Hier behandele ich das 1. Portfolio – prozyklisch und diskretionär.
Die Handelsstrategie bzw . –plan sieht folgendermaßen aus.
Vorteil (Strategie): Platzierung von trendfolgenden low-risk Trades / gegen den Trend laufende low-risk Trades – übergeordneter Trend im H1 hat mindestens zum ersten Mal bestätigt als Einstiegskriterium. Voraussetzung. Trend vorhanden. Pro- oder antizyklischer Ansatz in Verbindung mit Handel aus der Korrektur, sofern der Markt mindestens 50% korrigiert (hat).
Handelsausrichtung: Trendhandel.
Kapital: 100.000 Euro (Demo)
Produkte: Forex CfDs
Maximale Positionen: 10 (sukzessive Erhöhung, Ausreizung des Kontos bis zu 50% des Kapitals)
Positionsgröße: Maximal 2 Lot bis ¼ von dem bei sehr volatilen Werten. Einfache Berechnung, wenn Vola doppelt so hoch ggü. EUR/USD , dann 1 Lot usw. Stopp-Loss-Wohlfühlbetrag bei 1.500 Euro , danach richtet sich die Positionsgröße.
Gesamtlaufzeit Portfolio: ca. 100 Tage bis 31.05.2019 (Fortsetzung bei Erfolg möglich)
Laufzeit: mindestens CRV erreicht / End-of-Day Stopp-Versetzung.
Wenn der Trade läuft, wird er einfach laufen gelassen. Nur zum Ende des Tages werden Stopps nachgezogen und Gewinne abgesichert, sofern möglich, sowie neue Werte aufgenommen.
Geplanter CRV 2 (Ziel: min. Tages-ATR der letzten 365 Tage)
Stopp-Loss: Vorvortief /-hoch (sofern innerhalb des CRVs)
geplante Trefferquote 51%
Mindest-Trefferquote um break-even zu sein = 33%
wöchentlicher Performance-Report über die Portfolios.
Zweck des Ganzen ist eine halbwegs statistische Herangehensweise zu entwickeln, die auch langfristig funktioniert – ideal für hauptberuflich Tätige. Vorteil (Strategie) war trendfolgend zu traden, so dass sie mir hierdurch eine höhere Treffer-Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% ermöglicht (weil ich ja ansonsten nur für meinen Broker arbeite ;-) ).
1. Portfolio wird prozyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt diskretionär, sofern Voraussetzungen erfüllt werden. Hat den Nachteil, dass ich den Markt absuchen muss. Trades werden nach und nach ausgeführt.
2. Portfolio wird antizyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt diskretionär, sofern Voraussetzungen erfüllt werden. Hat den Nachteil, dass ich den Markt absuchen muss. Trades werden nach und nach ausgeführt.
3. Portfolio wird prozyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt nach einem Zufallsgenerator (mit Excel-Formel: =Zufallsbereich(), wobei kein Zwang besteht einen Trade zu platzieren, wenn sich der Wert uninteressant herausstellt, weil kein Trend vorhanden ist. Zudem wird keine Korrektur abgewartet. Hat den Vorteil, dass man sich nicht entscheiden und den Markt absuchen muss, so dass die Trades immer sofort platziert werden können. Hat den Nachteil, dass man „Penner“ erwischt und das man an ungünstiger Stellte einsteigt.
Weitere Überlegungen:
zu Punkt 3: Warum nicht den Einstieg auch planen? Also erst bei min. 50 % Korrektur einsteigen? Viele Profi-Trader sind der Ansicht, dass der Einstieg in den höheren TFs egal ist, sondern das es nur auf den Ausstieg ankommt, der dann letztendlich entscheidet, ob man einen Verlust- oder Gewinntrade gemacht hat. Da bin ich mal gespannt. Ich werde nur eingreifen, wenn nach der Hälfte der Zeit die Performance dieses Portfolios die Schlechteste ist, so dass dann die Folge-Trades auch erst bei 50% Korrektur platziert werden, wie bei den ersten beiden Portfolios.
