一個能讓你的指標自適應市場週期的演算法庫立身以立學為先,立學以讀書為本——歐陽修
對於很多有數字信號處理背景的交易者,可能很容易理解約翰 艾勒斯的週期理論。他把市場看作一個離散數字信號系統,把大量現代數字信號演算法用到他的指標裏面。其中,他認為市場是一個變週期,富含各種諧波分量的數字信號系統。既然是變週期,所以很多技術指標的參數如果是固定的,就只能在某一段時間內符合市場特徵,能夠正確地反映市場的真實狀態。一旦市場調頻後,固定參數指標的“頻率”就會和市場“失諧”,從而會失效。簡而言之,就像是日常生活中用的FM收音機,頻率能對上就能享受美妙的音樂,一旦頻率偏移就只能聽到雜訊了,這是一個道理。另外,艾勒斯的週期理論認為趨勢只是大循環
全球資產遭遇 黑天鵝,哪里才是避風港冠狀病毒已經肆虐2個月了,雖然最先爆發疫情的中國已經初步得到了抑制,但全球性爆發的危機尚未解除。過去1周,全球金融市場遭受重挫,哪怕是抗風險能力最強的黃金也不能倖免。反應標普500的vix指數達到40,創出2015年以來的新高。投資者在恐慌心理作用下對各種資產進行了大規模的拋售,etf被大量贖回,美國長期債券可能是唯一的避險工具,其回報率屢創新低。
很多人說都是疫情惹的禍,其實你如果冷靜下來,去思考,人類發展的歷史,一直是伴隨著各種災難和突發事件。但是市場自身的規律,並沒有因為這些災難而改變。突發事件可以加速或者延緩趨勢,但極少改變趨勢。如果你是圖表分析的忠實信徒,一定會相信一切都包含在圖表中
證監會有高人——改變中國A股命運的一天雖然延長了一天假期,但是對A股來說,確實贏得了改變命運的一天。
春節假期,中國爆發冠狀病毒疫情,A股休市,但全球股市暴跌,錨定A股的新加坡a50指數合約期間大跌8%,港股同期回落5.7%,人民幣離岸價格跌破7。 如果A股複牌,一定是大幅低開,所以1月31日複牌,會讓1月的收盤是一根長陰線,而在2月複牌,一旦疫情好轉,在月線上極有可能是一根長下影線。 所以說這個錯後一天,是非常關鍵的,即沒有對資本市場產生過分的人為干預,又為A股贏得了寶貴的時間。 如果疫情在2月出現轉機,A股在2020年依然會走出完美的牛市。
從2019年A股見底後,創業板已經累計上升了66%,上證指數也有28%的漲幅,已經符合
如何把握創業板的慢牛走勢關於A股的上漲邏輯,我之前很多分析了,可以翻看前面的文章,不贅述了。 講講創業板的慢牛邏輯,去年我就在說,創業板的走勢,完全和上證指數背離了,所以我認為創業板是跨年行情。 這個邏輯的基礎很多,有一個是比較容易理解的——商譽計提。
2017年,鋼鐵、媒體等企業,以存貨減值為由,大幅計提的存貨,當時很多鋼鐵企業動輒虧損幾十億,很多人都高呼週期股完蛋了。 但當時我就指出,大幅計提,是對後面的虧損提前消化了,所以後面如果減值幅度沒那麼多,等於是收益增加。 所以看多鋼鐵和煤炭等週期股。 後面的事實發展也是如此。 2018年創業板又故伎重演,很多公司借著樂視暴雷的機會,對過去2年的收購專案進行了大規模的商
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顯示商品過去幾年的價格變動情況,以識別重複趨勢。