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S&P500 回調波突破雖然週五就已經標註出來 在更早上午七點的時間就已經把資料傳送出來 但是畢竟這是免費平台 時間落差 總是得忍耐 這一陣子很多主力波與回調波交織的情況 標普又是一個好例子 大的波段、小的回撤 何時才使用突破策略? 能夠判斷大通道的時候 還有能辨別小通道的時機 大通道突破不要做 做反彈 小通道的突破才真正能抓到1:2以上的波段 Trader Ender channel
OANDA:SPX500USD
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S&P500 該搞點事情了!?港股不再帶著大盤走 在高點的美股好久沒有刺激一下 總覺得昨晚的跌價有些徵兆 是不是會搞一些什麼大行情!? 難得的回撤都被支撐給擋住了 ：「上有阻力，下有支撐。」 好像就是 電視機裡「老師」們千篇一律的台詞 在短線中 S&P500 底部已經雙底了 反彈到一定的阻力也是必須滿足的事情 所以第一阻力就設在黃色問號之處囉~! trader ender channel
OANDA:SPX500USD
由enderpdic提供
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貿談又報喜，美股三大指數齊創新高已進入超買區環球股市續受中美貿易問題左右，白宮經濟顧問庫德洛周四稱中美達成貿協進入最後階段，美股氣氛大為好轉，三大指數周五開市即創新高，並齊以全日最高位收市，風險胃納大增，金價和日圓相應回落。 標普500指數星期五早上裂口高開後突破3100點阻力，收市急升24點，收市報3120.46點， 再創歴史新高，VIX波幅指數下跌至12.1低點。美股走勢雖然強勁，但從技術指標上看，美股指數已進入超買區(RSI14>70)。要留意S&P500已偏離200天平均線7%以上，以今年上升剩離率達到7%以上，回調機會已大增了，但如指數反覆企穏於3100點以上，没有特别利淡消息下，本人依然相信標普500指數今年有力挑戰3200點。 - 鬼炒
SP:SPX看多
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野村警告：美股拋售或才剛開始，下波可能更猛烈 !!!神預測！本週三美股大跌之前，野村證券量化團隊已經預測美股8月初的上漲只是在誘多，並警告投資者下一次下跌或即將來臨，而且可能比這一次更猛烈。 市場人心渙散，投資者需及時高位拋售，否則或被捲入一場自我推動的衰退之中。 美國金融博客網站ZeroHedge報道，上週野村證券的量化團隊曾預測8月初的上漲純粹是誘多，並警告稱，任何此類上漲「都應被視作為拋售的最佳時機，因為還會有第二次波動.....而且第二波可能比第一波更猛烈」，預計8月底或9月初將會到來。 預測依據： 1、波動率歷史走勢預示8月底將迎第二次拋售 下圖為野村證券量化團隊製作的CBOE-VVIX指數走勢(上年9月-下年8月）。 logo CBOE-VVIX：芝加哥期權交易所市場恐慌指數波動率 注：藍色為2009-2018年的歷史平均走勢，紅色為2009-2017年的歷史平均走勢，黑色則為去年9月-今年8月的走勢。 野村證券通過統計歷史數據總結了以下幾個規律： 1、5月初波動率常常攀升 2、5月底經常會出現第二波波動率攀升 3、7月底波動率一般會走低 4、8月初和8月底波動率指數經常攀升 結合標普500指數過去一年走勢，這幾個規律基本得到了證實。尤其美股週三 2年-10年美國債收益率罕見倒掛，為2007年首次、市場恐慌情緒大增，我們也看到上圖中黑色線在8月出現了異常幅度的飆升。 20190816014845399ff903eb74e.png 過去一年標普500指數股價表現 因此，野村證券根據藍色和紅色線的走勢，推測8月底或9月初波動率又將上升，市場或又迎新一輪拋售。 