Entweder wird der Stopp-Loss geholt, oder man lässt den Trade laufen mit sukzessiver Gewinnabsicherung zum End-of-Day.
Trades, die im Verlust sind, werden ausgescalet (herausnehmen der halben Posi) wenn Verlust schon bei 50%, so dass man auf diese Weise 25% vom Verlust einspart, bei 1.500 Euro wären es dann 375 Euro Einsparung. (Die Stopp-Order wird direkt nach Eröffnung einer Posi gesetzt.)
Trades die ab einem Tag nicht in den Gewinn gehen, werden auch ausgescalet bzw . herausgenommen.
Pyramdieren bei Überschreiten von markanten Stellen, z. B. (Vor-)Tageshoch, und -tief.
Probleme/Hinweise: geringer Zeitraum, um Rückschlüsse hinsichtlich Funktionalität der Strategie ziehen zu können, Ergebnisse unterliegen saisonalen Einflüssen. Übernachtkosten werden die Performance mindern.
Kurz gesagt: Ich habe 2 Kernelemente, statistischer Vorteil kombiniert mit Gewinne laufen lassen sowie die Annahme, dass der Einstieg in den höheren TFs keine Rolle spielt. Wenn ich richtig liege, kannst du eine Münze werfen, welchen Wert du trendfolgend oder nicht trendfolgend eingehst und du wärst dennoch profitabel, geil wat? Kurzfristig, wird es Verluste geben, aber langfristig solltest du wie die Bank bei einem Poker-Spiel, gewinnen. ;-)
Hierbei geht es mir nicht um die Performance der einzelnen Posis, die ich natürlich später auch mit auswerten werde, sondern vielmehr um die Performance des Portfolios.
Weitere Details und Feintuning folgen.
Ich werde euch über alles berichten.
Gruß Erenefsam
Die Handelsstrategie bzw . –plan sieht folgendermaßen aus.
Vorteil (Strategie): Platzierung von trendfolgenden low-risk Trades / gegen den Trend laufende low-risk Trades – übergeordneter Trend im H1 hat mindestens zum ersten Mal bestätigt als Einstiegskriterium. Voraussetzung. Trend vorhanden. Pro- oder antizyklischer Ansatz in Verbindung mit Handel aus der Korrektur, sofern der Markt mindestens 50% korrigiert (hat).
Handelsausrichtung: Trendhandel.
Kapital: 100.000 Euro (Demo)
Produkte: Forex CfDs
Maximale Positionen: 10 (sukzessive Erhöhung, Ausreizung des Kontos bis zu 50% des Kapitals)
Positionsgröße: Maximal 2 Lot bis ¼ von dem bei sehr volatilen Werten. Einfache Berechnung, wenn Vola doppelt so hoch ggü. EUR/USD , dann 1 Lot usw. Stopp-Loss-Wohlfühlbetrag bei 1.500 Euro , danach richtet sich die Positionsgröße.
Gesamtlaufzeit Portfolio: ca. 100 Tage bis 31.05.2019 (Fortsetzung bei Erfolg möglich)
Laufzeit: mindestens CRV erreicht / End-of-Day Stopp-Versetzung.
Wenn der Trade läuft, wird er einfach laufen gelassen. Nur zum Ende des Tages werden Stopps nachgezogen und Gewinne abgesichert, sofern möglich, sowie neue Werte aufgenommen.
Geplanter CRV 2 (Ziel: min. Tages-ATR der letzten 365 Tage)
Stopp-Loss: Vorvortief /-hoch (sofern innerhalb des CRVs)
geplante Trefferquote 51%
Mindest-Trefferquote um break-even zu sein = 33%
wöchentlicher Performance-Report über die Portfolios.
