市場脈動一手掌握：黑貓L4.5銀行基金流趨勢振盪指標完整指南黑貓L4.5銀行基金流趨勢振盪指標使用手冊
引言
黑貓L4.5銀行基金流趨勢振盪指標（簡稱L4.5 BFFO）是一款結合多年交易經驗與先進演算法的TradingView自定義技術指標。自2020年問世以來，因其精準的趨勢分析與直觀的交易信號而受到全球交易者的青睞。
技術原理與特性
漸變色超買超賣區域：採用漸變色表示價格在市場中的位置，顏色由冷到暖依次為藍色、綠色、黃色、橙色、紅色、紫紅色，代表價格由低到高。超買區域在80~120範圍內，超賣區域在-20~20範圍內，色帶起始點可透過對話框自定義。
多級自適應過濾：引進自適應過濾，透過設定過程噪聲係數和測量噪聲係數，有效過濾噪聲，並將信號提前1根K線，提升交易時機的把握。
自適應週期：根據市場波動性自動調節技術指標的週期參數，以實現更小的噪聲和更快的反應速度。
盤整色帶：當BFFO值在盤整色帶中時，視為橫盤狀態，自動減少交易操作，控制失敗頻率。
改進的鯨魚出海算法：鯨魚出海核心算法經過改進，提供更精確的多空信號。
Emoji交易信號：進出场信號和鯨魚出沒信號透過Emoji表示，簡潔直觀。
告警信號支持：腳本內支持通過alert()函數產生告警信號。
使用方法概述
1. 色柱理解
綠色柱：做多信號，柱長表示強度。
紅色柱：做空信號，柱長表示做空強度。
藍色柱：做空結束，反彈開始。
白色柱：極強做空力量。
黃色柱：確認做多信號。
紫紅色柱：確認做空信號。
2. 鯨魚出海信號
LE🐳🚀：做多開倉信號。
SE🐳⚡️：做空開倉信號。
XL🐳🎯：做多平倉信號。
XS🐳🎯：做空平倉信號。
3. 告警信號
Whale Pump：鯨魚買入信號。
Whale Dump：鯨魚賣出信號。
結語
黑貓L4.5 BFFO是一款結合直觀交易信號與高級演算法的技術指標，旨在幫助交易者在市場中把握時機，實現精準交易。透過深入理解並應用這些特性，您可以更好地控制風險，提高交易效率。
Blackcat1402
銀行界的雲霄飛車：紐約社區銀行的驚險之旅與黃金的閃耀時刻本貓自從去歐洲旅行了一段時間回來後，發現自己狀態不佳，不想寫文章，也不想寫程式碼，只想像葛優一樣懶洋洋地躺在沙發上思考問題。人的情感和狀態也有週期性，有時候對某件喜歡的事情，到了某個時刻就真的不想做了，或者被其他事物吸引了注意力。只有等到下一個週期來臨，再努力補救。請讓本貓慢慢來，悠哉地度過這段時間。
在這個充滿變數的世界裡，美國銀行業似乎也開始玩起了「崩潰接力賽」。最近，紐約社區銀行的表現就像是在玩「誰先跌到谷底」的遊戲，結果一不小心就成了領跑者。今天讓我們來聊聊這是怎麼回事。
首先，想像一下，銀行就像一個巨大的存錢罐，人們把錢存進去，銀行再將這些錢借給別人。如果借出去的錢收不回來，銀行就會遇到麻煩。紐約社區銀行就是這樣，它的商業地產貸款就像是一堆可能收不回來的借條，這些借條佔了它所有貸款的很大一部分。商業地產，就是那些用來做生意的建築物，比如辦公大樓、商店等。但現在，這些建築物很多都空著，因為疫情之後，大家都喜歡在家辦公，不需要那麼多辦公室了。
紐約社區銀行的財報就像是一份成績單，原本大家以為它會得個A，結果卻拿了個F。這個成績一出，銀行的股票就像坐了過山車，一路向下衝。市值從千億跌到只剩下骨頭，這就像是從富翁變成了窮光蛋。
現在，讓我們用一個簡單的故事來解釋這個複雜的情況。想像你有一個超級大的存錢罐，裡面裝滿了金幣。你把這些金幣借給了你的朋友們，他們用這些金幣去買了一堆可能賣不出去的玩具。結果，這些玩具堆滿了倉庫，你的朋友們還不起金幣了。你的存錢罐開始變得空蕩蕩的，你的朋友們也不再相信你了。這就是紐約社區銀行現在的情況。
聯準會，就像是銀行的家長，看到孩子們（銀行）遇到了麻煩，就趕緊拿出了印鈔機，開始印錢，希望能幫助孩子們度過難關。但是，這個辦法就像是給孩子們吃糖，雖然暫時能讓他們開心，但長遠來看，可能會讓他們蛀牙（通貨膨脹）。
現在，市場上的黃金價格創了新高，就像是大家都在說：「我們不要這些紙鈔了，我們只要真金白銀！」黃金就像是那個在危機時刻總能給人安全感的超級英雄。當大家都覺得紙鈔（美元）不可靠時，黃金就會閃閃發光，吸引大家的目光。
最後，讓我們來談談聯準會的加息政策。加息就像是家長告訴孩子們：「你們不能再隨便借錢了，要開始學會節約。」這個政策讓借錢變得更貴，所以人們就不太願意借錢了。但是，這個政策也有副作用，它可能會讓那些已經借了很多錢的人（比如紐約社區銀行）感到壓力山大。
好了，故事講到這裡，我們可以看到，美國銀行業的這場「崩潰接力賽」還在繼續。紐約社區銀行只是其中的一個例子，它告訴我們，即使是大銀行，也可能因為一些看似不起眼的問題而陷入困境。而我們，作為旁觀者，也許可以從中學到一點：無論是個人還是銀行，合理管理財務，總是非常重要。
市場探戈：揭開「扭曲對」舞蹈的神秘面紗
在金融市場的大舞台上，每位交易者都在尋找一個能夠帶領他們跳好探戈舞的夥伴。「扭曲對」指標就是這樣的夥伴，它在市場波動中優雅地跳舞。它用兩條線編織市場的節奏，幫助交易者在市場的舞池中找到節奏。
想像一下，當市場平靜如水時，「扭曲對」就像兩條緊緊交織的絲帶。它們在圖表上幾乎重疊，彷彿在低語：「現在，讓我們享受這些安靜的舞步。」這是市場的整合期，價格波動不大，交易者可以放鬆並慢慢品味市場的每一個細節。
然而，市場的大師總是喜歡出乎意料地改變旋律。當波動性突然增加時，就像音樂的節奏加快，原本安靜的舞池突然變得生動。在這一點上，「扭曲對」的兩條線開始分離，它們就像被激情點燃的舞者，各自展現獨特的舞步。當這兩條線分離的那一刻，就像在告訴交易者：「你準備好了嗎？市場即將跳舞，是時候展示你的舞蹈技巧了！」
「扭曲對」指標的變化就像市場情緒的晴雨表。當兩條線緊密相連時，市場情緒穩定，交易者可以冷靜觀察並等待機會。然而，當它們分離時，市場情緒高漲，交易者需要迅速反應以捕捉可能帶來利潤的時刻。
這個指標的計算方法就像精心編排的舞蹈。它通過計算平均價格、加權移動平均交易量和價格的短期偏差來捕捉市場的動態。這些計算就像舞者的步伐，每一步都精確而有力，確保交易者能夠跟上市場的節奏。
在實際應用中，「扭曲對」指標不僅僅是一條靜態的圖表線，它更像是一個活生生的舞蹈伴侶。它能夠感知市場的變化並指導交易者在市場舞池中靈活應對。無論是在市場的平靜期還是波動期，它都能提供清晰的信號，幫助交易者做出明智的決策。
現在，讓我們用自然語言描述這個代碼的市場邏輯：
- **HJ_1**：這是市場舞步的基礎，通過計算平均價格和交易量，為市場節奏設定基調。
- **HJ_2** 和 **HJ_3**：這兩條線是舞蹈伴侶的手臂，它們通過平滑處理幫助交易者識別市場的長期趨勢。
- **HJ_4**：這是市場情緒的放大鏡，通過計算價格的短期偏差揭示市場的緊張和興奮。
- **A7** 和 **A9**：這兩條線是舞步的指南，當市場波動性增加時，它們分離，指導交易者走向正確的方向。
- **WATCH**：這是舞蹈的信號燈，當兩條線重疊時，市場平靜；當它們分離時，市場活躍。
「扭曲對」指標就像一場精心編排的舞蹈，它允許交易者在市場舞池中找到自己的節奏，無論是平靜的慢舞還是激情的探戈。記住，市場總是在變化，而「扭曲對」是完美的舞蹈伴侶，可以帶領你跳出精彩的舞步。接下來，這隻貓將介紹這個指標的 TradingView 代碼：
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//@version=5
indicator(title=" L2 Twisted Pair Indicator", shorttitle="TPI", overlay=true)
//define DEMA
DEMA_function(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
2 * ema1 - ema2
//define TEMA
TEMA_function(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
ema3 = ta.ema(ema2, length)
3 * (ema1 - ema2) + ema3
//input
swi = input.string(title="Switch", options= , defval="EMA")
ma(src, length) =>
out = swi == "DEMA" ? DEMA_function(src, length) : swi == "TEMA" ? TEMA_function(src, length) : ta.ema(src, length)
out
//Twisted Pair algorithm
HJ_1 = (high + low + close) / 3 * volume
HJ_2 = ma((ma(HJ_1, 3) / ma(volume, 3) + ma(HJ_1, 6) / ma(volume, 6) + ma(HJ_1, 12) / ma(volume, 12) + ma(HJ_1, 24) / ma(volume, 24)) / 4, 13)
HJ_3 = 1.08 * HJ_2
HJ_4 = ma(HJ_3 - (ma(close, 3) - HJ_3), 5)
A7 = HJ_4 <= HJ_3 ? HJ_4 : HJ_3
HJ_5 = 2 * HJ_3 - A7
A9 = HJ_5 >= HJ_3 ? HJ_5 : HJ_3
WATCH = A7 == A9 ? A7 : na
plot(A7, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(A9, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(WATCH, color=color.green, linewidth=2, style = plot.style_steplinebr)
HJ_6 = close * 1.1 - close < 0.01 and high == close
HJ_7 = HJ_3 >= HJ_3 and A7 < A7 and close > HJ_3 and open > HJ_3
// plot candle color indications
plotcandle(open, (open + close) / 2, open, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.yellow : na)
plotcandle(close, (open + close) / 2, close, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.red : na)
這個「扭曲對」腳本使用了三種不同的移動平均線：EMA（指數移動平均）、DEMA（雙重 EMA）和 TEMA（三重 EMA）。這些類型可以通過交易輸入由用戶選擇。
以下是這段代碼的主要功能：
1. 定義 DEMA 和 TEMA 函數：這兩個函數用於計算相應的移動平均線。EMA 是指數移動平均線，一種特殊的移動平均線，它給予最近數據更多的權重。在第一段中，ema1 是「長度」的 EMA，ema2 是 ema1 的 EMA。DEMA 是 ema1 的兩倍減去 ema2。
2. 讓用戶選擇使用 EMA、DEMA 或 TEMA：這部分代碼為用戶提供了一個選項，讓他們選擇想要使用的移動平均線類型。
3. 定義一個名為「扭曲對算法」的複雜算法：這部分代碼定義了一個複雜的算法來計算一個名為「HJ」的值。這個算法涉及 EMA、DEMA、TEMA 的各種複雜計算和應用。
4. 繪製圖表：以下代碼用於在 TradingView 上繪製圖表。它使用 plot 函數來繪製線條，使用 plotcandle 函數來繪製蠟燭圖（K線圖），並使用黃色和紅色來表示不同的條件。
5. 指定顏色：代碼的最後兩行使用黃色和紅色的蠟燭圖來表示 HJ_7 的條件。如果滿足 HJ_7 的條件，蠟燭圖的顏色將變為相應的顏色。
如何使用 L3 情緒線 **TradingView 情緒線技術指標使用手冊**
**I. 概述**
情緒線（Emotion Line）是一種創新的技術指標，旨在通過分析價格動態來捕捉市場情緒。該指標計算過去三天的平均開盤、最高、最低和收盤價，並結合動態移動平均（DMA）和指數移動平均（EMA）的概念，生成反映市場情緒的值。情緒線在TradingView平台上以Pine Script語言實現，為用戶提供了一個直觀的市場情緒分析工具。
**II. 計算方法**
1. **射線（Ray）**：計算過去三天價格的平均值，即（2 * C + H + L）/ 4，其中C代表收盤價，H代表最高價，L代表最低價。然後，取這個平均值的簡單移動平均（SMA），周期為3天，平滑係數為2。
2. **CL（收盤線）**：將射線的值賦給CL，作為後續計算的基礎。
3. **DIR1（方向變化）**：計算CL與兩天前CL的絕對差值，表示價格變動的幅度。
