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由TradingView提供
Tradingview 實現斐波那契變盤時間演算法相信很多交易者一定都對斐波那契數列並不陌生，斐波拉契數列在實戰中我們也運用斐波拉契數列去預判市場某個重要的階段變盤時間點發生方向變化的概率，在市場分析方法中，斐波那契數列頻頻出現。 市場的價格走勢是週期輪回的，時間週期是股價漲跌的奧秘，在週期迴圈理論中，無論如何尋找變盤點，斐波那契數列都是各種重要分析的基礎之一，也被稱為“神奇數字”或“斐波拉契週期”。 這裏就涉及到了斐波那契數列概念。 斐波那契數列（Fibonacci Sequence），是數學家列昂納多·斐波那契（Leonardo da Fibonacci）以兔子繁殖為例子而引入的一個揭示自然規律的數列：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……從該數列的第三項數字開始，每個數字等於前兩個相鄰數字之和。斐波那契數列中相鄰兩項之商接近黃金分割數0.618， “神奇數字” 因此得名。 Tradingview裏如何調出斐波拉契週期線，具體操作如下。 打開圖示後，選擇左側“繪圖工具欄”中選擇自上而下第三個工具抽屜中的“斐波那契時區”，點擊這個圖示後，從高點或低點拉出斐波拉契週期，從圖表中就可以看到在交易日的數列中能預判出大概的變盤節點。雖然何技術分析都不能精確預測行情，但是通過對斐波拉契週期線的研究，股價高低點有時並不完全正好在這些週期線內，但前後差距大致到2-5日左右。實際交易中不能傻傻地等待週期上的數值出現，一定要配合當時大週期的市場環境、市場情緒、量能狀態、宏觀政策等因素去綜合分析，以尋找到大概率存在的時間窗口。 我將斐氏數列在上證指數日線行情中畫出，將前期高點02/18/2022作為斐波那契數列的起點，終點繪製在距離起點一定週期的高點或低點上。這個距離的選擇標準就是讓後續的的斐波那契週期線有更多地恰好落在歷史的高點或低點上，數量越多，繪製週期線的有效性就越高。可以看出採用這種方法繪圖中3日變盤 (06/09/2021) 後行情開始下跌，5日變盤線 (08/19/2021) 後行情開始上漲，8日變盤線 (12/31/2021) 再度變盤殺跌。這就說明有3條斐波那契週期線對這個週期線的有效性進行了確認。本人採用的規則是當有效確認的週期線數量大於等於3時候，我才會認可斐波那契週期線是繪製成功的。 SSE:000001 行情來自Tradingview 然後我再圖表週期調整為周線行情，原有的日線變盤線，會以周為單位進行顯示，在大週期中觀察斐氏數列，當日線和周線行情比較接近的時候，說明在多級別上測試的變盤有效性得到了進一步的確認。所以採用MTF測試下斐氏數列對變盤點的預測是否依然準確有效是對斐波那契週期線繪製有效性進行確認是很有效的方法。考慮到實際情況，在大週期上會允許+0 或 +1的誤差，因為大週期的解析度比較大，區分度差導致的，這個我們應該予以容忍。 SSE:000001 行情來自Tradingview 那麼肯定會有人問，這個繪製斐波那契週期線的工作是否可以通過PINE V5的腳本進行實現呢？ 我的答案是肯定的。通常手動繪製斐波那契週期比較耗費精力。我在此試探性地實現了一個自動繪製斐波那契時間窗口的技術指標。它可以自動對歷史價格的高低點進行定位，並且進行計數，當計數器顯示的週期為斐波那契數字的時候會通過黃色的背景色進行高亮提示，並且標注出所在斐波那契數字的值。但是演算法判斷仍然存在一定的弊端，畢竟人工的匹配精度會更高些。這個腳本我命名為 L1 Fibonacci Counter （斐波那契計數器），採用了blackcat1402/pandas_ta 庫的函數進行設計，源代碼如下： 演算法繪圖和手工繪圖效果對比： 總結： 1、斐波那契數列是自然規律，在這些數字附近的交易日，市場比較容易發生變盤。 2、在小週期裏繪製斐波那契週期線時候需要歷史數據進行確認，當越多的高低點恰好落在斐波那契數列數字上的時候，繪製的有效性越高。 3、大週期和小週期共振的話，變盤的可靠性非常高，但是因為大週期解析度的問題可以考慮+1的誤差容忍度。 4、斐波那契變盤點不提供精確的買賣點，其性能在小週期並不可靠，在大週期有一定規律，但是實際中仍需要結合市場走勢、市場情緒，其他技術指標、量能等要素，對變盤可靠性進行確認。
SSE:000001
由blackcat1402提供
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如何使用TradingView管理策略中的時間要素僅當我把時間要素納入通盤考慮之後，我的行情記錄才對即將到來的重大行情有所幫助。----傑西 利弗莫爾 時間要素就是重大行情發生所需要的時間。重大行情的發生需要時間來醞釀，這需要交易者具備耐心並且關注重要的時間節點。我是因為最近優化策略也考慮加入時間要素，才進一步對TradingView的時間函數進行了深入的學習，有些相見恨晚。TradingView 測量時間的方式源自所謂的 Unix 時間值，並且以毫秒為單位測量時間，這非常精確。 TradingView 中的這些值是自 1970 年 1 月 1 日以來發生的毫秒數。並且Pine腳本提供了很多將時間戳值轉換為秒、分鐘和小時等單位的基礎函數。 time既是變數也是函數 當time作為變數時，以 UNIX 格式和交易所的時區返回每根K線的開盤時間的日期/時間（時間戳）。這是 time 返回的默認時間。time同樣可以是個帶參數的函數，返回值仍然是時間戳，但是含義則更為豐富。 例如: //@version=4 study("Session bars") t = time(timeframe.period, "0930-1130") plot(na(t) ? 0 : 1) time（） 函數以 UNIX 時間的毫秒數返回K線的開盤時間，如果K線位於給定交易時段之外（在我們的示例中為 09:30–11:30），則返回NaN。 time（）函數接受兩個輸入參數：用於確定K線週期和交易時段。其中，交易時段可以通過字串形式進行輸入，其中以"HHMM-HHMM"的格式確定交易所時區中交易時段的開始和結束時間。 對於交易時段的用法很靈活，包括 0000-0000 表示週一至週五午夜開始的 24 小時交易時段。 0900-1600,1700-2000 表示交易時段從 9:00 開始到16:00, 然後休市，再從 17:00 到 20:00結束，適用於週一至週五。 2000-1630:1234567 表示交易時段為從 20:00 開始到第二天 16:30 結束，1234567表示一周7天都在交易。 0930-1700:146 表示交易時段為周日 (1)、週三 (4) 和週五 (6) 的 9:30 開始到 17:00 結束（一周中的其他日子是休市的時間段）。 24x7 表示交易時段為一周的每天 00:00 開始的完整 24 小時。 0000-0000:1234567 這個格式含義和“24x7”相同。 0000-0000:23456 表示交易時段與前面的示例相同，但僅限週一至週五。 用於time（）函數的第二個參數session（交易時段）事實上不需要對應於交易品種的真實交易時段。 假設的交易時段功能可用於突出顯示K線。除了時間函數time()以外，TradingView還內置的豐富的時間變數可以一樣實現很多功能。這些變數主要分為3類。 第1類，最基本的變數： time — 當前K線開盤的 UNIX 時間，以毫秒為單位，UTC 時區。 timenow — 當前 UNIX 時間（以毫秒為單位），UTC 時區。 syminfo.timezone — 圖表主要交易品種系列的交易時段。 第2類，提供有關當前柱線開始時間資訊的變數： year - 當前K線年份。 month - 當前K線月份。 weekofyear — 當前K線的周數。 dayofmonth — 當前K線的日期。 dayofweek — 當前K線的星期幾。您可以使用星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五和星期六變數進行比較。 hour — 當前K線開始時間的小時（在交易時區中）。 minute — 當前K線開始時間的分鐘（在交易時區中）。 second — 當前K線開始時間的秒數（在交易時區中）。 第3類， UNIX時間“構造”的函數： year(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的年份。 month(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的月份。 weekofyear(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的一年中的一周。 dayofmonth(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的月份日期。 dayofweek(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的星期幾。 hour(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的小時數。 minute(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的分鐘。 second(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的秒數。 timestamp(year, month, day, hour, minute) — 返回指定日期和時間的 UNIX 時間戳。 除了 time 和 timenow 變數返回 UTC 時區時間以外，所有這些變數和函數都返回交易時區的時間。 當然，通過基礎時間變數和函數可以編制更為複雜的時間函數庫，我這裏發佈了interval_ta時間函數庫，實現了更為複雜的功能： tir()函數表示time in range, 用於判斷某週期K線是否在指定的交易時段當中。例如：判斷當前60分鐘K線是否在9:30至11:30交易時段內。 nbs()函數表示在一個小週期K線圖中，一旦大週期K線看盤就返回為True，否則為False。例如：在1分鐘週期K線，標記15分鐘K線開盤時間。 ismarket()函數表示當前時間是否在A股交易時區和交易時段內。 tp1_timestamp()函數通過輸入當前時間戳，返回A股T+1特定某個時間戳，專門為A股策略時間管理進行定制。 綜上所述，後面隨著研究的深入我也會把更多的時間函數封裝到interval_ta庫當中去。
SZSE:159949
由blackcat1402提供
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Dis別急著進場追高(Tradingview的Premium超沒用..)NYSE:DIS 雖然站上五日均線，且RSI翻多，但量能尚未起來，建議大家再觀察一下，不要貿然進場做多。 Btw，本來分享將近10篇的文章，只因為放了自己的宣傳連結就被Ban掉，真的有夠無言。 都已經有Premium方案了還這麼摳不給人宣傳= =，連結都是nofollow又不是dofollow，終於被我找到tradingview的敗筆了... 以後不會太常發想法了，好爛...
