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如果你知道李小龍，那你應該會聽過他的名言 我不害怕曾經練過一萬種踢法的人，但我害怕一種踢法練過一萬次的人 在學習交易的初期，我並不確定自己要什麼，所以我什麼都學 股票、權證、股期、指數期貨、選擇權、海期、定存股、基本面、技術面、籌碼面... 好處是你懂得很多，不會只理解金融世界的一小角 壞處是你以為自己很懂、很厲害... "達克曲線"，又稱DK Effect 當時覺得自己比同年齡層的人懂得更多，很厲害、很屌、傲視群雄 殊不知是處在左上角無知的"愚昧之巔"，沒意識到自己無知的自滿 而"驕兵必敗"，自滿的人會自認為已經征服市場，最後高機率會被市場教訓 一直持續到現股當沖差點違約交割的那一刻，我才終於清醒 意識到自己實際上是不行，到了"絕望之谷"的處境 我理解到一件事 :...

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這兩天台股走一個回檔行情，連續兩天的大黑K，對於多方是比較辛苦的 尤其是做股票的朋友，畢竟大多是以做多(上漲賺錢)為主 如果你會看大盤的話，至少你可以做到減碼少賠，甚至放空期貨賺錢 利用期貨對沖股票下跌的損失，這是很多高階投資人會做的動作 今天就來教你 我是如何判斷空方趨勢並做空賺錢 ​ 我們從2024/1/15開始解讀盤勢大格局 可以發現盤勢走橫盤區間整理，好幾天都是想往上攻，最後卻收上影線 (代表有可能攻不上去) 但是這不足以切入空單，過去也不是沒有接一根大紅K幹過去的 只是說一直收上影線"可能"代表盤勢上方壓力重的象徵 隔天2024/1/16...

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有在交易台股的你，最近還好嗎? 離四年一次的總統大選勝沒幾天時間 這種外在因素干擾的時間，盤勢總是難搞... 看看近期大盤，連續走高又A轉、佯攻，不知道多少多單屍體在那裡... 跟我的營業員聊天也說到最近很多人掛掉... 盤勢永遠都是每天上上下下波動著，而絕大多數交易者與策略都是順勢為主 期待的行情最好每天都像2023年11月一樣天天驚驚漲 但那只是做白日夢，可遇不可求，除非你做股票而且換股頻率極高 連波動大的加密貨幣也不是天天都是好行情 事實上，大盤大約有七成的時間是盤整期 盤整的特性就是區間裡一直掃蕩、沒有方向性 在區間內一直做突破單，只會造成一直輸的結果 幾個方向克服盤整盤的方式，建議你試試看 : 如果本來就沒有應對盤整的方法，那盤整就縮手不動 即使想要練習在盤整中賺錢，只能小部位 ...

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今天我想跟你說 我是如何一步一步慢慢掌握一個不限地點、不限商品的賺錢技能 六年前，我還是一個初入市場的毛頭小子 當時盛行的模式是定存股，因此我把積蓄五萬塊All in定存股 半年後 含息獲利8%，我知道這樣太慢了 (事實是本金太小 不是速度太慢) 決定改變操作模式...

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有沒有今天(1/2)被大盤黑K打到的人呢? 今天是2024年1月2號，台灣大盤跟大家開了個玩笑，新年直接來一根大黑K，彷彿要大家皮繃緊一點... 是不是常常會被這種突然反轉破低的空方行情停損掉呢? 以前我也會被這種行情嚇到，但經過好幾年實戰，現在我已經比較能夠對其免疫了， 實際上要怎麼做呢? 用程式交易的視角來說的話，答案是 : 多策略 我運作中的程式模組約有10個左右， 有一支長波段策略在12/26進多單、另外一支策略在12/28進空單 兩者都是進場一口多單與一口空單，所以帳戶部位是沒有部位的狀態 因此今天這根大黑K，對權益數沒有影響， 大盤與其他交易者在賠錢時，我的帳戶是零損失 ! 這就是程式交易者如何利用多策略的方式創造超額報酬... 如何建構多策略組合的方式...