4. **VIR1（範圍內累積）**：計算過去兩天CL與前一天CL的絕對差值之和，衡量價格波動的累積。
5. **ER1（效率比率）**：DIR1與VIR1的比值，衡量價格變動的效率。
6. **CS1（累積強度）**：對ER1進行加權處理，得到CS1。
7. **CQ1（累積商）**：CS1的平方，進一步強化價格變動的累積效應。
8. **AMA5（調整移動平均）**：計算CL的動態移動平均（DMA），動態因子為CQ1，然後對結果進行2天的指數移動平均（EMA）。
9. **成本（Cost）**：計算AMA5的7天簡單移動平均（SMA）。
10. **CLX（合成線）**：計算AMA5和成本的平均值，得到CLX。
11. **情緒線（Emotion Line）**：計算CLX連續N天上升的比例，N默認為7天。將結果乘以100，得到情緒線值。
12. **MA情緒線（情緒線移動平均）**：計算情緒線的M天移動平均，M默認為6天。
**III. 市場邏輯**
通過分析價格變動的累積效應和效率，情緒線試圖揭示市場情緒的強度。當情緒線上升時，表明市場情緒積極，投資者可能對股票持樂觀態度；情緒線下降則可能預示市場情緒疲軟。情緒線的絕對值和趨勢變化可以為投資者提供買入、持有或賣出的參考。
**IV. 使用方法**
1. **關注信號**：當情緒線超過20%時，市場情緒可能開始積極，投資者應關注相關股票。
2. **進入信號**：當情緒線超過40%時，市場情緒相對強烈，投資者可考慮進入市場。
3. **減持信號**：當情緒線超過80%時，市場可能過於樂觀，投資者應考慮減少持倉以避免風險。
4. **賣出信號**：當情緒線跌破其M天移動平均線時，可能是市場情緒轉向的信號，投資者應考慮賣出。
**V. 注意事項**
- 情緒線僅為輔助工具，投資者應結合其他技術分析和基本面分析進行綜合判斷。
- 市場情緒受多種因素影響，情緒線可能存在滯後性，投資者應謹慎使用。
- 投資者應根據自身風險承受能力和投資策略調整情緒線的參數。
**VI. 結論**
情緒線是一個直觀反映市場情緒的技術指標，通過量化方法為投資者提供了觀察市場動態的新視角。然而，任何技術指標都不是萬能的，投資者在使用時應保持謹慎，結合個人經驗和市場情況做出決策。通過TradingView平台，投資者可以輕鬆地將情緒線指標添加到他們的圖表中，以輔助交易決策過程。
ALGOLD煉金術：交易市場的魔法指南！ALGOLD金色煉金術是一種追隨市場節奏的交易指標，融合了交易量和價格信息，旨在解決滯後問題。它包括自適應過濾器、波動性過濾器、觸發移動平均線、ALMA和背離探測器等功能。通過煉金設置、DVATAR設置和背離設置，可以調整指標的靈敏度和參數。ALGOLD的視覺效果生動直觀，通過K線條顏色、線條顏色和形狀以及直方圖展示市場趨勢和情緒波動。進場和出場標準基於快慢線的交叉。ALGOLD可以根據個人交易風格進行定制，是市場指南針和趨勢翻譯器。
今天，本貓要深入探討的，不是一般的指標，而是追隨市場節奏的大師——“ L5 Alchemy Gold (ALGOLD)”。
**ALGOLD的誕生：**
在TradingView的數字巷弄中誕生的ALGOLD，是本貓的智慧結晶。這不僅僅是圖表上的兩條線，它是交易量和價格信息的融合反應堆。想像一個有更少滯後、更加靈敏的MACD振盪器，這就是ALGOLD。雖然今天才發布出來，但是這個想法最早開始於6年前，當時在研究寧俊明的135戰法，其中他提到過每天要試很多組參數試圖改善MACD的滯後性，以達到MACD金叉時候正好出現“紅衣俠女”。我對此也很感興趣，於是就開發了ALGOLD，正好在“紅衣俠女”出現時形成金叉。但是，這個指標非常敏感，這幾年一直在不斷優化算法。ALGOLD是一個融合了交易量和價格數據的趨勢追隨指標，旨在解決僅基於價格的指標常見的滯後問題。引入先行的交易量信息與滯後的價格數據相結合，是創造更及時信號的聰明而且有效的方法。此外，結合波動率過濾器以減少橫盤市場的誤報，是一個深思熟慮的增強。
" L5 Alchemy Gold (ALGOLD)"指標非常全面，包括：
1. 用於平滑價格和交易量數據的自適應過濾器。
2. 基於平均真實範圍（ATR）的波動性過濾器。
3. 生成平滑價格訊息的觸發移動平均線。
4. 進一步過濾價格和交易量的ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）。
5. 用於識別潛在趨勢反轉的背離探測器。
ALGOLD的輸入設置參數分為三組：
**煉金設置**:
- 煉金銳度（默認：7） - 控制自適應濾波器的銳度。
- 煉金週期（默認：55） - 決定振盪器的平滑度。
**DVATR設置**:
- DVATR長度（默認：11） - 設置DVATR的週期長度，類似於ATR的長度。
- DVATR閾值（默認：0.07） - 調整橫向市場檢測的靈敏度。
- 平滑長度（默認：21） - 平滑DVATR輸出，平衡波動性檢測。
**背離設置**:
- 參數如樞軸回望、回望範圍的最大/最小值 - 設置背離檢測的靈敏度。
- 啟用或禁用各種類型背離（看漲、隱藏看漲、看跌、隱藏看跌）的繪圖選項。
**煉金術與交易的結合：**
ALGOLD的核心在於'煉金設置'。想像一下，這就像是賦予這個指標特殊優勢的秘密醬料。通過調節'煉金銳度'和'煉金週期'，你不只是在調整平滑數據，你在創造金融藝術。銳度設定了情緒，週期決定了節奏。
**DVATR：馴服市場的咆哮：**
在横盤市場，ALGOLD以DVATR設置以忽略横盤整理狀態，不產生進場信號。利用ATR作為基礎，這個特性過濾了市場的細語和咆哮，區分了獅子的衝鋒和貓的漫步。這就像在你的圖表上有一個市場心情戒指！
**潛水尋找背離：**
在'背離設置'中，ALGOLD扮演侦探角色。它在尋找那些狡猾的市場逆轉。通過一系列回望設置和繪製不同類型背離的選項，就像給你的圖表戴上了侦探眼鏡。通過背離，來感受市場的趨勢力度。
**視覺交響樂：**
如果ALGOLD是一部電影，它將贏得最佳視覺效果奧斯卡獎。 " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)"指標的視覺效果生動直觀：
1. **K線條顏色**：漸變顏色變化以指示趨勢強度，暖色代表看漲趨勢，冷色代表看跌趨勢。
2. **線條顏色和形狀**：
- 綠色代表快線，紅色代表慢線。
- 這些線條的交叉代表入場（三角形）和出場（X字形）信號。
- 在這些線條之間形成了一個帶狀區域，上漲趨勢填充綠色，下跌趨勢填充紅色。
3. **直方圖**：ALGOLD直方圖本身就是一個講故事的人。想像一個不僅顯示市場方向，還展示市場情緒波動的條形圖。上漲趨勢的紅色條形，狡猾的回調的藍色條形，下跌趨勢的綠色條形，反彈的黃色條形。這就像手指尖上的市場天氣預報！
- 紅色直方圖表示在0以上且上漲趨勢。
- 藍色直方圖表示在0以上且回調。
- 綠色直方圖表示在0以下且下跌趨勢。
- 黃色直方圖表示在0以下且反彈。
主圖K線顏色隨著趨勢強度如變色龍般變化，適應市場的心情變化。快線（綠色）與慢線（紅色）在屏幕上起舞，創造視覺盛宴。當它們交叉時，不僅僅是一個信號，更是一種宣言！
**進場和出場：牛熊之舞：**
- **進場標準**：ALGOLD振盪器的快慢線的綜合交叉。
- **出場標準**：快慢線的交叉，但在較低時間框架上使用，以提高靈敏度。
ALGOLD就像一個經驗豐富的舞蹈指導。進場信號是快慢線的和諧交叉，告訴你何時進入。要退出時怎麼辦？在較低時間框架上相似的交叉給你提示。就像有一個舞伴，精確知道何時引導，何時跟隨。
**定製化：你的個性化交易定製師：**
還有什麼？ALGOLD不是萬能適用的指標。通過其可定製的設置，你可以使其適應你的交易風格。無論你喜歡平穩慢行還是快速銳利的交易，ALGOLD都能適應你。它是交易指標中的定製西裝！那麼，各位小夥伴，" L5 Alchemy Gold (ALGOLD)"不僅僅是一個指標；它是你的市場指南針、趨勢翻譯器，所有這些功能都集成在一個時尚的包裝中。無論你是經驗豐富的交易者還是剛開始入門，ALGOLD都是你解讀市場奧秘的盟友。在ALGOLD的引導下，記住市場是一個舞池，而有了ALGOLD，你總是準備好起舞。測試它，調整它，使其成為你的。誰知道，有了ALGOLD在你身邊，你可能就成為了你注定要成為的交易傳奇！快樂交易，本貓願趨勢永遠與你同在！
固執迷信技術分析是策略缺陷股票走勢本質是持幣者與持籌者的博弈產生，應該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。---- 炒股養家
迷信技術分析並將其作為分析市場，獲取交易依據是很多人必經之路，我也如此。為此深入學習了各類技術分析，但是實戰效果並不穩定。接著今日複盤就來說說技術分析的一些常見的坑。
1. 看技術指標金叉買入，死叉賣出。MACD和KDJ是最常見的金叉死叉指標，但是它們都是滯後指標，依據這些指標交易存在一個前提：趨勢必須具備延續性。因為並不是因為金叉出現價格才上漲，死叉出現價格下跌；事實恰恰相反。我也嘗試開發了儘量縮小滯後，甚至可以保持高度同步的替代指標，但是會出現另外一個問題：靈敏度和穩定性的折中。 也就是說消除滯後是以犧牲穩健性為代價的。非常靈敏意味著會產生很多並不是很有效的買賣點。
2. 單一解讀成交量和籌碼峰認為其不可作假。一般情況確實如此，但是對倒買賣做成交量是成交量指標和籌碼峰指標的死穴。正確的理解是量多可以具有多義性，但是量縮是單一且絕對的，因為主力和莊家可以製造天量佈局，但是他們沒法造成地量的假像，或者說地量無法營造騙人的局。
3. 單一從成交量判斷資金流入還是流出。通過陽線陽量認為資金流入是個妄念。因為作為買賣的雙方，除了龍虎榜這種公佈的資訊，是無法通過成交量大而判斷哪一方才是主力的。甲乙兩方成交巨大，甲賣給乙被認為是出貨，乙賣給甲被認為是吃貨往往事與願違。因為你無法判斷甲乙雙方的真正實力和體量。
以上三個例子說了一些技術分析常見的誤區，另外就是技術分析和技術策略獲得市場資金趨勢分析結果往往是片面的，以偏概全是沒法保證在瞬息萬變的市場中保證長盛不衰的。下麵就用一個例子說下90%以上技術指標都不太可能鑒別的個股和走勢：600510 黑牡丹。今日本以為黑牡丹能成功引領數字經濟打開局面，但是情緒極差，最後尾盤竟然被核，市場領頭羊都變得弱勢對於短線資金信心是個打擊。
實際上我是在2月28日，黑牡丹跌停時候建倉的，當時市場環境和盤中反應，我主觀認為黑牡丹會再次轉一致，跌停建倉一點都不慌。換做是技術指標，我想極少有技術指標會顯示在跌停買入的吧，而我就是想用這個案例說明迷信技術指標是策略缺陷，人在交易中仍舊是核心要素。這就像戰爭中，雖然武器先進與否很重要，但是能否獲得勝利還是人之間的博弈。例如沒有人真正做到的時候，大多數人不會相信烏克蘭軍人用肩扛毒刺可以打下俄羅斯四代半的蘇34戰鬥機吧。所以，一個交易策略的成功與否，除了技術分析之外，對於市場環境，情緒的認知，盤中主觀感覺，甚至是精神狀態都是策略執行的重要因素。記得傑西 利弗摩爾曾說過常年從不熬夜，也不飽食就是為了保持良好的交易狀態；日本新生代股神小手川隆同樣深居簡出，他也深受傑西 利弗摩爾 這個習慣的影響，將個人生活習慣融入到策略執行因素去考慮了。所以，既不能迷信技術分析，又不能徹底否認技術分析。將道和術完美結合，和個人交易風格結合，進化出適合自己的交易策略和系統就得跳出狹隘的認知範圍。
說多了，但是黑牡丹案例確實讓我深刻認識不需要技術分析，僅憑市場邏輯也可以獲利。2月28日建倉盤後，我查看龍虎榜，發現章盟主也在跌停了建倉了黑牡丹，這也是我能持續加倉的原因之一。3月1日低開，虧損時候補倉，盤後見大佬也沒出來，著實佩服大佬耐心，上一日持倉1959萬次日回撤-5%依然堅定不移。直到3月4日一線遊資和華泰量化基金大手筆進入，促使黑牡丹形成一個需求區，此後就是兩連板，並在第二板破板。因為換手的充分性，在回調之後我仍舊關注這只股票。
另外就是三胎和中藥被團滅，我是3月7日打板大理藥業，原因是帶量漲停創新高，在我的技術體系中通常也是個突破買點，而且板塊氛圍也很不多，沒想到3月8日直接來了個冰與火，直接被按在跌停板上摩擦了。這個縮量低換手，說明裏面還有大資金被關，他們是進行反核還是倉惶出逃是明天需要關注的點。
複盤時因為黑牡丹破板，其他板塊也確實找不到更值得分析的概念和題材。但是今天鎳金屬的暴漲，引發了錫金屬的模仿，所以明天我會關注下錫金屬龍頭：600711 盛屯礦業；另外000960 錫業股份雖然名字不錯，容易辨識，但是技術形態和盛屯礦業相比還是略遜一籌。
兩會題材之三胎概念高度一致後如何走？量能是超短強勢股的操作中，非常重要的觀察點。我不是簡單機械的看多麼大的量能是具有什麼意義。而是看量價之間的關係，不同的階段，不一樣的量能，有些還需要看量能的持續演變。 ---- 龍飛虎
