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風險管理 - 1% 交易法則

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上篇文章中我向你解釋了為什麼交易與預測不同。許多人問我如果遇到文章裡提出的2種情景, 應該如何交易。在我們討論如何應對之前,我們必須要先了解到風險管理的基礎知識。

如果你已經知曉我將要與你分享的內容,請有點耐性,因為這只是我的風險管理系列的第一章。

什麼是風險管理?
簡單地說,風險管理的目的是把風險最小化,避免你的帳戶遭受到超過你的風險承受能力的損失。如果管理得當,它將幫助你成為一個穩定的交易者。

每筆交易的風險(1%交易法則)
風險管理的一個關鍵是設置每筆交易的最大風險。風險的大小取決於個人,因為每個人的風險偏好和承受能力都不同。

儘管每個人的風險偏好和承受能力不同,大多數職業交易員每筆交易的風險為賬戶規模的0.5% - 2%。這意味著,如果你的賬戶規模為$10,000,每筆交易的風險為1%,則每筆交易最多可承受$100的風險($10,000 * 1%)。

或者,如果你的帳戶規模很大(比如$500,000),你可能不想為每筆交易承擔1%($5,000)的風險。你可能只想每筆交易冒$1,000的風險。這被稱為Fixed dollar risk (固定金額風險)。

亦或者,你可能不想放太多現金在交易所上,以防交易所倒閉。但是,你仍希望保持相同的固定金額風險。舉個例子,你可能只想在交易所上放$1,000,而同時保持每筆交易固定$100的風險(儘管按百分比來說你現在每筆交易的風險為賬戶規模的10%)。

為何採用1%交易法則?
每當你止損一筆交易,你都需要賺到更多的比例才能把損失的錢賺回來。舉個例子,假設你賬戶有$10,000,當損失50%之後,你賬戶只剩下$5,000。如果你要賺回$5,000的損失,你將需要獲得100%的收益才能返回到$10,000的初始金額。(即恢復50%的損失需要100%的收益)。以下是由TradingView英文板業的作者@Excavo所發表的內容,該想法是說當你損失的越多,彌補損失所需的百分比收益會倍數的增加。

因此,我們要保護我們的帳戶,讓我們在市場對我們不利的情況下也不會損失太多。

從統計數據來說(1000筆交易),如果你的獲勝率為50%,則非常有可能你會遇到連續10次的虧損。而如果你每筆交易的風險超過2%,則大概率你會出現最少20% (2% * 10)的虧損。但是如果你堅持每筆交易只用1%的風險,那麼你的虧損只有10%。與20%的損失相比,把錢賺回來相較沒那麼困難。

因此,1%交易法則的用處在於避免單筆交易所造成的巨大損失,讓你能長久的待在交易的世界裡。許多新手交易者在深入了解技術分析和完善其技術之前,已經因為不懂得如何做好風險管理,一再的爆倉而出局了

只有繼續堅持下去才能成功。但首先,要做好風險管理!