BTC2022年2月20每日波浪趨勢分析
日線分析:
跌破32917之前暫時先不考慮空頭計數,多頭計數的首選還是大型三角形IV浪。
如果走勢快速下破32917可能引發大級別下跌。
4H分析:
今日已經跌破39908,完全否定了4浪的可能性,那麽暫時沒有形成向上的推動浪。
由於日線級別我們首選的計數是三角形,以此為推斷,那麽目前多頭形態只有單鋸齒(需向上完成引導楔形)、雙鋸齒、三鋸齒。(上圖所示是雙鋸齒形態)
30M分析:
由於短線跌破39908我們完全否定4浪的可能性,那麽2.11-至今的下跌段可能是引導楔形的2浪、1212模式的第二個2浪(概率稍小)、多重鋸齒的(X)浪。
以上三種模式均不可以跌破32917,後續走勢如果跌破32917,那麽目前為止所有向上的多頭計數則被完全否定。
社群想法
初試供需關係技術分析供需關係的發展會受市場操縱,從而導致價格波動,而不是趨於均衡。此外,未來價格的走勢卻又是由當前的買入或賣出行為所決定的。因此要依靠自已的認識對市場進行預期。 --- 索羅斯
之前發佈一篇介紹供需關係技術分析的文章,受到很多人的關注。有朋友推薦我從涅槃的供需關係指標進行理解分析。這對我很有幫助,涅槃供需指標也確實很有特色。但是,每個人的理解和方法不同,因為我看不到他的代碼,只能從我的理解結合我演算法庫裏面優秀因數,整合一個具有青貓特色的供需技術指標了。
如果之前沒讀過我那邊文章的朋友可能對於供需分析還沒有概念,我再次重要事情說兩遍:供需代表了市場最強大的兩股力量。需求是指在市場上購買證券的買家數量。供應是指在市場上出售證券的賣方數量。大量供應導致價格下跌,大量需求導致價格上漲。兩種力量的平衡將使價格保持橫向移動。這是最基本的市場波動的認知。供需技術分析中證券價格的狀態有兩種。 1、平衡狀態;2.不平衡狀態。在平衡狀態下,價格正在像橫向移動一樣的範圍內移動。簡單地說,買賣雙方的力量是平衡的。他們都沒有能力創造看跌或看漲趨勢的趨勢。在價格的這種橫向(範圍)運動突破後,價格出現不平衡。而在突破之後,最近的區間將被稱為一個基區,價格將再次來到這個基區來挑選未成交的訂單。
這是一個綜合供需區指標,包括:
1.供需區:黃色矩形為需求區,紫紅色矩形為供應區
2. 基於半對數的黃金分割,你只要試試就知道這個比市面上的很多黃金分割更好用。
3. 手動或自動設置多重時間框架(MTF),方便看清趨勢。
4. 趨勢線繪製。默認 610 條K線繪製,您可以將其更改為您喜歡的首選值。但是,您需要保證現有圖表已經具有等於或多於您設置的K線數或 610 根K線。
5. 集成了受人喜愛的青貓“反轉標籤”
6.大K線框顏色表示體積資訊為:
a.框邊框顏色為綠色 --> 看漲
b.框邊框顏色為紅色-->看跌
大K線箱體顏色含義:
a.綠松石色或淺綠色或青色箱體顏色 --> 無成交量指示信號或 NA --> 無供需信號
b.紅箱體色-->看漲成交量高潮--強勢看漲-->需求>>供給
c.白盒體色-->看跌成交量高潮--強勢看跌-->供給>>需求
d.綠色框體顏色 --> 多空拉鋸的焦灼平衡態 - 高成交量和低價格波動範圍 --> 供需平衡
e.黃色箱體顏色 --> 低成交量 - 低成交量柱 --> 看漲/看跌趨勢已用盡,可能很快發生逆轉 --> 供需主導地位將很快改變。
f. 紫紅色箱體顏色 --> 成交量高潮加對手反攻 --> 兩種可能:紅+綠=紫紅色或白+綠=紫紅色,所以紫紅色是混合狀態
最後說下,交易對和時間週期的選擇,這需要使用者自行評估最有的交易對和時間週期,以保證較好的勝率和盈虧比,例如:在BTCUSDT 兩日週期上,這個指標歷史表現非常好。
對於趨勢線繪製,如果趨勢線未繪製,您可以看到紅色阻力和綠色支撐虛線,請將圖表向左拖動,直到顯示出來足夠的K線數量,數據充足後,趨勢線才會自動繪製,那時您就會看到黃色實線趨勢線出現。
這是初始版本,將隨著時間的推移不斷改進。
ETHUSD H4 雙頂跌破ETHUSD H4 雙頂跌破
我們看到ETHUSD的四小時K線圖
稍早我們再以太坊四小時圖表內畫出斐波那契數列
以高點3285.0設置為斐波那契數列100
低點2155.8設置為斐波那契數列0
判斷出下方斐波那契數列支撐位61.8(2853.65)
(如上圖)
在此斐波那契數列61.8支撐(2853.65)尚未跌破後
乙太坊已完成兩次築頂
形成標準雙頂型態
且頸線支撐2830.5跌破收低
因此依照頂部型態以空單操作較佳
止損位以右肩高點3198.0設置
止盈為則可以以雙頂型態跌幅滿足區間
斐波那契數列200處設置(2376.0)
近日數字貨幣市場波段較大,建議操作者應嚴格執行風控,並且避免高槓桿與高合約量的操作
以免動盪行情造成額外虧損
文章屬個人評論,請讀者謹慎參考,虛擬貨幣交易可能對您的資本帶來風險。
出來混,早晚要還的——道瓊斯指數崩盤在即2年前,道瓊斯指數用了2個月,跌了近40%,之後,為了應對疫情,美聯儲大放水。流動性氾濫,導致美國股市,乃至全球資產瘋狂上漲。這種非理性的報復性反彈,有點世界末日的感覺。老年間,人們對這種行為,會說:不過了?
對,很多人覺得這是世界末日了,瘋狂一把,誰管將來怎麼樣呢。但現在報應來了,瘋狂之後的代價也將逐步顯現。
美國通脹連創新高,全球經濟都出現的高燒不退的徵兆。疫情沒有擊垮人類,經濟危機倒有可能對全球經濟造成巨大衝擊。
為了應對高通脹,美聯儲看來只有加息一條路(當然,有些其他的方法,他不一定願意使用。因為他們最終服務的也是政治)
如果美元加息,意味著流動性緊縮,這對敏感的金融市場造成的衝擊首當其衝。
這兩天市場好像是受到俄烏危機的影響出現大幅震盪,其實根源還是通脹帶來的影響。
道瓊斯指數月線macd面臨死叉,一旦形成,會是對過去2年行情的修正。所謂站得高跌得狠。
簡單的對比,我認為這一波的調整幅度,應該不會小於2020年3月,如果美聯儲無法解決高通脹問題,將會對美國經濟造成長期傷害,那樣的情況,這裏可能會成為美股10年牛市的結束信號。
Web3.0 2D 身份與 3D 身份的思考
(眼尖的朋友可能看得出這篇是在回答什麼問題 XD)
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在討論這個問題之前,必須要先討論的還是在接下來的論述裡面的 "web3.0"
觸及到的邊界和定義,否則很容易流於空泛和各說各話
我比較認可和期待的 web3.0 定義,大概有以下三大要素
1. 用戶的各種行為(看、寫、買、創作、回應....)數據的使用權掌握在自己手上,而非掌握在中心化的公司身上
2. 去中心化的治理邏輯,每個志願貢獻的參與者都有機會發揮影響力,NFT 作為身份象徵、認同和影響決策的門檻,
並透過 DAO Token 或是如同其他項目白名單等方式,獎勵在各個領域能有貢獻的參與者
3. 重要願景是“把大多數需要人治的事都智能合約化”,在此願景下“code is law”,沒有中心化的組織可以強行停止它的運作
回到 2D 和 3D 的身份,分為相同和相異之處來討論.