A股的主力資金，尤其是遊資非常善於借力打力。隨著兩會的開幕，A股資金直接沖進了三胎概念和教育概念？為什麼呢？兩會政府報告：“將3歲一下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除”，這招致已經起步的三胎概念股早盤一擁而上，非常強勢，截止到收盤，三胎概念板塊一共有24只個股漲停，在今天指數大跌的背景下表現可謂搶眼。其次，教育概念股同樣受到消息面的影響：兩會政府工作報告：“多管道增加普惠性學前教育資源”，導致資金同樣湧向教育板塊，強勢拉升。這裏面最受寵的當屬雙重概念的002621 美吉姆，其集合三胎和教育於一身，既是今日教育板塊的龍一，又在三胎概念的前排當中。從其日線上來看，這已經是其第三波的攻擊。並且在今日突破了前期高點，成交量拾級而上，兩會這個完美的時機成就了美吉姆。那麼，問題來了，在教育和三胎都高度一致的情況下，明天是繼續猛攻還是出現分歧呢？從美吉姆的日K線上來看，今天漲停完成了一個非常漂亮的“仙人指路”，接連四天的紅柱子說明資金的一致性非常高，所以明天作為第五個交易日是個考驗；另一方面，今天作為第三次鯨魚出海，在後量超前量的情況下，我目前還是繼續看好，當然需要根據明日環境靈活判斷。
說完了明星美吉姆，就進入今天主要的複盤內容：兩會題材之三胎概念。三胎概念並不是在兩會開幕後才形成資金共識的，而是早在3月1日就基本完成了第一輪的資金共識。這一點可以通過竄天猴指標看出來。2月24日至3月1日是三胎概念分歧的時期，但是在3月1日基本上完成了分歧轉一致的過程。這時候就需要一個板塊中的英雄踩著七彩祥雲帶領眾小弟走出行情來。這個第一個點火的就是 SSE:600077 宋都股份。可以看出其在分歧轉一致的過程中扮演了領頭羊的角色，說明其資金實力不一般，緊接著SZSE:002162 悅心健康 在3月2日宋都股份出現分歧的時候，接過板塊的大旗，成為全村的希望。 3月3日則兩者共同扶起三胎的大旗，場面非常和諧。到了3月4日兩會開幕，這個時間真是剛剛好好，板塊出現了高度一致，小弟們紛紛揭竿而起，加入進攻隊伍。經過週末的醞釀，到了今天，隊形非但沒有亂，而且出現了更加深度的一致性，以至於三胎概念在指數大跌的情況下，引領這個市場！考慮到環境和高度一致的狀態，對於三胎概念明天是個考驗，隊伍裏時候會有內鬼出現導致分歧或土崩瓦解，主要看主要旗手們是否能夠同心同德，將一致進行到底。
三胎板塊今天先鋒部隊的25個個股為：
SSE:600077 宋都股份
SZSE:002162 悅心健康
SZSE:301126 達嘉維康
SZSE:300966 共同藥業
SZSE:002621 美吉姆
SZSE:002435 長江健康
SZSE:000950 重藥控股
SZSE:002699 美盛文化
SZSE:001234 泰慕士
SZSE:301004 嘉益股份
SZSE:301078 孩子王
SZSE:300703 創源股份
SZSE:002083 孚日股份
SSE:600551 時代出版
SZSE:002862 實豐文化
SZSE:002762 金髮拉比
SZSE:001206 依依股份
SZSE:002269 美邦服飾
SSE:603214 愛嬰室
SZSE:002678 珠江鋼琴
SZSE:000705 浙江震元
SZSE:002173 創新醫療
SZSE:300279 和晶科技
SZSE:000607 華媒控股
SZSE:002308 威創股份
我主要關注前5名旗手的技術形態，所以簡單聊聊：
龍一：SSE:600077 宋都股份， 纏吻之後的第一個大陽且漲停，一對揉搓線後面一個漲停就是完美的仙人指路，成交量也非常健康，其構成的籌碼需求區域距離收盤價的乖離並不大，所以，我還是比較看好這個龍一的後市情況。只是收盤價剛剛好好頂到了886壓力位上，明天一鼓作氣衝破創新高，要不發生回撤，需要隨機應變。鯨魚已經出海成45度角猛攻。
龍二：SZSE:002162 悅心健康， 封了個一字板，成交量很小，導致成交量出現見頂附近的黃色量能柱子。這也可能是供不應求的表現，當然，一字板是主力刻意為之，對於走向並沒有太多的參考。只不過，後手資金肯定會忌憚這個吃獨食的動作；況且收盤價遠離需求區域，有回撤需要，並且，一字漲停並沒有創新高，上方仍舊有籌碼供應，不排除被核或洗盤的可能。鯨魚出來太多了，有回歸海洋的需求。所以，我不認為悅心健康是個可以介入的標的。正所謂低吸吃肉，追高挨揍。
龍三：SZSE:301126 達嘉維康， 是個一字二連板，價格迅速拉開，讓接力的資金望而生畏，目前價格遠離需求區，還不悅心來得健康。
龍四：SZSE:300966 共同藥業，有些糾結。一方面，倍量漲停創了新高，鯨魚出海也非常強勢；另一方面，創新高卻頂在了很大的歷史壓力位上，從紅色箭頭的尺寸就知道這個壓力有多麼山大，而且其收盤價遠離籌碼需求區。所以，明日對於共同藥業來說要麼衝破壓力位一飛沖天，要麼高開低走進行喘息蓄力。
龍五：SZSE:002621 美吉姆，再次回到雙題材龍頭美吉姆，給人的感覺就很舒服。我還是希望它能作為旗手帶領兩會概念股走得更遠吧！
中藥板塊是否能夠發酵成功？或許你需要解決的不是有膽做龍頭的問題，而應領會龍頭和跟風品種間的套利關係。有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據板塊整體動能，龍頭有相應溢價，而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發而具備向上潛力。---- 炒股養家
週末複盤主要看了下醫藥板塊中的中藥。中藥上周四周五試水結構比較清晰，主要由4只股票試圖帶動情緒：龍一 600056 中國醫藥；龍二 600272 開開實業；龍三 603963 大理藥業；跟風 603368 柳藥股份。這裏下周可能發酵成功的是前三強。其中，龍二龍三是遊資搭臺唱戲， 龍一和跟風是基金持股。所以，從發酵難易程度上，開開實業和大理藥業可能更加容易爆發。在上證指數震盪下跌的行情下，中藥板塊走出3連板，在週末可能會有更多資金醞釀接力，因為整體上三強的換手都是不錯的。
一個消息一把火
在3月4日早上7:44， 中國醫藥發佈了個股票交易異常波動公告，說公司關注到有傳聞公司正在和某跨國制藥公司新冠病毒治療藥物合作事宜，目前正在洽談，尚存不確定性。不知道別人怎麼理解，反正我看到這公告只是覺得呵呵，真是生怕散戶不知道這個消息啊，所謂波動異常就是變相確定這事真實性，洽談有沒完成給人足夠的想像空間，多好的題材。然後再翻到上一日3月3日龍虎榜，我就看到開開實業和中國醫藥已經開始大換手的漲停，一看還是遊資，說明先手資金已經進去了，然後就有了這個公告在消息面點火，但是同一天（3月4日）開開實業和中國醫藥卻並沒有上榜，上榜的是龍三 大理藥業，老師們可真是會玩啊，資源利用率真高。
整體來說在大盤不好的形勢下，有人嘗試借這個消息，點火帶節奏，時機上是為了迎合資金宣洩，題材上朦朧曖昧，消息上更是動用博大精深漢字文化挑逗，無非是希望遊資能捧場，一支穿雲箭，千軍萬馬是否能夠來相見呢？
分時圖上的板塊節奏
這臺戲到底誰是主角？從多日分時圖上可以看到早在3月2日開開實業在9:56分首先封漲停，其次是11:05大理藥業封漲停，再次是中國醫藥封漲停。不得不說這裏面從穿天猴指標看出分時線上開開實業的一致到分歧迭代次數最少，也就是說，開開實業一直是相對一致的，所以它一馬當先，因為資金有同樣搞事情的戰略方向。大理藥業則在短短分歧後快速一致，最後導致下午中國醫藥也跟上了節奏。從屬性上看，開開實業和大理藥業屬於純遊資股，所以，3月2日首場進攻的主角是誰已經明瞭。中國醫藥是基金持倉股，遊資要到別人家場子裏唱戲也至少要開開實業和大理藥業表達下誠意吧？況且中國醫藥一家的體量大於剩餘三家的總和，是這個板塊絕對的中軍。小象起舞總比貓咪們要慢些也是可以理解的。
主力邀請的誠意
在這個困難的階段，中藥板塊的主力非常識時務，明白一己之力不能攪動這個市場，需要邀請更多機構和遊資一起來開Party。連續三天開開實業和大理藥業的換手都很充足，中藥主力敞開大門歡迎其他資金一起玩。反倒是中國醫藥在4日消息出來來了個一字板到收盤，這是個重要的信號，裏面的基金老實配合，意味遊資可以在他們的場子裏唱戲。同時，4日盤中解讀到這層一意思的柳藥股份趕緊揭竿而起，說它也要玩。
日線上的趨勢
從分時上來看，中藥板塊起了個很好的開端，是否能被各路諸侯認可，需要明天進行檢驗。日線上中軍中國醫藥一個一字板直接突破日線500和618阻力位，如果今日能成功以漲停創新高，則說明發酵的有效性；量能上是絕對的爆量，紫紅色柱子說明多次一致和分歧之後換手充足，有人不斷的進入場子來玩，而4日的縮量是因為一字板的高度一致性造成的，這是供不應求的表現；鯨魚已經出海，以45度角發起猛攻。
對於開開實業，這是明顯的二波露頭，其中主力在一波已經完成一波拉升和派發，也許整個這次操作本身就是按照開開實業的二波劇本進行的，中國醫藥的消息和其他只不過是配合開開展開的。因為第一波回撤到500支撐位後就開始震盪，顯然主力在重拾籌碼，這可比上周消息準備的時間要多多得多。所以，總感覺開開實業才是中藥主力的”親兒子“。
對於大理藥業也是二波，但是不同的是它在一波中表現並不是很搶眼，但是二波的成交量明顯增速很快，而且是猛烈攻擊的紅色量能柱子，這是中藥主力要在二波提拔大理藥業地位的表現；奇怪的是，量能拾級而上，但是鯨魚還未出海，但是從位置上已經突破了886壓力位，距離創新高只差一步之遙。一旦能打通任督二脈，大理藥業也是非常值得期待的標的。
柳藥股份的跟風，在於回調位置過低，主力拉升前進行了謹慎的洗盤，4日中國醫藥消息後，並封了一字板沒被砸開的情況下才進行了跟風，雖然出現了一根大陽線，但是位置過低，上面是層層的籌碼供給區域，我並不覺得這只能走出很遠。
烏雲密度和倉位元控制控制回撤，最重要的就是回避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。---- 炒股養家
說一個非常簡單的但是有效的指標，核心代碼不過7行。這是一個力求簡單明瞭的買賣系統，倉位元控制由趨勢決定。 這裡的烏雲就是這個測量的標準。 如果烏雲多，說明做空力量比較強，可以放棄多頭買入信號，也可以小倉買入。 如果烏雲密佈，說明多空頭寸較弱，可適當增加多頭頭寸。具體功能是按照標籤提示進行買賣，根據烏雲的密度決定買多少。這目前只是想法，對於倉位控制的功能還在思考怎麼添加，後面有機會再說。針對目前這個超簡版本，我用六分儀框架進行了回測，結果如上图。
因為今晚WTI原油大漲，我採用4H週期期貨合約只進行做多回測：勝率42.2%， 賠率420.3%， 下單比例28.4%， 贏面147.7%， 最大回撤3.22%，交易頻率0.1TPH。
鯨魚出海複盤主流板塊：數字經濟高手買入龍頭,超級高手賣出龍頭 ---- 炒股養家
本文為本人週末複盤筆記，不可以作為任何投資建議，並不保證分析正確性，請謹慎投資。
鯨魚出海是用於對主力資金進行建模，可以分為四種顏色。之前只是定義為主力買入和賣出。我也嘗試用它觀察板塊內的生態關係，尤其是賺錢效應和板塊內分歧和一致。在打板裡面，分歧和一致是經常能看到的概念，這個詞本質的意思指的是背後的主力資金（尤其是指短線主力資金或遊資主力）對於當前市場的一種看法。遊資群體大多數主力都看多，或者大部分都看多，這就是看漲一致。遊資群體大多數主力有看多的有看空的，兩方的力量差不多，這就是分歧。這個概念的轉換是社會學和複雜系統裡面常遇到的局部和大局的關係，所以這也是市場符合自然規律的體現之一。類似的有謠言的傳播，區塊鏈的共識機制，磁鐵的低溫消磁消磁等等。在市場中，分歧和一致不單單的指個股，對板塊也是適用的，對指數當然也是適用的。它其實是對一種市場氛圍的描述，是週期的一種狀態。
對於板塊分歧和一致的界定，比個股更加容易理解，因為作為群體的一員，可以結合其它個股比較理解板塊狀態（對於老莊股和獨狼股並不適用）。要瞭解分歧和一致所處的階段，我想可以通過至少三個依據判斷：板塊角色，週期位置，成交量。板塊角色是看漲停股或領漲股在這個團隊中是什麼“職位”。週期是板塊輪動的週期，成交量及其換手體現人氣和主力態度。
1. 紫紅 --> 主力資金買入 --> 分歧轉一致
2. 紅色 --> 主力資金停止買入並少數賣出 --> 一致轉分歧
3. 黃色 --> 主力資金賣出 --> 分歧轉一致
4. 綠色 --> 主力資金停止賣出並少數買入 --> 一致轉分歧
5. 灰色 --> 一致
所以連接起來“熊牛熊”的標準迴圈是黃->綠->紫->紅->黃，中間都是灰色填充。通過這個工具，我主要想分清楚漲停板的類型：它在板塊的什麼階段，是分歧階段，還是一致階段，以及它在板塊裡面扮演什麼角色。
經典打板技術的思路是買在分歧轉一致，賣在一致轉分歧。而買在分歧轉一致賭的是它接下來能進入一致狀態，而進入一致狀態的理由，就是每個人對於主力資金邏輯的理解程度。這裡需要面對的一個問題就是炸板。打板策略最常遇到的就是經常會打板然後被炸當天虧幾個到十幾個點，然後困惑地問自己錯在哪裡。原因肯定是多種多樣的，比如自己理解力不夠；整個市場和板塊運行狀態理解不正確，在錯誤的時機進入錯誤的板塊等等。這裡面最可能發生的是在深度一致的階段去打板，然後，就開始趕上一致轉分歧的分化。網上有個說法：“分歧轉一致階段打板，是賭運，而一致轉分歧階段打板是賭命。運若不好，人還能好好的，而命若不好，就是活不活的問題了。” 這裡可以理解為風險回報比例不同的打板結果會很不一樣：分歧轉一致階段打板，風險回報比很好，而一致轉分歧階段打板風險回報比就很差了。
