NQU2016交易想法
來談談交易策略的建構來談談交易策略的建構
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技術指標與聖杯
說到交易，大家應該對技術分析指標都不陌生，如坊間常看見的K D指標、M A CD指標、R S I指標、M A 均線、布林通道等，也廣泛應用在各個不同的商品中。
而交易策略又在技術分析之上，通常可以由多個不同的技術分析指標構成，並且可以有明確的進場、出場定義，拿來回測也可以看出長期的勝率、績效、虧損、最大虧損等統計結果，從而得知策略的好壞與適用的槓桿。
先告訴大家一個事實，基本上這些有名的技術分析指標都有他們的理論基礎，這意思也代表每一個指標只要使用得當都可以是 ”聖杯” ，不論是所謂的順勢交易、突破交易、動能交易等，每一種知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。
大家對 ”聖杯” 這一個詞應該都不陌生，有些人不相信它存在， 但在我的眼中，能夠獲利的交易策略到處都是 ，只是其中參差不齊，有些濫竽充數毫無邏輯可言。
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來說說交易策略中，對於高勝率的迷思
1. 長期獲利的策略，事實上並不代表他的勝率會很高，很多不錯的交易策略勝率都在50%以下，甚至40%以下，但長期能帶來不錯的績效。或許你可以增加一些技術分析指標當作濾網，但增加勝率的同時，也很可能讓你錯失一些很好的交易機會。
2. 長期虧損的策略，反而有些是高勝率的策略，但很可能帶來的結果是輸錢，為什麼？
「如大家最常見的凹單策略」
10次凹單可能有9次成功，逆轉勝，也讓人覺得只要凹單就不會輸，但事實上要是輸一次高達50%的資金，下次要賺回來須要賺100%。大部份的人就在這邊被市場淘汰了。
當然我也不敢說高勝率、高績效的策略不存在，也許只是我才疏學淺，還沒辦法達到那樣的領域，但能夠長期獲利並且有期待的報酬率，打敗市場報酬我就知足了。
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建構交易策略時，請你自問一句，你的年化報酬率目標是多少 %？
記住高報酬永遠伴隨高風險
銀行定存是 ___%，平均市場報酬(ETF、基金) ___%，投資型保單 ___%？
常看見一些資金只有幾十萬的初學者，妄想透過交易而不用工作，近期台灣發生的 imB借貸平台事件就是很好的借鑑，高報酬伴隨著高風險。一年投報率能有20%，就已經是專職交易者中頂標了，你如果只有80萬，一年獲利16萬要怎麼過活？更別說利滾利的讓資金成長了。
舉個簡單的例子：台灣一個擁有2,000－3,000萬資產的中年人，如果每年投報率都能有20%，那就是400萬－600萬元的報酬，不工作就能這樣不勞而獲，你覺得20%的報酬率合理嗎？
槓桿追求高報酬，很可能帶來的結果就是高額的虧損，甚至輸個精光。
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長期能夠有效獲利的交易策略應該具備哪些特質？
1. 在不同的商品皆具備一定的適用，至少不能是負期望值。
2. 要能夠清楚地說出它運行的道理與邏輯，並且合乎市場交易運作的根本原則。
3. 勝率不能太低，連續虧損很可能導致輸個精光。(例如：勝率只有30%，代表連輸10次的機率有2.8%，連輸15次的機率有0.5%，你的資金能夠承受多少次停損？)
4. 短線交易不容易找到這樣的策略，因為短期市場行情有很高的隨機性，也有專職交易者利用隨機性創造能夠獲利的交易策略。但波段交易就沒這麼困難了。
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我是貝塔，希望我的文章對你有幫助~
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3/31 Nasdaq(纳斯达克) 指标二度顶背离，今日或将回踩修正Nasdaq(纳斯达克) 在破底穿头连涨二日之后，指数如预期做了穿头13080，且日线级别的第(5)小浪也已达测幅满足点，分线图MACD指标二度背离，指数今日可能将回踩修正。