相同:
在給定的項目或 DAO 當中,除了稀有度和等級之分以外,2D 或 3D 同樣代表著對該項目的認同
並享有大多數相同的賦能和獎勵機制
目前的開盲盒為主的 mint 機制,
能夠直接開中自己最覺得能表達自己的 PFP/avatar 是非常小概率的事件
雖然確實還是可以到次級市場挑自己喜歡的/覺得能代表自己的身份
這些都比不上傳統 3D遊戲中第一步“捏臉” 來得直接
未來可以自己捏臉的建立的 NFT 可能會越來越多
但捏臉的代價就是,對多數人而言自己捏的臉是沒有次級市場的換手價值的
以現在的市場環境和氛圍而言,可能就失去了 NFT 的一個非常重要的功能了
相異:
除非是持有者本身足夠有名,否則絕大多數的 2D PFP 並不會直接和多數人的 web3.0 身份劃上等號
因為同一個人可能也持有 N 個 2D pfp 並在多個項目都活躍參與,也因此可能還會經常更換 PFP
相對的,3D avatar 如果在未來有某一個 metaverse 平台可以取得最大的共識,
如願景般的實現--多數人們會在裡面度過一天當中的多數時間的話
則在該 metaverse 中,每個人的 3d Avatar 和身份會有更直接的連結
因為無論工作、娛樂都是同樣一個 3d Avatar 在代表自己
但必須面對的現況就是此刻的 metaverses 還是百家爭鳴的狀況
如果同一個 Avatar 能兼容多個 metaverse 的話
可以較好的和未來願景接軌
小小淺見和大家分享~
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補個交易點
FB 來到 2016 年以來的 0.618啦
之前也研究了一輪幾乎是含著金湯匙還有一大堆重量級夥伴的 Libra project 是怎麼 GG 的
有機會再和大家分享 yo!
BTC2022年2月17每日波浪趨勢分析
日線分析:
目前首選計數是正處於大IV浪當中,IV浪可能會以三角形調整來完成,但Ⓔ浪出現以前不能確認。
4H分析:
自1.24以來BTC進行了一組三段式上漲,此組三段式上漲我們可以標記為ABC或123,也就是目前正處於X浪或4浪的調整,後續還會有(Y)浪或5浪的沖高。
最激進多頭計數是1212,也就是調整結束後會進行快速突破(此種計數概率稍小,收為備選)
30M分析:
從標記中我們可以看到,2.11的高點可能是C或3的終點,目前正在進行4或X的調整。
這兩種計數的不同點是:
1)如果目前是4浪的調整,則沖破2.11的高點之前不會再次跌破38908。
2)如果目前是4浪調整,則後續會進行一段5段式上漲來完整推動浪計數,級別與1.24-1.27的上漲段相同。
3)如果目前是X浪調整,後續將會有跌破38908的可能性但非必然。
4)如果目前是X浪調整,後續將會以鋸齒形的模式進行上漲,級別與1.24-2.11上漲段的級別相同。
保留備選:1212
歐元重要支撐位置:1.12 附近這篇觀點不涉及任何具體的交易區間以及信號。
整合近三個月的重要觀點,為後面行情做出合理猜想。
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一、在2021年11月24日《2021年第三十個極值:EURUSD》,出現做多的極值機會並止盈後,顯示此區域開始有支撐力量。
二、在 2021年11月30日《EUR(歐元)整體上漲級別大》,根據當時各個歐元的不同級別的信號以及前面 EURUSD 極值的表現,開始考慮 歐元的整體上漲級別大。
具體推演分析過程可查看當時鏈接,如下:
三、在12月,對美元指數,做出了三篇跟蹤觀點,根據當時每周的變動,以及各個美元系統信號的情況,推演當時美元正處於第四浪的調整行情(波浪理論裏面的第四浪),意味著美元後面很可能會接著第五浪的上升。
(1)12月11日《美元指數 —— 12月底推演——(1)(12月13-17日)》
(2)12月18日《美元指數 —— 12月底推演——(2)(12月20-25日)》
(3)12月25日《美元指數 —— 12月底推演——(3)(12月27 —1月1日)》
四、在 2022年 1月17日《EURUSD 有可能結束調整》,當時根據 1月14日出現的信號,假設 EURUSD 的上升暫時結束。(也就是美元的第四浪調整結束,進入美元第五浪上升行情。
五、在 2022年 1月27日《 預告:EURUSD 極值(22年1-2月)》,系統當時檢測(不是預測)到 EURUSD 出現大量的做多動作,並再一次醞釀做多的極值,故做出了預告觀點,提醒各位要開始為後面可能出現的行情做出交易計劃的準備。
最後,EURUSD 雖然沒有等到醞釀出做多的極值,就出現了廣泛的大幅上漲行情,如果交易的視線只是局限在時間:(2月1-5)的這周時間,很可能會措手不及,甚至不斷出現逢高做空的動作。
但是聯合了前面五點綜合看,得到歐元的重要支撐位置在 1.12附近。
確認了起點後,開始大膽假設,歐元已經進入了上漲時段,至於何時會結束(肯定是系統出現大範圍的歐元空頭信號)。
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個人建議:
從下周 2022年 2月7日起,所有 歐元 的多頭信號將會是關鍵的黃金位置。
讓交易由客觀系統決定,控製主觀因素帶來的風險。
(主觀認為,1.16 - 1.18 的阻力還是不小,可考慮 歐元兌其他貨幣作為交易標的)
NFT 常見術語整理 EP02 -- 社群聊天縮寫篇在 NFT 的世界裡
尤其是各種 Discord 頻道裡面
常常會有各種梗、各種縮寫
對於初學者實在稱不上是友善
正如我去年歌詞裡面寫的
「Rapper歌詞裡很多英文 可能你從來沒懂 金融業的底氣是 比縮寫 沒怕過」 -- <基本分析>
今天這一集就來整理整理各種在 NFT 世界裡面不時會看到的各種縮寫,都是些什麼意思
讓大家可以更快混進圈子裡面跟上節奏~
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FOMO (Fear of Missing out)
害怕漲翻天自己卻不在車上的一種恐懼
FOMO 情緒之下就會讓人更傾向去追高,以避免更加 FOMO
(至於真的追高入場了之後還會不會繼續漲,就是另外一件事了)
YOLO (You only live once)
“一輩子只有一次” 通常這句話伴隨著潛台詞
就是要人及時行樂、勇敢去衝之類的
常常也會發生在情緒非常高漲時鼓吹大家入場甚至 all in 的時候
註: 美股 Ticker "YOLO" 是大麻類股的 ETF
WAGMI (We All Gonna Make it)
用在大家信心喊話 一起高歌 to the mooooooooooon 的時候
NGMI (Not gonna make it)
樓上的反義詞,常用在自己自嘲做了糟糕的決策
GM/GN
就是早安和晚安, Discord 有等級的設定、發言可以升級;
很多項目又會用等級作為標準給福利
所以刷刷早安晚安就是種最沒有壓力的參與方式了,相對的如果管理者要抓洗等級的話 只刷 GM/GN
(而現在已經演變成很多聊天機器人已經很難分辨是不是真人了 XD)
DYOR (Do your own research)
在發完觀點之後常常會佐以一句 DYOR 和 NFA (Non-Financial advice 非財務建議)
這個老 TradingView 人了當然也是很熟悉
不過其實我更喜歡說的是 TYOR = Trade your own rule
做自己規則內的交易
當看到別人發的觀點的時候
如果這個交易是本來就在你的規則內的,當然可以照自己規則入場
而如果只是想要跟單的話 建議永遠都是大可不必囉~
FUD (Fear, Uncertainty and Doubt)
就是持有者開始對這個項目產生懷疑
無論是對項目方、Roadmap、價格、社群氣氛、Reveal date 等等等
產生懷疑就會想賣出、想賣出就容易進入前幾集聊到的賽局
這個詞常常也會和 Rug (Rug Pull) 項目方跑路了 同時出現
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也歡迎大家把一些自己常看到但始終不太知道意思的各種縮寫留言在下方 yo~
所有好的交易計劃的三大元素嗨,大家好! 👋
這個月,為了準備新的一年,我們一直圍繞建立可靠交易計劃的概念,為我們的文章設定主題。我們的第一篇文章要求您考慮可以預測長期成功的各種因素。我們的第二篇文章探討了為什麼交易計劃如此重要。這兩篇文章你都可以在最後找到鏈接👇
討論了 *是什麼what* 和 *為什麼why*,是時候討論 *怎麼做how* 了。
今天,我們來看看所有好的交易計劃中最重要的3個元素!