數字經濟作為目前最主流的板塊，吸引了大量人氣。其中資料中心方向上表現搶眼。這裡面有三個個股在板塊運行中扮演了重要角色：一哥：000815 美麗雲，二哥：003007 直真科技， 三哥：600510 黑牡丹。龍一龍二以6連板的高度引領市場，龍三黑牡丹6天5板緊隨其後。哥三個的關係中，這輪炒作我認為老三黑牡丹起到了至關重要的作用，就以其為分析的起點。
黑牡丹是最早啟動點火的個股，於2月16日首次漲停。其成交量形態符合縮量後，陽量克陰量。這是剛剛啟動的放量板，屬於典型的卡位擋刀角色，屬於分歧板。老三挺身而出為龍頭測試市場壓力。所以，它會在首板後第二天出現高開低走的陰線，說明產生了分歧。但是這根帶量的陰線位置過高，以至於上一日獲利盤仍舊處於盈利或平衡狀態，所以這次試水成功，說明上方拋壓並不重。關於分歧和一致就是一種情緒，而情緒這個東西是非常脆弱的，最容易影響的，尤其是人多的時候。瞭解這個東西，主力借助黑牡丹感覺到形成一致性的幾率比較大。也是在黑牡丹首板第3天發起猛攻的原因吧。
美麗雲和直真科技二板的時候並無炸板，確認了板塊的一致性和市場對於資料中心的認可。這個時候板塊形成了一致，因為大部分人的看法一樣，所以成交是縮量的。但這同時也表明，拿著股票的人是很多的，這個時候只要一個風吹草動，比如有一個人想先獲利兌現，脆弱的神經容易讓裡面的籌碼草木皆兵，只要有第一個跟風砸盤的，那基本就是炸板潮。這也是很多人不接縮量板的原因，因為潛在的賣家太多了，誰有希望自己作所有主力的對手盤呢？放量板會釋放一些做空力量，混戰中一邊互道SB，風險確實也得到部分抵消。大家意見分歧的時候，表明這個東西是有可能漲也有可能跌的，這個時候綜合一些其他的因素，比如個股的位置，成交量，炒作題材邏輯的持續性等等。這個過程是複雜的，至少我是分析不清楚的，只是知道這是個博弈的過程。博弈過程對於非高手不重要，重要的是博弈的結果。對於資料中心，龍一龍二都非常穩健，即使龍三黑牡丹在四板時候出現過分歧，但是在龍一龍二的大旗下，很快就進行了修復，確認這個方向依舊很強。
另外，依舊看黑牡丹，走出一致加速後的分化，可以是多次反復的一致分歧重複過程。例如2月22和2月24日出現的分歧。這個時候的分歧肯定是要伴隨著放量的，這個時候屬於分化階段。因為耐心是分層次的，並不是所有人都能統一的買入鎖倉到最後一刻。數字經濟板塊的分歧和一致其實就是個股分歧和一致的放大。600510 黑牡丹啟動的分歧看的是成交量和週期階段，而資料中心這個支流方向上板塊的啟動分歧看的是板塊漲停的個數，看的是龍頭000815 美麗雲的位置，一般情況板塊是跟隨龍頭的。這也是黑牡丹能形成反包的重要外在環境因素之一。畢竟，能第一個沖出去為大哥開道擋刀的小弟戰鬥力定然不弱，否則就不可能在板塊競爭中脫穎而出。
由於A股漲停制度，其實漲停就是確認一致性最簡單有效的信號。認清這點，短線江湖就有了集結令。除了交易股票，風險投資其實也是要求買在分歧上，一旦友好的標的和項目，剛出來的時候大多數人並不看好。那為什麼還要投呢？是基於投資人對於行業，項目，創始人的認知判斷這個項目是否有很好的預期。如果符合自己邏輯，就投個天使輪輕倉試探，一旦該專案有更加明顯的信號確認投資人的判斷，他們就會加倉，也就是A輪，相當於這時候的專案狀態就是首板。這時候依舊沒有明確走出來，專案能發展到B輪就相當於二板確認，確定性就逐漸加強。這時候的投入雖然可能比天使輪價格要高，但是買的是確定性和更好的風險收益比。當項目真正為大眾所接受的時候，說明其已經走成市場的龍妖，這是時候是一致性最強的時候，已經不具備買入的機會。因為大量的擁躉一旦大量形成買入後，他們就成為潛在的賣家，都在等一個時機，另一群人成為他們的接盤俠，從而完成再分配。從中國的茅臺和阿裡巴巴，美國的可口可樂蘋果特斯拉，都像林園、孫正義，巴菲特這樣的聰明人買在分歧上，並以非常人的耐心等到高度一致的到來。所以，短線中說買在分歧轉一致，賣在一致轉分歧的核心本質就是投資或者進入在一個目標的啟動點，退出在這個目標高潮階段的意思（不缺少對手盤）。炒股養家老師說超級高手賣出龍頭，原因其實也在這裡，市場一致的時候，大把大把的封單，大資金想砸籌碼出貨是最容易的，這是最高的境界。熟悉傑西 利弗莫爾經歷的朋友也會有此同感，但是，假如在市場已經發生分歧的時候，主力大單可能沒有足夠的對手盤來接過他所有的籌碼，很可能就把股票砸到跌停，出現反方向一致，這時候對於主力出貨絕對不是有利的條件了。
一個板塊剛剛試圖啟動或者剛剛確認的時候你買進去，在大家都知道炒這個板塊了，明顯的發酵狀態，也就是在漲停潮的時候，基本就要考慮離場了。黑牡丹的反包可能一起板塊繼續的高度一致，形成一個高潮，因為能積極接下所有套牢盤，並不是為了單純的解放，而更可能有更大的目標。最強的一致性連續會導致資料中心板塊漲停潮，這需要配合指數環境。另外如果週一黑牡丹高開，就是對上週五的反包一致的發酵。若直接是高點，基本上不會有買入的機會，後續炸板砸盤的概率比較大。所以，一致的時候很少有介入的機會，介入就是賭命。不如等到出現分歧，只要美麗雲大旗不倒，再次轉一致時候介入。
初試供需關係技術分析供需關係的發展會受市場操縱，從而導致價格波動，而不是趨於均衡。此外，未來價格的走勢卻又是由當前的買入或賣出行為所決定的。因此要依靠自已的認識對市場進行預期。 --- 索羅斯
之前發佈一篇介紹供需關係技術分析的文章，受到很多人的關注。有朋友推薦我從涅槃的供需關係指標進行理解分析。這對我很有幫助，涅槃供需指標也確實很有特色。但是，每個人的理解和方法不同，因為我看不到他的代碼，只能從我的理解結合我演算法庫裏面優秀因數，整合一個具有青貓特色的供需技術指標了。
如果之前沒讀過我那邊文章的朋友可能對於供需分析還沒有概念，我再次重要事情說兩遍：供需代表了市場最強大的兩股力量。需求是指在市場上購買證券的買家數量。供應是指在市場上出售證券的賣方數量。大量供應導致價格下跌，大量需求導致價格上漲。兩種力量的平衡將使價格保持橫向移動。這是最基本的市場波動的認知。供需技術分析中證券價格的狀態有兩種。 1、平衡狀態；2.不平衡狀態。在平衡狀態下，價格正在像橫向移動一樣的範圍內移動。簡單地說，買賣雙方的力量是平衡的。他們都沒有能力創造看跌或看漲趨勢的趨勢。在價格的這種橫向（範圍）運動突破後，價格出現不平衡。而在突破之後，最近的區間將被稱為一個基區，價格將再次來到這個基區來挑選未成交的訂單。
這是一個綜合供需區指標，包括：
1.供需區：黃色矩形為需求區，紫紅色矩形為供應區
2. 基於半對數的黃金分割，你只要試試就知道這個比市面上的很多黃金分割更好用。
3. 手動或自動設置多重時間框架（MTF），方便看清趨勢。
4. 趨勢線繪製。默認 610 條K線繪製，您可以將其更改為您喜歡的首選值。但是，您需要保證現有圖表已經具有等於或多於您設置的K線數或 610 根K線。
5. 集成了受人喜愛的青貓“反轉標籤”
6.大K線框顏色表示體積資訊為：
a.框邊框顏色為綠色 --> 看漲
b.框邊框顏色為紅色-->看跌
大K線箱體顏色含義：
a.綠松石色或淺綠色或青色箱體顏色 --> 無成交量指示信號或 NA --> 無供需信號
b.紅箱體色-->看漲成交量高潮--強勢看漲-->需求>>供給
c.白盒體色-->看跌成交量高潮--強勢看跌-->供給>>需求
d.綠色框體顏色 --> 多空拉鋸的焦灼平衡態 - 高成交量和低價格波動範圍 --> 供需平衡
e.黃色箱體顏色 --> 低成交量 - 低成交量柱 --> 看漲/看跌趨勢已用盡，可能很快發生逆轉 --> 供需主導地位將很快改變。
f. 紫紅色箱體顏色 --> 成交量高潮加對手反攻 --> 兩種可能：紅+綠=紫紅色或白+綠=紫紅色，所以紫紅色是混合狀態
最後說下，交易對和時間週期的選擇，這需要使用者自行評估最有的交易對和時間週期，以保證較好的勝率和盈虧比，例如：在BTCUSDT 兩日週期上，這個指標歷史表現非常好。
對於趨勢線繪製，如果趨勢線未繪製，您可以看到紅色阻力和綠色支撐虛線，請將圖表向左拖動，直到顯示出來足夠的K線數量，數據充足後，趨勢線才會自動繪製，那時您就會看到黃色實線趨勢線出現。
這是初始版本，將隨著時間的推移不斷改進。
一個能讓你的指標自適應市場週期的演算法庫立身以立學為先，立學以讀書為本——歐陽修
對於很多有數字信號處理背景的交易者，可能很容易理解約翰 艾勒斯的週期理論。他把市場看作一個離散數字信號系統，把大量現代數字信號演算法用到他的指標裏面。其中，他認為市場是一個變週期，富含各種諧波分量的數字信號系統。既然是變週期，所以很多技術指標的參數如果是固定的，就只能在某一段時間內符合市場特徵，能夠正確地反映市場的真實狀態。一旦市場調頻後，固定參數指標的“頻率”就會和市場“失諧”，從而會失效。簡而言之，就像是日常生活中用的FM收音機，頻率能對上就能享受美妙的音樂，一旦頻率偏移就只能聽到雜訊了，這是一個道理。另外，艾勒斯的週期理論認為趨勢只是大循環，大週期分量占主導地位的上升或下降階段，在大週期分量裏還混雜各種節奏的小週期。但是無論如何，是可以採用眾多頻率的正弦波合成進行表達，只不過分量眾多，而且頻率是變化的。這其實不僅和道氏理論，艾略特波浪理論相對應，而且也能和中國纏中說禪的“級別”概念相對應。這就解釋為什麼很多人學習波浪和纏論仍舊炒不好股，因為這個“主控級別”是變化的，並不是一成不變的，如果交易者不能夠快速跟上市場“變頻”的節奏，就會大概率吃面。一個狙擊手要命中一個高速移動的目標，肯定要調整倍鏡的倍數。使用固定倍數倍鏡射擊超出範圍的目標，失手的概率就會增加，使用技術指標是一個道理。
自動調參數的技術指標
目前有很多人嘗試各種方法使得技術指標能夠快速適應市場變化，也就是自適應指標(Adaptive Indicators)。這裏不乏使用AI機器學習演算法，甚至採用最新的Transformer演算法的交易者。但是，傳統機器學習演算法訓練需要大量樣本和訓練才能保證演算法收斂，獲得有效的參數。但是這種及時性往往不能夠滿足快速變化的市場走勢。這時就可以考慮採用艾勒斯週期理論中一些自適應演算法對指標參數進行自適應。
舉個例子，下圖是一個通過離散傅裏葉變換計算主控週期，並用主控週期對RSI指標參數進行“調諧”的自適應RSI。簡單地說，這個自適應RSI的參數既不是14也不是7，而是根據市場變化計算出一個動態的參數N，你可以設定這個N的變化範圍，演算法會自動計算出這個N值，並讓RSI在不同參數中自動調整。
SZSE: 399006 創業板指數行情來自TradingView
為了對比看出加不加自適應對於指標的影響，我用下麵ESCGO振盪器進行對比，上面是我寫的固定參數的ESCGO指標，下麵是我採用了自適應的ESCGO指標，是不是能看出什麼差別來呢？
SZSE: 399006 創業板指數行情來自TradingView
我閱讀了艾勒斯的4本英文著作，把其發表的文章都仔細研究後，總結了12種計算市場主控週期(Dominant Cycle)的演算法，並將其寫成TradingView代碼庫dc_ta公開分享在社區。
1. EhlersHoDyDC()。這是艾勒斯採用希爾伯特變換(Hilbert Transform)結合零差鑒別器(Homodyne Discriminator)計算主控週期的演算法。零差(Homodyne)意味著市場信號被自身相乘。更準確地說，我們希望將當前K線的信號與前一根K線的信號的複數值相乘。根據定義，複共軛是一個複數，其虛部的符號已反轉。
2. EhlersPhAcDC()。這是採用希爾伯特變換(Hilbert Transform)結合相位累加器（Phase Accumulator）計算主控週期的演算法。市場主控週期測量採用相位累加法總是使用一個完整週期的歷史數據。這既是優點也是缺點。優點是在獲得的主控週期的滯後性直接與迴圈週期有關。也就是說，短週期的測量比較長週期的測量具有更少的滯後。然而，用於進行測量的樣本數量意味著平均週期隨迴圈週期而變化。與信號相比，更長的平均時間會降低雜訊水準。因此，較短的週期週期必然具有較高的輸出信噪比 (SNR)。因此，這種演算法更適合計算小週期，以保證較少的週期計算滯後性。
3. EhlersDuDiDC()。這是採用希爾伯特變換(Hilbert Transform)結合雙差分（Dual Differential）演算法計算主控週期的方式。市場信號分量經過複雜的平均並在 EMA 中進行平滑處理，以避免在隨後的乘法步驟中出現任何不希望的叉積。週期直接從平滑的同相和正交分量求解。分母的臨時計算作為 Value1 執行，以確保分母不會有零值。Valuel 的符號相對於理論方程是相反的，因為差異是在時間上向後看的。
4. EhlersCycPer()。這是週期演算法(Cycle Period)。它顯示了如何計算當前週期週期，即當前峰值或穀值與下一個峰值或穀值之間的大致K線數。
5. EhlersCycPer2()。這是週期演算法(Cycle Period)另一個版本。