NYSE:DIS
由brohao提供
tradingview新功能大顯神威。比特幣閃擊戰，多頭暗度陳倉，未來趨勢如何演繹？這一波行情，應該說是非常典型的戰例。多頭用了2個月的時間營造空頭陷阱，最終絕地反擊，一舉擊垮空頭防線。 有人說是sec和華爾街的一次合謀，甚至有人說gary沽空比特幣大賺一筆。但這些可能都無法證實，不過從技術走勢複盤，我們還是可以找到依據。 從4月開始的調整，一直都是頓挫，一波低點比一波低。看上去好像多頭在節節敗退。但是系統的新功能這一次發揮了巨大的作用。多頭為了騙線，造成ma144失守，頭肩底頸線沽穿的假像。但我們用圖表形態提示功能可以清晰地看出，這是一個標準的下降楔形走勢，而最終在楔形的支撐線止跌。 我們都知道，在一些關鍵的支撐技術上，都有一個騙線的假突破標準，一般是不超過3%即可。所以這一次，多頭主力駕輕就熟，明修棧道暗度陳倉，最終實現了悶殺空頭的目標。 一周20%的漲幅，雖然和牛市比起來不算什麼，但在2個月的陰跌後，還是很提振士氣的。畢竟最近全球金融市場都在反彈，印度，日本甚至走出了大牛市，就連納斯達克也在英偉達的帶動下狂飆。而幣圈一直被sec起訴幣安、coinbase事件困擾，山寨幣多頭分崩離析，市場一片哀嚎。 而現在的大陽線，至少讓大家保有一份希望。 不過市場並不是福利院，交易從來不是做慈善。所以我們不能帶有感情色彩地去判斷市場走勢。 在這一波反彈之初，我就對反彈的性質做出了判斷，從7萬美元見頂後，市場進入熊市，理論上，會用ABC的走勢完成熊市調整（圖中紅色線）。這個在2018到2019年可以找到參考。雖然歷史不是簡單重複，但在一個缺少基本面支撐的市場，圖表走勢是大部分投資者參考的基礎。 2021-2022歷史12個月的調整，應該是A浪，而後開啟的反彈，理論上就是B浪，目前應該運行在B浪的第三階段。 我當初認為這個反彈也是abc的走勢（圖中金色線），而且認為反彈的高點不應該超過42200美元，那裏是黃金分割0.5的位置。當然那裏還有其他一些技術指標形成壓制。 目前看，從去年11月到今年4月，有個清晰的5浪上升（圖中紫色線），而後是2個月的調整，也是5浪（圖中藍色線），我記得艾略特的波浪理論對於反彈abc走勢的界定，有一條，就是a如果是複雜浪，c可能就是簡單浪。所以我判斷，這個c的走勢，有可能是abc結構（圖中虛線標準的123）。 而後還有一波大C浪的下跌。 這個判斷基於以下幾個邏輯 1、基本面，SEC針對幣安的訴訟，其實還是之前FTX事件的延展，中心問題還是安全。而山寨幣到底是代幣還是證券也是他們需求解決的問題。這些問題始終是懸在幣圈頭上的達摩克斯之劍。 我們看前2次熊市的終結，也都是和基本面有密不可分的關係。 2015年是區塊鏈在中國蓬勃發展的開始，隨著區塊鏈公司的湧現，發幣，上交易所成為常態，中國交易所壟斷全球70%以上的交易量。直到2018年中國開始驅離數字交易所，比特幣大牛市終結。 2019年，則是美國比特幣etf合約發行，主流機構進入幣圈，接龍中國資本，成為比特幣新玩家。而2022年3月美聯儲進入加息週期成為牛市終結點，比特幣再次進入熊市週期。 所以下一次牛市，應該有基本面上的變化，要麼是SEC針對幣圈合法化給出一個折衷方案，要麼是新資本入場。總之，沒有這些變化之前，很難判斷熊市結束。 2、技術面，對比2011年之後的三次牛熊市，每一次調整的時間雖然都是12個月左右，前兩次跌幅分別是87%和84%，這一次只有77%，略顯不足。而2019年的熊市採用的就是abc走勢，雖然後面一波c沒有新低，但幅度依然很大。 基於上述分析，我認為，目前應該處於大的B浪反彈後期，如果不能突破42200美元這個黃金分割0.5的位置，不排除複製2019年的走勢，出現再次下跌。
BITMEX:XBT
由peter-l提供
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TradingView可以這樣用基本面---低利率下TIPS RATE支持黃金上漲先看看藍色的線段，這是我加載QUANDL基本面數據庫得出的走勢圖，這一走勢圖代碼代表的是通貨膨脹保值債券（TIPS），TIPS可以體現美國的通脹預期和經濟增速預期，這是了解他的要點。現在看未來通縮可能性更低，並且隱含未來的利率水平是超級低的。 從2019年以來，黃金價格和這個指標呈現明顯的反向相關關係！黃金在美元流動性危機時往往會下跌，也就是圖中藍色線段凸起的地方。現在藍色線段繼續向下，未來基本負值呈現，低利率狀況下黃金繼續看漲，黃金ETF可以繼續持有，這是從基本面角度
FRED:DFII10看多
由yitiancai提供
再說SAR有時候靈感來的時候就要及時把握，迅速的將自己的想法轉化為代碼。就說今天突然想探究下SAR，結果打亂了原有計畫，全身心總結了過去一些腳本，併發布了sar_ta庫。 常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動，故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。 SAR具有兩層含義： 　 一是“Stop”，即停損、止損之意，這就要求投資者在買賣某個股票之前，先要設定一個止損價位，以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的，它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險，又不會錯失賺取更大收益的機會，是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測，而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同，如果止損位設的過高，就可能出現股票在其調整回落時賣出，而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢，錯失了賺取更大利潤的機會，反之，止損位定的過低，就根本起不到控制風險的作用。因此，如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的，而SAR指標在這方面有其獨到的功能。 　　二是“Reverse”，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。 與其他技術指標相比，SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用，簡單易操做： 1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時，投資者可一路持幣觀望，直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時，才可考慮是否買入股票。 2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時，投資者可一路持股待漲，直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時，才去考慮是否賣出股票。 3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能，其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時，不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票，是否虧損，投資者都應及時買入股票，持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時，不管投資者以前是在什麼價位買入股票，是否贏利，投資者都應及時賣出股票，持幣觀望。 Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR，方便記為“武仙座SAR”，優化它的第一目標是需要更接近價格走勢，其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比，紅色是武仙座，藍色是TradingView內置的SAR。 常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動，故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。 