交易計畫

Falco_Lai

如何計算槓桿於風險範圍內 相信部份交易者或是新進人員 沒有實質計算過最大風險 就索性的進場操作 並造成不可逆之虧損 倉位管理 &盈虧比 是交易最基礎之風險概念 較好的盈虧比 可使容錯率提高 相對較差的盈虧比 往往較要求高勝率 想要長期的資金水位上升 必需遵守風險管理的原則 _________________________________________ 如何利用止損價位去計算槓桿及保證金 假設風險止損範圍於3%內 是可以接受之風險範圍 進場價位 離止損價位相差2.78% 那是否可以套用參數 10x槓桿 保證金運用10% 止損價位符合風險3%內 5x槓桿 保證金運用20% 止損價位符合風險3%內 且目標價位與止損價位符合風險報酬比 槓桿 保證金 風險3% 100x 1% ...

Trader_Kan 已更新 

交易的一些止盈止損設置方式都放在圖表上了，滿清楚的，看不懂再留言問就好了，這應該是我的50U翻倍計畫的第一個標的物

LunaOwl

．投資策略分類分成兩類型： 1. 被動投資型（消極管理） 認同經濟學上的效率市場理論，相信市場隨機漫步，認為投資人主動投資的績效，不太可能超越市場年報酬率（指數年增率）。被動投資的兩個重點，在於「成本」跟「時間」，對於被動投資人來說，手續費愈低愈有成本優勢，持有的時間愈長愈有時間優勢。他們的核心價值是：分散所帶來的平均報酬。被動投資在台灣的代表是『台灣50』，在歐美則有SPY、IVV、VOO、VT、AGG等家。 代表人物，包含約翰柏格（先鋒基金創辦人）、威廉．伯恩斯坦（智慧型資產配置、投資者宣言、投資金律等書的作者）、墨基爾（漫步華爾街的作者） 2. 主動投資型（積極管理）...

LunaOwl

　　在買賣日常商品的時候，我們一般不會太多計較，用心的人會打開記帳APP登陸消費數據，對於從事金融交易的投資客，倒是有不少人不習慣『記帳』，投資客會打開圖表，觀察商品走勢，並且評判走勢發展的方法十分豐富，相比於查閱枯燥的過往記錄，預測未來，提出市場假設，再等待未來的實際發展是不是如同自己所想的那樣，更是投資客在市場上的最大享受。 　　然而，大家也十分清楚未來的走勢發展，變數太多，以致於是不可能去完美預測的，因此更多的行為，本質並不是預測，而是改成『推論』才對。舉例來說，金融交易員都會擬定策略，進行推論，並且一步一步驟的執行和應變，或許和在做科學實驗之前的推論，在概念上也類似的。因為本身是研究化學與材料科學的專長，我覺得可以從從科學猜想開始討論。 　　科學知識起源於清想，而我們說的「猜想」在一些日常節目或許多多少少聽說過，...

LunaOwl 已更新 

這是我製作的投資人屬性分類圖。製作這張圖表的原因，是一次群友討論投資觀點的時候，對彼此的看法產生爭議，相互認為對方說的不正確，旁觀起來，雙方的說法都具備充足的邏輯，論點有據，促使爭執的原因，單純是他們在說兩件事情，一位分析的是３０分鐘到１小時線級別的Ｋ線走勢，交易週期大約３天以內，最常不過一個禮拜，他主張看跌。另一位是長週期的投資者，它看的至少是日Ｋ、週Ｋ起算的圖形，主張比特幣是起漲點。 雙方都沒有說錯，差別在於「投資週期不同」，也就是他們是「不同類型的投資人」，我建議相互討論投資觀點時，應該先辨別對方是什麼族群的，再展開討論，會比較有效率，且不會產生誤解。在銀行業，最常見的投資人屬性為依照「風險偏好」分類（１）風險趨避者、（２）風險中立者、（３）風險偏好者；而項目有年齡／學歷，投資經驗、可承受波動率、交易頻率、投資目的。...

peter-l

經常聽到大家說，我的技術不行，又賠錢了，老師，你能不能推薦一個好用的指標啊？或是跟我探討某個指標，如何修改參數，變得讓自己可以戰無不勝。每每聽到這樣的問題，我都覺得很無奈。在過去，我曾經不止一次的說過，賺錢和技術無關。 你是否想過，如果技術分析能力和賺錢成正比，那些發明指標的人，是不是應該都是億萬富豪呢？即便不是所有的指標都好用，但就被市場推崇的那些神奇指標的發明者是否應該非常有錢？因為我們都覺得指標好用了，他們是發明者，就更加精通指標精髓了，但我想這個答案應該是否定的。迄今為止，我知道那些交易天才去把自己的經驗總結成技術指標，卻罕見指標的發明者用自己的指標成為億萬富豪。如果有，我相信他首先是一個頂級的交易員。 這如同好的教練其實並非好的運動員一樣的邏輯，交易本身是獨立的工作，他需要的素質並不是基於技術這個單一的條件，而是更...

Ryner

回顧過去2018年在TradingView上面所發表的看法，雖不盡完美，但每一筆都算有負責的追蹤後續行情發展，並更新看法。 以2018年一整年的紀錄來看(撇除實驗性質的BTC與幾篇短線策略外)，整體 勝率53.06% ，光看勝率動物園的猩猩阿明(͡o‿O͡)，每天擲硬幣可能都跟我差不多，可憐！而ROI最後是以 4.56% 畫下句點(若以單筆交易風險值1%來說)， 獲利因子1.23 更是可悲(稍微解釋一下，這等於你冒著損失1元的風險去獲取1.23元)， 若以投資來說，可能稍嫌普通，甚至跟檯面上下的各位大神比，簡直零頭。 看到這裡，你是不是以為我會從此離開交易，皈依我佛，往後看到K線就噁心，看到bid/ask就頭暈(恩...不用往後，現在就有一點了 ͡ಥ...

LittleJustin

從 橘色Excel表格可以看出 ，VOO成立於2010年，還不到10年，單以過去5年回報率來看，VOO比VTI好，這可能是因為這幾年美國科技股是美國牛市上漲的領頭羊， (有興趣的讀者可以搜尋 納斯達克100指數ETF，代號QQQ)，未來我仍看好科技股，但保險一點的作法還是我一直強調的分散投資，也就是投入整個美國股市的VTI。

LittleJustin

搞清楚VOO、VTI、SPY這三者追蹤指數的差異後，接下來我們來看最重要的部分：管理費上的差異，我將這三種的管理費做成表格， 可以發現，以管理費來說，VOO大勝SPY，所以回報率比較高，這兩者追蹤的指數都一樣，對普通人而言，這2者間直接選VOO就可以了。 為什麼說對普通人而言呢？因為SPY是成立已久的ETF，市值比年輕的VOO多了兩倍，相對流動性與買賣差的差距會比較小(事實上，VOO的流動性也相當大，買賣價頂多差個0.01而已)，但除非你投入的金額有千萬級別，不然是可以忽略買賣差，直接選擇VOO，享受低廉的管理費。