免责声明：
我的全部视频都是我个人观点的分享，非投资建议，而且我的想法不一定全部都是正确，大家在做决定前一定要独立思考、仔细评估。我无法为大家的盈利或损失负责。投资有风险，投资需谨慎。
NQ!期貨可能走勢2303以來的強勢上漲形成w底突破，於230330完成一波滿足
往更大的形態來看，2210到2301月底的大w底一波滿足(13530)機會大大提高
短線上有220915 Jackson hole powell談話形成的高點壓力(13109)，可能回測至壓力轉支撐區(12920)
更短線於15分線頭部兩波滿足區有支撐(13076)
總結
突破壓力區後回測不破則先看小w底兩波滿足(13387)，再看大w底一波滿足(13530)
下探支撐12920不能破，破了下一支撐(12400)，再破結束多頭走勢
空方需待跌破12920形成假突破後佈空，跌破12400後期待破線，12000後轉為空頭走勢
3/29 Nasdaq(纳斯达克）3底背驰＋破底穿头，短线目标13080美股 Nasdaq(纳斯达克）昨日的30分线, MACD形成「底背驰」；形态形成「(假)破底(真)穿头」，为强力反弹的讯号，今日反弹在即，转折点12730为反多的支撑、反空的阻力位，是多重顶的颈线位置，在被跌破后又站回形成「作底不成反为底」，因此在 12730之上，偏多操作，止损点为12730，目标价12870，第二目标价为 12980，穿头价为13080；万一下跌至 12730之下，则偏空看待，目标价为 12635 和 12525。
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NQ! 即將出頂部形態，待右側成形確立後走空sox 於美東時間230327開始休息，若整理結束，開始向下會帶動整個nasdaq 100 向下，那時是空頭的起跌點
從四小時線來看，正在底部整理，目前還缺一個反彈回測或破底回測即可確立空頭形態
從15分線來看，已出一個M頭破線，一波跌幅滿足，反彈遇支撐壓力轉換不過走跌
只要再次回測支撐換壓力線不過，是完美空點，
或是靜待下方支撐破線後回測不過進場空點
空單現在不適合進場，請等待風險最小的完美時機
3/20 Nasdaq(纳斯达克100) 双重底颈线突破，短期目标价13166Nasdaq(纳斯达克100) 双重底颈线突破，短期目标价13166，另據波浪理論推算，目前正在日線級別的第(5)小浪的行進間，第(5)小浪的測幅滿足點為13165，是第(1)~(3)小浪長度的0.382、0.5或0.618倍，然後從第(4)小浪落底位置起算，上漲達0.618倍的高點。
來說說交易上的運氣不好與下風期來說說交易的運氣不好與下風期
我相信任何人都會遇到，而有些人能夠保持平常心，有些人則一蹶不振，其中的差異在哪？
有看我前面文章的朋友會知道，投機有風險就像博弈一樣。如果你希望有無風險的投資，應該去考慮債券、長期投資等等。
投機，即使是正期望值的交易也不免遭遇可怕的連續虧損。
以我的經驗為例，我的指數波段交易策略勝率約 40%，賺賠比在5以上，聽起來很棒對嗎？
但實際交易時我們總會碰到連勝與連敗，就像40%的勝率，意味著：
- 約8%的機率會碰到連續虧損5次
- 約5%的機率會碰到連續虧損6次
- 約3%的機率會碰到連續虧損7次
- 約2%的機率會碰到連續虧損8次
那麼你能承受幾次虧損？ 你的心情是否能夠承受？ 你是否能夠撐過自我懷疑的階段，以及質疑策略執行的正確與否，這些都相當重要。而最重要的永遠是資金管理，保證你持盈保泰，不會被市場淘汰。
1.心情不好時要接受情緒，不要逃避，接受自己以及交易的不完美，適當的休息改善情緒，能夠保持交易時的理智時才交易。 出去走走、多跟家人與朋友聊天、享受美食、觀看美景，感受這世界除了交易以外的美好。
2.雖然這很違反人性，但你應該保持開放的心態告訴別人你的虧損情形，這有助於你誠實的面對自己，而不是為了自尊心或面子而交易，交易的目標是為了賺錢、自我實現、改善生活、幫助更多需要的人，要時刻告誡自己。