2、市場情緒低迷，或落至去年「黑色10月」水平 在第一張圖中，我們標記了4個圓圈（代表三根線波動同時波動較大的區間），根據歷史走勢我們甚至可以猜測10月市場可能也會比較震盪。 野村下面3張預測圖或也驗證了這個猜測。 注：下圖分別為美國股市和全球股市市場情緒指數，野村證券的宏觀和量化策略團隊基於系列相關市場數據算出的預測值。 logo 野村證券衡量美國股市情緒的指數從8月13日的-2.6降至8月14日的-6.5，同期其衡量全球股市情緒的指數也從-3.1降至-4.8，均為去年12月股市大跌以來最低水平。而且野村證券預計，10月前後會跌破12個月的平均值，接近去年「黑色10月」期間的低落水平。 logo 週三收益率曲線倒掛，當日美國對華推遲加徵部分產品關税的樂觀情緒也迅速蒸發殆盡，美股急跌。 更可怕的是，野村證券發現美股情緒指數（2018.8-至今）和金融危機（2007.9-2009.1）走勢非常雷同。 logo 其量化分析分析師Masanari Takada表示，不排除兩者只是表面相似的可能性，但是市場情緒低迷對投資者最終的影響難以定論。「我們看到一個不可忽視的尾部風險，正在以一種衝擊市場、導致恐慌性拋售的方式出現」。 3、美股維持漲勢有三個「門檻」 野村證券量化分析師Takada週三表示，美股能否維持漲勢取決於三個因素： 標普500指數重拾2960點 VIXX跌至90點以下 2年-10年期國債收益率倒掛現象被扭轉 依此衡量，週三只能是一場潰敗。 週四（8月15日），標普500指數收於2847.6點，VIXX收於112.26點，不過10年期美國債收益率回升超過了2年期國債。市場不確定性依然很大，野村證券所預測的第二波拋售很可能在8月底或9月初如期而至。 logo SP:SPX 來源：英為財情 4、再大跌一次，美股或迎黑色9月 野村證券統計的歷史數據顯示，當市場遭遇兩次波動衝擊之後，標普500指數在第一次波動衝擊後的幾個交易日會迎來短暫的回升（relief rally），但是之後就會陷入連跌趨勢（losing streak）。 logo 注：1）上圖統計了1994-2019年期間標普500指數前後共40天的平均表現；2）VIX≥20，即被視作恐慌指數攀升，市場受波動衝擊；3）第二次波動衝擊一般在第一次發生後的第10-30個交易日內。 過去幾天已經有3個交易日VIX突破了20點，第一次出現在8月6日，也就是説16日（今日）起VIX再次突破20（截至發稿為19.66點），可能要連續下跌大半個月，「黑色九月」或將來臨。 logo 來源：英為財情 投資建議： 野村證券稱，除非月底之前出現一些足以扭轉市場情緒的好消息，投資者很有可能會在不知不覺之中因恐慌交易推低股市。 這三件事或許能為股市帶來刺激：美國取消對接下來對中國加徵關税的計劃；美聯儲緊急降息50-100個基點(或給出隱含的降息承諾)；或政府表示準備採取相應的財政刺激措施。然而，任何一件發生的可能性都不是很大，所以還不如為可能的第二次下跌提前做準備。 野村證券指出，當前宏觀環境下，鞏固2年-10年期國債收益率正常走勢不容易，因此繼續看跌全球股市、看多全球債券(主權債務)是有道理的。 此前美股情報局文章提到，當前形勢下投資者避險情緒升温，縱使負利率債券也吸引了不少投資者。 對於喜好股市投資者，野村證券也給出了4條實用的投資建議： 1、買入低風險&防禦性股票，賣出高風險&週期性股票 2、現在開始抄底買入，還為時尚早 3、考慮做多恐慌指數（VIX）或其他類似的產品，做空至少要等到第二波衝擊之後 4、根據基本面指標進行反向交易。野村證券指出，全球市場可能給美聯儲施壓大幅降息，因此投資者很可能會將「好消息就是壞消息」運用到接下來的美國宏觀數據解讀上。 市場最怕的是人心的渙散，野村證券總結到，「美國股市情緒不佳的現狀，很可能預示着一場自我推動的衰退即將到來」。
