Algoland Vol.1 :: Foundation@Noise & Chaos

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Algorithmen, Robot Advisor, Quantitative Finance, Econometrics, Data Mining, Darkpools, Orderbook, Depth of Market, Absorption,... die Liste mit coolen Wörter ist lang, doch irgendwo muss der einsame Trader ja mal anfangen etwas Klarheit in die Begriffe zu bringen.

Ich verarbeite hier mit den Texten immer die innere Aufgeregtheit wenn ich wieder was geiles gelernt hab, wobei vieles davon wahrscheinlich einfach zu spezifisch ist und ohne sehr viel Vorbereitung nicht so leicht zu erklären ist. Ich versuch es trotzdem. Erfahrungsgemäß agiere ich scheinbar auch nach dem Chaos-Prinzip, denn hinterher hat es meist eine gute Struktur, doch dazu gleich mehr.

Worauf ich mega Bock hab ist eine kleine Serie zu machen über unsere Koexistenz in den Märkten mit den ganzen Algos. Daraus ergeben sich dann wiederum bestimmt Expeditionen in weiterführende Themen. Irgendwo muss ich den Kram ja auch festhalten. Und wenn man schon dabei ist, warum nicht auch teilen...

Algos sind super, sie sorgen für Liquidität, halten die Gebühren niedrig, schaffen viel Freiraum für monetäre Anwendung und sind aus dem Tradingalltag nicht mehr wegzudenken. Sie haben vor allem den Daytradern und Scalpern das Leben schwerer gemacht und den Edge im Orderbook etwas geschmälert. Doch darauf will ich hier nicht näher eingehen.
Ich find das Thema schon lange spannend und kann nur empfehlen sich mal mit Themen wie Dark-Pools, Orderbook und Co zu befassen.

Diese Serie findet vermehrt im Micro-Segment, Sekundencharts statt und soll uns den kleinen Quants in ihrem natürlichen Lebensraum etwas näher bringen. So wie im Tierreich, wir gucken wo es lebt und was er gerne tut.

Viele Experten bezeichnen kleine Timeframes als "Noise".

Frage: Was ist dieses Noise?
Noise bedeutet grob "Strukturlose zufällige Bewegungen auf und ab". Betonung auf Strukturlos und Zufällig.
= Etwas ohne Struktur sollte hinterher auch relativ wahllos ausschauen. > Das Gegenteil ist der Fall (meine Meinung). Doch wie erklären wir uns das?

Durch die Wissenschaft kam dann irgendwann die Chaos-Theory, fraktale Natur etc. ins Spiel.

Mini-Exkurs zum Chaos; wie im wahren Leben gibt es verschiedene Stufen von Chaos:
- slow
- mild
- wild
Das tolle an Chaos ist, dass es hinterher eine perfekte Struktur hat = Da ging mir so ein Licht auf... ""Warum ist Trading hinterher immer so super easy?"" Jeder kennt dieses Gefühl... Doch bevor es passiert, bleiben so viele verschiedene Möglichkeiten... Scheinbar findet die Chaos/Fractal Theory hier ihren Auftritt.

Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass es sich deshalb wirklich lohnt sich auf bestimmte Parameter zu fokussieren. Somit interpretiere ich das wir mit den ganzen Pattern, Mustern, Blablabla im Grunde als "Programme handeln". Und idealerweise werden wir Experte in einem Programm. Macht Sinn uns ist logisch. Das Programm können wir mit Parametern bestimmen. Der eine tradet gerne Fib-Level, der andere Elliot-Wellen, wiederum andere sind happy mit Support&Resistance Plays... Für jeden Geschmack gibt es das passende Produkt.

Demnach können bzw werden Algorithmen mit bestimmten Parametern gefüttert. Hierfür genügt schon zB OHLC einer daily Candle um ein mehr oder weniger turbulentes Chartbild zu erzeugen. Je mehr Parameter, desto "echter" soll das ganze auf die Trader wirken. Wer ehrlich ist und sich die Charts anschaut... es sieht halt nicht wirklich natürlich aus, sondern extrem "Artificial".

Ähnlich wie bei Bitcoin Looking for Value, wird sich auch diese Serie vermehrt mit Volumen-Parametern befassen.
Leider hat mir die lange Bearbeitungszeit meinerseits und die limitierte Verfügbarkeit der Daten im Sekundenbereich leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich konnte immerhin 3 Screenshots sichern und diese unten bei den Kommentaren verlinken und sichtbar machen.

Das sind ein paar Minuten Price Action vom BtcUsdc von Coinbase im 15 Sek. Chart.
Ziel ist es die Struktur und das Verhalten Step by Step zu vereinfachen und sichtbar zu machen.

Doch das solls zur Einleitung erstmal gewesen sein...

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Kurzes Statement zu den ganzen Serien und warum ich meine Beiträge gerne damit betitele... :

Ich will mit diesen ganzen Serien echt keinen nerven, aber so kann ich für mich selbst einen besseren Überblick behalten und muss nicht groß Rätselraten worum es im jeweiligen Beitrag geht.
Dies erleichtert mir auch eine fortlaufende Arbeit an gewissen Thematiken und vor allem: an mehreren Sachen gleichzeitig.
Auf TV geht vieles schnell unter und das möchte ich für mich und meine persönliche Nutzung von TV als Journal und Malheft daher wenigstens halbwegs übersichtliche Titel haben, damit ich schnell was finde.
Vorteil für mich oder Leser ist auch, dass man leichter etwas findet und da beim Trading wie auch bei fast allen anderen Themen aufeinander aufbaut, versuche ich so für mich und Leser die Navigation zu vereinfachen.

註釋