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我看到很多交易者經常說某某分析師的 “預測很不準”。這些交易者的追求永遠都是100%的準確率,因為人類的天性永遠都是想證明自己所做的, 所想的是對的,並總是在逃避和避免損失所帶來的痛苦。

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準與不準不是重點,關鍵是找到勝率和盈虧比之間的甜蜜點
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任何成功的交易者都必須擺脫這種避免虧損的觀念,並以平常心將虧損視為做生意所必須付出的成本和風險。儘管高的勝率可以增強您的信心,但它與風險回報(risk reward (rr))是密不可分的。穩定交易的關鍵是找到專屬於您的 “甜蜜點” - 一個可以帶給您正的期望期的勝率和盈虧比之間的理想平衡。

上面的2張圖清楚地說明了為什麼僅靠勝率是無法在交易的市場裡穩定獲利的。

左圖顯示達到收支平衡所需的盈虧比。如果您擁有一個可以給您平均 3:1 的盈虧比的交易系統,那麼您只需要25%的勝率就可以實現收支平衡。這也意味著,只要您能在100筆交易中獲利其中的26筆交易,那麼您的交易系統將是賺錢的!是不是很神奇?還記得我在2020年1月所發布的1小時級別的交易嗎?那次交易幾乎是10:1的盈虧比,這意味著就算我在接下來的9筆交易中止損了,我仍然是賺錢的。
(點擊以下連結)

右圖顯示了勝率與盈虧比之間的反向關係。當盈虧比越高,勝率就越低。這是因為當您提高盈虧比時,要嘛減少止損距離(即更容易被止損),要嘛增加止贏距離(即難以達到目標)。因此,這將會降低您的勝率。

尋找您專屬的甜蜜點並沒有正確或錯誤的方法。您的交易系統,對回報的期望以及您的個性都會對您的甜蜜點的選擇產生影響。並且還需要大量的反複測試來驗證這個甜蜜點的可靠度。就我個人而言,我的甜蜜點介於65 - 75%的勝率和 2:1 – 3:1的盈虧比。

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期望值
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確定了甜蜜點後,您就可以計算出您的交易策略的期望值。期望值是一個幫助您計算您的交易策略長期下來所應賺取多少利潤的過程。

公式為:
期望值 =(盈虧比 x 勝率)–(1 - 勝率)

假設您的交易系統的平均盈虧比為 3:1, 勝率為 60%,則您的交易系統的期望值等於( 3 x 60%)-(1 - 60%)= 1.4。這意味著每$1美元的交易將為您帶來1.40美元的回報。

現在,將以上的交易系統與另一個盈虧比為1:1, 獲勝率為 90% 的交易系統進行比較。這次期望值等於(1 x 90%)-(1-90%)= 0.8。

從兩者比較中可以看到,具有 60% 的勝率和盈虧比 3:1 的交易系統比具有 90% 的勝率但卻只有1:1 盈虧比的系統具有更高的獲利能力。


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關鍵詞
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勝率 就是止贏的交易總數除以全部的交易總數。

盈虧比 衡量了每一塊錢的風險所帶來的潛在報酬。
假設您使用1%法則作為每筆交易的風險,並且您的盈虧比為 2:1,這意味著您冒著1%的資金風險來賺取2%的潛在利潤。


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