Trader_Joe_Lee
教育

交易系統優化診斷室(8)--永遠讓"最差的狀況"是可以被接受的!

FX:SPX500   標準普爾500指數
各位TV上的朋友大家好,本系列來到第八集,旨在供大家檢視自己交易系統的狀態,
今天我們來聊聊各種交易中會遇到的“最差的情況(Worst case scenario)”,
畢竟這個市場瞬息萬變,人們的情緒也是千變萬化,
找出一套自己能最舒服的和市場相處的方式,還是一個交易員最終要再更加進化的一道關鍵!
如果最差的情況是可以被接受的,
那麼,就沒有什麼事情是值得害怕的,進而就可以大幅降低“情緒”對於交易執行的影響。

以下我們依照交易的不同階段來分別思考一下“最差的情況”是什麼,能不能承受,以及有什麼應對方案,
做交易也是一個關於選擇的藝術,下面我也會盡可能把你可以操作的選項都列出來,讓大家進一步思考,


Let’s go!

1. 製作交易計畫

暖身題。

動作:
A. 設止損
B. 不設止損

如果不設止損的交易者,每一筆交易的“最差的情況”就是爆倉,
如果你想要這麼做交易的話,一樣先問自己這個問題 : 能不能接受一筆交易失敗就爆倉?
若是不行的話,那就最好採取有設止損的交易方法。

而對於有設止損思路的交易者而言,一筆交易最差的情況就是被止損,
如何讓被止損變成一個可以接受的狀態呢?
很簡單,就是每一筆交易都用“可以承受的虧損”計算倉位入場,
一般對於新手交易員建議的風險值是帳戶金額的2%,例如10000美金的帳戶,每筆交易就抓200美金止損入場,
如此一來,就算是被止損也無傷大雅,也給與了大數法則發揮的空間,此時你就創造了一個可以被接受的最差情況。


2. 入場後順利到達盈虧比1:1

基礎題。

動作:
A. 不減倉,推保護
B. 減倉,推保護
C. 不減倉,不推保護
D. 減倉,不推保護
E. 全倉止盈出場

一筆交易最差的情況是被止損,只要你可以安然的接受,那就可以開始討論那些“好的情況”了!
其中,第一種會遇到的好的情況就是一筆交易順利走出了1:1的盈虧比,
例如一筆20點止損的交易,你現在浮盈了20點,是否需要做任何動作呢?

能做的動作基本就是上述的A.B.C.D.E
當然更細節還可以討論減倉多少和如何推保護,
在這裡我們先假定討論的是“減倉一半、推平保”的概念,
大家不妨停下來思考一下,如果以200美金止損為例,這五種種做法最差的情況是什麼?


(計時10秒鐘)


公佈答案:
A. 平保被掃掉,不賺不賠出場,而行情最終未掃原止損就起飛。
B. 減倉了一半,另一半平保被掃掉,小賺100出場,而行情最終未掃原止損就起飛。
C. 原止損被掃掉,虧損200出場。
D. 減倉了一半盈利100、另一半掃掉原止損虧損100,整體不賺不賠出場
E. 止盈了200出場,而行情最終未掃原止損就起飛。

先來個靈魂拷問:
而這五種“最差的狀況”當中,哪一個是你比較能接受的?

一筆交易的風險可以從兩個角度衡量,一個是資金的虧損風險,一個是對情緒影響的風險,
在這個例子裡,A和B因為移動了止損點到入場位,所以如果行情最終沒有打掉原止損而起飛的話,就會有比較大的情緒風險。
E同樣會有這個“半途下車”的風險,而如果1:1就止盈,也是自己主動放棄拿到更好盈虧比的可能性。

而當你這樣思考時,最終具體怎麼做就很簡單了:

就是永遠選擇“你最能夠接受的最差的情況。”


對我個人而言,我的答案是D,因為整個交易過程中我最厭惡的風險是“很成功的交易計畫卻不在車上”,
而選擇A、B、E都勢必面臨這個風險,所以不會是我的選項;
至於C,都已經走出了1:1盈虧比了,我也不能接受最終還是全倉被止損,
因此進行了一把“五害相權取其輕者”,也
才演化出了後續一整套我所使用的,建立在1:1半倉的大前提下的五花八門的交易執行規則。


3. 減倉後,尾倉浮盈到達500美金,但沒有給與任何可推保護的拐點,目前止損設于平保。

進階題。

動作:
A. 不做任何動作
B. 減倉,用更小級別的拐點推保護
C. 減倉,不推保護
D. 不減倉,用更小級別的拐點推保護
E. 止盈

這題歡迎比較成熟的交易者嘗試看看回答,
這五種做法的“最差情況”是什麼,以及你的選擇是什麼,可以在下方評論區回復互動yo!



交易中的絕大多數狀況,都是可以事先預想好最差的情況的,
某種程度上就是無時無刻都在想,“要是下一秒突然發生最嚴重的黑天鵝,你能不能接受”,
而交易本來就是一門和風險相處的生意,
只要你可以擁抱那些最差情況的風險,就可以有底氣來討論,那些“好的情況”發生時的效果!


實際上不只是交易,人生中的很多選擇,也可以用這個邏輯去做為一個選擇的參考,
比如要不要創業、要不要轉職、要不要跳出舒適圈、要不要成為一個音樂人等等,

本篇僅僅舉出滄海一粟的交易中的案例,
但基本任何一個時間點的任何一個交易決策,
都務必確保自己可以接受你所做選擇的“最差的情況”吧!
寓交易于乐,被交易耽误的音乐人Trader_Joe_Lee
文章转载需经本人同意并注明出处!!

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Contact: joelee.kunche@gmail.com
A. 不做任何動作 :小賺100出場
B. 減倉,用更小級別的拐點推保護 :賺100 + 500/2+ M/2
C. 減倉,不推保護 :賺100+500/2 出場
D. 不減倉,用更小級別的拐點推保護 :打到停利點,取得100+M 的獲利。
E. 止盈 :持續上漲沒上車

乍看之下我會選則D。
寫完之後我會選擇B。

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Trader_Joe_Lee evolutionlin
@evolutionlin, 精彩精彩 基本就是標準答案了
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