3.理性的看待策略的可行性，連續虧損的可承受性，管理好你的錢，並清楚認知下風期隨時可能到來，但長期正期望值的交易會帶領你走向正確的方向。
希望我的文章可以幫助到你，正確且理性的去衡量自己的交易。
(新手請進) 投資與投機的差異 - 交易計畫制定投資/投機 新手請進
首先談一下我對投資、投機的看法差異，以及看書整理出來的一些交易規劃跟想法，希望看完這篇文你可以少看幾本書XD
1. 投資的目的應該在資產 “穩定增加” ，好的投資應該是接近無風險的狀況下累積資產，一年通常能帶來10%以下的穩定報酬。“如最近債券投報率很可觀，有錢人都在做”
2.投機的目的則是針對特定事件、行情、分析，短時間內謀取較高的報酬，但也需要承擔 相對應的風險，報酬及風險從10% ～ 任何%都有可能。(所謂接近無風險因人而異，有內線也是無風險啦，上面的定義是我自己給的，我認定自己90%以上的出手都是投機，不是投資)
既然我說的投資幾乎是無風險的，那後面主要討論的就是投機了，考慮在交易前、開始交易時、交易結束後，會考慮的事情。
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「投機交易前」
我會考慮的一些細節：
1.交易風險評估，極端狀況下損失的錢會是多少，資金控管好才能保證永遠不畢業。
2.交易預期報酬評估，以及最大虧損比例大約是多少，盡可能做划算的買賣，在有不錯的預期勝率時出手。
3.進場價格分析，沒有好的位置乾脆放棄交易，尋找下次機會。
4.交易開始時的規劃，目標價、停損價的依據，特定狀況下是不是要移動停利、移動停損，如果原先交易依據不見了，是否直接出場。
5. 對生活的影響，出手後的心理壓力是否影響生活、工作，是否有時間抽空應對交易時的突發狀況。
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「交易開始」
該思考的交易前都準備充分，依照原先規劃執行即可
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交易結束：
1.反省這一次的交易哪裡做的不好，是不是沒有按照規劃進行，交易前的評估是不是有誤判。
2.不要因為一次交易的結果就沾沾自喜或難過的輾轉難眠，因為閉著眼睛買賣勝率也有50%，要做的是累積長期正期望值的交易策略。丟銅板交易，加上大賺小賠的邏輯就能有聖杯，做不贏就檢討策略，去做回測。
3.投機要累積長期的交易紀錄才看得出交易策略是否成功，至少1000次以上才比較有參考價值，短期成敗不一定代表對錯。
4.賺了錢把錢領出來摸一摸，感受一下錢的重量以免自己在金錢世界裡面迷失了，導致風險控管的品質下降。
NQ 已经到了一个关键时刻多头反击比较强势。12500 附近如果收复，这么多利空打击下多头还能 flip 大级别供给区，有理由怀疑这轮一年半的加息熊市可能结束了。
而衰退主题还需要财报数据验证，至少这个季度的财报无法证实衰退。
3/3 Nasdaq 美債高位回落，美股弱勢反彈，反彈高點約12100或12170Nasdaq 受惠美國國債收益率自高位回落，美股作弱勢反彈，但從K線、布林軌道線、MACD及RSI等技術指標、波浪理論來看，為反彈有餘反轉不足的現象，未來ㄧ二天恐還是區間震盪格局，只要重要支撐位11940不被跌破，保持反彈持續，將有機會反彈至12100或第二目標價12170，最多不會過12339(双重底的頸線壓力位)。
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我的全部视频都是我个人观点的分享，非投资建议，而且我的想法不一定全部都是正确，大家在做决定前一定要独立思考、仔细评估。我无法为大家的盈利或损失负责。投资有风险，投资需谨慎。
3/2 Nasdaq(納斯達克）布林線開口擴張 中軸下彎 恐有波段起跌美股 Nasdaq (納斯達克）林線開口擴張 中軸下彎 恐有波段起跌，依主控派理論及筹碼分佈圖來看，下跌目標價初看11600，第二目標價為11300。
