TXF台指期，2024 - 4月看法

2024.04.03 觀察

技術面
整體多頭
月K：1.382 尚未到達
週K：等幅上漲滿足，過熱訊號出現
日K：MACD 轉空訊號
4 H：突破後收回區間內，尚未結構反轉

小結
短期受阻，有盤整可能

期貨籌碼
外資：部位由多轉空，異動為近 30 日最大，持倉成本價為 20347
小外資：部位為空，異動為近 10 日最大
自營商：部位為空，淨部位增加
散戶：整體為空，多單增加

小結
有盤整可能，原因如下：
1. 此次觀察到外資淨額由多轉空，伴隨較大異動；上次發生為 3/22，亦產生盤整 5 日。
2. 3/20 結算後，4月合約開局至今，淨額為空佔較多日數。
- 淨額為空持續多日，在多頭中暗示了阻力，例如 3/8 - 3/21 盤整段。
- 3/21 - 4/3 亦是淨額為空持續，有機會在假突破後形成盤整段。
3. 目前散戶做空減弱，而當散戶積極做多時，就該注意了，再持續觀察下。

選擇權籌碼
P/C：下降，壓力增
週選：開口變大，上壓20700，下撐20000
月選：上壓20800，下撐19000
外資：價內 BC、價外 BP
自營商：價內 BC、價內 SP，部位偏多，應是與期貨對沖

小結：
短期波動有放大的可能，短期支撐為 20000。

評論:

2024.04.04 觀察

技術面：振幅壓縮，盤整待出方向，偏多
- 4H 區間 20270 - 20570
- 週選支撐與盤整區 POC 重合

期貨籌碼：
外資：淨部位空，異動 +1612
小外資：淨部位空，異動 +914
自營商：淨部位空，異動 -704
散戶：空方力道加大，多空比 -2.54% -> -16.51%。

選擇權籌碼：
P/C 比：上升
週選：下撐上移至 20200
月選：上壓20800，下撐19000
外資：BC、BP
自營商：BC、SP，偏多與期貨對沖
其他：大量 SC
累計損平圖：20350 以上開始獲利，20700 以上獲利放大。

總結：短期盤整，但往 20700 走的機會增加。

評論:

日期寫錯...上面是 2024.04.08 的籌碼

評論:

2024.04.09 觀察

技術面：過熱，日線 AB=CD 滿足

期貨籌碼
- 外資：多單劇烈增加，空單減少
- 自營商：空單增加較多單多
- 散戶：空單力道繼續放大

選擇權籌碼：
- PC比：上升
- 外資：BC、BP
- 自營商：BC、SP
- 其他：大量SC
- 損平圖：20550 以上開始獲利，20600 以上獲利

總結：技術偏空，籌碼偏多，明天週選若結算在 20800 以上則 SC 被倒莊。在振幅放大後，通常會縮小，等待今晚行情後再看看。

評論:

2024.04.10 觀察

技術面：過熱，日線 AB=CD 滿足

期貨籌碼
- 外資：淨部位空，多單減少，空單增加。
- 自營商：淨部位空，空單減少
- 散戶：空單力道減少

選擇權籌碼
- PC比：下降
- 外資：BC BP
- 自營商：BC SP
- 其他：SC SP
- 月選：上壓21000、下撐20500

總結：散戶轉樂觀，需注意！技術面偏空，籌碼面中性偏空。

評論:

2024.04.11 觀察

技術面：4H 結構反轉成形，日K尚未

期貨籌碼
- 外資：空單續增，淨空單破萬口
- 自營商：多單增加，空單減少較多
- 散戶：樂觀情緒繼續增加

選擇權籌碼
-PC比：下降
- 外資：BC、BP
- 自營商：BC、BP
- 其他：SC、SP
- 月選：21000、20500
- 週選：21200、20000

總結：選擇權暗示面臨壓力，高檔散戶追多，盤整偏空看待。