6. EhlersBPZC()。這是帶通濾波過零（Bandpass Zero Crossings）法。對於數字濾波器理論比較理解的交易者會知道，可以通過約束帶通濾波器帶寬找到主控週期，並濾除其他週期分量，然後輸出信號會像一個正弦波，當正弦波從一個零點開始上穿到下一次上穿零為一個週期。
7. EhlersAutoPer()。這是自相關週期圖（Autocorrelation Periodogram）法。自相關週期圖的構建從使用最小三個平均K線的自相關函數開始。使用自相關結果的離散傅裏葉變換 (DFT) 提取迴圈資訊。與其他頻譜估計技術相比，這種方法特定的優勢（不代表實際應用中這些優勢更加明顯）。
8. EhlersHoDyDCE()。這是艾勒斯採用帶通濾波(Bandpass Filtering)結合零差鑒別器(Homodyne Discriminator)計算主控週期的演算法。
9. EhlersPhAcDCE()。這是艾勒斯採用帶通濾波(Bandpass Filtering)結合相位累加器（Phase Accumulator）計算主控週期的演算法。
10. EhlersDuDiDCE()。這是艾勒斯採用帶通濾波(Bandpass Filtering)結合雙差分（Dual Differential）演算法計算主控週期的方式。
11. EhlersDFTDC()。這是通過離散傅裏葉變換提取主控週期的方法。
12. EhlersDFTDC2()。這是利用多個帶通濾波結合離散傅裏葉變換提取主控週期的方法。
dc_ta庫可以賦能傳統指標，但是這裏也有難點，就是動態自適應參數的定標問題：以哪個值為基準，振幅多少才是最優。我理解採用dc_ta自適應庫只能將跟蹤市場變化的一部分工作由演算法承擔，仍需控制演算法長期的漂移。我也仍在研究階段，目前來看除了定標，就是計算出來的週期滯後性問題仍需要評估。也就是計算出來的週期如果已經是“昨日黃花”，對於當下市場的意義就不大了。歡迎感興趣的朋友和我交流相關見解。
如何使用TradingView管理策略中的時間要素僅當我把時間要素納入通盤考慮之後，我的行情記錄才對即將到來的重大行情有所幫助。----傑西 利弗莫爾
時間要素就是重大行情發生所需要的時間。重大行情的發生需要時間來醞釀，這需要交易者具備耐心並且關注重要的時間節點。我是因為最近優化策略也考慮加入時間要素，才進一步對TradingView的時間函數進行了深入的學習，有些相見恨晚。TradingView 測量時間的方式源自所謂的 Unix 時間值，並且以毫秒為單位測量時間，這非常精確。 TradingView 中的這些值是自 1970 年 1 月 1 日以來發生的毫秒數。並且Pine腳本提供了很多將時間戳值轉換為秒、分鐘和小時等單位的基礎函數。
time既是變數也是函數
當time作為變數時，以 UNIX 格式和交易所的時區返回每根K線的開盤時間的日期/時間（時間戳）。這是 time 返回的默認時間。time同樣可以是個帶參數的函數，返回值仍然是時間戳，但是含義則更為豐富。 例如:
//@version=4
study("Session bars")
t = time(timeframe.period, "0930-1130")
plot(na(t) ? 0 : 1)
time（） 函數以 UNIX 時間的毫秒數返回K線的開盤時間，如果K線位於給定交易時段之外（在我們的示例中為 09:30–11:30），則返回NaN。 time（）函數接受兩個輸入參數：用於確定K線週期和交易時段。其中，交易時段可以通過字串形式進行輸入，其中以"HHMM-HHMM"的格式確定交易所時區中交易時段的開始和結束時間。
對於交易時段的用法很靈活，包括
0000-0000
表示週一至週五午夜開始的 24 小時交易時段。
0900-1600,1700-2000
表示交易時段從 9:00 開始到16:00, 然後休市，再從 17:00 到 20:00結束，適用於週一至週五。
2000-1630:1234567
表示交易時段為從 20:00 開始到第二天 16:30 結束，1234567表示一周7天都在交易。
0930-1700:146
表示交易時段為周日 (1)、週三 (4) 和週五 (6) 的 9:30 開始到 17:00 結束（一周中的其他日子是休市的時間段）。
24x7
表示交易時段為一周的每天 00:00 開始的完整 24 小時。
0000-0000:1234567
這個格式含義和“24x7”相同。
0000-0000:23456
表示交易時段與前面的示例相同，但僅限週一至週五。
用於time（）函數的第二個參數session（交易時段）事實上不需要對應於交易品種的真實交易時段。 假設的交易時段功能可用於突出顯示K線。除了時間函數time()以外，TradingView還內置的豐富的時間變數可以一樣實現很多功能。這些變數主要分為3類。
第1類，最基本的變數：
time — 當前K線開盤的 UNIX 時間，以毫秒為單位，UTC 時區。
timenow — 當前 UNIX 時間（以毫秒為單位），UTC 時區。
syminfo.timezone — 圖表主要交易品種系列的交易時段。
第2類，提供有關當前柱線開始時間資訊的變數：
year - 當前K線年份。
month - 當前K線月份。
weekofyear — 當前K線的周數。
dayofmonth — 當前K線的日期。
dayofweek — 當前K線的星期幾。您可以使用星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五和星期六變數進行比較。
hour — 當前K線開始時間的小時（在交易時區中）。
minute — 當前K線開始時間的分鐘（在交易時區中）。
second — 當前K線開始時間的秒數（在交易時區中）。
第3類， UNIX時間“構造”的函數：
year(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的年份。
month(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的月份。
weekofyear(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的一年中的一周。
dayofmonth(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的月份日期。
dayofweek(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的星期幾。
hour(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的小時數。
minute(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的分鐘。
second(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的秒數。
timestamp(year, month, day, hour, minute) — 返回指定日期和時間的 UNIX 時間戳。
除了 time 和 timenow 變數返回 UTC 時區時間以外，所有這些變數和函數都返回交易時區的時間。
當然，通過基礎時間變數和函數可以編制更為複雜的時間函數庫，我這裏發佈了interval_ta時間函數庫，實現了更為複雜的功能：
tir()函數表示time in range, 用於判斷某週期K線是否在指定的交易時段當中。例如：判斷當前60分鐘K線是否在9:30至11:30交易時段內。
nbs()函數表示在一個小週期K線圖中，一旦大週期K線看盤就返回為True，否則為False。例如：在1分鐘週期K線，標記15分鐘K線開盤時間。
ismarket()函數表示當前時間是否在A股交易時區和交易時段內。
tp1_timestamp()函數通過輸入當前時間戳，返回A股T+1特定某個時間戳，專門為A股策略時間管理進行定制。
綜上所述，後面隨著研究的深入我也會把更多的時間函數封裝到interval_ta庫當中去。
吊燈止損和SAR止損如何選擇？
交易系統四要素：買點，賣點，止損，倉位。止損策略多種多樣，今天聊下如何在吊燈和SAR之間進行選擇呢？和SAR一樣，吊燈止損(Chandelier Exit, CE)是很常見的止損策略。吊燈止損以買開倉後的最高價和賣開倉後的最低價為基準價，根據ATR確定價差，止損的時間點是在最新價與基準價的關係滿足價差條件的時候。該策略生成的止損點就像是從市場最高價的“天花板”上懸掛下來的吊燈。止損點與市場高點間的距離或許以ATR來衡量。該跟蹤止損點的優點在於當市場不斷創出新高時止損點能相應迅速上移。“吊燈”這個名字還是很貼切的。
吊燈止損的公式
通過其計算公式，我們能進一步理解其“懸掛”的感覺：
吊燈做多止損：N日最高 - ATR（N）x 係數
吊燈做空止損：當前最低 + ATR（N）× 係數
其中， N是22的默認單位週期。為了貼近TDX SAR性能，我將其設置為8；與此同時，係數是默認的3.0平均真實範圍。 介紹完吊燈止損的原理和概念，那麼我們就進入今天的正題：吊燈止損和SAR的性能對比如何呢？為了實現對比，我採用的是TDX SAR演算法進行比對，首先我們先從主觀上看看兩者的效果（注：因為參數體系不同，所以我對吊燈止損參數進行了配置，以使其儘量貼近TDX SAR的性能），如上图所示。
上圖可以看出，吊燈止損顯然比TDX SAR更為“趨勢”，能夠有效濾除趨勢中的停頓（主力震倉，洗盤等市場行為），表現更為穩定。但是，這個穩定的性能是以犧牲反應速度為代價的。所以，主觀上來看，吊燈止損更是個趨勢策略，SAR更適合速度更快的短線策略。為了能更好的評估兩者差別，我採用Sextan框架分別對吊燈止損和TDX SAR進行了回測：
SZSE：159949 創業板50行情來自TradingView
吊燈回測結果：勝率54.17%， 賠率110.9%， 下單比例12.8%，贏面35.8%，交易頻率0.04， 最大回撤8.36%。
SZSE: 159949 創業板50行情來自TradingView
TDX SAR回測結果：勝率34.78%， 賠率292.2%， 下單比例12.5%，贏面35.2%，交易頻率0.11， 最大回撤6.75%。
綜上所述，我們可以從交易頻率看出SAR顯然比吊燈也要快很多，這和我們主觀印象是一致的。兩者勝率和賠率此消彼長，但是最終的下單比例和贏面看來，它們性能相近。從最大回撤比率來看，SAR略勝一籌，這也和我們之前分析的結果一致：速度越快，止損越及時，最大回撤自然小些；吊燈雖穩，但是反應及時性差點，自然會導致稍高的最大回撤比例。這個也印證了，為什麼很多遊資高手說超短線確定性高，他們其實在說止損的及時性更好。當然前提有像他們那樣的優秀的心理素質，交易策略和系統。
凱利公式在策略回測中如何使用？“凱利公式最初為 AT&T 貝爾實驗室物理學家約翰·拉裏·凱利（John Larry Kelly）根據同僚克勞德·艾爾伍德·香農於長途電話線雜訊上的研究所建立。凱利說明香農的資訊理論要如何應用於一名擁有內線消息的賭徒在賭馬時的問題。賭徒希望決定最佳的賭金額，而他的內線消息不需完全準確（無雜訊），即可讓他擁有有用的優勢。凱利的公式隨後被香農的另一名同僚愛德華·索普應用於二十一點和股票市場中。”
--- 引自百度百科
我想肯定會有小夥伴提出問題：“什麼是凱利公式”？如上所述，至於更加細節的原理和傳奇故事，我就不在此贅述，感興趣的朋友可以搜找。今天提下凱利公式是因為有歪果仁朋友在社區裏問Sextan回測框架右上角的東東是什麼？
這裏我詳細解釋一下，總的來說：
1. WIN% --> 勝率百分比
2. ODDS% --> 賠率百分比
3. KELLY% --> 凱利下單百分比
4. ER% --> 贏面百分比
5. SL/TP1%--> 回測預估止盈止損百分比
6. TP2 --> 回測預估二次止盈百分比
7. T/H --> 策略交易頻率
如果你看這些指標很陌生，讓我們先來看看凱利公式的廬山真面目:
f* = (b*p - 1) / b = / b
在公式中，
f* = 最佳下注的資本比值,也就是KELLY% (凱利下單百分比)。
p = 獲勝的概率，這個就是勝率WIN%
b = 賠率。本文中的 ODDS% 你可能在賭球和賭馬的場景裏可能聽到過。它的意思是你如果投入100塊，獲取了120塊，那麼賠率就是120%。
q = 失敗的概率。它等於(1 - q) 或 (1 - WIN%), 非輸即贏，平局不算數。
公式上面的分子bp-q代表“贏面”，數學中叫“期望值”，也就是本文中的ER%, 只有贏面大於零的機會才值得投機，其他的都是給聰明資金和柚子們送人頭兒。
SL/TP1% 和 TP2 是我根據凱利公式演算法推演的止盈和止損百分比，這個演算法仍在開發中，目前還沒達到最穩定狀態，所以看看就可以了。
T/H 是每小時交易次數，也就是交易頻率，因為你用策略框架不同，T/H就會很不一樣，我借此區分定位不同策略是更適合短線還是中長線。