SP:SPX看空
由DevilTrader168提供
說明文 附點位 SPX500 EURGBP SMA 均線觀點古代的兵書就那幾本 大家都讀孫子兵法，也不是每一個人都打勝仗 我得到一個結論： 越靈活越靈動越能掌握原則 越容易從市場中找到機會 ============================= 昨天我發現EURGBP有相似SXP500當時一模一樣的市場情緒 怎麼說呢? 於上週EURGBP 周線收了十字星 位於趨勢頂端 市場看法認為是一重要的反轉訊號 接著幾天日線與h4出現了型態明確的頭肩頂 伴隨著阻力突破的向下交易訊號 包括我自己在內 興致勃勃的掛單進場，並且很快速的三小時就已經盈利超過30點 開啟保護將盈利止損調整到沒有輸贏的位置 上週四晚上一堆歐洲的重鎊新聞干擾著整個市場 整個技術性圖的報價尤其h1以內的交易機會 都被摧毀的一蹋糊塗 EURGBP順勢往下極衝一波觸碰到我預設的停利位置 我的停利位置通常是止損距離的倍數 反正就是碰到了 我心裡頭還挺可惜的 豈料周一一早我看到價位竟然又站上的均線之上 接著，我又看到市場看法中，頭肩頂的阻力仍然沒有貫穿，也就是說 技術型態來說，仍然存在著空的格局 但是我馬上想到另外一件事情 這個圖型的相似程度與市場情緒，簡直與這一年以來的S&P 一樣 大家都知道美國經濟有巨大的泡沫 債務到達最高點、企業主回購股票、失業率降低但人民營收並沒有比較多、房地產價位不振、十年一次的崩盤危機迫在眉梢 你知道、我知道、美國銀行家都知道 但是指數表現呢? 明顯的不鳥這一套 每一次刷下來，站上均線之後就是一大波 把空頭的持倉掃個精光 多頭賺到每缽滿盈 我從EURGBP的線圖當中，觀察到多頭強攻的慾望 觀察到市場氛圍與均線變化與美指的相似 尤其線圖又有驚人的巧合 所以我大膽的說，昨天均線策略大獲全勝了，憑著均線進場英鎊，大獲其利 昨天所有關於英鎊的阻力點位趨勢回調通通都沒有用直接貫穿 或許強生推了一把 但終究是市場背後的那個跟散客對做的玩家，贏了 =============================== 那末了，均線策略該如何的使用他呢? 以下提供我個人觀點 1.絕不預設立場 猜頭猜底只是交易機會而已，有明確止損有明確保護有明確交易計畫：要嘛輸 要嘛贏，紀律可以帶動輸贏的比率 2.周線日線明顯趨勢帶動均線策略的盈利 其實從周線與日線，不能否認一件事情 無論美股 也好 EURGBP也好 GBPUSD 也好 都趨勢明顯，所謂周線十字星、日線頭肩頂，都是反轉指標而已 明確的趨勢之下回檔只是回調而已，重新站上均線，就是好的時機 3.均線交叉判斷進出場是個垃圾策略 以上這句話絕對是個誤導，不但沒考慮趨勢，也沒考慮盤整的情況，並且任何兩條數值不同的線 只要不平行或放射那鐵定一定是會交叉的 價位站上均線就知道進場時機了 而起漲點那便是策略的止損了 而若盈利的點數到達一定的水平，那便開設保護，保護艙位不設停利，讓市場決定到底盈利在哪裡 所以結論： 如果S&P500再有回撤，而又迅速反彈至均線之上 那我肯定會繼續進場做多的 而且這一筆交易所賺取的點數竟然比過去一周的十來筆交易成績更好，均線難道不是最簡單 最原始的策略嗎? 本篇文自有點多 附上點位一組： NZDUSD 0.66430 buy stop 0.66151 sell stop 互為止損 0.5%風險 7點守2 保護
SP:SPX看多
由enderpdic提供