SAR具有兩層含義： 　 一是“Stop”，即停損、止損之意，這就要求投資者在買賣某個股票之前，先要設定一個止損價位，以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的，它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險，又不會錯失賺取更大收益的機會，是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測，而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同，如果止損位設的過高，就可能出現股票在其調整回落時賣出，而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢，錯失了賺取更大利潤的機會，反之，止損位定的過低，就根本起不到控制風險的作用。因此，如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的，而SAR指標在這方面有其獨到的功能。 　　二是“Reverse”，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。 與其他技術指標相比，SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用，簡單易操做： 1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時，投資者可一路持幣觀望，直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時，才可考慮是否買入股票。 2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時，投資者可一路持股待漲，直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時，才去考慮是否賣出股票。 3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能，其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時，不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票，是否虧損，投資者都應及時買入股票，持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時，不管投資者以前是在什麼價位買入股票，是否贏利，投資者都應及時賣出股票，持幣觀望。 Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR，方便記為“武仙座SAR”，優化它的第一目標是需要更接近價格走勢，其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比，紅色是武仙座，藍色是TradingView內置的SAR。 SZSE:159949 創業板50 行情來自TradingView 另外一個，我自認為優化比較好的是Taurus SAR，記為“金牛座”SAR，相比之下更注重對於擾動信號的濾波。對比如下，黃色為金牛座，藍色為TradingView內置經典SAR。 SZSE：159949 創業板50行情來自TradingView SAR對於價格走勢判斷標準主要是： 1、當股票股價從SAR曲線下方開始向上突破SAR曲線時，為買入信號，預示著股價一輪上升行情可能展開，投資者應迅速及時地買進股票。 2、當股票股價向上突破SAR曲線後繼續向上運動而SAR曲線也同時向上運動時，表明股價的上漲趨勢已經形成，SAR曲線對股價構成強勁的支撐，投資者應堅決持股待漲或逢低加碼買進股票。 3、當股票股價從SAR曲線上方開始向下突破SAR曲線時，為賣出信號，預示著股價一輪下跌行情可能展開，投資者應迅速及時地賣出股票。 4、當股票股價向下突破SAR曲線後繼續向下運動而SAR曲線也同時向下運動，表明股價的下跌趨勢已經形成，SAR曲線對股價構成巨大的壓力，投資者應堅決持幣觀望或逢高減倉。 當然，上述只是經典的觀點，在一個綜合的量化系統裏，SAR只是良好的功能模組，仍需要與其它因數進行共振對行情進行判斷。 sar_ta是一個不純粹的sar_ta庫 初衷是為了對比各種類似SAR的性能，以便篩選更好的策略因數。結果發現事實上純粹的SAR技術變種非常少。但是，有很多類SAR技術早已應運而生。所以，這個庫還包括了，Gann Hilo activator， Chandelier Exit這些少見，但是效果不錯的類似技術指標。 我最後還是決定把這個庫開源，以方便更多人來學習和交流類SAR技術。對於能給我提供一定幫助社區成員，我在sar_ta庫發佈頁面明確寫了一些激勵措施，既能活躍氣氛，又能互惠互利。
SZSE:159949
由blackcat1402提供
如何利用pandas_ta庫構建日內短線策略R-Breaker今天是2022的第一天，我在這裏祝各位朋友在新的一年裏交易順利，帳戶翻倍盈利。 我之所以寫這篇文章並不是為了單純的介紹R-Breaker策略本身。我想很多朋友可能已經使用過該策略進行日內短線交易操作了。而我希望通過這個案例介紹如何使用我剛剛發佈的pandas_ta庫進行指標和策略設計。 很多熟悉Python的朋友可能會發現：pandas_ta庫不是Python的開源庫麼？怎麼會直接用到Tradingview裏面呢？事實上，我花了一些時間和精力把Python版本的pandas_ta庫檔轉換為Tradingview的Pine v5腳本，並且利用v5 最新發佈的庫功能，將多數函數進行了封裝。 pandas_ta 庫是包含可在 Pine 指標、策略或其他庫中重用的函數的公開庫檔。 它們對於定義常用函數很有用，因此它們的源代碼不必包含在每個需要它們的腳本中。pandas_ta 庫是公開且開源的Pine腳本庫，因此它在另一個腳本中引用。實際上根據Tradingview的發佈政策，所有庫都必須是開源發佈的，才能被公開引用。 換句話說，公共腳本只能使用公共庫，並且必須是開源的。 Pine編輯器中保存的私有腳本或個人腳本可以使用公共或私有庫。 一個庫可以使用其他庫，甚至是它自己的先前版本 (Tradingview要求在import引用時必須注明庫的版本號)。 如果要使用pandas_ta庫，是通過 import 語句，按照如下格式完成的： import // import <用戶名>/<庫名>/<庫版本> 其中，// 路徑將唯一標識庫。 必須明確指定。 為了保證使用庫的腳本的可靠性，沒有辦法自動使用庫的最新版本。 每次庫的作者更新時，其版本號都會增加。 如果您打算使用庫的最新版本，則需要在 import 語句中更新 值。as 部分是可選的。 使用時，它定義將引用庫函數的命名空間。 例如，如果您像我們在下面的示例中那樣使用 allTime 別名導入一個庫，您將將該庫的函數稱為 allTime.()。 當沒有定義別名時，庫的名稱成為它的命名空間。要使用panadas_ta庫，我們的腳本將需要一個 import 語句： import blackcat1402/pandas_ta/2 as pta 以上是對Tradingview庫的使用方法介紹，下麵我來說下日內短線策略R-Breaker的實現。 R-Breaker策略， 是一種短線日內交易策略，它結合了趨勢和反轉兩種交易方式。 High、Close、Low PreClose分別為當前K線最高價、當前K線收盤價，當前K線最低價和昨日收盤價。通過這些價格可以定一個軸樞價格（Pivot Point），中國很多人也將其從稱為“口袋支點”。 有了“口袋支點”，我們就可以計算買入賣出的支撐位和阻力位，它們分別是： - 突破買入價 = 觀察賣出價 + 0.25 * (觀察賣出價 – 觀察買入價) - 觀察賣出價 = High + 0.35 * (Close – Low) - 反轉賣出價 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * Low - 反轉買入價 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * High - 觀察買入價 = Low – 0.35 * (High – Close) - 突破賣出價 = 觀察買入價 – 0.25 * (觀察賣出價 – 觀察買入價) R-Breaker交易策略 - 1) 當日內最高價超過觀察賣出價後，盤中價格出現回落，且進一步跌破反轉賣出價構成的支撐線時，採取反轉策略，即在該點位（反手、開倉）做空； - 2) 當日內最低價低於觀察買入價後，盤中價格出現反彈，且進一步超過反轉買入價構成的阻力線時，採取反轉策略，即在該點位（反手、開倉）做多； - 3) 在空倉的情況下，如果盤中價格超過突破買入價，則採取趨勢策略，即在該點位開倉做多； - 4) 在空倉的情況下，如果盤中價格跌破突破賣出價，則採取趨勢策略，即在該點位開倉做空。 