1️⃣ 元素1:每個好的交易計劃都知道為什麼會獲利。
在交易中,有兩個變數很重要:勝率 (Bat Rate) 和 盈虧比 (Win/Loss)。
► 勝率描述了一筆交易最終獲利次數的百分比。勝率為90%的交易者在每10筆交易中獲利9筆。
► 盈虧比描述了平均獲利與平均損失相比有多大。盈虧比為0.5的交易者承受的損失是他獲利的兩倍。
如果將這些數字相乘,您將得到“期望值”。
例如,勝率為50%(獲利了一半時間)和盈虧比為1(損失與獲利的大小相同)的交易者是一個完美的“盈虧平衡”交易者。
為了長期賺錢,您需要做的就是使這些值的乘積成為正值。如果他的W/L保持不變,上述盈虧平衡交易者只需贏得51%的交易即可開始賺錢。
☝🏽為了使這些數字進入正的“期望值”區域,每個好的交易計劃都需要設計一種方法來系統地找到它認為具有優勢的交易機會。該系統的輸入完全取決於交易者,但它們通常植根於重複的價格模式、基本面觀察、宏觀趨勢、或其他模式和周期。回測在這裡有助於大致了解交易策略的觀點是否隨著時間的推移證明是正確的。
簡而言之,無論看起來如何,好的交易計劃在冒著資本風險之前都會確定自己的優勢。為什麼要在沒有商業計劃的情況下創業?
2️⃣要素2:每個好的交易計劃都考慮到交易者的情緒特點。
這是最難量化的元素,但也可以說是一個好的書面交易計劃中最重要的部分之一 — 解決交易者個人優勢和劣勢的能力。這對銀行和對沖基金來說不太重要,因為決策通常是在監督下做出的,但對於散戶交易者來說,沒有人可以緩和你的個人缺陷。
你想做什麼,就可以做什麼! — 但這是你的交易計劃需要為你做好準備的責任雙刃劍。
簡而言之,透過查看您的交易歷史,您可以最好地了解自己情緒最弱的地方。沒有人能為你做到這一點,所以它需要相當多的自我意識。然而,值得為從交易計劃中消除情緒風險的回報付出努力。
😱 所有交易都是基於恐懼。你需要了解哪種恐懼更強烈 — 害怕錯過,或者害怕失去資本。找出哪個更強,並做出相應的計劃。
僅僅因為您了解某種策略並且其他人透過交易賺錢,並不意味著您將能夠做到。 以30%的效率執行100%的一致性,比找到一個只有10%的一致性才能交易的100%效率的策略更重要。 讓自己的生活變得輕鬆自在!
3️⃣ 要素 3:每一個好的交易計劃都會勾勒出風險。
無論您擁有1000美元還是10億美元,忽略風險肯定會導致貨幣和情緒波動大幅增加,這可能會對長期盈利能力產生巨大的負面影響。以下是銀行、對沖基金、和自營商用來顯著降低風險的一些易於實施的機制 — 好的交易計劃不會跳過這些。
💵 總賬戶停損
聽起來確實如此:一旦您損失了一定比例的資金,您就會停止交易、清算倉位、並評估問題所在。只有當您對已解決問題感到滿意時,您才能重新進入市場。在業內,這個數字通常為10%。
💵 每個主題風險
這可以確保您不會過於專注於單個“賭注”,即使賭注分散在多個工具上。例如,如果您在同一行業擁有多家公司,即使它們擁有不同的產品或服務,它們的業績也可能在一定程度上存在關聯。為此類風險加個硬上限可以大大降低風險或過度集中的分配。
💵 每個倉位風險
許多成功的專業交易員和對沖基金使用“自由資本”的概念來管理風險。 “自由資本”是構成賬戶當前淨值和總賬戶停損數之間的緩衝的硬美元金額。
例如,如果一家銀行的外匯交易員有10%的總賬戶停損,並經營著10,000,000美元的貨幣賬戶,那麼在他的老闆將他拉到一邊談話之前,他實際上只能“損失”1,000,000美元。他的“自由資本”是1,000,000美元。然後,他將調整自己的倉位,使其每筆交易僅冒1-5%的自由資本風險。這樣,在任何負面後果出現之前,他就有至少連續犯錯20次的空間。對每個倉位實施“自由資本”風險限制可確保您有大量的錯誤空間。
是的,這通常會阻止您在一夜之間將您的帳戶翻倍,但同樣,這不是目標。長期盈利能力才是。
有人將這種每倉風險稱為“一個 R”(一個風險單位)。
☝🏽無論它看起來如何,包括管理風險的計劃對於*實際*管理您的風險至關重要。如果這些計劃沒有被寫出來並付諸實施,它們也更容易被忽視。
🙏🏽 感謝閱讀; 我們期待與您一起讓2022年成為創紀錄的一年。 📈
如果您從中有所收穫,請一定要與朋友分享,這樣他們也可以在2022年成為更好的交易者! 🍀
- TradingView團隊 ❤️❤️
如何使用TradingView管理策略中的時間要素僅當我把時間要素納入通盤考慮之後,我的行情記錄才對即將到來的重大行情有所幫助。----傑西 利弗莫爾
時間要素就是重大行情發生所需要的時間。重大行情的發生需要時間來醞釀,這需要交易者具備耐心並且關注重要的時間節點。我是因為最近優化策略也考慮加入時間要素,才進一步對TradingView的時間函數進行了深入的學習,有些相見恨晚。TradingView 測量時間的方式源自所謂的 Unix 時間值,並且以毫秒為單位測量時間,這非常精確。 TradingView 中的這些值是自 1970 年 1 月 1 日以來發生的毫秒數。並且Pine腳本提供了很多將時間戳值轉換為秒、分鐘和小時等單位的基礎函數。
time既是變數也是函數
當time作為變數時,以 UNIX 格式和交易所的時區返回每根K線的開盤時間的日期/時間(時間戳)。這是 time 返回的默認時間。time同樣可以是個帶參數的函數,返回值仍然是時間戳,但是含義則更為豐富。 例如:
//@version=4
study("Session bars")
t = time(timeframe.period, "0930-1130")
plot(na(t) ? 0 : 1)
time() 函數以 UNIX 時間的毫秒數返回K線的開盤時間,如果K線位於給定交易時段之外(在我們的示例中為 09:30–11:30),則返回NaN。 time()函數接受兩個輸入參數:用於確定K線週期和交易時段。其中,交易時段可以通過字串形式進行輸入,其中以"HHMM-HHMM"的格式確定交易所時區中交易時段的開始和結束時間。
對於交易時段的用法很靈活,包括
0000-0000
表示週一至週五午夜開始的 24 小時交易時段。
0900-1600,1700-2000
表示交易時段從 9:00 開始到16:00, 然後休市,再從 17:00 到 20:00結束,適用於週一至週五。
2000-1630:1234567
表示交易時段為從 20:00 開始到第二天 16:30 結束,1234567表示一周7天都在交易。
0930-1700:146
表示交易時段為周日 (1)、週三 (4) 和週五 (6) 的 9:30 開始到 17:00 結束(一周中的其他日子是休市的時間段)。
24x7
表示交易時段為一周的每天 00:00 開始的完整 24 小時。
0000-0000:1234567
這個格式含義和“24x7”相同。
0000-0000:23456
表示交易時段與前面的示例相同,但僅限週一至週五。
用於time()函數的第二個參數session(交易時段)事實上不需要對應於交易品種的真實交易時段。 假設的交易時段功能可用於突出顯示K線。除了時間函數time()以外,TradingView還內置的豐富的時間變數可以一樣實現很多功能。這些變數主要分為3類。
