 如果你守不住，壓大爆賺有什麼意義呢?
開發機械化策略時，許多人常犯的錯誤想要踏入程式交易領域的朋友，一定要意識到一點 :
電腦是非常死板的，不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。
交易是面對金融市場，有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。
機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來，
想一想，合理嗎?
電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢，也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。
過去賺錢，當然重要，至少代表策略過去是賺錢的；
但是很多人卻用錯誤的方式來開發 - 用過去的盤勢回測找答案。
這是一個非常嚴重的錯誤，因為過去的盤勢已經確定，等於是看著答案寫考卷，
但真正的考試來臨時，卻不知所措。
因此千萬不要用回測跟最佳化來回推什麼交易方式有效，這麼做會有非常大的弊病，
策略回檔時，你唯一會做的就是重新改參數。
上圖的圖片是我使用已久的機械化策略，一陣子的績效盤整，直到最近才創高。
過程中都沒有做任何更動，因為我深刻知道這個策略在我投資組合中的意義，
也明白策略的本質元素是什麼。
如果你想進入程式交易的領域，這篇文章可以重複多看幾次，會大幅減少你走彎路的時間。
如何正確衡量績效的方法 ?繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動，
稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。
這篇再來深入探討一些相關指標。
稍微複習一下，
「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。
Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。
該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」
上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。
意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低，
但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控 (還是有可能會有大頭症的現象)，
相比賠錢，如果賠錢時速度太快，一下就爆倉了，肯定是大受打擊；
因此就誕生了Sortino Ratio。
Sortino Ratio 跟 Sharp Ratio差不了多少，差異在於分母上的不同。
Sharp Ratio = 報酬 / 波動度
Sortino Ratio = 報酬 / 下跌波動度
Sortino Ratio 只考慮下跌時的波動，分子一樣是報酬率，
意即，每賺一分錢，承擔多少下跌的風險。
Sortino Ratio 適合用來評估高波動性的投資組合，譬如期貨。
通常，使用兩倍的槓桿代表損益會膨脹兩倍，虧損也會膨脹兩倍，
但經過主觀調整後的風險值，應該要比正常水準再更低，
因此我時常注意投組的sortino Ratio，來衡量自己在風險與報酬的拿捏上，上是否控制得宜。
DrawDown為回檔值，意即從最高點賠了幾%。
MDD = Maximum DrawDown，意思是從最高點最多回檔了多少%。
時常聽到交易人是在講最近吃DD，代表投組權益回檔中。
控制回檔的大小也是交易者重要的一環，時常創新高的權益，操作下來也較為舒服。
我每天都會記錄MDD的變化，到達某一特定數值，代表我需要休息，
因為虧損無法被我有效控制。
記住，當賠掉50%時，是需要賺100%才能回到原點的。
這些相對績效數據還有另一個非常重要的意義，就是完整去除了槓桿的影響。
很多時候的高報酬，源自於交易者自己使用了高槓桿而不自知。
人性只會看到自己賺了300%，而不會發現自己正承受著很高的波動。
槓桿會撐大報酬，同時也會撐大虧損，當虧損來臨而不自覺，被市場吞噬只是時間早晚的問題。
紀錄這些相對績效指標的變化，來時時提醒自己目前的狀態，會是一個好的選擇。
自2020開始，航運股、AI造就許多少年股神，即使2022殞落了8成，
但自始自終，許多股民仍然很容易被超高金額對帳單吸引，不探究其%數、是否是高槓桿造成、
相對承擔多少風險...等，就對背後操作者產生極高權威感。
當一個人失去獨立思考的能力，便會隨即陷入危險的境地。
若柬埔寨綁票、詐騙...等等發生在此人身上，我是一點都不會意外。
希望我的文章可以為有意願在金融領域深耕的同好們，增加一點點獨立思考的能力。
風險的正確定義"怎麼具體形容風險?"
可以停一下，想想這個問題...
大部分的人，包含以前的我，首先想到的是賠錢，風險就是可能會賠錢。
當然，賠錢的可能性當然是很大的風險之一，但除此之外呢?
風險只有賠錢這麼簡單而已嗎? 其中還忽略了很重要的一點。
假設現在有兩條賺錢的路徑，第10天的時後，都會是賺10元的結果。
A : 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> ...
B : 5 -> -4 -> 2 -> 1 -> -3 -> ...
請問哪一條風險比較大?
答案是B
如果有一個策略每天固定都賺1元，反應快一點的人第一個想法就是All - in，
因為結果是確定性很高的賺一塊錢。
是的，考量風險時，必須考量到"不確定性"這個因素。
對於"不確定性"的議題，可以看看塔雷伯的"黑天鵝"五部曲。
許多教當沖交易的老師都會打著"風險低"的廣告招生，但為什麼他們敢說當沖風險低?
因為當沖交易屬於日內沖銷，收盤前一定要把部位結束離場。
相比波段交易，待在場內的時間短，少了跳空的風險，所以風險確實低不少。
另一個會聊到風險的部分，是"績效的衡量"上。
當我們看到琳瑯滿目的外界對帳單時，如何客觀的一較高下?
並不是單純的絕對金額就能斷定。
題外話，一個用1億賺100w的交易者 與 一個用100w賺10w的交易者，
用%數比較，1% vs 10%，其實後者績效優於前者。
最好的比較基準，是報酬/風險的綜合指標，最著名的就是Sharp Ratio。
這個名詞對於有在關注基金的人肯定不陌生。
Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。
Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。
該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去，
代表即使是爆賺，波動度也會飆高，而這其實非常符合人性。
如果賺錢的過程是暴漲暴跌的，像一檔飆股，抱起來絕對是心驚膽跳，
但如果過程是平穩的，像中華電，那會非常心安。
未來在衡量他人或自己的交易績效時，別再被超高金額吸引，
記得去看看風險部分的數據，畢竟曲線暴漲又暴跌，未必是你想要的。
近期實單進出 與 一些交易關鍵這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪，有看之前分析又看得懂的人，應該會知道我想提示什麼。
在現行狀況不變的情況下，用一樣的方法去做即可。
根據客觀的盤面去修正自己的計劃，才能走得長久。
之前在 的最後
寫到還保有一些空單，看能跑到哪。
那些在9/11停利出場，並在9/12小量試空，今天已達停損值，停損出場。
這兩筆交易可以說是小輸大贏，贏1731點、輸141點，共贏1590點。
(小台79,500 / 大台318,000)
關鍵在押注的大小。
為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小 ?
進出場點在這篇文章與上一篇文章已經標示出來，希望對於讀者能夠帶來更深一層的思考，
畢竟要成功，第一步就是試圖摸透贏家的思維，包含當初的我也是這樣學習的。
當操作者對系統十分熟練之後，下一步就是如何做到"大贏"。
部位縮放的藝術，決定操作者最後能取得多少果實。
我的風格屬於見好就拿，因此我很少做加碼的動作；
這個"要拿還是要抱"的關卡，也是在建立交易系統時需要去思考的重點。
("拿還是抱"是高拋低收大大提出，在這裡借用)
希望這篇文章能帶給你一些價值，引一條路、丟一個問題，或許你就是下一個絕世高手。