交易系統優化診斷室(8)--永遠讓"最差的狀況"是可以被接受的!各位TV上的朋友大家好，本系列來到第八集，旨在供大家檢視自己交易系統的狀態， 今天我們來聊聊各種交易中會遇到的“最差的情況（Worst case scenario）”， 畢竟這個市場瞬息萬變，人們的情緒也是千變萬化， 找出一套自己能最舒服的和市場相處的方式，還是一個交易員最終要再更加進化的一道關鍵！ 如果最差的情況是可以被接受的， 那麼，就沒有什麼事情是值得害怕的，進而就可以大幅降低“情緒”對於交易執行的影響。 以下我們依照交易的不同階段來分別思考一下“最差的情況”是什麼，能不能承受，以及有什麼應對方案， 做交易也是一個關於選擇的藝術，下面我也會盡可能把你可以操作的選項都列出來，讓大家進一步思考， Let’s go! 1. 製作交易計畫 暖身題。 動作： A. 設止損 B. 不設止損 如果不設止損的交易者，每一筆交易的“最差的情況”就是爆倉， 如果你想要這麼做交易的話，一樣先問自己這個問題 ： 能不能接受一筆交易失敗就爆倉？ 若是不行的話，那就最好採取有設止損的交易方法。 而對於有設止損思路的交易者而言，一筆交易最差的情況就是被止損， 如何讓被止損變成一個可以接受的狀態呢？ 很簡單，就是每一筆交易都用“可以承受的虧損”計算倉位入場， 一般對於新手交易員建議的風險值是帳戶金額的2%，例如10000美金的帳戶，每筆交易就抓200美金止損入場， 如此一來，就算是被止損也無傷大雅，也給與了大數法則發揮的空間，此時你就創造了一個可以被接受的最差情況。 2. 入場後順利到達盈虧比1:1 基礎題。 動作： A. 不減倉，推保護 B. 減倉，推保護 C. 不減倉，不推保護 D. 減倉，不推保護 E. 全倉止盈出場 一筆交易最差的情況是被止損，只要你可以安然的接受，那就可以開始討論那些“好的情況”了! 其中，第一種會遇到的好的情況就是一筆交易順利走出了1:1的盈虧比， 例如一筆20點止損的交易，你現在浮盈了20點，是否需要做任何動作呢？ 能做的動作基本就是上述的A.B.C.D.E 當然更細節還可以討論減倉多少和如何推保護， 在這裡我們先假定討論的是“減倉一半、推平保”的概念， 大家不妨停下來思考一下，如果以200美金止損為例，這五種種做法最差的情況是什麼？ （計時10秒鐘） 公佈答案： A. 平保被掃掉，不賺不賠出場，而行情最終未掃原止損就起飛。 B. 減倉了一半，另一半平保被掃掉，小賺100出場，而行情最終未掃原止損就起飛。 C. 原止損被掃掉，虧損200出場。 D. 減倉了一半盈利100、另一半掃掉原止損虧損100，整體不賺不賠出場 E. 止盈了200出場，而行情最終未掃原止損就起飛。 先來個靈魂拷問： 而這五種“最差的狀況”當中，哪一個是你比較能接受的？ 一筆交易的風險可以從兩個角度衡量，一個是資金的虧損風險，一個是對情緒影響的風險， 在這個例子裡，A和B因為移動了止損點到入場位，所以如果行情最終沒有打掉原止損而起飛的話，就會有比較大的情緒風險。 E同樣會有這個“半途下車”的風險，而如果1:1就止盈，也是自己主動放棄拿到更好盈虧比的可能性。 而當你這樣思考時，最終具體怎麼做就很簡單了： 就是永遠選擇“你最能夠接受的最差的情況。” 對我個人而言，我的答案是D，因為整個交易過程中我最厭惡的風險是“很成功的交易計畫卻不在車上”， 而選擇A、B、E都勢必面臨這個風險，所以不會是我的選項； 至於C，都已經走出了1:1盈虧比了，我也不能接受最終還是全倉被止損， 因此進行了一把“五害相權取其輕者”，也 才演化出了後續一整套我所使用的，建立在1:1半倉的大前提下的五花八門的交易執行規則。 3. 減倉後，尾倉浮盈到達500美金，但沒有給與任何可推保護的拐點，目前止損設于平保。 進階題。 動作： A. 不做任何動作 B. 減倉，用更小級別的拐點推保護 C. 減倉，不推保護 D. 不減倉，用更小級別的拐點推保護 E. 止盈 這題歡迎比較成熟的交易者嘗試看看回答， 這五種做法的“最差情況”是什麼，以及你的選擇是什麼，可以在下方評論區回復互動yo！ 交易中的絕大多數狀況，都是可以事先預想好最差的情況的， 某種程度上就是無時無刻都在想，“要是下一秒突然發生最嚴重的黑天鵝，你能不能接受”， 而交易本來就是一門和風險相處的生意， 只要你可以擁抱那些最差情況的風險，就可以有底氣來討論，那些“好的情況”發生時的效果！ 實際上不只是交易，人生中的很多選擇，也可以用這個邏輯去做為一個選擇的參考， 比如要不要創業、要不要轉職、要不要跳出舒適圈、要不要成為一個音樂人等等， 本篇僅僅舉出滄海一粟的交易中的案例， 但基本任何一個時間點的任何一個交易決策， 都務必確保自己可以接受你所做選擇的“最差的情況”吧！