第1類,最基本的變數:
time — 當前K線開盤的 UNIX 時間,以毫秒為單位,UTC 時區。
timenow — 當前 UNIX 時間(以毫秒為單位),UTC 時區。
syminfo.timezone — 圖表主要交易品種系列的交易時段。
第2類,提供有關當前柱線開始時間資訊的變數:
year - 當前K線年份。
month - 當前K線月份。
weekofyear — 當前K線的周數。
dayofmonth — 當前K線的日期。
dayofweek — 當前K線的星期幾。您可以使用星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五和星期六變數進行比較。
hour — 當前K線開始時間的小時(在交易時區中)。
minute — 當前K線開始時間的分鐘(在交易時區中)。
second — 當前K線開始時間的秒數(在交易時區中)。
第3類, UNIX時間“構造”的函數:
year(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的年份。
month(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的月份。
weekofyear(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的一年中的一周。
dayofmonth(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的月份日期。
dayofweek(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的星期幾。
hour(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的小時數。
minute(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的分鐘。
second(t) — 返回提供的 UTC 時間 t 的秒數。
timestamp(year, month, day, hour, minute) — 返回指定日期和時間的 UNIX 時間戳。
除了 time 和 timenow 變數返回 UTC 時區時間以外,所有這些變數和函數都返回交易時區的時間。
當然,通過基礎時間變數和函數可以編制更為複雜的時間函數庫,我這裏發佈了interval_ta時間函數庫,實現了更為複雜的功能:
tir()函數表示time in range, 用於判斷某週期K線是否在指定的交易時段當中。例如:判斷當前60分鐘K線是否在9:30至11:30交易時段內。
nbs()函數表示在一個小週期K線圖中,一旦大週期K線看盤就返回為True,否則為False。例如:在1分鐘週期K線,標記15分鐘K線開盤時間。
ismarket()函數表示當前時間是否在A股交易時區和交易時段內。
tp1_timestamp()函數通過輸入當前時間戳,返回A股T+1特定某個時間戳,專門為A股策略時間管理進行定制。
綜上所述,後面隨著研究的深入我也會把更多的時間函數封裝到interval_ta庫當中去。
短期頭部成型,弱勢反彈機會最高過去幾週全球最強的費半指數也出現了全面性的拉回,
基本面、經濟面的影響就不在這邊展開說明,
純就技術性分析來解析在台股封關之時,費半指數的可能走勢。
首先費半指數跌破了長期慣性支撐35週均線,目前來到了高點鐵板支撐區間,
這邊是預期會出現強力抵抗的價格帶,同時過去美股Always Buy the Dip的慣性主要來自於美股融資餘額持續創高,
持續攤平的散戶在看到日拉出超強下影線,是會有意願進場承接,進而成為短線指數的支撐力道,
尤其是一些過去的高估值股,大幅下跌,在價格錨定的影響下,承接意願也會出現。
且可以看到連接長期上升趨勢線,這個也是重要的心理支撐,因此短線上的反彈可以預期,
但這個反彈有很大機會是弱勢的反彈,指數目標在頭部頸線以及大黑K棒一半附近。
因此在台股封關之際,費半指數或許有可能會開始連續收紅挺進頸線壓力,
畢竟空方形成,第一個反彈通常就是急又猛,這樣也好,起碼大家在封關之際看著費半指數,
還會有點心理安慰。
但這個弱勢反彈能持續多久?還需要繼續觀察。
另外就是FED在1/26,也就是明天將開2022年第一次會議,
基本上市場普遍認為本次會議不會出現升息舉措,因此有一派說法是市場透過大跌來給FED施加壓力。
但我認為這些說法都只是穿鑿附會,反而更要擔心的是,
如果通膨實在太強,這次會議FED就出現一個風向性的升息半碼告知市場我們是玩真的,
那麼這個弱勢反彈,可能也就準備快速地結束了。
道瓊粗略解 本人也有涉獵加密貨幣及小部分美股 因此道瓊及納指也算略有研究 如果有需要 BTC也能稍微講一點
先講一下大環境 本人認為目前還處在牛尾寬幅震盪的期間 不論是美 台股及加密市場 因此像這樣的大回調應該是投資者應該要有預期的
如果會因為這樣的下跌而恐慌 請交易者稍微審視自己是否適合這個市場或是該學習更多一點
講完雞湯 回歸本文道瓊 昨晚下跌其實見怪不怪 因為從今年四月開始 道瓊就進入了帶有一點斜率的擴散三角通道中
(補充擴散三角型態:非常惡意的玩法 高過前高 低過前低 但因道瓊走帶有斜率的擴散 因此低點沒有明顯的降低)
我相信很多人也有發現這個型態的規律 畢竟做的實在太漂亮了
再來來講一下知道這點能做的操作
經過回測 按照我畫的通道 下方低點被跌破四次 幾乎都是收針或是隔天就拉上去了
因此要維持這個通道 合理判斷 通道不能被跌破三天之上
所以接下來 假如34000被觸碰 請留意是否被跌破 被跌破後是否有帶量的拉回
沒跌破可繼續從更小的時間框架觀察盤面去向 假如有明顯吞噬可接回部分倉位 如果不幸跌破了
情況1 跌破後沒有明顯的買盤 反彈經過回撤繼續向下 那這個通道就被破壞了 應會迎來更大的下跌 可做空 第一滿足點32400
情況2 跌破後如同以往的慣性 三天內拉回 請把下跌時拋售的頭寸接回 接下來大概率就是一段不錯的中繼回彈了 (急跌會配合急漲)
回彈第一滿足點34900
情況3 跌破後沒有明顯的下跌以及上漲 應空倉觀望 讓時間把盤面走出來
以上就是關於美股大盤最近的見解
比特幣歷史走勢對比xbt是bitmex推出的比特幣期貨合約,我之所以選擇他作為分析標的,是因為他的數據被cme採用,在這個擁有數以百計交易所的市場,比特幣的價格被不同定義,我們必須找到一個相對穩定的參考,所以我選擇xbt作為分析標的。
xbt也不是沒有缺陷,最大問題就是他的時間比較短,所以我們可以參考的歷史有限。
但在過去4年的時間鋰,比特幣的走勢,還是可以找到一些有價值的參考。
對比當前的位置,我們看到這是一次大級別的下跌,而歷史上,有3次同樣走勢,分別是2018年6-12月,2019年6-12月,2021年4-7月,再有就是現在,從2021年11月至今。
4次走勢,前三次用時分別為6個月,6個月,3個月,很顯眼,如果定義前兩次是大級別調整的話,那麼去年4月就是次級別調整。而現在到底是調整3個月,還是6個月呢?