R-Breaker指標用法 - 一般用在分鐘週期等短週期上（我一般用在30分鐘和1小時週期上，兼顧回應速度和穩定性），或者股性較強的T+0品種。 - 最好根據量價、大盤、板塊等其他指標進行雙重驗證。 - 綠色B標籤為做多預警和買入。 - 紅色S標籤為做空預警和賣出。 使用pandas_ta庫檔構建R-Breaker 在腳本編寫開頭需要使用import導入pandas_ta庫，如下： //@version=5 indicator(" L2 Intraday R-Breaker Indicator", overlay = true) import blackcat1402/pandas_ta/2 as pta 將pandas_ta庫命名為pta後，在後續引用其中的函數時候需要以"pta."作為首碼，例如： preclose = callsec(syminfo.tickerid, "D", close, false) nn = ta.barssince(dayofmonth!=pta.xrf(dayofmonth,1))+1 hh = pta.xrf(pta.xhh(high,nn),nn) ll = pta.xrf(pta.xll(low,nn),nn) 以上本別用過pta.xrf, pta.xll, pta.xhh對pandas_ta庫中的函數進行引用。 綜上所述，這就是教程的全部內容，tradingview庫的使用還是非常方便的，能夠大大提高編碼效率，集中在核心策略的開發上。
SZSE:000597
由blackcat1402提供
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這裡波浪無聲，鯨魚出海，您準備好衝浪了嗎？b]鯨魚和大資金跟蹤指標 我一直致力於開發如何跟蹤主力資金的技術指標。在我發佈的開源指標裡，您可以搜索關鍵字“Banker”和“Whale”找到並使用這些指標。經過三年的開發和努力，我將主力做多，主力做空的數學模型和獨特的斐波那契時空指標完美結合在一起，這就是今天要介紹的”L5 Whales Jump Out of Ocean X”技術指標。首先，我要聲明使用這個指標的三個前提。 1. 這個指標不是開源指標，是基於Tradingview的Invite-Only指標。需要通過使用TradingView Coin或者加密貨幣兌換使用權利。我本人強烈建議更多人使用我發佈的免費的開源指標。這個L5級別的指標只針對或適合有強烈意願使用它並不介意閉源的TradingView社區成員。 2. ”L5 Whales Jump Out of Ocean X”技術指標僅僅適合自由交易（discretionary trading），並不支援自動交易策略和告警（Automatic Trading System/Bots）。有意願使用者應該提前知道這個指標的使用範圍，並自行確定它是否適合自己的情況再決定是否兌換使用權。 3.請記住，您不能將交易決策的全部責任委託給該指標，我希望您能夠做到這一點，因為要成為一名成功的交易者，需要比訪問此腳本更多的交易知識、技能以及實戰經驗。 這個技術指標引入了三個獨立的判斷標準。它們分別是鯨魚和波浪，斐波那契時間視窗 和 動態斐波那契空間壓力和支撐。鯨魚和波浪基於我獨特均線技術的banker fund/ whale behavior modeling。斐波那契時間和空間指標是我對傳統同類指標進行了獨一無二的改進使它們更加強大。 適用場景 這個指標基本上適用於所有市場，但是需要交易者選擇最合適的交易對進行操作。這個指標使用於多週期。因為越小的週期資料越不穩定，越大的週期斐波那契時空指標越穩定。本人使用這個指標用於加密貨幣、大宗商品、外匯和本地股票基金的操作當中。當這個指標和日本蠟燭圖的K線組合結合時，往往會產生品質較高的信號，所以我建議使用該指標的人最好具備日本蠟燭圖的基本知識以便更好的使用這個指標。 做多鯨魚和做空鯨魚 為了判斷大資金的多空力量對比，我分別定義了鯨魚（Whales）和波浪（Waves）。鯨魚分為兩種：做多鯨魚（紫紅柱子）和做空鯨魚（黃綠柱子）。與此呼應的是，波浪也分為兩種：做多波浪（紫紅面積）和 做空波浪 （黃綠面積）。顏色主要是用於區分是推進浪還是修正浪（如果您接觸過艾略特波浪理論對這個概念就比較清楚了）。 做多的鯨魚和波浪紫色代表推進浪，紅色代表修正浪；做空的鯨魚和波浪黃色代表推進浪，綠色代表修正浪。因為模型的行為確實和自然界鯨魚跳出大海激起波浪的現象很接近，故此命名。使用時，需要注意多空波浪的幅度以及兩者對比。例如：如果空浪幅度逐步高過多浪直到一個特定的程度就會出現做空鯨魚，也就是說做空鯨魚出海了激出了做空的波浪。這是是做空的好時機直至黃柱子變為綠柱子（推動浪變為修正浪）。一旦綠柱子出現，就是平倉空倉的時機。做多情況同理。 做多波浪和做空波浪 做多鯨魚和做空鯨魚用於跟蹤大資金的買賣情況。當大資金沒有動作的是否如何判斷呢？這就是採用波浪情況進行觀測。沒有鯨魚出現的時候請觀察波浪是做多波浪佔優勢還是做空波浪佔優勢。做多波浪推進浪採用紫色表示，修正浪用紅色表示；做空波浪推進浪用黃色表示，修正浪用綠色表示。這個指標的波浪特性除了進行普通情況的多空力量對比外，還以預測是否鯨魚要出現？在鯨魚出海之前，海面上的波浪會出現較大波動。這種現象同樣出現在這個指標當中。只要有大資金開始採取行動，一定會在波浪上有所體現，這個現象可以預測大資金動向。例如：當做多波浪逐漸超越做空波浪，並且持續上漲，以至於超越了以往正常水準的時候，這就有可能預示這鯨魚要出海了。 斐波那契時窗背景色 斐波那契時間窗口是個提示階段性價格位置的指標。它的原理是在時間軸上判斷當前K線出現在回退時間週期為斐波那契數位時候的次數。當前K線如果在歷史資料中，多次與以斐波那契數位會退的週期的價格高點或價格低點重合，並且次數超過一個特定的閾值，我就認定當前K線處在斐波那契時間週期上，通常是多空反轉附近的時間點。這個指標原理完全依賴於時間和歷史的價格高低點，是個獨立於價格趨勢和量能的技術指標。將其與鯨魚-波浪結合可以有效提高信號品質。一旦共振發生，信號可靠度也會得到提升。斐波那契時間窗口的表現形式為指標背景顏色。當斐波那契時間視窗指示當前K線在時間上為一個潛在價格最低點時候，背景顏色為綠色；當斐波那契時間視窗指示當前K線在時間上為一個潛在的最高點時候，背景顏色為紅色。 斐波那契空間箭頭 目前在社區裡面有很多斐波那契回撤相關的技術指標。斐波那契回撤指標的基本配置是水平線，指示可能在何處出現的支撐位和阻力壓力位。 它們基於斐波那契數數列和黃金分割比例。 每個級別都與一個黃金分割百分比相關聯。 黃金分割百分比代表著是價格從頂點或底點已回撤的先前動作的比例。 典型的斐波那契回撤水準為23.6％，38.2％，61.8％和78.6％。另外， 雖然不是正式的斐波那契比率，但也使用了50％這個強力的支撐和壓力位。 但是，在 ”L5 Whales Jump Out of Ocean X”指標中 則採用了比傳統斐波那契回撤更加智慧的方式。首先，我的這個斐波那契回撤是動態配置回退週期和自我調整的。斐波那契回撤位置通過顏色亮度不同的上下箭頭進行動態表示（您如果習慣用傳統的斐波那契回撤指標，可能需要適應一下這種新模式）。也就是說您不需要配置一個固定長度的回退週期來尋找高低點。它將自己將多個短、中、長週期（在一個大週期上限內，統計的子週期仍舊不是固定數值）的斐波那契回撤結果進行統計。如果在這個統計結果中有很多次當前K先都落在多個短期、中期和長期歷史資料的斐波那契關鍵回撤位置上，會顯示色度較強的箭頭（最亮）。相反，如果只有少數幾次統計被擊中，則色度較弱的箭頭（最暗）。這些箭頭被動態的部署在鯨魚和波浪的震盪器上，並且以“SUP”表示支撐位，“RES”表示壓力位，“*SUP”表示預備信號，後續會出現支撐位，“*RES”表示預備信號，後續會出現壓力位。 特別說明 ：因為Tradingview在伺服器端為了節省資源會限制標籤(Label)使用的數量，這導致不是所有歷史資料都會出現動態的斐波那契回撤箭頭標誌。而是，只在最新資料回退有限週期上進行斐波那契箭頭顯示。 預備信號X 這個指標另一個比較大的特點是提供支撐和阻力位元的預備信號。請注意：預備信號並不是支撐或阻力位元的信號，它們只是比較早期的提示您，後面1根K線或幾根K線會觸碰到歷史資料的支撐和阻力位元上。所以不用緊張，最好是看到價格觸碰或突破支撐和阻力位元後面的狀態再做決策。預備信號在指標中採用叉“×”表示。如果預備信號是紅色“×”並且顯示“*RES”，這個預備信號的市場含義是後面價格可能會觸碰到歷史阻力位上； 如果預備信號是綠色“×”並且顯示“*SUP”，這個預備信號的市場含義是後面價格可能會觸碰到歷史支撐位上。最後，預備信號不會隨指標的數值波動，它們只會出現在零軸上。 多級別觀察 這個指標適用於多個週期，一般來說多個週期進行觀察有利於確定信號是否可靠。可以採用Tradingview的圖表同時關注兩個週期級別，典型的是週期倍數為4~6倍。例如：如果您的操作級別是1H，那麼可以同時留意4H上圖示上的趨勢變化。這有助於不被當前級別的細微波動所影響，作出正確的決策。