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今年台灣大盤的報酬率約26%，如果你全年報酬率小於26%，那需要好好審視一翻， 畢竟你的績效可能比整年呆呆持有市值型ETF的人還低。 況且這大盤還少算了除權息蒸發掉的點數，加回來的話 大盤報酬率會是30.6% 。 今年全自動化程式運行的帳戶，績效大約與大盤差不多， 但是這兩年年化下來，平均一年績效還是多大盤10%，隨著時間推移，我確信報酬會越來越好。 你會遇到比大盤還低的報酬率，不外乎幾種面向 : 方法與心態。 方法面 : 如果是股票，必須回頭檢視是不是選股方面濾掉了飆股? 出場方式沒抱到大段的? 停損設定太小? 如果是期貨，必須看是不是方法勝率太低? 還是純粹今年不是你的盤? 心態面 : 是不是怕輸 所以沒有按照規定停損? 是否凹單想贏回來...

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現在覺得很痛苦，如果未來一樣廢，痛苦就不會改變； 未來成功了，現在的痛苦，就是墊腳石，而不是絆腳石。 最近有一位新來的朋友，年紀算小，在交易上遇到了一些痛苦的經歷。 他去外面租了加密貨幣的交易機器人，一年下來虧了80w... 不知所措的他，無意間看到我有分享程式交易的觀念，所以來找我請益，同時也給他一點安慰。 跟他說了不少主觀與程式的觀念 及 給他過來人的意見，畢竟我也是曾經因為交易破過產的人...Orz 金融市場，是極度不穩定的市場，要在一個極度不穩定的環境，取得穩定的利潤，本身就是有難度的。 我認為難的不是在交易方法本身，而是市場波動非常容易引起人性與情緒的波動。 或許不能用"人性本賤"來形容在交易市場賠錢的情形，但要在金融市場獲利， 只有做到一般人做不到的"自律"才有可能...

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當看到外界有人po賺錢的單子時，一昧的覺得好厲害，代表你看的不夠仔細。 賺錢，不能完全代表強，你得更深入去看。 像 TAIFEX:TXF1! 這陣子的行情，你只需要抱著多單不動，就行了，沒有難度。 一段漲勢，比的只是誰壓的大，就能賺到更多。 如果還沒認知到風險的新手，All-in進去壓，賺到1000%，你會認為他是贏家嗎? 我認為短期內是，但長期未必。 期望值 = (贏的點數 * 勝率) - (輸的點數 * 敗率) 我認為後面是遠重要於前面的，也是技術之所在，講白一點， 守成比賺錢重要 。 守的住的人，才有資格是贏家，否則就不會有這麼多交易者跳樓的故事了。 如何評斷一個交易者守不守的住? 那就是看盤是不好做的時候，績效如何。 有幾個指標，能夠衡量 : Sharp Ratio ...

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上一次加密貨幣的牛市，看著身邊的朋友熱烈地討論著加密貨幣又賺了多少錢、哪一個幣最近有什麼消息、LUNA幣、狗狗幣...等等， 當然，高風險就有高報酬，也在新聞上看到有人受不了波動而跳樓， 但不可否認的是，加密貨幣市場的熱度，在年輕一輩的交易朋友中，確實是比傳統金融市場盛行許多。 為什麼上一次我沒有參與? 因為我知道我沒有那個實力當贏家。 在 這篇文章 中，我提到衡量風險的一大要素是波動。 如果連波動較小的市場都無法穩定，更不用談波動更大的加密貨幣市場。 經過數年的努力，程式交易開花結果、主觀交易系統趨於穩定，我知道現在的我已不是當年的吳下阿蒙。 在 今年9/6就寫過一篇比特幣的分析文章...

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標題"幣圈的牛市，會回來嗎?"，其實是一個反問...xd 是不是牛市、是不是空頭，都是事後看才知道， 你能做的，只有依據當下手上握有的資訊，玩這個賽局。 看看自己手上的籌碼 及 自己對市場的理解，想辦法賺到利潤。 我是一個交易傳統金融商品的交易者，跑來交易加密貨幣是想看看，系統能不能在新興市場有搞頭，也算是突破自己的舒適圈。 判斷的依據很簡單，就如上圖所示，週k打底、日k突破、60k找進場點，跟我在做海期當沖與台指波段的方法無異，只是週期放大了一個格局而已。 會開始關注，一個很大的原因是btc的強勢引起了我的關注。就我所知， BITSTAMP:BTCUSD ...