如下圖B-Xtrender策略回測中，勝率71.4%，賠率86.2%（不合格）， 下單比例：38.3%， 贏面100.3%， 預計止盈止損23.7%，二次止盈62%， 交易頻率0.06次/小時。
SZSE:159949 創業板50 行情來自TradingView
Haos Vieual策略回測，勝率75%， 賠率378.6%（合格）， 下單比例68.4%，贏面50.9%， 預計止盈止損21.5%, 二次止盈34.8%，交易頻率0.01次/小時。顯然這個策略要比B-Xtrender更值得期待。
SZSE：159949 創業板50行情來自TradingView
當然，回測中要應用凱利公式，一定不能含有任何“未來函數”或“Repaint”發生。常見的“未來函數”包含三種類型：
1. 顯性未來。這類就是能“篡改歷史”的一些函數。
2. 隱形未來。在邏輯條件裏預定價格條件是不明顯但傷害比較大的“未來函數”，因為歷史是可知的。很多人寫公式裏面包含“如果漲幅超過9%，則以開盤價買入”，這種情況只能發生在歷史裏，你想想真實交易中誰又能有這種“未卜先知”的能力呢？
3. 跨週期引用。這個說起來有些複雜，而且比較隱晦。
這裏說個最簡單檢測“未來”的方法，凡是“一路向東北”的那種回測結果大概率是包含了“未來函數”。
一些經典的凱利公式結論:
1. 如果你把炒股當作賭博（事實上是不同時期贏面不同的，需要擇時），你的倉位最優是多少？
答：凱利公式告訴我們要通過選擇最佳投注比例，才能長期獲得最高盈利。假如你的前提成立，即炒股和拋硬幣概率相同，硬幣拋出正反面的概率都是50%，所以p、q獲勝失敗的概率都為0.5，而賠率b＝期望盈利÷可能虧損=2元盈利÷1元虧損，賠率b就是2，我們要求的答案是f，也就是(bp - q) ÷ b = (2 * 50% - 50%) ÷ 2 = 25%。則拿出資金的25%來進行下注，才能使資產增長速度最快。
2.除非你有100%的把握，永遠不要投入全部的資金。這個前提是你有能力客觀評估自己的勝率。人類的樂觀主義總是高估取勝的概率，低估失敗的可能。像1997年俄羅斯政府破產長期資本公司折戟俄羅斯，2020年的新冠疫情全球大流行，導致美國股市多次熔斷，都是始料未及。不知道的風險才是風險。這條結論告訴我們，永遠不要ALL IN，一定要盡可能長時間的留在遊戲裏，要比賽誰活得長這條結論告訴我們，永遠不要ALL IN，一定要盡可能長時間的留在遊戲裏，要比賽誰活得長比賽誰活得久，才有機會見識複利的奇跡。(此條引自雪球，作者：推土機前撿硬幣)
3.如果期望收益(bp-q)為負，則不應下注。在期望收益為負時，不應賭氣，應該放棄下注。這條告訴我們要放棄那些雞肋似的機會，專注於期望收益為正的機會，期望收益為正的機會才最大可能為我們賺到錢。(此條引自雪球，作者：推土機前撿硬幣)
4.如果期望收益為正，則應重倉下注，下注足夠的比例，使收益最大化。這條結論告訴我們要做好倉位管理的重要性。該下重注時一定要下重注，這樣才能使長期收益最大化。當你看好一個機會，然後，才投入總倉位的5%，將來必定後悔不及。(此條引自雪球，作者：推土機前撿硬幣)
再說SAR有時候靈感來的時候就要及時把握，迅速的將自己的想法轉化為代碼。就說今天突然想探究下SAR，結果打亂了原有計畫，全身心總結了過去一些腳本，併發布了sar_ta庫。
常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動，故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。
SAR具有兩層含義：
一是“Stop”，即停損、止損之意，這就要求投資者在買賣某個股票之前，先要設定一個止損價位，以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的，它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險，又不會錯失賺取更大收益的機會，是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測，而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同，如果止損位設的過高，就可能出現股票在其調整回落時賣出，而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢，錯失了賺取更大利潤的機會，反之，止損位定的過低，就根本起不到控制風險的作用。因此，如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的，而SAR指標在這方面有其獨到的功能。
二是“Reverse”，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。
與其他技術指標相比，SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用，簡單易操做：
1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時，投資者可一路持幣觀望，直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時，才可考慮是否買入股票。
2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時，投資者可一路持股待漲，直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時，才去考慮是否賣出股票。
3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能，其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時，不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票，是否虧損，投資者都應及時買入股票，持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時，不管投資者以前是在什麼價位買入股票，是否贏利，投資者都應及時賣出股票，持幣觀望。
Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR，方便記為“武仙座SAR”，優化它的第一目標是需要更接近價格走勢，其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比，紅色是武仙座，藍色是TradingView內置的SAR。
常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式，隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動，故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。
SAR具有兩層含義：
一是“Stop”，即停損、止損之意，這就要求投資者在買賣某個股票之前，先要設定一個止損價位，以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的，它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險，又不會錯失賺取更大收益的機會，是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測，而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同，如果止損位設的過高，就可能出現股票在其調整回落時賣出，而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢，錯失了賺取更大利潤的機會，反之，止損位定的過低，就根本起不到控制風險的作用。因此，如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的，而SAR指標在這方面有其獨到的功能。
二是“Reverse”，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。
與其他技術指標相比，SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用，簡單易操做：
1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時，投資者可一路持幣觀望，直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時，才可考慮是否買入股票。
2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時，投資者可一路持股待漲，直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時，才去考慮是否賣出股票。
3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能，其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時，不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票，是否虧損，投資者都應及時買入股票，持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時，不管投資者以前是在什麼價位買入股票，是否贏利，投資者都應及時賣出股票，持幣觀望。
Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR，方便記為“武仙座SAR”，優化它的第一目標是需要更接近價格走勢，其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比，紅色是武仙座，藍色是TradingView內置的SAR。
SZSE:159949 創業板50 行情來自TradingView
另外一個，我自認為優化比較好的是Taurus SAR，記為“金牛座”SAR，相比之下更注重對於擾動信號的濾波。對比如下，黃色為金牛座，藍色為TradingView內置經典SAR。
SZSE：159949 創業板50行情來自TradingView
SAR對於價格走勢判斷標準主要是：
1、當股票股價從SAR曲線下方開始向上突破SAR曲線時，為買入信號，預示著股價一輪上升行情可能展開，投資者應迅速及時地買進股票。
2、當股票股價向上突破SAR曲線後繼續向上運動而SAR曲線也同時向上運動時，表明股價的上漲趨勢已經形成，SAR曲線對股價構成強勁的支撐，投資者應堅決持股待漲或逢低加碼買進股票。
3、當股票股價從SAR曲線上方開始向下突破SAR曲線時，為賣出信號，預示著股價一輪下跌行情可能展開，投資者應迅速及時地賣出股票。
4、當股票股價向下突破SAR曲線後繼續向下運動而SAR曲線也同時向下運動，表明股價的下跌趨勢已經形成，SAR曲線對股價構成巨大的壓力，投資者應堅決持幣觀望或逢高減倉。
當然，上述只是經典的觀點，在一個綜合的量化系統裏，SAR只是良好的功能模組，仍需要與其它因數進行共振對行情進行判斷。
sar_ta是一個不純粹的sar_ta庫
初衷是為了對比各種類似SAR的性能，以便篩選更好的策略因數。結果發現事實上純粹的SAR技術變種非常少。但是，有很多類SAR技術早已應運而生。所以，這個庫還包括了，Gann Hilo activator， Chandelier Exit這些少見，但是效果不錯的類似技術指標。
我最後還是決定把這個庫開源，以方便更多人來學習和交流類SAR技術。對於能給我提供一定幫助社區成員，我在sar_ta庫發佈頁面明確寫了一些激勵措施，既能活躍氣氛，又能互惠互利。
大道至簡：六分儀座策略回測框架正式發佈技術指標和策略進行回測是瞭解一個量化策略最常見的方法。但是，對於很多量化工具回測繁複的配置和適配工作，讓很多並不瞭解代碼的交易者望而生畏。況且雖然我寫了不少的策略，仍舊對於回測配置和編寫效率並不十分的滿意。所以，我一直思索如何搭建一套能夠快速簡單評估任何一個具有“買賣點”指標回測性能的回測框架，也就是“傻瓜式的回測工具”。性能要求要穩定，操作要簡單方便，最好就是"複製"，“黏貼”，“點幾下滑鼠”就可以完成一個新指標的快速回測和評估。
回測框架構思