BITSTAMP:BTCUSD
由blackcat1402提供
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一個能讓你的指標自適應市場週期的演算法庫立身以立學為先，立學以讀書為本——歐陽修 對於很多有數字信號處理背景的交易者，可能很容易理解約翰 艾勒斯的週期理論。他把市場看作一個離散數字信號系統，把大量現代數字信號演算法用到他的指標裏面。其中，他認為市場是一個變週期，富含各種諧波分量的數字信號系統。既然是變週期，所以很多技術指標的參數如果是固定的，就只能在某一段時間內符合市場特徵，能夠正確地反映市場的真實狀態。一旦市場調頻後，固定參數指標的“頻率”就會和市場“失諧”，從而會失效。簡而言之，就像是日常生活中用的FM收音機，頻率能對上就能享受美妙的音樂，一旦頻率偏移就只能聽到雜訊了，這是一個道理。另外，艾勒斯的週期理論認為趨勢只是大循環，大週期分量占主導地位的上升或下降階段，在大週期分量裏還混雜各種節奏的小週期。但是無論如何，是可以採用眾多頻率的正弦波合成進行表達，只不過分量眾多，而且頻率是變化的。這其實不僅和道氏理論，艾略特波浪理論相對應，而且也能和中國纏中說禪的“級別”概念相對應。這就解釋為什麼很多人學習波浪和纏論仍舊炒不好股，因為這個“主控級別”是變化的，並不是一成不變的，如果交易者不能夠快速跟上市場“變頻”的節奏，就會大概率吃面。一個狙擊手要命中一個高速移動的目標，肯定要調整倍鏡的倍數。使用固定倍數倍鏡射擊超出範圍的目標，失手的概率就會增加，使用技術指標是一個道理。 自動調參數的技術指標 目前有很多人嘗試各種方法使得技術指標能夠快速適應市場變化，也就是自適應指標(Adaptive Indicators)。這裏不乏使用AI機器學習演算法，甚至採用最新的Transformer演算法的交易者。但是，傳統機器學習演算法訓練需要大量樣本和訓練才能保證演算法收斂，獲得有效的參數。但是這種及時性往往不能夠滿足快速變化的市場走勢。這時就可以考慮採用艾勒斯週期理論中一些自適應演算法對指標參數進行自適應。 舉個例子，下圖是一個通過離散傅裏葉變換計算主控週期，並用主控週期對RSI指標參數進行“調諧”的自適應RSI。簡單地說，這個自適應RSI的參數既不是14也不是7，而是根據市場變化計算出一個動態的參數N，你可以設定這個N的變化範圍，演算法會自動計算出這個N值，並讓RSI在不同參數中自動調整。 SZSE: 399006 創業板指數行情來自TradingView 為了對比看出加不加自適應對於指標的影響，我用下麵ESCGO振盪器進行對比，上面是我寫的固定參數的ESCGO指標，下麵是我採用了自適應的ESCGO指標，是不是能看出什麼差別來呢？ SZSE: 399006 創業板指數行情來自TradingView 我閱讀了艾勒斯的4本英文著作，把其發表的文章都仔細研究後，總結了12種計算市場主控週期(Dominant Cycle)的演算法，並將其寫成TradingView代碼庫dc_ta公開分享在社區。 1. EhlersHoDyDC()。這是艾勒斯採用希爾伯特變換(Hilbert Transform)結合零差鑒別器(Homodyne Discriminator)計算主控週期的演算法。零差(Homodyne)意味著市場信號被自身相乘。更準確地說，我們希望將當前K線的信號與前一根K線的信號的複數值相乘。根據定義，複共軛是一個複數，其虛部的符號已反轉。 2. EhlersPhAcDC()。這是採用希爾伯特變換(Hilbert Transform)結合相位累加器（Phase Accumulator）計算主控週期的演算法。市場主控週期測量採用相位累加法總是使用一個完整週期的歷史數據。這既是優點也是缺點。優點是在獲得的主控週期的滯後性直接與迴圈週期有關。也就是說，短週期的測量比較長週期的測量具有更少的滯後。然而，用於進行測量的樣本數量意味著平均週期隨迴圈週期而變化。與信號相比，更長的平均時間會降低雜訊水準。因此，較短的週期週期必然具有較高的輸出信噪比 (SNR)。因此，這種演算法更適合計算小週期，以保證較少的週期計算滯後性。 3. EhlersDuDiDC()。這是採用希爾伯特變換(Hilbert Transform)結合雙差分（Dual Differential）演算法計算主控週期的方式。市場信號分量經過複雜的平均並在 EMA 中進行平滑處理，以避免在隨後的乘法步驟中出現任何不希望的叉積。週期直接從平滑的同相和正交分量求解。分母的臨時計算作為 Value1 執行，以確保分母不會有零值。Valuel 的符號相對於理論方程是相反的，因為差異是在時間上向後看的。 4. EhlersCycPer()。這是週期演算法(Cycle Period)。它顯示了如何計算當前週期週期，即當前峰值或穀值與下一個峰值或穀值之間的大致K線數。 5. EhlersCycPer2()。這是週期演算法(Cycle Period)另一個版本。 6. EhlersBPZC()。這是帶通濾波過零（Bandpass Zero Crossings）法。對於數字濾波器理論比較理解的交易者會知道，可以通過約束帶通濾波器帶寬找到主控週期，並濾除其他週期分量，然後輸出信號會像一個正弦波，當正弦波從一個零點開始上穿到下一次上穿零為一個週期。 7. EhlersAutoPer()。這是自相關週期圖（Autocorrelation Periodogram）法。自相關週期圖的構建從使用最小三個平均K線的自相關函數開始。使用自相關結果的離散傅裏葉變換 (DFT) 提取迴圈資訊。與其他頻譜估計技術相比，這種方法特定的優勢（不代表實際應用中這些優勢更加明顯）。 8. EhlersHoDyDCE()。這是艾勒斯採用帶通濾波(Bandpass Filtering)結合零差鑒別器(Homodyne Discriminator)計算主控週期的演算法。 9. EhlersPhAcDCE()。這是艾勒斯採用帶通濾波(Bandpass Filtering)結合相位累加器（Phase Accumulator）計算主控週期的演算法。 10. EhlersDuDiDCE()。這是艾勒斯採用帶通濾波(Bandpass Filtering)結合雙差分（Dual Differential）演算法計算主控週期的方式。 11. EhlersDFTDC()。這是通過離散傅裏葉變換提取主控週期的方法。 12. EhlersDFTDC2()。這是利用多個帶通濾波結合離散傅裏葉變換提取主控週期的方法。 dc_ta庫可以賦能傳統指標，但是這裏也有難點，就是動態自適應參數的定標問題：以哪個值為基準，振幅多少才是最優。我理解採用dc_ta自適應庫只能將跟蹤市場變化的一部分工作由演算法承擔，仍需控制演算法長期的漂移。我也仍在研究階段，目前來看除了定標，就是計算出來的週期滯後性問題仍需要評估。也就是計算出來的週期如果已經是“昨日黃花”，對於當下市場的意義就不大了。歡迎感興趣的朋友和我交流相關見解。
SZSE:399006
由blackcat1402提供
