一個能讓你的指標自適應市場週期的演算法庫立身以立學為先，立學以讀書為本——歐陽修
對於很多有數字信號處理背景的交易者，可能很容易理解約翰 艾勒斯的週期理論。他把市場看作一個離散數字信號系統，把大量現代數字信號演算法用到他的指標裏面。其中，他認為市場是一個變週期，富含各種諧波分量的數字信號系統。既然是變週期，所以很多技術指標的參數如果是固定的，就只能在某一段時間內符合市場特徵，能夠正確地反映市場的真實狀態。一旦市場調頻後，固定參數指標的“頻率”就會和市場“失諧”，從而會失效。簡而言之，就像是日常生活中用的FM收音機，頻率能對上就能享受美妙的音樂，一旦頻率偏移就只能聽到雜訊了，這是一個道理。另外，艾勒斯的週期理論認為趨勢只是大循環