幸運的是，最近我意識到TradingView提供了“Indicator on Indicator”的功能，這簡直是做“熱插拔”回測的完美基礎。我的基本構思就是採用雙層設計。第一層為需要嵌入的技術指標信號源，只用來提供自定義策略的買賣信號；第二層為交易系統，用於接收第一層的輸出信號，並且以統一的規範，進行信號篩選濾波，止盈，止損，繪製買賣信號和成本線，定義和發送自定義的買賣告警消息到手機，社交軟體或者交易介面上。總的來說，這個雙層設計是“一死一活”的靈活搭配，可以滿足大多數交易者要快速評估某個技術指標性能需求。這裏第一層是靈活的，用戶按照我的範本插入自己的策略代碼，就可以繪製買賣信號和輸出到第二層。第二層是固定死的，整體框架固化保證了交易系統的穩定性，統一性，方便以相同的條件對比不同或者相似的策略，最終將所有的交易信號繪製在圖表上上，並且輸出策略回測報告。這個回測框架需要自定義指標作為第一層和第二層交易策略控制層同時工作，才能夠實現回測的功能。第一層能夠單獨顯示運行，而第二層不能夠獨立使用，必須依賴第一層運行。
雙層架構的主要功能
圖表先導入第一層。第一層："{Sextan} Your Indicator Source", 腳本提供個性化策略輸入的範本，而信號和定義介面保證了和第二層的完全相容，只要你按照格式進行輸入，就一定能夠在第二層的回測框架中穩定地進行回測。第一層的這個腳本也相對簡單：在突出顯示的自定義腳本區域輸入你的腳本，保證最終的買賣信號 long = bool condition, short = bool condition後，就認為完成了第一層的設計工作。將其輸入到TradingView的PINE腳本編輯器保存並添加到圖表，可以在副圖上看到以黃色（買），紫色（賣）的脈衝序列，對應主圖，可以主觀判斷策略的買賣點品質好壞。
圖表導入第二層。第二層："{Sextan} PINEv4 Sextans Backtest Framework". 這個腳本就是標準化的交易系統策略執行和告警，用於生成策略回測最終的報告和我自定義的一些覺得有用的關鍵指標，例如：勝率，賠率，贏面，凱利比例，根據凱利公式評估止盈和止損門限值，交易頻率等。要使用第二層，首先將其加載到TraingView圖表中，這時圖表上不會顯示任何標記，因為你還沒有指定任何策略源信號，點擊"{Sextan} PINEv4 Sextans BTFW" 標題邊上齒輪狀設置按鈕，就可以打開回測設置，第一項就是選擇你的自定義策略源。因為上一步我們已經將策略源添加到了圖表中，所以，你可以很容易的在列表最下麵發現一個選項"{Sextan} Your Indicator Source: Signal",這就是我們需要的策略源輸入，選擇並確定，就可以在主圖上看到各種標記，並且快速生成回測收益圖和回測報告列表了，你可以生成檔，並下載回測報告到本地。你也可以在回測圖表介面點擊齒輪，對回測的一些條件進行自定義設置，這些包括：初始資金數量，貨幣類型，每次下單百分比，金字塔加倉數量，傭金手續費，滑點等配置。注意：在介面對話框中的配置會覆蓋回測腳本中的代碼實現的相同配置。
在第一層和第二層建立聯繫共同工作後如何讀圖呢？第一層："{Sextan} Your Indicator Source", 這個腳本的輸出就是黃色和紫色的脈衝值，黃色+1表示買，紫色-1表示賣。
第二層：PINEv4 Sextans Backtest Framework". 這個腳本輸出有些複雜，畢竟是整個交易系統，資訊量很大：
1. 藍紅字箭頭。藍色向上箭頭表示做多， 紅色向下箭頭表示做空，紫色箭頭末端有橫杠的表示止盈或者止損退出。
2. 紅綠線。這是策略的持倉成本線，綠色表示多頭持倉成本，紅色表示空頭持倉成本。成本線是連續的實線和價格走勢比較接近。
3. 綠黃做多止盈止損區域和綠黃做多止盈止損叉叉。一旦多頭持倉，就有止盈止損的條件單，綠色橫線為做多止盈比例線，黃色為做多止損比例線；綠色叉叉表示做多止盈價位，黃色叉叉表示做多止損價位。值得注意的是，叉叉和線不一定在一起。因為演算法優化，對於強勢的行情，止盈會發生在突破止盈線後，直到價格回落時候再止盈。
4. 紫紅做空止盈止損區域和紫紅做空止損叉叉。一旦空頭持倉，就有止盈止損條件單，紅色為做空止盈比例線，紫色為做空止損比例線；紅色叉叉表示做空止盈價位， 紫色叉叉表示做空止損價位。
5. 除了以上標識，還有文字和數字表示做多和做空的盈虧數值。"L"表示做多；“S”表示做空；“XL”表示平多；“XS”表示平空。
第一層自定義指標模組非常簡單，代碼如下，只要替換相關部分即可快速評估這個指標的回測性能。
TradingView策略測試器面板：
1. 概覽圖是將所有回測期間藍色（收益）和紅色（虧損）曲線繪製在一起表示的直觀圖表，並且注有：淨利潤絕對值和百分比，所有已經平倉的數量，勝率，盈利因數， 最大交易虧損，平均交易盈虧絕對值和比例，全部交易的平均持倉K線根數。
2. 另外一個就是績效總結。這是以列表形式展現回測所有做多，做空統計指標，例如：淨利潤，毛利潤，夏普比率，最大持倉，傭金，盈虧次數等。
3. 最後是交易清單是以交易序號為索引的表格，展現了信號方向，日期時間，價格，盈虧，累計盈虧，最大交易獲利，交易虧損等數值。
這只是這個模式的開始，我會不斷優化第二層的交易系統，歡迎提供各種優化回饋和建議，對於有價值的回饋，我願意提供L4/L5免費訂閱許可權的獎勵。
Tradingview 實現斐波那契變盤時間演算法相信很多交易者一定都對斐波那契數列並不陌生，斐波拉契數列在實戰中我們也運用斐波拉契數列去預判市場某個重要的階段變盤時間點發生方向變化的概率，在市場分析方法中，斐波那契數列頻頻出現。
市場的價格走勢是週期輪回的，時間週期是股價漲跌的奧秘，在週期迴圈理論中，無論如何尋找變盤點，斐波那契數列都是各種重要分析的基礎之一，也被稱為“神奇數字”或“斐波拉契週期”。 這裏就涉及到了斐波那契數列概念。
斐波那契數列（Fibonacci Sequence），是數學家列昂納多·斐波那契（Leonardo da Fibonacci）以兔子繁殖為例子而引入的一個揭示自然規律的數列：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……從該數列的第三項數字開始，每個數字等於前兩個相鄰數字之和。斐波那契數列中相鄰兩項之商接近黃金分割數0.618， “神奇數字” 因此得名。
Tradingview裏如何調出斐波拉契週期線，具體操作如下。
打開圖示後，選擇左側“繪圖工具欄”中選擇自上而下第三個工具抽屜中的“斐波那契時區”，點擊這個圖示後，從高點或低點拉出斐波拉契週期，從圖表中就可以看到在交易日的數列中能預判出大概的變盤節點。雖然何技術分析都不能精確預測行情，但是通過對斐波拉契週期線的研究，股價高低點有時並不完全正好在這些週期線內，但前後差距大致到2-5日左右。實際交易中不能傻傻地等待週期上的數值出現，一定要配合當時大週期的市場環境、市場情緒、量能狀態、宏觀政策等因素去綜合分析，以尋找到大概率存在的時間窗口。
我將斐氏數列在上證指數日線行情中畫出，將前期高點02/18/2022作為斐波那契數列的起點，終點繪製在距離起點一定週期的高點或低點上。這個距離的選擇標準就是讓後續的的斐波那契週期線有更多地恰好落在歷史的高點或低點上，數量越多，繪製週期線的有效性就越高。可以看出採用這種方法繪圖中3日變盤 (06/09/2021) 後行情開始下跌，5日變盤線 (08/19/2021) 後行情開始上漲，8日變盤線 (12/31/2021) 再度變盤殺跌。這就說明有3條斐波那契週期線對這個週期線的有效性進行了確認。本人採用的規則是當有效確認的週期線數量大於等於3時候，我才會認可斐波那契週期線是繪製成功的。
SSE:000001 行情來自Tradingview
然後我再圖表週期調整為周線行情，原有的日線變盤線，會以周為單位進行顯示，在大週期中觀察斐氏數列，當日線和周線行情比較接近的時候，說明在多級別上測試的變盤有效性得到了進一步的確認。所以採用MTF測試下斐氏數列對變盤點的預測是否依然準確有效是對斐波那契週期線繪製有效性進行確認是很有效的方法。考慮到實際情況，在大週期上會允許+0 或 +1的誤差，因為大週期的解析度比較大，區分度差導致的，這個我們應該予以容忍。
SSE:000001 行情來自Tradingview
那麼肯定會有人問，這個繪製斐波那契週期線的工作是否可以通過PINE V5的腳本進行實現呢？ 我的答案是肯定的。通常手動繪製斐波那契週期比較耗費精力。我在此試探性地實現了一個自動繪製斐波那契時間窗口的技術指標。它可以自動對歷史價格的高低點進行定位，並且進行計數，當計數器顯示的週期為斐波那契數字的時候會通過黃色的背景色進行高亮提示，並且標注出所在斐波那契數字的值。但是演算法判斷仍然存在一定的弊端，畢竟人工的匹配精度會更高些。這個腳本我命名為 L1 Fibonacci Counter （斐波那契計數器），採用了blackcat1402/pandas_ta 庫的函數進行設計，源代碼如下：
演算法繪圖和手工繪圖效果對比：
總結：
1、斐波那契數列是自然規律，在這些數字附近的交易日，市場比較容易發生變盤。
2、在小週期裏繪製斐波那契週期線時候需要歷史數據進行確認，當越多的高低點恰好落在斐波那契數列數字上的時候，繪製的有效性越高。
3、大週期和小週期共振的話，變盤的可靠性非常高，但是因為大週期解析度的問題可以考慮+1的誤差容忍度。
4、斐波那契變盤點不提供精確的買賣點，其性能在小週期並不可靠，在大週期有一定規律，但是實際中仍需要結合市場走勢、市場情緒，其他技術指標、量能等要素，對變盤可靠性進行確認。
如何利用pandas_ta庫構建日內短線策略R-Breaker今天是2022的第一天，我在這裏祝各位朋友在新的一年裏交易順利，帳戶翻倍盈利。
我之所以寫這篇文章並不是為了單純的介紹R-Breaker策略本身。我想很多朋友可能已經使用過該策略進行日內短線交易操作了。而我希望通過這個案例介紹如何使用我剛剛發佈的pandas_ta庫進行指標和策略設計。
很多熟悉Python的朋友可能會發現：pandas_ta庫不是Python的開源庫麼？怎麼會直接用到Tradingview裏面呢？事實上，我花了一些時間和精力把Python版本的pandas_ta庫檔轉換為Tradingview的Pine v5腳本，並且利用v5 最新發佈的庫功能，將多數函數進行了封裝。
pandas_ta 庫是包含可在 Pine 指標、策略或其他庫中重用的函數的公開庫檔。 它們對於定義常用函數很有用，因此它們的源代碼不必包含在每個需要它們的腳本中。pandas_ta 庫是公開且開源的Pine腳本庫，因此它在另一個腳本中引用。實際上根據Tradingview的發佈政策，所有庫都必須是開源發佈的，才能被公開引用。 換句話說，公共腳本只能使用公共庫，並且必須是開源的。 Pine編輯器中保存的私有腳本或個人腳本可以使用公共或私有庫。 一個庫可以使用其他庫，甚至是它自己的先前版本 (Tradingview要求在import引用時必須注明庫的版本號)。
如果要使用pandas_ta庫，是通過 import 語句，按照如下格式完成的：
import //
import <用戶名>/<庫名>/<庫版本>
其中，// 路徑將唯一標識庫。 必須明確指定。 為了保證使用庫的腳本的可靠性，沒有辦法自動使用庫的最新版本。 每次庫的作者更新時，其版本號都會增加。 如果您打算使用庫的最新版本，則需要在 import 語句中更新 值。as 部分是可選的。 使用時，它定義將引用庫函數的命名空間。 例如，如果您像我們在下面的示例中那樣使用 allTime 別名導入一個庫，您將將該庫的函數稱為 allTime.()。 當沒有定義別名時，庫的名稱成為它的命名空間。要使用panadas_ta庫，我們的腳本將需要一個 import 語句：
import blackcat1402/pandas_ta/2 as pta
以上是對Tradingview庫的使用方法介紹，下麵我來說下日內短線策略R-Breaker的實現。
R-Breaker策略， 是一種短線日內交易策略，它結合了趨勢和反轉兩種交易方式。 High、Close、Low PreClose分別為當前K線最高價、當前K線收盤價，當前K線最低價和昨日收盤價。通過這些價格可以定一個軸樞價格（Pivot Point），中國很多人也將其從稱為“口袋支點”。 有了“口袋支點”，我們就可以計算買入賣出的支撐位和阻力位，它們分別是：
- 突破買入價 = 觀察賣出價 + 0.25 * (觀察賣出價 – 觀察買入價)
- 觀察賣出價 = High + 0.35 * (Close – Low)
- 反轉賣出價 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * Low
- 反轉買入價 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * High
- 觀察買入價 = Low – 0.35 * (High – Close)
- 突破賣出價 = 觀察買入價 – 0.25 * (觀察賣出價 – 觀察買入價)
R-Breaker交易策略
- 1) 當日內最高價超過觀察賣出價後，盤中價格出現回落，且進一步跌破反轉賣出價構成的支撐線時，採取反轉策略，即在該點位（反手、開倉）做空；