Zweck des Ganzen ist eine halbwegs statistische Herangehensweise zu entwickeln, die auch langfristig funktioniert – ideal für hauptberuflich Tätige. Vorteil (Strategie) war trendfolgend zu traden, so dass sie mir hierdurch eine höhere Treffer-Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% ermöglicht (weil ich ja ansonsten nur für meinen Broker arbeite ;-) ).
1. Portfolio wird prozyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt diskretionär, sofern Voraussetzungen erfüllt werden. Hat den Nachteil, dass ich den Markt absuchen muss. Trades werden nach und nach ausgeführt.
2. Portfolio wird antizyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt diskretionär, sofern Voraussetzungen erfüllt werden. Hat den Nachteil, dass ich den Markt absuchen muss. Trades werden nach und nach ausgeführt.
3. Portfolio wird prozyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt nach einem Zufallsgenerator (mit Excel-Formel: =Zufallsbereich(), wobei kein Zwang besteht einen Trade zu platzieren, wenn sich der Wert uninteressant herausstellt, weil kein Trend vorhanden ist. Zudem wird keine Korrektur abgewartet. Hat den Vorteil, dass man sich nicht entscheiden und den Markt absuchen muss, so dass die Trades immer sofort platziert werden können. Hat den Nachteil, dass man „Penner“ erwischt und das man an ungünstiger Stellte einsteigt.
Weitere Überlegungen:
zu Punkt 3: Warum nicht den Einstieg auch planen? Also erst bei min. 50 % Korrektur einsteigen? Viele Profi-Trader sind der Ansicht, dass der Einstieg in den höheren TFs egal ist, sondern das es nur auf den Ausstieg ankommt, der dann letztendlich entscheidet, ob man einen Verlust- oder Gewinntrade gemacht hat. Da bin ich mal gespannt. Ich werde nur eingreifen, wenn nach der Hälfte der Zeit die Performance dieses Portfolios die Schlechteste ist, so dass dann die Folge-Trades auch erst bei 50% Korrektur platziert werden, wie bei den ersten beiden Portfolios.
Entweder wird der Stopp-Loss geholt, oder man lässt den Trade laufen mit sukzessiver Gewinnabsicherung zum End-of-Day.
Trades, die im Verlust sind, werden ausgescalet (herausnehmen der halben Posi) wenn Verlust schon bei 50%, so dass man auf diese Weise 25% vom Verlust einspart, bei 1.500 Euro wären es dann 375 Euro Einsparung. (Die Stopp-Order wird direkt nach Eröffnung einer Posi gesetzt.)
Trades die ab einem Tag nicht in den Gewinn gehen, werden auch ausgescalet bzw . herausgenommen.
Pyramdieren bei Überschreiten von markanten Stellen, z. B. (Vor-)Tageshoch, und -tief.
Probleme/Hinweise: geringer Zeitraum, um Rückschlüsse hinsichtlich Funktionalität der Strategie ziehen zu können, Ergebnisse unterliegen saisonalen Einflüssen. Übernachtkosten werden die Performance mindern.
Kurz gesagt: Ich habe 2 Kernelemente, statistischer Vorteil kombiniert mit Gewinne laufen lassen sowie die Annahme, dass der Einstieg in den höheren TFs keine Rolle spielt. Wenn ich richtig liege, kannst du eine Münze werfen, welchen Wert du trendfolgend oder nicht trendfolgend eingehst und du wärst dennoch profitabel, geil wat? Kurzfristig, wird es Verluste geben, aber langfristig solltest du wie die Bank bei einem Poker-Spiel, gewinnen. ;-)
Hierbei geht es mir nicht um die Performance der einzelnen Posis, die ich natürlich später auch mit auswerten werde, sondern vielmehr um die Performance des Portfolios.
Weitere Details und Feintuning folgen.
Ich werde euch über alles berichten.
Gruß Erenefsam
2. Portfolio wird antizyklisch geführt. Genau gegenläufig zu Portfolio 1.