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大道至簡：六分儀座策略回測框架正式發佈技術指標和策略進行回測是瞭解一個量化策略最常見的方法。但是，對於很多量化工具回測繁複的配置和適配工作，讓很多並不瞭解代碼的交易者望而生畏。況且雖然我寫了不少的策略，仍舊對於回測配置和編寫效率並不十分的滿意。所以，我一直思索如何搭建一套能夠快速簡單評估任何一個具有“買賣點”指標回測性能的回測框架，也就是“傻瓜式的回測工具”。性能要求要穩定，操作要簡單方便，最好就是"複製"，“黏貼”，“點幾下滑鼠”就可以完成一個新指標的快速回測和評估。 回測框架構思  幸運的是，最近我意識到TradingView提供了“Indicator on Indicator”的功能，這簡直是做“熱插拔”回測的完美基礎。我的基本構思就是採用雙層設計。第一層為需要嵌入的技術指標信號源，只用來提供自定義策略的買賣信號；第二層為交易系統，用於接收第一層的輸出信號，並且以統一的規範，進行信號篩選濾波，止盈，止損，繪製買賣信號和成本線，定義和發送自定義的買賣告警消息到手機，社交軟體或者交易介面上。總的來說，這個雙層設計是“一死一活”的靈活搭配，可以滿足大多數交易者要快速評估某個技術指標性能需求。這裏第一層是靈活的，用戶按照我的範本插入自己的策略代碼，就可以繪製買賣信號和輸出到第二層。第二層是固定死的，整體框架固化保證了交易系統的穩定性，統一性，方便以相同的條件對比不同或者相似的策略，最終將所有的交易信號繪製在圖表上上，並且輸出策略回測報告。這個回測框架需要自定義指標作為第一層和第二層交易策略控制層同時工作，才能夠實現回測的功能。第一層能夠單獨顯示運行，而第二層不能夠獨立使用，必須依賴第一層運行。 雙層架構的主要功能 圖表先導入第一層。第一層："{Sextan} Your Indicator Source", 腳本提供個性化策略輸入的範本，而信號和定義介面保證了和第二層的完全相容，只要你按照格式進行輸入，就一定能夠在第二層的回測框架中穩定地進行回測。第一層的這個腳本也相對簡單：在突出顯示的自定義腳本區域輸入你的腳本，保證最終的買賣信號 long = bool condition, short = bool condition後，就認為完成了第一層的設計工作。將其輸入到TradingView的PINE腳本編輯器保存並添加到圖表，可以在副圖上看到以黃色（買），紫色（賣）的脈衝序列，對應主圖，可以主觀判斷策略的買賣點品質好壞。 圖表導入第二層。第二層："{Sextan} PINEv4 Sextans Backtest Framework". 這個腳本就是標準化的交易系統策略執行和告警，用於生成策略回測最終的報告和我自定義的一些覺得有用的關鍵指標，例如：勝率，賠率，贏面，凱利比例，根據凱利公式評估止盈和止損門限值，交易頻率等。要使用第二層，首先將其加載到TraingView圖表中，這時圖表上不會顯示任何標記，因為你還沒有指定任何策略源信號，點擊"{Sextan} PINEv4 Sextans BTFW" 標題邊上齒輪狀設置按鈕，就可以打開回測設置，第一項就是選擇你的自定義策略源。因為上一步我們已經將策略源添加到了圖表中，所以，你可以很容易的在列表最下麵發現一個選項"{Sextan} Your Indicator Source: Signal",這就是我們需要的策略源輸入，選擇並確定，就可以在主圖上看到各種標記，並且快速生成回測收益圖和回測報告列表了，你可以生成檔，並下載回測報告到本地。你也可以在回測圖表介面點擊齒輪，對回測的一些條件進行自定義設置，這些包括：初始資金數量，貨幣類型，每次下單百分比，金字塔加倉數量，傭金手續費，滑點等配置。注意：在介面對話框中的配置會覆蓋回測腳本中的代碼實現的相同配置。   在第一層和第二層建立聯繫共同工作後如何讀圖呢？第一層："{Sextan} Your Indicator Source", 這個腳本的輸出就是黃色和紫色的脈衝值，黃色+1表示買，紫色-1表示賣。     第二層：PINEv4 Sextans Backtest Framework".  這個腳本輸出有些複雜，畢竟是整個交易系統，資訊量很大：     1. 藍紅字箭頭。藍色向上箭頭表示做多， 紅色向下箭頭表示做空，紫色箭頭末端有橫杠的表示止盈或者止損退出。     2. 紅綠線。這是策略的持倉成本線，綠色表示多頭持倉成本，紅色表示空頭持倉成本。成本線是連續的實線和價格走勢比較接近。     3. 綠黃做多止盈止損區域和綠黃做多止盈止損叉叉。一旦多頭持倉，就有止盈止損的條件單，綠色橫線為做多止盈比例線，黃色為做多止損比例線；綠色叉叉表示做多止盈價位，黃色叉叉表示做多止損價位。值得注意的是，叉叉和線不一定在一起。因為演算法優化，對於強勢的行情，止盈會發生在突破止盈線後，直到價格回落時候再止盈。     4. 紫紅做空止盈止損區域和紫紅做空止損叉叉。一旦空頭持倉，就有止盈止損條件單，紅色為做空止盈比例線，紫色為做空止損比例線；紅色叉叉表示做空止盈價位， 紫色叉叉表示做空止損價位。     5. 除了以上標識，還有文字和數字表示做多和做空的盈虧數值。"L"表示做多；“S”表示做空；“XL”表示平多；“XS”表示平空。   第一層自定義指標模組非常簡單，代碼如下，只要替換相關部分即可快速評估這個指標的回測性能。 TradingView策略測試器面板： 1. 概覽圖是將所有回測期間藍色（收益）和紅色（虧損）曲線繪製在一起表示的直觀圖表，並且注有：淨利潤絕對值和百分比，所有已經平倉的數量，勝率，盈利因數， 最大交易虧損，平均交易盈虧絕對值和比例，全部交易的平均持倉K線根數。  2. 另外一個就是績效總結。這是以列表形式展現回測所有做多，做空統計指標，例如：淨利潤，毛利潤，夏普比率，最大持倉，傭金，盈虧次數等。 3. 最後是交易清單是以交易序號為索引的表格，展現了信號方向，日期時間，價格，盈虧，累計盈虧，最大交易獲利，交易虧損等數值。 這只是這個模式的開始，我會不斷優化第二層的交易系統，歡迎提供各種優化回饋和建議，對於有價值的回饋，我願意提供L4/L5免費訂閱許可權的獎勵。
SZSE:000001
由blackcat1402提供
三大日元期貨的影響因素，這個價位是個門檻日元期貨是亞太交易者經常交易的破品種之一，以CME為例，就提供日元期貨（代碼6J）以及期貨選擇權。 CME的日元期貨規格為12500000（1250萬）日元，採用美元間接報價法，與外匯現貨中的USD/JPY為反向關係。日本是世界第三大經濟體，日元的匯率對於日本貨物進出口較為重要。本文從日本央行，日元特性和技術圖表特點對日元展開分析。 日本央行對日元的影響力 日本央行目前將目標利率設定為短期利率-0.1%；10年期公債殖利率目標亦維持在近乎零水準。這一目標政策已經實施了接近5年，為了維持公債殖利率目標，日央行持續購買十年期國債，已經成為最大買家之一。日本央行還進軍日本股市，大肆購買ETF基金，2020年的購買目標位12萬億日元。如此龐大的購買規模使得日本央行資產負債表已經超過日本一年的國內生產總值。 日央行目標促使低迷的日本通脹上升至2%附近並保持穩定。這一政策在2016年之後並未推動CPI同比增速到達2%，甚至在2018年之後整體通脹速度還呈現下行趨勢。 可是每次日本央行會議總會提及“如有需要會進一步擴大寬鬆規模”，這就好比每次努力達成目標但是總未達成。這嚴重影響了日本央行的公信力和政策有效性。外匯市場對於日央行的動作基本了如指掌，無法提起進一步的興趣。這也導致了日元匯率對於日央行的政策無動於衷。下圖是日元期貨與今年日央行會議的關係圖，筆者用星號作為標記，會發現即使2020年日本央行仍在擴大資產購買規模，但是日元無動於衷，甚至日元期貨整體呈現上漲勢頭。 反而是到了2021年，由於美債和日債的利差上升，日元開始貶值！所以在沒有避險情緒的時候，利差是核心，而不是日央行頭口表態 （日元期貨年內走勢圖，圖表來源TradingView） 日元屬於避險貨幣 避險貨幣指的是市場受到黑天鵝衝擊或者扼殺經濟增長預期事件出現時，資金會買入規避資金縮水損失的貨幣。外匯市場中瑞郎，日元，甚至美元都可以充當避險貨幣。避險貨幣的屬性來源於套息交易有關。日本利率市場融資利率低，國際投資者用日元作為融資貨幣去投資基準利率更高的國家或者貨幣對（例如新興市場貨幣和股市）。賺取的是利率差額和匯率變動的利潤。風險發生之時，套息交易大規模平倉，日元的需求增加，日元期貨上漲。 以2020年5月至10月為例，下方圖表左側是日元期貨，右側是道瓊斯指數的走勢圖。明顯的階段採用尖頭標出：1）5月股指上漲時，日元期貨下跌 2）6月股指下跌時，日元上漲 3）9月之後美股向下調整，日元向上 （日元期貨VS 道瓊斯指數，圖表來源TradingView） 不難看出，避險屬性對於日元的利好作用主要是中期的，持續時長大概在幾周左右，但是對於日元升值的具有很大的帶動作用。 0.01--0.098關口對於日元期貨是門檻 日本貿易企業出口規模龐大，索尼和豐田等知名企業都依賴出口。從企業角度日元貶值較為有利，出口貨物在國際市場更有競爭力；並且利潤匯回日本時以日元計價時會增加。美元兌日元的100關口（日元期貨的0.01）備受市場關注。日本央行在日元期貨0.01關口附近口頭干預的概率大大增加。今年3月時，日元期貨到達0.00989附近時，日本財長就警告投機者不要過快推升日元，黑田東彥表示會毫不猶豫採取行動。儘管最後並沒有任何公開市場操作證明日本央行干預了匯率，但是日元期貨隨後的確發生大幅度下跌。 （日元期貨日線走勢圖，圖表來源TradingView） 長期而言，0.01關口恐難被突破，屆時日元期貨或迎來下降拐點。(在貼文章的時候，下降拐點已經到了，日元期貨下跌，美日上漲）