- 2) 當日內最低價低於觀察買入價後，盤中價格出現反彈，且進一步超過反轉買入價構成的阻力線時，採取反轉策略，即在該點位（反手、開倉）做多；
- 3) 在空倉的情況下，如果盤中價格超過突破買入價，則採取趨勢策略，即在該點位開倉做多；
- 4) 在空倉的情況下，如果盤中價格跌破突破賣出價，則採取趨勢策略，即在該點位開倉做空。
R-Breaker指標用法
- 一般用在分鐘週期等短週期上（我一般用在30分鐘和1小時週期上，兼顧回應速度和穩定性），或者股性較強的T+0品種。
- 最好根據量價、大盤、板塊等其他指標進行雙重驗證。
- 綠色B標籤為做多預警和買入。
- 紅色S標籤為做空預警和賣出。
使用pandas_ta庫檔構建R-Breaker
在腳本編寫開頭需要使用import導入pandas_ta庫，如下：
//@version=5
indicator(" L2 Intraday R-Breaker Indicator", overlay = true)
import blackcat1402/pandas_ta/2 as pta
將pandas_ta庫命名為pta後，在後續引用其中的函數時候需要以"pta."作為首碼，例如：
preclose = callsec(syminfo.tickerid, "D", close, false)
nn = ta.barssince(dayofmonth!=pta.xrf(dayofmonth,1))+1
hh = pta.xrf(pta.xhh(high,nn),nn)
ll = pta.xrf(pta.xll(low,nn),nn)
以上本別用過pta.xrf, pta.xll, pta.xhh對pandas_ta庫中的函數進行引用。
綜上所述，這就是教程的全部內容，tradingview庫的使用還是非常方便的，能夠大大提高編碼效率，集中在核心策略的開發上。
鯨魚出海，不再無聲：傾聽波浪和鯨魚的動態告警吧！本教程適用於 (blackcat) L5 Whales Jump Out of Ocean X 指標。這是一個基於Tradingview的Invite-Only指標。通過增加動態資訊的告警信號，在Tradingview的付費帳戶可以設置30~400個標的跟蹤信號。一旦發現主力異動，Tradingview告警系統就會按照您的配置將告警資訊發送到手機、App或者郵箱當中進行提醒。
我之所以增加這個功能是@azrultebi, 於2021-04-12提出為這個指標增加告警功能的需求。具體需求是:
1.做空鯨魚和做多鯨魚出海時候可以發送告警資訊。
2.斐波那契時間視窗提示頂底區域時候發送告警資訊。
3.做多波浪（推動浪）和做空波浪（修正浪）開始時候發送告警信號。
鯨魚出海告警信號
對於鯨魚告警信號，功能定義比較直觀。做空鯨魚出現時候的第一根黃柱子開始做空，在之後出現的第一根綠柱子平掉空倉；同理，做多鯨魚出現時候的第一根紫柱子開始做多，在之後出現的第一根紅柱子平掉多倉。因此，對於鯨魚信號一共有4個告警，分別是鯨魚做空（Whale SHORT, S+）,鯨魚做多(Whale LONG, L+), 鯨魚平空倉(Whale XSHORT, XS+) 和鯨魚平多倉 (Whale XLONG, XL+)。 這四個信號比較可靠，在使用時儘量使用在大於等於1小時時間週期。時間週期越大，信號越穩定。這個告警信號觸發頻率為最新K線中的第一個函式呼叫觸發告警。
多空波浪告警信號
對於波浪告警信號，定義多空反轉的界限比較模糊，我採用了John Ehlers的濾波技術對波浪進行了數位信號處理，濾除了很多雜訊信號，並且保證其延時在1~2根K線之內。然而，對於盤整行情，仍舊很難進行濾波。這個操作的難點就在於一些很好的買賣點就是在盤整行情中誕生的。我曾經嘗試添加用Chop Index Filter進行濾波，但是發現一些買賣點也會被濾除掉從而損失掉利潤。所以，我放棄了盤整濾波機制。直接通過濾波後的均線金叉和死叉產生波浪的進入信號。根據艾略特波浪理論定義，推進浪是做多的波浪，進入信號為Wave LONG，L；同理，修正浪是做空的波浪，進入信號為 Wave SHORT，S。值得注意的是，波浪告警並沒有平倉信號產生。所以，波浪告警只有兩個信號：做多和做空。波浪多空信號和鯨魚多空信號相比，主要是市場的趨勢力度和確定性上的差別。顯然，鯨魚信號在趨勢力度和確定性上要強於波浪信號，所以，在下單時，訂單大小和倉位元控制可以依此進行定義。波浪信號，輕倉試探；鯨魚信號，半倉跟進或重倉出擊。
斐波那契時間視窗告警信號
對於斐波那契時間視窗的“支援”或“阻力”信號，我沒有在此處添加告警，因為它們是模糊的並且不適合作為精確的買賣點信號。
如何添加告警
此腳本中的告警使用“ alert（）”函數，該函數允許在告警觸發時生成完全動態的消息。 要創建新告警，請執行以下操作：使用圖表的“創建告警”對話方塊為腳本創建一個告警，然後選擇一種告警類型，包括“ alert（）函式呼叫”。
告警消息格式如下：
"
Symbol: BINANCE:DOGEUSDT,
Whale LONG (L+),
Price: 0.592
"
此格式從指標自動生成，除告警基本配置外，您無需設置任何輸入參數。
如果您不熟悉Tradingview告警機制，建議您閱讀Tradingview手冊和博客，連結如下：
（1）如何設置告警，https：//www.tradingview.com/support/solutions/43000595315-how-to-set-up-alerts/
（2）我們的新告警允許動態消息，https：//www.tradingview.com/blog/zh-CN/our-new-alerts-allow-for-dynamic-messages-22588/
這裡波浪無聲，鯨魚出海，您準備好衝浪了嗎？b]鯨魚和大資金跟蹤指標
我一直致力於開發如何跟蹤主力資金的技術指標。在我發佈的開源指標裡，您可以搜索關鍵字“Banker”和“Whale”找到並使用這些指標。經過三年的開發和努力，我將主力做多，主力做空的數學模型和獨特的斐波那契時空指標完美結合在一起，這就是今天要介紹的”L5 Whales Jump Out of Ocean X”技術指標。首先，我要聲明使用這個指標的三個前提。
1. 這個指標不是開源指標，是基於Tradingview的Invite-Only指標。需要通過使用TradingView Coin或者加密貨幣兌換使用權利。我本人強烈建議更多人使用我發佈的免費的開源指標。這個L5級別的指標只針對或適合有強烈意願使用它並不介意閉源的TradingView社區成員。
2. ”L5 Whales Jump Out of Ocean X”技術指標僅僅適合自由交易（discretionary trading），並不支援自動交易策略和告警（Automatic Trading System/Bots）。有意願使用者應該提前知道這個指標的使用範圍，並自行確定它是否適合自己的情況再決定是否兌換使用權。
3.請記住，您不能將交易決策的全部責任委託給該指標，我希望您能夠做到這一點，因為要成為一名成功的交易者，需要比訪問此腳本更多的交易知識、技能以及實戰經驗。
這個技術指標引入了三個獨立的判斷標準。它們分別是鯨魚和波浪，斐波那契時間視窗 和 動態斐波那契空間壓力和支撐。鯨魚和波浪基於我獨特均線技術的banker fund/ whale behavior modeling。斐波那契時間和空間指標是我對傳統同類指標進行了獨一無二的改進使它們更加強大。
適用場景
這個指標基本上適用於所有市場，但是需要交易者選擇最合適的交易對進行操作。這個指標使用於多週期。因為越小的週期資料越不穩定，越大的週期斐波那契時空指標越穩定。本人使用這個指標用於加密貨幣、大宗商品、外匯和本地股票基金的操作當中。當這個指標和日本蠟燭圖的K線組合結合時，往往會產生品質較高的信號，所以我建議使用該指標的人最好具備日本蠟燭圖的基本知識以便更好的使用這個指標。
做多鯨魚和做空鯨魚
為了判斷大資金的多空力量對比，我分別定義了鯨魚（Whales）和波浪（Waves）。鯨魚分為兩種：做多鯨魚（紫紅柱子）和做空鯨魚（黃綠柱子）。與此呼應的是，波浪也分為兩種：做多波浪（紫紅面積）和 做空波浪 （黃綠面積）。顏色主要是用於區分是推進浪還是修正浪（如果您接觸過艾略特波浪理論對這個概念就比較清楚了）。 做多的鯨魚和波浪紫色代表推進浪，紅色代表修正浪；做空的鯨魚和波浪黃色代表推進浪，綠色代表修正浪。因為模型的行為確實和自然界鯨魚跳出大海激起波浪的現象很接近，故此命名。使用時，需要注意多空波浪的幅度以及兩者對比。例如：如果空浪幅度逐步高過多浪直到一個特定的程度就會出現做空鯨魚，也就是說做空鯨魚出海了激出了做空的波浪。這是是做空的好時機直至黃柱子變為綠柱子（推動浪變為修正浪）。一旦綠柱子出現，就是平倉空倉的時機。做多情況同理。
做多波浪和做空波浪
做多鯨魚和做空鯨魚用於跟蹤大資金的買賣情況。當大資金沒有動作的是否如何判斷呢？這就是採用波浪情況進行觀測。沒有鯨魚出現的時候請觀察波浪是做多波浪佔優勢還是做空波浪佔優勢。做多波浪推進浪採用紫色表示，修正浪用紅色表示；做空波浪推進浪用黃色表示，修正浪用綠色表示。這個指標的波浪特性除了進行普通情況的多空力量對比外，還以預測是否鯨魚要出現？在鯨魚出海之前，海面上的波浪會出現較大波動。這種現象同樣出現在這個指標當中。只要有大資金開始採取行動，一定會在波浪上有所體現，這個現象可以預測大資金動向。例如：當做多波浪逐漸超越做空波浪，並且持續上漲，以至於超越了以往正常水準的時候，這就有可能預示這鯨魚要出海了。
斐波那契時窗背景色
斐波那契時間窗口是個提示階段性價格位置的指標。它的原理是在時間軸上判斷當前K線出現在回退時間週期為斐波那契數位時候的次數。當前K線如果在歷史資料中，多次與以斐波那契數位會退的週期的價格高點或價格低點重合，並且次數超過一個特定的閾值，我就認定當前K線處在斐波那契時間週期上，通常是多空反轉附近的時間點。這個指標原理完全依賴於時間和歷史的價格高低點，是個獨立於價格趨勢和量能的技術指標。將其與鯨魚-波浪結合可以有效提高信號品質。一旦共振發生，信號可靠度也會得到提升。斐波那契時間窗口的表現形式為指標背景顏色。當斐波那契時間視窗指示當前K線在時間上為一個潛在價格最低點時候，背景顏色為綠色；當斐波那契時間視窗指示當前K線在時間上為一個潛在的最高點時候，背景顏色為紅色。
斐波那契空間箭頭
目前在社區裡面有很多斐波那契回撤相關的技術指標。斐波那契回撤指標的基本配置是水平線，指示可能在何處出現的支撐位和阻力壓力位。 它們基於斐波那契數數列和黃金分割比例。 每個級別都與一個黃金分割百分比相關聯。 黃金分割百分比代表著是價格從頂點或底點已回撤的先前動作的比例。 典型的斐波那契回撤水準為23.6％，38.2％，61.8％和78.6％。另外， 雖然不是正式的斐波那契比率，但也使用了50％這個強力的支撐和壓力位。
但是，在 ”L5 Whales Jump Out of Ocean X”指標中 則採用了比傳統斐波那契回撤更加智慧的方式。首先，我的這個斐波那契回撤是動態配置回退週期和自我調整的。斐波那契回撤位置通過顏色亮度不同的上下箭頭進行動態表示（您如果習慣用傳統的斐波那契回撤指標，可能需要適應一下這種新模式）。也就是說您不需要配置一個固定長度的回退週期來尋找高低點。它將自己將多個短、中、長週期（在一個大週期上限內，統計的子週期仍舊不是固定數值）的斐波那契回撤結果進行統計。如果在這個統計結果中有很多次當前K先都落在多個短期、中期和長期歷史資料的斐波那契關鍵回撤位置上，會顯示色度較強的箭頭（最亮）。相反，如果只有少數幾次統計被擊中，則色度較弱的箭頭（最暗）。這些箭頭被動態的部署在鯨魚和波浪的震盪器上，並且以“SUP”表示支撐位，“RES”表示壓力位，“*SUP”表示預備信號，後續會出現支撐位，“*RES”表示預備信號，後續會出現壓力位。
特別說明 ：因為Tradingview在伺服器端為了節省資源會限制標籤(Label)使用的數量，這導致不是所有歷史資料都會出現動態的斐波那契回撤箭頭標誌。而是，只在最新資料回退有限週期上進行斐波那契箭頭顯示。
預備信號X
這個指標另一個比較大的特點是提供支撐和阻力位元的預備信號。請注意：預備信號並不是支撐或阻力位元的信號，它們只是比較早期的提示您，後面1根K線或幾根K線會觸碰到歷史資料的支撐和阻力位元上。所以不用緊張，最好是看到價格觸碰或突破支撐和阻力位元後面的狀態再做決策。預備信號在指標中採用叉“×”表示。如果預備信號是紅色“×”並且顯示“*RES”，這個預備信號的市場含義是後面價格可能會觸碰到歷史阻力位上； 如果預備信號是綠色“×”並且顯示“*SUP”，這個預備信號的市場含義是後面價格可能會觸碰到歷史支撐位上。最後，預備信號不會隨指標的數值波動，它們只會出現在零軸上。
多級別觀察
這個指標適用於多個週期，一般來說多個週期進行觀察有利於確定信號是否可靠。可以採用Tradingview的圖表同時關注兩個週期級別，典型的是週期倍數為4~6倍。例如：如果您的操作級別是1H，那麼可以同時留意4H上圖示上的趨勢變化。這有助於不被當前級別的細微波動所影響，作出正確的決策。
