突破下降趨勢線 止損17670 頭肩頂滿足位置 止盈17175、17055、16925 與Fib支撐幾乎重疊 0.382(17164)、0.5(16937)
有沒有今天(1/2)被大盤黑K打到的人呢? 今天是2024年1月2號,台灣大盤跟大家開了個玩笑,新年直接來一根大黑K,彷彿要大家皮繃緊一點... 是不是常常會被這種突然反轉破低的空方行情停損掉呢? 以前我也會被這種行情嚇到,但經過好幾年實戰,現在我已經比較能夠對其免疫了, 實際上要怎麼做呢? 用程式交易的視角來說的話,答案是 : 多策略 我運作中的程式模組約有10個左右, 有一支長波段策略在12/26進多單、另外一支策略在12/28進空單 兩者都是進場一口多單與一口空單,所以帳戶部位是沒有部位的狀態 因此今天這根大黑K,對權益數沒有影響, 大盤與其他交易者在賠錢時,我的帳戶是零損失 ! 這就是程式交易者如何利用多策略的方式創造超額報酬... 如何建構多策略組合的方式...
TAIFEX:TXFZ2023 夜盤日線緩慢突破SSL, 但在下方向有個FVG未被填補, 在五周上漲k線後,下周可能會有個回調,下周偏見看跌, 需要觀察日k是否有 po3 的下跌形態。若否,則放棄短線看空偏見
現在覺得很痛苦,如果未來一樣廢,痛苦就不會改變; 未來成功了,現在的痛苦,就是墊腳石,而不是絆腳石。 最近有一位新來的朋友,年紀算小,在交易上遇到了一些痛苦的經歷。 他去外面租了加密貨幣的交易機器人,一年下來虧了80w... 不知所措的他,無意間看到我有分享程式交易的觀念,所以來找我請益,同時也給他一點安慰。 跟他說了不少主觀與程式的觀念 及 給他過來人的意見,畢竟我也是曾經因為交易破過產的人...Orz 金融市場,是極度不穩定的市場,要在一個極度不穩定的環境,取得穩定的利潤,本身就是有難度的。 我認為難的不是在交易方法本身,而是市場波動非常容易引起人性與情緒的波動。 或許不能用"人性本賤"來形容在交易市場賠錢的情形,但要在金融市場獲利, 只有做到一般人做不到的"自律"才有可能...
當看到外界有人po賺錢的單子時,一昧的覺得好厲害,代表你看的不夠仔細。 賺錢,不能完全代表強,你得更深入去看。 像 TAIFEX:TXF1! 這陣子的行情,你只需要抱著多單不動,就行了,沒有難度。 一段漲勢,比的只是誰壓的大,就能賺到更多。 如果還沒認知到風險的新手,All-in進去壓,賺到1000%,你會認為他是贏家嗎? 我認為短期內是,但長期未必。 期望值 = (贏的點數 * 勝率) - (輸的點數 * 敗率) 我認為後面是遠重要於前面的,也是技術之所在,講白一點, 守成比賺錢重要 。 守的住的人,才有資格是贏家,否則就不會有這麼多交易者跳樓的故事了。 如何評斷一個交易者守不守的住? 那就是看盤是不好做的時候,績效如何。 有幾個指標,能夠衡量 : Sharp Ratio ...
想要踏入程式交易領域的朋友,一定要意識到一點 : 電腦是非常死板的,不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。 交易是面對金融市場,有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。 機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來, 想一想,合理嗎? 電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢,也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。 過去賺錢,當然重要,至少代表策略過去是賺錢的; 但是很多人卻用錯誤的方式來開發 -...
近期台指持續盤整, 如果這邊不繼續上攻,會比較尷尬,可能又會走回區間盤整。 這邊的位置也是偏區間中間,按照經驗上沖下洗的可能性高。 我的程式單這段時間也是賺賺賠賠,但對於順勢基底而言,小賠都還是可以接受的範圍。 如果要提升績效,有幾種選擇 : 多商品 -> 海期、股票...等等 多方法 -> 主觀做逆勢、配合長期投、當沖...等等 像我,就是都做,海期程式交易是我現在著重開發的部分, 希望未來能有平滑績效的效果。 歡迎各同好交流 !