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我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。
2/24 Nasdaq ㄧ星二陰 對決 破曉双星2/24 Nasdaq 昨天底點有守,高點作收；今天為ㄧ星二陰對決破曉双星。
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2/23 Nasdaq(納斯達克) 布林閉口收斂 回測月線，11759.5不破 看漲持續Nasdaq(納斯達克) NDX100\QQQ\TQQQ\SQQQ 在做第(4)小浪的回踩，連跌數日後K線出現十字星為止跌或中繼再跌的訊號，今天納指需奮力一擊，收大陽線反吞噬掉前天的大陰線，形成晨星反轉，目前布林線為閉口收斂回測月線，月線並未下彎有助漲的效果；指數不能形成ㄧ星二陰中繼再跌，否則若跌破第(1)小浪的高點，按波浪理論的鐵律：一浪與四浪不能重疊，將會是五浪上漲失敗，三浪結束開始走跌，因此第(1)小浪的高點11759.5將是目前多頭的最後防線。
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2/15 Nasdaq (那斯達克））下降切線應快突破；否則恐走三衝模式，先跌再漲2/15 Nasdaq (那斯達克）目前折线雖有轉折，但第(4)小浪的落底位置並未出現K線的反轉訊號，且技術指標仍呈向下未被扭轉，因此目前在下降切線的壓力下，應盡快上漲突破，否則恐若下行恐走谐波理論中的看漲三衝模式，會先跌再漲。
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2/13 NDX\SOXX 留意是否第(4)小浪落底，第(5)小浪开始起涨美股 NDX\SOXX 的第(4)小浪纷纷来到波浪理论价格幅度的预测位置，是否落底完成，展开第(5)小浪的上涨，须看上星期五的阴线，当根K棒的高点是否在未来的一二天被突破并且收高站上而定。
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2/10 Nasdaq(納斯達克) 分ABC三小浪 持續向下修正Nasdaq(納斯達克) 第4小浪轉第5小浪轉折失敗，分ABC三小浪持續向下修正中，第4小浪落底位置也就是C小浪的落底位置，按波浪理論計算約在12322~12129附近。
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2/3 Nasdaq 軋完空單殺多單 恐有拉回 支撐在12322~12129美股 Nasdaq 果然如預期，軋空單軋空手，軋完空單殺多單，目前電子盤跳空下跌，恐有拉回，按波浪理論計算，其落底位置約在 12322~12129之間，也就是在12322~12129之間或會有支撐。
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2/2 Nasdaq 多頭尖兵 軋空單軋空手 DJI 收斂三角形末端 或將走強Nasdaq 多頭尖兵 軋空單軋空手 DJI 收斂三角形末端 或將走強
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1/31 FED利率決議來襲 上漲受阻拉回後再上星期一的美股收大陰線吞噬掉上週五的陽線，創二個星期以來較大的跌幅，因本週四FED利率決議來襲，導致上漲受阻，日線級別第3浪上漲受阻，提前拉回走第4浪的回踩，回踩落底後才會有第5浪的涨升。
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1/30 Nasdaq 100 吊人反噬閃電延伸 看漲持續至12X40Nasdaq 100(那斯達克期貨) K線 吊人反噬，且出現N字形向上的閃電模式(即諧波理論的AB=CD型態)並作延伸，CD長度可以從1倍延伸到1.272倍或1.618倍，為看漲持續的訊號，測幅滿足點的理論值為
12495(=1.272倍) 或12740(=1.618倍)。