CME:6J1!看空
由yitiancai提供
恐慌暴跌再到預期式交易，回顧2020期貨市場三件大事,上漲又回來了跌宕起伏的2020年已經過去，不知道諸位對於什麼事件印象最為深刻呢。對於資本市場而言，2020年是波動率驟然上升的年份。由於期貨以及選擇權市場可以進行雙向交易，波動率提升時往往對應交易量擴張。根據總部在美國的Futures Industry Association聯合會的報告，2020年前11月份全球期貨期權成交量同比大增33.1%；11月單月的成交量就比比2019年同期提高了57.1% 高波動性的2020年給你的交易分析有什麼啟示？本文回顧全球外匯和期貨的3個重大事件，溫故而知新，探索下一動蕩時期的可用經驗 股指期貨的联动性 儘管特朗普執政期間各種脫離國際組織，但是全球經濟的聯動性卻在不斷增加。中國疫情愈發嚴重之時美國道瓊斯股指期貨如下圖所示跌破上涨趋势线。當疫情在美國肆虐之時，美聯儲接連緊急降息，但是歐洲股指如CAC40 DAX30指數同樣會受到美股影響而下跌。 近幾年，隨著貨幣寬鬆政策的蔓延，全球央行逐漸日本央行化，廉價資金進入股市。當一地出現風險事件時，避險情緒往往在全球蔓延，造成多國股指下跌。而一旦預期恢復，資金又湧入。 各國股指期貨主要區別不在於拐點時間，而是拐點之後漲跌幅度。 在進行分析時，對於眼前的數據在意性可以適當降低，因為股指主要體現的是未來的經濟預期。這也能解釋為何美國以及歐洲在疫情增速創新高的基礎上，股指期貨卻不斷創新高。在全球不斷聯動的背景之下，盲目選擇做空多個股指很可能造成大額虧損。 黃金的暴跌 黃金一般而言會被當做是避險品種，但是也有例外的狀況：當全球流動性緊張的狀況。什麼情況下會造成流動性緊張呢？那就是股市真正大崩盤，快速下跌超過20%的時期。例如今年3月美股期貨4次熔斷期間，黃金卻從1680下跌至1440附近，跌幅達到220美金。 (黃金期貨，來源TradingView) 這樣的狀況也不是第一次發生，在2008年的時候尤其是9月份雷曼兄弟申請破產保護之後，美股大跌，而黃金也出現了下跌。當時從925美金下跌至700美金左右。 (2008年黃金期貨，來源TradingView) 衡量流動性是否緊張不能僅僅從直覺判斷，利率相關的數據至關重要。Ted利差基於三個月美國國庫券利率與與三個月的美元倫敦銀行同業拆息之間的差額，可以衡量市場中的美元流動性。當流動性緊張時，該指標快速上漲。，2020年三月時快速從0.2%拉升至1.4%左右。Ted利差上漲往往是罕見的，此時市場對於美元的需求上漲，美元指數快速上漲。美聯儲會迅速啟動央行間的互換協議，向市場供應美元。 鐵礦石期貨狂漲 鐵是工業生產中經常同時用的金屬原料。铁矿石主要用于钢铁工业，冶炼含碳量不同的生铁。作為一種商品，基礎建設和工業生產構成龐大的需求。而鐵礦石供應主要來自澳洲和巴西。從企業層面，主要貿易量前三是巴西淡水河谷，澳洲力拓，必和必拓。 鐵礦石期貨可以作為中國工業引擎的觀察指標，加之近期緊張的中澳關係，62%品味鐵礦石期貨在2020年累計上漲75%。並且受到歐美疫苗注射的預期帶動，截止撰稿時間仍在上漲。 (62%品味鐵礦石期貨期貨，來源TradingView) 目前鐵礦石投機情緒較為嚴重，可以作為近期金屬期貨的指南針。倘若未來鐵礦石期貨有所回落，那麼圍繞工業恢復預期的一輪交易或暫歇.本文分析的三類期貨都可以發現，恐慌式暴跌以及隨後的市場情緒V型修復都貫穿始終。再次體現了期貨以及期權針對未來預期定價的特性。把握好市場主題和市場情緒衡量指標，想必會有所幫助
TVC:DJI看多
由yitiancai提供
避險情緒高漲，助推金價強勢上漲周三金价延续涨势并升至一个月高点，本月涨幅已超7%，此前加沙医院爆炸事件加剧了人们对中东地缘冲突升级的担忧，并使避险资产成为抵御战争风险的首选。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，较8月的前值修正后增速0.8%略有放缓，但远超市场预期的增速0.3%，实现连续第六个月增长。在上周公布的美国9月CPI连续第三个月反弹后，叠加消费需求持续强劲，可能促使美联储在年底前再次加息。自巴以冲突开始以来，金价已急剧飙升超100美元，尽管近期强劲的美国经济数据提振了对利率将长期维持高位的押注。但巴以冲突仍是市场关注焦点，避险情绪持续升温将给黄金带来更多支撑。 TradingView上的easyMarkets易信账户允许您将我们行业领先的交易条件、受监管的交易、极小的固定点差与TradingView 强大的交易者社交网络、高级图表和分析相结合。享受限价单无滑点、绝对止盈止损、固定点差、负余额保护、无隐藏费用或佣金以及平台间完美的融合。 "本网站包含的任何意见、新闻、研究、分析、价格、其他信息或第三方网站的链接均按“原样”提供，仅供参考，并非建议或推荐、研究或交易价格历史记录，或任何金融产品交易的提供或征集，因此不应被视为此类活动。所提供的信息不涉及任何特定的投资目标、财务状况和任何可能收到该信息的特定人士的需求。请注意，过去的表现并不是未来表现和/或结果的可靠指标。基于第三方过往表现或前瞻性分析并不能保证未来结果。实际结果可能与前瞻性或过去表现存在重大差异。easyMarkets易信不对所提供信息的准确性或完整性承担任何责任，也不对基于任何第三方提供的建议、预测或任何信息、任何投资造成的任何损失承担责任。"
EASYMARKETS:NDQUSD看多
由easyMarkets提供
特斯拉下週將發布第三季財報特斯拉發布2023年第三季全球生產與交付報告。 數據顯示，特斯拉全球生產超43萬輛電動車，交車超43.5萬輛電動車，分別較去年同期成長約18%、27%。 蟬聯全球純電動車交車量榜單冠軍。 特斯拉官方微博提到，第三季特斯拉因Model 3煥新版等生產需求，對產線進行升級改造，帶來了計畫內的停產，本季產量季減，但特斯 拉前第三季累計交車量達132.4萬輛，已超過2022年131.4萬輛交付總和。 2023年全年交付目標仍維持約180萬輛不變。 特斯拉即將於10月18日週三市場收盤後公佈第三季財報。 TradingView上的easyMarkets易信帳戶可讓您將我們業界領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。 享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站所包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他資訊或第三方網站的連結均以「現況」提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融 產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的資訊不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該資訊的特定人士的需求。請注意，過去的表現 並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現有重大差異。easyMarkets易信不對所提供資訊的準確性 或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何資訊、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
EASYMARKETS:TSLUSD
由easyMarkets提供
非農數據遠超預期，澳幣極速下跌非農大幅增加 33.6萬，預期增加17萬；失業率3.8 %，預期3.7%，強勢非農利好美元打壓非美資產。 年初至今澳幣是G10中除日圓外表現最差的貨幣。 澳元表現不佳與亞洲經濟疲軟有關，在G10中，亞洲經濟疲軟往往對澳元的影響最大，對亞洲經濟成長的負面情緒目前應該會繼續打壓澳元。 美國9月非農業數據公佈後，澳元兌美元急速下跌，刷新日內低點，而後小幅反彈，現報0.6333，日內跌幅0.57%。 TradingView上的easyMarkets易信帳戶可讓您將我們業界領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。 享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站所包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他資訊或第三方網站的連結均以「現況」提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融 產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的資訊不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該資訊的特定人士的需求。請注意，過去的表現 並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現有重大差異。easyMarkets易信不對所提供資訊的準確性 或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何資訊、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