理論上,跌破ma144之後,市場應該會反彈確認,之後決定方向。現在看,前2次都出現了明顯的反彈不過,再次下跌走勢。但第三次沒有出現,而這一次,也是在12月有過一次反彈ma144不過的情況出現。
如果我們相信規律,那麼現在看起來更像是前2次的大級別調整走勢。
而前兩次最終調整分別是12個月和9個月,也就是說他們分別走了abc三浪結構,最終調整目標是回踩確認ma144周線的支撐。那麼現在可能進入了第一波下跌的尾聲,但即便是進入了築底階段,也不意味著現在買入就能夠獲利,也許這裏會有更大的殺跌,也許會震盪一段時間。所以規避風險最好的策略,就是右側買入,而非預判價格低點,買入之後等待上漲。
提示,以上分析,僅以圖表為參考,不涉及基本面。
凱利公式在策略回測中如何使用?“凱利公式最初為 AT&T 貝爾實驗室物理學家約翰·拉裏·凱利(John Larry Kelly)根據同僚克勞德·艾爾伍德·香農於長途電話線雜訊上的研究所建立。凱利說明香農的資訊理論要如何應用於一名擁有內線消息的賭徒在賭馬時的問題。賭徒希望決定最佳的賭金額,而他的內線消息不需完全準確(無雜訊),即可讓他擁有有用的優勢。凱利的公式隨後被香農的另一名同僚愛德華·索普應用於二十一點和股票市場中。”
--- 引自百度百科
我想肯定會有小夥伴提出問題:“什麼是凱利公式”?如上所述,至於更加細節的原理和傳奇故事,我就不在此贅述,感興趣的朋友可以搜找。今天提下凱利公式是因為有歪果仁朋友在社區裏問Sextan回測框架右上角的東東是什麼?
這裏我詳細解釋一下,總的來說:
1. WIN% --> 勝率百分比
2. ODDS% --> 賠率百分比
3. KELLY% --> 凱利下單百分比
4. ER% --> 贏面百分比
5. SL/TP1%--> 回測預估止盈止損百分比
6. TP2 --> 回測預估二次止盈百分比
7. T/H --> 策略交易頻率
如果你看這些指標很陌生,讓我們先來看看凱利公式的廬山真面目:
f* = (b*p - 1) / b = / b
在公式中,
f* = 最佳下注的資本比值,也就是KELLY% (凱利下單百分比)。
p = 獲勝的概率,這個就是勝率WIN%
b = 賠率。本文中的 ODDS% 你可能在賭球和賭馬的場景裏可能聽到過。它的意思是你如果投入100塊,獲取了120塊,那麼賠率就是120%。
q = 失敗的概率。它等於(1 - q) 或 (1 - WIN%), 非輸即贏,平局不算數。
公式上面的分子bp-q代表“贏面”,數學中叫“期望值”,也就是本文中的ER%, 只有贏面大於零的機會才值得投機,其他的都是給聰明資金和柚子們送人頭兒。
SL/TP1% 和 TP2 是我根據凱利公式演算法推演的止盈和止損百分比,這個演算法仍在開發中,目前還沒達到最穩定狀態,所以看看就可以了。
T/H 是每小時交易次數,也就是交易頻率,因為你用策略框架不同,T/H就會很不一樣,我借此區分定位不同策略是更適合短線還是中長線。
如下圖B-Xtrender策略回測中,勝率71.4%,賠率86.2%(不合格), 下單比例:38.3%, 贏面100.3%, 預計止盈止損23.7%,二次止盈62%, 交易頻率0.06次/小時。
SZSE:159949 創業板50 行情來自TradingView
Haos Vieual策略回測,勝率75%, 賠率378.6%(合格), 下單比例68.4%,贏面50.9%, 預計止盈止損21.5%, 二次止盈34.8%,交易頻率0.01次/小時。顯然這個策略要比B-Xtrender更值得期待。
SZSE:159949 創業板50行情來自TradingView
當然,回測中要應用凱利公式,一定不能含有任何“未來函數”或“Repaint”發生。常見的“未來函數”包含三種類型:
1. 顯性未來。這類就是能“篡改歷史”的一些函數。
2. 隱形未來。在邏輯條件裏預定價格條件是不明顯但傷害比較大的“未來函數”,因為歷史是可知的。很多人寫公式裏面包含“如果漲幅超過9%,則以開盤價買入”,這種情況只能發生在歷史裏,你想想真實交易中誰又能有這種“未卜先知”的能力呢?
3. 跨週期引用。這個說起來有些複雜,而且比較隱晦。
這裏說個最簡單檢測“未來”的方法,凡是“一路向東北”的那種回測結果大概率是包含了“未來函數”。
一些經典的凱利公式結論:
1. 如果你把炒股當作賭博(事實上是不同時期贏面不同的,需要擇時),你的倉位最優是多少?
答:凱利公式告訴我們要通過選擇最佳投注比例,才能長期獲得最高盈利。假如你的前提成立,即炒股和拋硬幣概率相同,硬幣拋出正反面的概率都是50%,所以p、q獲勝失敗的概率都為0.5,而賠率b=期望盈利÷可能虧損=2元盈利÷1元虧損,賠率b就是2,我們要求的答案是f,也就是(bp - q) ÷ b = (2 * 50% - 50%) ÷ 2 = 25%。則拿出資金的25%來進行下注,才能使資產增長速度最快。
2.除非你有100%的把握,永遠不要投入全部的資金。這個前提是你有能力客觀評估自己的勝率。人類的樂觀主義總是高估取勝的概率,低估失敗的可能。像1997年俄羅斯政府破產長期資本公司折戟俄羅斯,2020年的新冠疫情全球大流行,導致美國股市多次熔斷,都是始料未及。不知道的風險才是風險。這條結論告訴我們,永遠不要ALL IN,一定要盡可能長時間的留在遊戲裏,要比賽誰活得長這條結論告訴我們,永遠不要ALL IN,一定要盡可能長時間的留在遊戲裏,要比賽誰活得長比賽誰活得久,才有機會見識複利的奇跡。(此條引自雪球,作者:推土機前撿硬幣)
3.如果期望收益(bp-q)為負,則不應下注。在期望收益為負時,不應賭氣,應該放棄下注。這條告訴我們要放棄那些雞肋似的機會,專注於期望收益為正的機會,期望收益為正的機會才最大可能為我們賺到錢。(此條引自雪球,作者:推土機前撿硬幣)
4.如果期望收益為正,則應重倉下注,下注足夠的比例,使收益最大化。這條結論告訴我們要做好倉位管理的重要性。該下重注時一定要下重注,這樣才能使長期收益最大化。當你看好一個機會,然後,才投入總倉位的5%,將來必定後悔不及。(此條引自雪球,作者:推土機前撿硬幣)
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箱型整理最後階段,即將迎來大行情目前第二波整理時間拉得非常的長,在一個大箱型之間震盪。
之前預期第二波ABC整理結束,結果真的開始了一個小波段,之後再度往下測箱底,
那麼這個預期的小波段為初升段構築就失敗了。
現在白銀價格周線在箱型底部出現了一個W底的型態,搭配上下降的壓力線,未來觀察價格是否能突破,
那麼白銀就有可能走出盤局,正式開啟主升段,這個主升段就會是大行情、大波段了。
通膨壓力席捲全球,FED積極升息想要壓低通膨,然而現在在外面的資金量已經不是單純透過政策工具就可以收回的。
為何市場預期從升2碼,一路變成3碼,現在有人說4碼,還有基金喊出升7碼?