123法則全部滿足 空方確立 不再創高 過前低 突破趨勢線 區間突破後暫時也形成空方區間 需要關注空方延續性是否保持 目前沒有接刀的本錢 個股上去找出技術面&基本面都符合邏輯的個股去做多
繼前一篇提到在金融的世界,完整敘述風險的指標是波動, 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標,例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下, 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度,是的,風險等於不確定性,具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩,數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是,Sharp Ratio的分母所使用的波動度,是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆,就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即,今天賺的多一點或快一點,也會使得Sharp Ratio數值降低, 但人性上,比較不會因為賺的多一點就失控...
"怎麼具體形容風險?" 可以停一下,想想這個問題... 大部分的人,包含以前的我,首先想到的是賠錢,風險就是可能會賠錢。 當然,賠錢的可能性當然是很大的風險之一,但除此之外呢? 風險只有賠錢這麼簡單而已嗎? 其中還忽略了很重要的一點。 假設現在有兩條賺錢的路徑,第10天的時後,都會是賺10元的結果。 A : 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> ... B : 5 -> -4 -> 2 -> 1 -> -3 -> ... 請問哪一條風險比較大? 答案是B 如果有一個策略每天固定都賺1元,反應快一點的人第一個想法就是All -...
這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪,有看之前分析又看得懂的人,應該會知道我想提示什麼。 在現行狀況不變的情況下,用一樣的方法去做即可。 根據客觀的盤面去修正自己的計劃,才能走得長久。 之前在 的最後 寫到還保有一些空單,看能跑到哪。 那些在9/11停利出場,並在9/12小量試空,今天已達停損值,停損出場。 這兩筆交易可以說是小輸大贏,贏1731點、輸141點,共贏1590點。 (小台79,500 / 大台318,000) 關鍵在押注的大小。 為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小...
今天我的規劃比較頃向收縮空間 16562-16406間跑 除非出量 長紅突破才會直上640 目前量縮 破452多單請思量 觀察428破不破 日盤今天收十字或小紅小黑K機率高 非我出手的地方先觀察 9/12日盤 大壓59X-62X站穩(目標640-680) 掙扎壓53X-56X-58X 掙扎52X-50X-48X-45X-42X 掙扎撐41X-40X-39X 大撐38X-36X(跌破目標32X-88-256) 關鍵480 注意 台積電 542-537-532 聯發科725-711-705 AI是否跌深反彈...
上週五留倉575空單一路下殺到406 空方氣焰力道看這根K棒便可知(一路貫穿上升軌道下緣) 但366即止跌也過了日K從16801畫下來的下降切線 多方緩慢上升 我的空單也止盈了 左側可見此區為多方大量支撐區也破了大撐47X-45X 但從整理出的盤後資訊裡及考量台股人為控盤因素高 不會一路殺到底也不會一路反彈到頂 策略一樣是來回做 哪邊才是我要出手的位置(可以抱得住又至少抱到100點) 日盤回捕後37X做多 等到看到向上突破到409 掛單在38X加碼單也上車了 -------------------------- 晚間20:12 台指突然向上噴發...
在「穩定獲利」的神聖路途上,這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法,極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言,一開始不外乎從股票開始,因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長, 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權,都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時,也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢,因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來,原因在於我清楚了我的個性...
最近有位IG來的朋友,問了些關於程式交易的問題 其中一個問題很有趣 : " 既然主觀交易會賺錢,何必做程式 ? " 之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 : " 程式會賺錢就跟印鈔機一樣,幹嘛在花時間看盤,做主觀交易 ? " 會有這些Misundesrtand很自然,大部分交易者只需專精一項,就可以吃到不少利潤, 少有交易者對兩項都有著墨,自然會有這些誤解,外面也不會有人教。 我也不是一開始就決定走這個方向,而是誤打誤撞,在一直賠錢的時期不斷換老師, 最後才在這個風格中確立下來。 也因為如此,我可以很明確的說出這類風格的好處 : 「 不失去主觀的爆發力與彈性,又保有程式節省時間與注意力的優勢...
16493(0.236)破了多方力道轉弱很多 9/7 日盤盤後選擇權籌碼 P最大未平倉量16500增加3119口 C最大未平倉量17100增加2145口 目前來說P裡面有鬼 SC方強一點 16500那邊有人BP大部位的樣子 權值股走勢偏弱,台積電下跌超過 1%, 摜破半年線大關,鴻海與聯發科都在平盤附近, 台達電、聯電也分別下挫 1%、2%, 金控雙雄走勢也盤下游走,壓抑整體大盤走勢。 若本周五台指沒站上16750之上...