SSE:000001看空
由easyMarkets提供
美國股市或面臨嚴酷現實美國股市——特別是以科技股為主的納斯達克100指數在2023年飆升了33%，部分原因是人們對人工智慧狂潮感到興奮。 不過，美債收益升對股市的影響可能正在轉變市場情緒，未來市場可能會出現更多的下跌。 目前，10年期美債殖利率已升破4.5%，創下16年來的高位，10年期美債殖利率是從房屋抵押貸款到企業貸款在內的所有借貸成本的關鍵基準。 同時，短期美債殖利率也大幅攀升，其中2年期美債的殖利率已升破5.1%。 美債殖利率飆升對股市的衝擊是多方面的，包括降低股票相對於債券的吸引力，以及增加公司的借貸成本；隨著借貸成本上升，企業利潤率將受到擠壓，投資者將更加擔心 經濟可能陷入衰退。 TradingView上的easyMarkets易信帳戶可讓您將我們業界領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。 享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站所包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他資訊或第三方網站的連結均以「現況」提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融 產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的資訊不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該資訊的特定人士的需求。請注意，過去的表現 並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現有重大差異。easyMarkets易信不對所提供資訊的準確性 或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何資訊、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
EASYMARKETS:NDQUSD
由easyMarkets提供
聯準會議息今夜來襲，黃金多空遊戲一觸即發9月20日週三歐市早盤，現貨黃金日內微漲於1930上方，市場靜待聯準會週三晚間召開的議息會議結果。 目前市場普遍預測聯準會本週將暫停升息，但更為關鍵的則是點陣圖以及官員的經濟預測。 目前的數據沒有好到能讓聯準會繼續升息，但也不會差到能讓聯準會明確停止升息，11月、12月還有更多重磅數據出爐，都將影響聯準會利率決策，如果數據 顯示還需要升息，聯準會會儘早升息，因為等到明年二月或三月再加，可能為時已晚，通膨會更難降溫。 TradingView上的easyMarkets易信帳戶可讓您將我們業界領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。 享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站所包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他資訊或第三方網站的連結均以「現況」提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融 產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的資訊不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該資訊的特定人士的需求。請注意，過去的表現 並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現有重大差異。easyMarkets易信不對所提供資訊的準確性 或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何資訊、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
由easyMarkets提供
全球石油市場緊張，國際油價一路飆升2%受俄羅斯同意歐佩克+進一步減產的消息提振，國際油價連續上漲。俄羅斯將在 8 月和 9 月分別削減石油出口 50 萬桶和 30 萬桶。而沙特阿拉伯預計將把每天 100 萬桶的自願石油減產計劃連續第三個月延期到 10 月份。 實物供應的收緊正在支撐價格，週三，美國能源信息署（EIA）公佈的數據顯示，截至 8 月 25 日當週，美國原油庫存減少了 1058.4 萬桶，好於預期減少 326.7 萬桶。同樣，美國石油協會（API）報告稱，美國原油庫存減少約1148.6萬桶，而上週為-241.8萬桶，創2016年9月以來最大降幅，這推動了WTI油價達到4 月以來的最高水平。 週五重點關注美國 ISM 製造業採購經理人指數、非農就業人數（NFP）和失業率；其中美國 ISM 製造業採購經理人指數，可能會對以美元計價的WTI油價產生一定影響。 TradingView上的easyMarkets易信賬戶允許您將我們行業領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他信息或第三方網站的鏈接均按“原樣”提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的信息不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該信息的特定人士的需求。請注意，過去的表現並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現存在重大差異。easyMarkets易信不對所提供信息的準確性或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何信息、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
EASYMARKETS:OILUSD看多
由easyMarkets提供
市場擔憂央行干預，美元/日元下行調整美元/日元刷新年度高點後連續第二日下跌，目前承壓於145.50附近；該貨幣對已進入日本的外匯干預區域，但其波動性可能不足以令日本官員擔憂，但是乾預威脅很可能會加劇美元/日元的下行修正。而且日本統計局週五公佈的 7 月份全國消費者物價指數（CPI）同比增長率為 3.3%，高於市場預期的 2.5%。消費者物價指數樂觀加上美債收益率回落令該貨幣對空頭充滿希望。美元/日元貨幣對仍將主要受到美元價格動態的左右。 TradingView上的easyMarkets易信賬戶允許您將我們行業領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他信息或第三方網站的鏈接均按“原樣”提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的信息不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該信息的特定人士的需求。請注意，過去的表現並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現存在重大差異。easyMarkets易信不對所提供信息的準確性或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何信息、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
由easyMarkets提供