這就是資金泛濫的佐證,FED如果想要透過政策工具回收,那麼升息的速度就必須加速,資產負債表也必須快速減肥,
這樣通膨才會受到壓制,但他們也會擔心太過的壓力會造成通貨緊縮,最後又逼得他們要再度釋放流動性,等於之前的痛苦都是做白工。
這就是現在金融世界混亂的真相,通膨危機已經來臨,FED重點才不是通膨,而是要維持美元信用、維護美元霸權,這個美國國家國策,
不是任何候選人或是政黨所能動搖,因此現在的FED我相信也在思考如何拿捏這個度,一方面要維護信用、一方面又要保持市場活力,
最後還要防止其他國家貨幣來動搖美元霸權。
要幫FED說一句:我真的太難了。
回歸正題,當國家信用遭受質疑,貴金屬勢必會重新成為市場矚目的焦點,長期被低估的白銀,很有機會將會是下一個爆發的原物料。
2022/1/17 [過年新春特輯#1]你所不知道的事:股災什麼時候來,通貨膨脹影響全球市場資金動向,長短期美債殖利率一窺究竟!2022/1/17 你所不知道的事:股災什麼時候來,通貨膨脹影響全球市場資金動向,長短期美債殖利率一窺究竟!
BITSTAMP:BTCUSD
BITSTAMP:ETHUSD
TVC:DJI
TVC:US10Y
TVC:US02Y
TWSE:2330
SP:SPX
Summary,
各位小夥伴大家好~
先祝各位2022年新年快樂,這是2022年的第一篇文章,沒想到新的一年就要來一個重磅介紹歷年股災和市場的資金流向,今天我們就來談談美債殖利率和歷年金融風暴、股災的關係吧~
當然,這也是去年底欠各位的教學文章之一,希望透過簡單精要的文章,對各位的 全球市場觀念 和 未來資產配置 上能有所幫助,並且透過資產配置逃過股災,能夠在牛熊市之間持續穩定獲利。
一、市場資金動向:
這邊我們簡單將內容分成 美債殖利率、股市和加密貨幣市場、通貨膨脹 去探討市場的資金動向。
通貨膨脹年增率創40年來新高 達7%!
我不知道各位對通貨膨脹率有多少感覺,但我敢說,絕大部分的民眾對於通膨應該是沒什麼感覺的,頂多就是覺得怎麼物價又一直上漲?然後薪水沒漲。
一般百姓通常關注的事情也只是工作穩不穩定、輕不輕鬆,或是想著如何有穩定的工作、鐵飯碗,專注每天付出勞力拼命賺錢。
但如果你將眼光放眼整個全球市場,你就會發現市場大資金動向其實都和 通貨膨脹率 息息相關,
我這邊 懶人舉例 來說,假如你是擁有100億美元的民眾,你在年通膨率10%又持續增加的情況下,
你光日常消費+錢放銀行什麼都不做,你的資產一年下來就會縮水至少10億美元。
因此,市場這些機構等大資金們就要找能對抗通貨膨脹的方法,不斷追逐能對抗通膨的方式,避免自己的資產持續縮水。
大資金尋找找對抗通貨膨脹的方法,不外乎美債、股市、加密貨幣、黃金(避險):
當通膨率持續上升時,大資金機構投資人會尋找對抗通膨的方式,
簡單來說,在通膨高居不下的情形之下,當哪一邊市場的殖利率報酬比較優渥時,市場資金便會流向哪一邊,
你可以去比較假設:
未來通貨膨脹率7%,目前10年美債利率1.78%、2年美債殖利率0.97%、股市股票殖利率1~8%、加密貨幣市場Defi+穩定幣放貸殖利率8~20%,聰明的你會怎麼選擇呢?
那肯定是要選擇能跑贏通貨膨脹率7%的資產, 首選加密市場8%~20%或股市殖利率高>7%的績優股 ;從而美債會遭到拋售,美債價格下降、美債殖利率會持續上升、資金往股市流。
二、金融危機、股災什麼時候會發生?
我們要知道市場投資是相對風險、相對報酬,
而美債是由美國政府發行的公債,因為美國是全球經濟中心,因此美國公債殖利率也普遍被市場認為是零風險利率,
在投資上被視為一項非常重要的資產,這邊我們主要來探討美國10年期公債(長天期)和美國2年期公債(短天期)。
一般來說資金流向不外乎是 美債 和 股市+加密貨幣市場 的競爭,
當哪一方殖利率夠高、夠好時,市場資金便會往那邊流動,牛熊牛熊轉變就跟這兩大市場的角力變化有關係,
美債(規避風險) <------> 股票市場和加密貨幣市場(偏好風險),
從圖上我們可以看到,歷年來金融危機和股災發生時,以近期2000年網路泡沫、2008年金融海嘯、和2020年新冠疫情金融恐慌來看,10年美債殖利率(長天期)和2年美債殖利率(短天期)都會出現 倒掛 的現象,也就是10年美債殖利率- 2年美債殖利率的差值<=0 (如圖中的正方形黑框)。
為什麼會出現這個現象呢?其實各位可以簡單從美債殖利率和股市殖利率去想,
首先,先了解殖利率是什麼? 利息/債券或股票價格=殖利率。
當債券或股票價格持續變下跌時,殖利率自然會上升;反之,當債券或股票價格上漲時,其殖利率就會持續下降,像是現在的台積電......
再來,
1.當股市或加密貨幣市場殖利率的報酬較高時,資金便會往股市或加密貨幣市場流動,而低殖利率的美債則會遭到拋售,美債價格下跌、美債殖利率會隨著拋售慢慢升高(因為價格變低)。
接著,
2.當美債價格因為持續拋售下跌後,其美債殖利率快速上升,上升到美債殖利率優於股票市場時(足夠吸引人),便會吸引資金從股市或加密貨幣市場(高風險)流向美債市場(低風險)來,也就是說,債券的利率越高,對股票市場的壓力越大。
一般來說,2年美債殖利率(短天期)應該要比10年美債殖利率(長天期)還低,因為長天期10年美債會有風險溢價(彌補不確定性)。
因此,若2年美債殖利率加速追過10年美債殖利率出現倒掛時,代表短期內資金流入股票市場過熱、美債遭到超賣拋售、美債殖利率快速上升,
這時,便是市場資金快速從股票或加密貨幣市場(風險市場) 流回美債市場的時候了,市場機構大資金快速流向美債市場並買入,進而導致股市快速下跌、美債殖利率下降。
市場便會如此不斷交替、正常循環,而有牛熊市的變化~
三、現在的市場狀況如何呢?真正的瘋狂飆漲段通常發生在股災之前!但能在車上的人少之又少。
隨著3月結束購債後伴隨而來的第一次升息,市場上不免出現了許多莫名其妙的恐慌言論,
不外乎是:阿~~金融風暴要來了,趕快賣股票阿!! 或是:3月升息後股災就要來了,大家趕快拋售籌碼啊!!
這些散戶搞得好像要世界末日似的,看了我也只是笑笑的,老話一句: 無知導致恐慌、恐慌來至於無知 。
各位看看我圖中畫的垂直紅線和綠線吧,2015年12月的第一次升息 和 未來2022年3月潛在的第一次升息,
看看歷年升息後的道瓊或是標普市場如何改變,股市會不會崩盤的真正關鍵不在升息;而是在長短期美債殖利率變化(物極必反)。
當然,更要記得:
一直以來市場的邏輯都很簡單,
散戶恐慌才能低檔累積吃貨,
散戶貪婪樂觀才能高檔出貨,
市場基本邏輯就是這麼簡單。
那,我們現在的市場狀況又是如何呢?