FX:SPX500教育
由Trader_Joe_Lee提供
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交易系統優化診斷室(7)--交易中沒有定義的事會比有定義的重要嗎!?大家好，這系列進入到第七集，旨在協助大家檢視一下自己現有的交易系統的狀態， 可以擇其有用者考慮加入到自己的交易系統的定義； 而如果覺得沒那麼有用的，當然就還是以自己系統內有定義的為最高指導原則！ 我常把這整個市場的交易者分成三種人，分別是 1. 無交易系統的人 2. 努力建立交易系統中的人 3. 有交易系統的人 這三者之間最大的區別就是，入場的交易是否存在著一個嚴謹的定義？ 留意，無交易系統絕不代表不能盈利，例如厲害的盤感交易者，我絕對尊重這群人的盈利能力！ 但這類交易的特色是可複製的難度很大，入場的理由存在較為高度的隨機性， 也就是不能夠很嚴謹的講清楚自己的入場理由和交易計畫、同一個理由、同樣的圖表搬到另一個品種可能又不適用了； 取而代之的是 “看漲”、“認為會跌” 、甚至是 “聽別人建議的” 這些理由。 這系列的文章主要對話的物件其實是2和3，在交易系統的邏輯之下， 交易員真正在努力的是兩件事： A. 完善自己的交易系統 B.找到符合自己系統定義的交易並嚴格執行 2和3的主要差異就在於： 是否已經完成了A的工作 ？ 2類的人聽到任何一種新奇的技術依然會願意保持較為空杯的心態去瞭解， 遇到好用的技術或是執行方式會隨時想要加進自己的系統中， 也就是說他們對於一筆交易是否入場的定義，依然是處在一個較為浮動，較為不穩定的狀態。 隨時遇到一個本來不在自己定義內的交易，但看起來特別吸引人的時候， 2類人會比較容易好奇、動搖，時常想要再去學習更多的新技術、新系統。 而3類的人則是很單純而穩定，原則上就是只做自己系統內的交易， 當然不是墨守成規，還是會存在定義檢視和優化的過程， 例如以50筆交易為單位，定期看看自己的勝率和盈虧比的狀態，如果一切正常，就以原本的定義繼續操作下一個50筆； 如果有比較明顯的瑕疵是，也會開始進行一定程度的優化去修改定義去應付下一個50筆， 但基本對於市場中別人怎麼看怎麼做不感興趣 （除非有定義特定的 看別人怎麼看的邏輯） ， 基本絕大多數時間都是處在一個 “找到符合自己系統定義的交易並嚴格執行” 的狀態。 而只要是交易系統的邏輯，都是為了一個目標服務： “符合定義且成功的交易，我要在車上”！！ 而承擔的風險是 “符合定義但失敗的交易，我會被止損”！ 如果出現了 “不符合定義而失敗的交易，不會有任何損失” 而如果出現了 “不符合定義而成功的交易，就是別人家的孩子，也不關我的事” 同時可以滿足上述幾個願望的解決方案就是： “只要符合定義的交易計畫，都願意操作” 符合定義是一個非常周延的詞， 它包含了入場理由，交易計畫，風控，時間級別，品種等等等考慮因數的綜合篩選， 全部過關才能稱得上是符合定義，也才值得入場。 ================================話鋒一轉分隔線==================================================== 鋪陳到這裡，大家可以先停下來想想，你目前的交易屬於這三者的哪一個狀態？ 如果你是1，想一下自己這些高度隨機開倉的交易們的結果如何， 如果良好，其實也沒有什麼需要改變的理由，搞不好你還真的擁有天賦異稟的盤感！？ 而如果比較掙扎的話，交易系統的思路則永遠是一個在和你招手的解決方案。 而如果你是2和3，就一起回頭過來思考一下我標題這個靈魂拷問吧： “沒有定義的事會比有定義的事重要嗎！？” 