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近期比特幣出現牛市，好玩的是，平常我根本沒關心加密貨幣市場，我是利用TV本身的alert功能，提醒我盤勢已經噴出。 這是一個很好用的功能，尤其對於多市場的交易者，因為人的注意力有限，不太可能有辦法同事監控十個市場。 運用的方法很簡單，就是突破追單的思維，更進一步的思維，我放在自己的部落格課程裡面給學員學習。

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想要踏入程式交易領域的朋友，一定要意識到一點 : 電腦是非常死板的，不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。 交易是面對金融市場，有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。 機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來， 想一想，合理嗎? 電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢，也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。 過去賺錢，當然重要，至少代表策略過去是賺錢的； 但是很多人卻用錯誤的方式來開發 -...

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近期台指持續盤整， 如果這邊不繼續上攻，會比較尷尬，可能又會走回區間盤整。 這邊的位置也是偏區間中間，按照經驗上沖下洗的可能性高。 我的程式單這段時間也是賺賺賠賠，但對於順勢基底而言，小賠都還是可以接受的範圍。 如果要提升績效，有幾種選擇 : 多商品 -> 海期、股票...等等 多方法 -> 主觀做逆勢、配合長期投、當沖...等等 像我，就是都做，海期程式交易是我現在著重開發的部分， 希望未來能有平滑績效的效果。 歡迎各同好交流 !

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當年我還是一枚菜雞，在期貨程式交易中摸索，到處東看看西看看，看能不能偷到一些寶藏。 無意間聽到有一派在鼓吹策略的穿透性。 他們主張一個策略如果能在多個市場都賺錢的話，代表策略是非常有效的。 在台指開發完一個策略，直接套用在美指期貨上，賺錢就代表有用，可以直接上線。 這件事就這麼被我放在心裡好幾年。 一直到後來，我從主觀交易找到突破口，同時開發出穩定的台指程式模組，也運行一陣子了。 此時的我，對於兩個領域都有著墨，在回頭去思考上一段論述，覺得實在是謬論。 由於最初我是從小道瓊期貨開始做，因此對美指還算有了解。 我深刻的理解美指跟台指差異有多大。 台指尿性就是日震幅小、趨勢又不乾脆； 美指是日震幅大，但洗的時候可以一天上下刷500點，趨勢出來的時候又可以跑1000點。 單論這個特性，台指的策略不可能會適用...

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開始前 先祝福各位中秋節快樂 ! 希望你過了一個愉快又溫馨的中秋假期。 適度的休息對於交易者是重要的，是一個歸零充電的機會。 在假期的尾聲，就來解析一下台股周四收盤前進的一筆多單。 進場的理由很簡單，單純就是看台股相對美股強 + 統計顯示中秋變盤(漲)的機率高。 會贏會輸不知道，但風報比ok的前提下就小部位進場試單了。 美國是世界的領頭羊，許多人會以美國老大哥的方向當作操作指標之一， 但是除了用眼睛看外，有沒有什麼方式可以把「相對強弱」的依據具象化 ? 上圖就是我做的一個指標，計算出指定區間的報酬率，來比較市場間的強弱。 我把比較的初始日期訂為台股開始盤整的起始日，也就是20230814。 這段時間的報酬率 : 那斯達克指數 -1.49% 台股大盤 -2.16% SP500指數...

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近一個月算是不好做的盤，上下皆是假突破的形狀，整體呈現喇叭狀， 對於做突破單的操作者會比較辛苦。 切到短一點的周期來看，走勢也是上下震盪居多。 當多空混沌 = 多方力道與空方力道相當，最需要避免的是多空雙八。 操作最該避免的不是停損，而是多空雙八， 因為停損只有輸錢，多空雙八除了輸錢，還會輸掉交易信心。 交易信心的培養不容易，要像呵護女朋友一般照顧。 遇到上下刷洗盤，第一件事先把大格局的現況確定清楚，並制定好計畫。 看不太懂盤勢就空手或小部位試單，連輸就縮手觀望，退出來看。 簡單的方式，也能培養好的交易習慣。

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繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動， 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下， 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低， 但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控...

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"怎麼具體形容風險?" 可以停一下，想想這個問題... 大部分的人，包含以前的我，首先想到的是賠錢，風險就是可能會賠錢。 當然，賠錢的可能性當然是很大的風險之一，但除此之外呢? 風險只有賠錢這麼簡單而已嗎? 其中還忽略了很重要的一點。 假設現在有兩條賺錢的路徑，第10天的時後，都會是賺10元的結果。 A : 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> ... B : 5 -> -4 -> 2 -> 1 -> -3 -> ... 請問哪一條風險比較大? 答案是B 如果有一個策略每天固定都賺1元，反應快一點的人第一個想法就是All -...