忠實於真實的市場數據分析,各位請看到圖中10年和2年美債殖利率的變化,當新聞媒體都喊著要股災時,這兩條線正雙雙同時上升,
當然,如果你從以前到現在都有在觀察美債殖利率的話,你會發現2年美債殖利率已經開始加速追趕10年美債殖利率了!
當大家都喊著資金從股市流出,股市要崩盤了的時候,數據卻告訴我們市場大資金持續流入股市和加密貨幣市場(加密貨幣市場可以回去看我之前的教學分析)!
大家可以看看圖中我標示出來的紅色框框,比較2008年量化寬鬆後的第一次加息、和我們現在2022年3月即將來臨的升息做對照,
可以看到從2015年12月第一次升息後,在高通貨膨脹率的環境下,美債殖利率曲線仍是持續上揚並創出波段新高的,
這過程中不論是台股、道瓊或是標普都持續上漲創出新高,直到2年美債殖利率追過10年美債殖利率出現利率倒掛的情況(物極必反)。
因此,在現階段市場美債殖利率持續上升時,我們要觀察是否會出現倒掛的情形,而不是傻傻的看消息面,然後散戶集體恐慌拋售籌碼,
如果還沒有加速要利率倒掛的話,那現在反而會是市場飆漲最快速的一段時期(快速出貨期)!一切讓數據說話,我們拭目以待!
胖玄曰:真正的瘋狂飆漲段通常發生在股災之前!但能在車上的人少之又少。
四、結論:
升息是為了控制住量化寬鬆後造成的通貨膨脹,但是這並非能一瞬間就可達到的事情,要意識到這一定是一段漫長過程!
升息是分段式的,過去印出來、灑出來的鈔票是漸進式地回收,老話一句,讓散戶都恐慌時是無法出貨的!
資金仍在市場,大資金要離開錢也會有個拉漲做頭出貨的過程,讓散戶貪婪進來追高當接盤俠。
一根大陽線不行的話、那就三根!
三根大陽線、散戶三觀都改變,相信我,這是市場不變的真理!
在通膨尚未明顯控制住情況下,未來市場變化可留意觀察以下幾點數據變化:
1.股災發生與否請觀察是否出現美債長短期殖利率倒掛的情況,一切讓數據說話,該逢低布局就佈局、該出場就出場,不要讓情緒主導了你的理性操作~
2.股市挑選高殖利率的優質股為優先,未來資金拉抬首選!
在此,也先祝福各位即將到來的農曆新年愉快,虎年事事順心、招財進寶、金銀財寶數不完、數錢數到手發軟~
準備去五星級飯店泡溫泉度假了,各位加油!
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嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站!近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。
本人分析一律公開透明,僅提供客觀市場分析和教學,若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子!請大家留意勿上當!
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As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .
Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
再說SAR有時候靈感來的時候就要及時把握,迅速的將自己的想法轉化為代碼。就說今天突然想探究下SAR,結果打亂了原有計畫,全身心總結了過去一些腳本,併發布了sar_ta庫。
常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向,是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的,是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式,隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動,故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。
SAR具有兩層含義:
一是“Stop”,即停損、止損之意,這就要求投資者在買賣某個股票之前,先要設定一個止損價位,以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的,它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險,又不會錯失賺取更大收益的機會,是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測,而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同,如果止損位設的過高,就可能出現股票在其調整回落時賣出,而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢,錯失了賺取更大利潤的機會,反之,止損位定的過低,就根本起不到控制風險的作用。因此,如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的,而SAR指標在這方面有其獨到的功能。
二是“Reverse”,即反轉、反向操作之意,這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位,當價格達到止損價位時,投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉,而且在平倉的同時可以進行反向做空操作,以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空,因此投資者主要採用兩種方法,一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望,二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時,及時買入股票或持股待漲。
與其他技術指標相比,SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用,簡單易操做:
1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時,投資者可一路持幣觀望,直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時,才可考慮是否買入股票。
2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時,投資者可一路持股待漲,直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時,才去考慮是否賣出股票。
3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能,其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時,不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票,是否虧損,投資者都應及時買入股票,持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時,不管投資者以前是在什麼價位買入股票,是否贏利,投資者都應及時賣出股票,持幣觀望。
Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR,方便記為“武仙座SAR”,優化它的第一目標是需要更接近價格走勢,其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比,紅色是武仙座,藍色是TradingView內置的SAR。
常見的SAR是“Stop And Reveres“的縮寫。它的意思是止損點轉向,是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的,是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。SAR是利用拋物線方式,隨時調整止損點位置以觀察買賣點。由於止損點(又稱轉向點)以弧形的方式移動,故國內很多人稱之為拋物線轉向指標。
SAR具有兩層含義:
一是“Stop”,即停損、止損之意,這就要求投資者在買賣某個股票之前,先要設定一個止損價位,以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的,它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何既可以有效地控制住潛在的風險,又不會錯失賺取更大收益的機會,是每個投資者所追求的目標。但是股市情況變幻莫測,而且不同的股票不同時期的走勢又各不相同,如果止損位設的過高,就可能出現股票在其調整回落時賣出,而賣出的股票卻從此展開一輪新的升勢,錯失了賺取更大利潤的機會,反之,止損位定的過低,就根本起不到控制風險的作用。因此,如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的,而SAR指標在這方面有其獨到的功能。