前述的那種“不符合定義而成功的交易”以及 “符合定義卻止損的交易” 時時刻刻動搖著尤其是還處在2的狀態的交易者。 舉例來說，假設你的交易系統定下來的規則是 “ 只要出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態就掛單操作” 假設現在黃金出現了確實出現了一個4小時級別、起點和回撤比例符合要求的看多諧波，應該就是會直接得到掛單操作的結論如此簡單。 可是實際上呢？ 市場上以及你身邊的以下語言，都會干擾你執行你系統內的交易。 甲： 黃金跌得那麼好，怎麼能做多呢？ 乙： 這個諧波那麼醜，反正我是不想做的！ 丙： 我做諧波基本不掛單的，都是要等打入之後出現信號才做。 丁： 諧波那種摸頂猜底的技術我根本就不用，你還在用呀！？ 戊： 黃金前低肯定要破的，家裡有礦才考慮做多。 己： 現在這裡無論是RSI, MACD ,趨勢線全部都是看跌的，這個諧波懸了。 庚： 黃金還要跌，我剛剛下了10手空單，歡迎對手盤。 辛：你做這個諧波很尷尬呀，要是損了你才上去怎麼辦？ 壬：歐美鎊美都已經破新低了，而且美日剛創新高，黃金多單應該不妙 癸：這種逆勢諧波成功率很低呀，我建議你最好別做 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 打完上面這些話都打得我一肚子火哈哈，而這卻實實在在是市場中每分每秒都在發生的事！ 也干擾這每個嘗試使用交易系統思路做交易的交易員， 正所謂交易員禮貌運動，核心邏輯就是 “我未必認可你做的交易，但我100%捍衛你嚴格執行自己交易系統的必要！”。 關於這些市場中流竄的語言和觀點，核心的思路是如果真的認為它有道理，未來確實可以嘗試將它加到自己的定義當中， 但是在你做這個動作以前，這些路人甲-路人癸其實說的就是一句句 “你的交易系統中沒有定義的觀點” ， 回到本篇文章標題的大哉問，我的答案是毋庸置疑的： “沒有定義的事絕對不會比有定義的事情還重要！！！！” 而作為一個交易員根本就不應該被那些定義以外的觀點，影響自己定義以內的交易， 努力的是把自己的定義設置的更加周延而完整，而不是每筆個別的交易都去因為受到市場什麼什麼的影響而視為例外。 ======================================================= 最後來個小小的惡趣味： 如果嘗試把甲到癸的觀點加入到原本定義的 “只要出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態就掛單操作” 你的交易會變成什麼畫面呢？ EX1： 把乙加入定義 “如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態，看一下它醜不醜，如果不醜，就掛單操作” 問題：如何定義美醜？ EX2：把甲、壬、癸 加入定義： “如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的非逆勢諧波形態， 需要先關注跌得好不好，如果跌得不算好、同時和歐美鎊美不能創新低、美日不能創新高之下，就掛單入場。” 問題： 怎麼定義什麼叫跌得好？ 怎麼定義順勢和逆勢諧波？ EX3： 把庚加入定義： “如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態，先問問庚有沒有在做空，如果沒有，就掛單操作” 問題：庚是你的誰？ EX4： 把丁、戊加入定義： “如果出現了起點和回撤比例都符合要求的4小時級別的諧波形態，因為丁說那是摸頂猜底的技術，所以當做沒看到；如果家裡有礦，就掛單操作” （？？？黑人問號？？？） 敬嚴格執行自己交易系統的交易員們，共勉之！
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由Trader_Joe_Lee提供