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khlin712

淨利和最大回撤的比值，我稱之為 利撤比 。 在固定的時間區間中，使用利撤比來檢測量化交易策略，儘管無法得知更微觀的盈虧情形，但在該固定時間區間中，可以更好的辨識策略的獲利能力。 白話而言，即是直觀的呈現在承受一定的風險時，哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。 為何要看相同區間？ 以下將分組說明 （一）取用時間長短不同 策略Ａ ，取用2022年1月~2023年1月，共12個月。 根據假設，12個月總獲利為500元*12個月=6000元，帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」，得出利撤比為3。 策略Ｂ...

LunaOwl

．投資策略分類分成兩類型： 1. 被動投資型（消極管理） 認同經濟學上的效率市場理論，相信市場隨機漫步，認為投資人主動投資的績效，不太可能超越市場年報酬率（指數年增率）。被動投資的兩個重點，在於「成本」跟「時間」，對於被動投資人來說，手續費愈低愈有成本優勢，持有的時間愈長愈有時間優勢。他們的核心價值是：分散所帶來的平均報酬。被動投資在台灣的代表是『台灣50』，在歐美則有SPY、IVV、VOO、VT、AGG等家。 代表人物，包含約翰柏格（先鋒基金創辦人）、威廉．伯恩斯坦（智慧型資產配置、投資者宣言、投資金律等書的作者）、墨基爾（漫步華爾街的作者） 2. 主動投資型（積極管理）...

Morganedu

【每日牧勤market...

WYC666

I don't care they believe my point or not, people without wisdom will surely misleading by the trap. 我不在乎他們對我策略的懷疑, 懂的人自然會明白, 道行未夠的當然會被陷阱誤導。 Moreover, I have no intention to explain all the principles with you, the entire reason that I share my strategy is just to meet my self-vanity. 而且, 我亦沒有意務跟你們解說所有原理, 分享我編寫的策略, 完全是為了滿足自我的虛榮心。 Please forgive my rudeness, this...