Trader_Joe_Lee
教育

交易系統優化診斷室(2)--盈虧比的兩大殺手

FX_IDC:XAUUSD   黃金 / 美元
第一集的反應還不錯
也引起了身邊不少迴響和討論,打鐵趁熱,馬上來連載第二集!
優化交易系統的路上有你有我yo!

第一集最後留下來的問題還有一個更深入的思考
我個人的數學能力實在不足以解決,一樣留給有興趣的朋友來腦力激蕩:

“當天做到n連勝就收工 有沒有可能期望報酬率高過於 做到虧損一次才結束” ?
“若有,求n的值或是n的範圍”

前言結束,馬上來進入第二集的案例吧!!

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案例:

小美是個典型的散戶,基本大家對於一個散戶的想像的特質都可以在她身上略見一二
原本喜歡追漲殺跌,享受著賺快錢的快感,卻時不時發現天花板地板是她的住所
後來聽了別人說這樣很傻 低買高賣才是王道,於是又自作聰明地老是摸頂猜底,被套得不要不要的

入場之後只要小有盈利,小美就會喜滋滋的覺得今天“賺了飯錢”,“賺了衣服錢”,而著急地想要獲利出場
可是如果是虧損的,小美從來不設停損,心裡總想著“只要撐到讓我解套我就出場”
幾年下來累積的虧損數字相當驚人,小美心裡苦,但小美不說。


貪心,恐懼,重倉,隔夜,不停損,鎖倉,鴕鳥心態,追漲殺跌,摸頂猜底,解套就跑,最後怨天尤人
沮喪的小美覺得交易根本就是騙人的,怎麼可能有人能在這個市場賺到錢呢?
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系統優化診斷室,她鼓起勇氣面對自己幾年來的交易記錄,一筆一筆地把交易結果輸入到Excel中
想要算出自己的勝率,盈虧比,以及交易頻率。

不算不知道,一算嚇一跳
小美發現自己居然是個勝率80%的交易員,她還覺得有點欣慰,自己沒有想像中做得差嘛!
這幾年來做了好幾百筆交易,交易頻率這一塊也是小美比較有信心的
可是一看盈虧比,是慘不忍睹的0.05:1 賺都小賺,賠就大賠就是在說她
她知道自己不能再這麼下去了.......................
所謂的大數法則從來就不是她的朋友,而是讓她虧損加劇的幫兇....



問題:典型的虧損散戶的畫像當中,基本都是盈虧比這一塊出了問題,什麼行為會最傷害交易的盈虧比,又有什麼對策呢?

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Trader Joe的參考答案:

盈虧比者,平均盈利除以平均虧損 也。 (盈虧比=平均盈利/平均虧損)

所謂的盈虧比兩大殺手,就是 1.不設停損 2. 解套(小賺)就跑

我們一樣用科學一點的方式來對話, 不設停損就是讓你的分母“平均虧損”如無底深淵一樣龐大,等於每一筆交易都是冒著爆倉風險在操作;
總是解套就跑則是讓你的分子“平均盈利”不斷向0靠攏
兩者都可以達到一個共同的效果:就是讓盈虧比的數字變得很小很小很小
偏偏,這就是散戶在交易中最喜歡做的兩件事。

當我們說勝率和盈虧比時常是互相拉扯的時候,小美願意犧牲那麼那麼大的盈虧比,自然可以換到一定程度的勝率
可是這種勝率在交易中可以說是“一點意義都沒有” 尤其是在杠杆交易的世界裡。

冷靜思考一下:不設停損+解套就跑 這個執行實際在交易的是什麼?
就是“只要不要多在從入場起算的歷史最高點,不要空在歷史最低點,就能盈利。”

大家都是再普通不過的幾十億分之一的存在,確實,還真沒那麼容易多在歷史最高點,空在歷史最低點。
這也就成了萬千扛單散戶們的重要救贖和信仰
可是過程中無論是心裡壓力,持倉成本,還有最寶貴的時間成本,以及即便一次一次都被你扛回來了,
依然距離穩定盈利非常遙遠。 還不如上一集的阿明, 40%勝率 2:1盈虧比 一天一筆都可以做到8%的月報酬率。


設停損這種做杠杆交易最基本的思路這篇就不贅述了 有興趣的版友可以參考這篇: 停損點的幾種設定方法
依照本篇思路,透過設置停損,讓我們的分母平均虧損是個定值(而非潛在的無限大),就可以全心全力的來處理分子了。

解套就跑 或是 沒走出多少空間就著急地推平保
反應在交易記錄上都是一筆一筆+0.50,+2.00,+0.80 這種極低的盈利
透過這種極低的盈利換來的勝率,可以說一點意義都沒有

關鍵點就在“為什麼會想要解套就跑”? 這是人性,是一種壓力的紓解。
可是如果每一筆交易都是算好了可以承受的虧損風險才入場的,一筆交易最差的結果是被停損,而我們處之泰然
那根本就沒有任何必要,透過提前出場去解救一筆“根本還沒打到停損點”的交易。
失敗的交易計畫被停損天經地義,不值得我們拯救
如此一來 如果是成功的交易計畫時,我們也才能保證自己不會半途下車。

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我提出的是兩個優化的解決方案:

1. 入場後,如果沒有打到停損點,也還沒走出至少1:1的盈利時--- 不做任何動作

這是是個顯著改善盈虧比非常有效的解決方案,既然開始願意設停損點了,就要設的有價值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利

(*注:此規則有一例外是“盈虧比保護”)

2. 把“手動全數平倉” 四個字從交易中移除。

一旦手動平倉是一個選項, 它就會像一個惡魔一樣,隨時誘惑著你兌現盈利或是解套就跑
在我一開始學習交易的時候,建立的執行系統裡,從來就沒有手動全數平倉這個選項
當它不是一個選擇的時候,就不會來干擾你的交易執行。

平時有足夠盈利手動減減倉,推推保護 都是好習慣沒有問題,可是永遠讓“尾倉”是因為打了止盈點或是打了保護而出場
有時候還真的就是透過這個尾倉,參與到一些非常完整的大行情!

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一樣歡迎大家持續提供 以勝率/盈虧比/交易頻率為基礎的交易員畫像給這個單元哈~
寓交易于乐,被交易耽误的音乐人Trader_Joe_Lee
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哈哈、這兩個優化解決方案真的是不敗經典。
回顧交易計畫時,最該檢討的就是犯了這兩個禁忌的單,我犯了好幾次哈哈哈(自己罰跪
偶爾真的還是會受到情緒影響手賤砍倉,正所謂世界上許多投資決策常取決於一些和投資不相干的條件。
不知道 Joe 老師有沒有什麼好辦法可以治治這種毛病?
回覆
@GDHFang,做交易日志 甚至是给别人看自己的交易日誌是一個不錯的方法
還有就是要為違反系統的操作有一定罰則
例如 「再手賤砍倉就OOXXOOXX」 試試看囉!
回覆
GDHFang Trader_Joe_Lee
@Trader_Joe_Lee, 這罰則聽起來跟女孩子們常說的「再買就斷手」好像。
建立罰則真是個好方法,我目前為止都還沒有建立賞罰規則,應該要趕快來建立一套。
謝謝你的建議 (o'v`b)b
回覆
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