二是“Reverse”,即反轉、反向操作之意,這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位,當價格達到止損價位時,投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉,而且在平倉的同時可以進行反向做空操作,以謀求收益的最大化。目前國內市場還不允許做空,因此投資者主要採用兩種方法,一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望,二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時,及時買入股票或持股待漲。
與其他技術指標相比,SAR指標可以為量化投資提供了相當大的幫助作用,簡單易操做:
1、持幣觀望。當一個股票的股價被SAR指標壓制在其下方並一直向下運動時,投資者可一路持幣觀望,直到股價向上突破SAR指標的壓力併發出明確的買入信號時,才可考慮是否買入股票。
2、持股待漲。當一個股票的股價在SAR指標上方並依託SAR指標一直向上運動時,投資者可一路持股待漲,直到股價向下突破SAR指標的支撐併發出明確的賣出信號時,才去考慮是否賣出股票。
3、明確止損。SAR指標具有極為明確的止損功能,其止損又分為買入止損和賣出止損。賣出止損是指當SAR發出明確的買入信號時,不管投資者以前是在什麼價位賣出的股票,是否虧損,投資者都應及時買入股票,持股待漲。買入止損是指當SAR指標發出明確的賣出信號時,不管投資者以前是在什麼價位買入股票,是否贏利,投資者都應及時賣出股票,持幣觀望。
Hercules SAR是我發佈的一個私有SAR,方便記為“武仙座SAR”,優化它的第一目標是需要更接近價格走勢,其次是要濾除一些短暫的走勢抖動。我把它和傳統SAR在圖形上進行了對比,紅色是武仙座,藍色是TradingView內置的SAR。
SZSE:159949 創業板50 行情來自TradingView
另外一個,我自認為優化比較好的是Taurus SAR,記為“金牛座”SAR,相比之下更注重對於擾動信號的濾波。對比如下,黃色為金牛座,藍色為TradingView內置經典SAR。
SZSE:159949 創業板50行情來自TradingView
SAR對於價格走勢判斷標準主要是:
1、當股票股價從SAR曲線下方開始向上突破SAR曲線時,為買入信號,預示著股價一輪上升行情可能展開,投資者應迅速及時地買進股票。
2、當股票股價向上突破SAR曲線後繼續向上運動而SAR曲線也同時向上運動時,表明股價的上漲趨勢已經形成,SAR曲線對股價構成強勁的支撐,投資者應堅決持股待漲或逢低加碼買進股票。
3、當股票股價從SAR曲線上方開始向下突破SAR曲線時,為賣出信號,預示著股價一輪下跌行情可能展開,投資者應迅速及時地賣出股票。
4、當股票股價向下突破SAR曲線後繼續向下運動而SAR曲線也同時向下運動,表明股價的下跌趨勢已經形成,SAR曲線對股價構成巨大的壓力,投資者應堅決持幣觀望或逢高減倉。
當然,上述只是經典的觀點,在一個綜合的量化系統裏,SAR只是良好的功能模組,仍需要與其它因數進行共振對行情進行判斷。
sar_ta是一個不純粹的sar_ta庫
初衷是為了對比各種類似SAR的性能,以便篩選更好的策略因數。結果發現事實上純粹的SAR技術變種非常少。但是,有很多類SAR技術早已應運而生。所以,這個庫還包括了,Gann Hilo activator, Chandelier Exit這些少見,但是效果不錯的類似技術指標。
我最後還是決定把這個庫開源,以方便更多人來學習和交流類SAR技術。對於能給我提供一定幫助社區成員,我在sar_ta庫發佈頁面明確寫了一些激勵措施,既能活躍氣氛,又能互惠互利。
使用快訊的三種方式 ⏰大家好! 👋
現在,讓我們進入今天的主題: 快訊。
雖然快訊在交易方面有大量潛在的應用,但它們通常未被充分利用,因為建構一個可以正常工作的系統可能需要一些時間和獨創性。讓我們開始吧:
1. 它們可以幫助養成良好的習慣💪
如果這聽起來很熟悉,請阻止我們:您聽到一個很棒的投資故事,然後立即進入市場購買資產,沒有任何計劃。
雖然這可以奏效,但這並不是長期成功的好策略,因為實際上,如果沒有計劃並有效地進行交易,就很難留住那個倉位。您可能只是基於一時的貪婪或恐懼而選擇退出倉位,而這樣的舉動可能會妨礙一致性和長期盈利能力。
快訊很棒,因為它們可以消除進入和退出倉位的猜測。只需為您想要的價格設置快訊,然後在且僅當條件滿足時進行交易。然後,讓市場做它該做的事,讓機率對你有利。
快訊可以將交易體驗從不斷尋找想法(並且總是感覺落後)轉變為在採取行動之前等待您自己預先認可的條件觸發的輕鬆工作。簡而言之,快訊可以讓您為市場的起起落落做好更充分的準備。
2. 它們增加了自由,減少了焦慮🧘
在交易和生活中有一條眾所周知的格言,即負面情緒的感受是正面情緒的兩倍。這個事實可以應用在很多地方,但做為交易者理解它可能特別有用。
考慮以下投資者:
一位牙醫檢查他的經紀商提供的季度報告
每月檢查一次倉位的長線交易者
每周檢查一次倉位的波段交易者
每天至少檢查一次倉位的當沖交易者
鑑於市場經歷的自然波動,哪個市場參與者最不可能生氣或不安?就是牙醫。為什麼?因為他從市場上收到的數據點越來越少。由於波動性,即使是世界級的當沖交易者每天也面臨著數十或數百種他們無法控制的負面情況。這種程度的負面刺激會降低心理健康和交易效率。
快訊允許有一定優勢而準備充分的交易者退出市場並允許交易機會送到他們手中。
3. 我們的快訊不會讓任何機會落空✅
雖然前兩點在價格快訊方面是有好處的,但我們的快訊在用戶效用方面也大大提高了遊戲水平。一旦您有了喜歡的交易設置,您就可以在趨勢線、技術指標、可自訂腳本等方面設置快訊,這樣您就可以確保不會錯過您最喜歡的設置。
這可以像長期投資者對道瓊斯指數 30 股票設定 RSI 快訊一樣簡單,以便在強勢股票中逢低買入,也可以像盤中期貨價差搶帽客在其排名前 40 的合約中設置價格低效快訊一樣複雜。
我們的可自訂快訊確實可以讓組織力優良的交易者抓住他們認為合適的每一個機會。
感謝閱讀,祝您身體健康!
TradingView 團隊
BTCUSD長線潛在買入條件BTCUSD長線潛在買入條件
比特幣於十一月上旬在69182.5創造歷史新高ATH之後
中短線持續走弱
在十二月上旬跌破日線圖支撐趨勢線
以致維加斯通道交易法於比特幣日線圖中買點無法成立
目前我們看到BTCUSD的三日線圖
稍早價位來到圖表內的EMA144 169均線支撐後(40198-42341)
小幅反彈至現價43700附近
上方目前應關注於維加斯通道交易法的過濾線EMA12
(過濾線EMA12目前價位落於46472
注意均線參數會隨著時間推移而改變)
我們以EMA12過濾線無法向下穿越EMA144 169支撐均線通道為前提
若於三日線圖表內K棒收高於EMA12
則可以判斷三日線長線買點成立
止損點位同樣依照維加斯通道交易法
以前方低點39595.0設置
(目前低點落於39595.0
若買入條件成立之前
低點向下修正
應以修正後前方低點設置止損)
近日數字貨幣市場波段較大,建議操作者應嚴格執行風控,並且避免高槓桿與高合約量的操作
以免動盪行情造成額外虧損
文章屬個人評論,請讀者謹慎參考,虛擬貨幣交易可能對您的資本帶來風險。
Tradingview 實現斐波那契變盤時間演算法相信很多交易者一定都對斐波那契數列並不陌生,斐波拉契數列在實戰中我們也運用斐波拉契數列去預判市場某個重要的階段變盤時間點發生方向變化的概率,在市場分析方法中,斐波那契數列頻頻出現。
市場的價格走勢是週期輪回的,時間週期是股價漲跌的奧秘,在週期迴圈理論中,無論如何尋找變盤點,斐波那契數列都是各種重要分析的基礎之一,也被稱為“神奇數字”或“斐波拉契週期”。 這裏就涉及到了斐波那契數列概念。
斐波那契數列(Fibonacci Sequence),是數學家列昂納多·斐波那契(Leonardo da Fibonacci)以兔子繁殖為例子而引入的一個揭示自然規律的數列:1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……從該數列的第三項數字開始,每個數字等於前兩個相鄰數字之和。斐波那契數列中相鄰兩項之商接近黃金分割數0.618, “神奇數字” 因此得名。
Tradingview裏如何調出斐波拉契週期線,具體操作如下。
打開圖示後,選擇左側“繪圖工具欄”中選擇自上而下第三個工具抽屜中的“斐波那契時區”,點擊這個圖示後,從高點或低點拉出斐波拉契週期,從圖表中就可以看到在交易日的數列中能預判出大概的變盤節點。雖然何技術分析都不能精確預測行情,但是通過對斐波拉契週期線的研究,股價高低點有時並不完全正好在這些週期線內,但前後差距大致到2-5日左右。實際交易中不能傻傻地等待週期上的數值出現,一定要配合當時大週期的市場環境、市場情緒、量能狀態、宏觀政策等因素去綜合分析,以尋找到大概率存在的時間窗口。
我將斐氏數列在上證指數日線行情中畫出,將前期高點02/18/2022作為斐波那契數列的起點,終點繪製在距離起點一定週期的高點或低點上。這個距離的選擇標準就是讓後續的的斐波那契週期線有更多地恰好落在歷史的高點或低點上,數量越多,繪製週期線的有效性就越高。可以看出採用這種方法繪圖中3日變盤 (06/09/2021) 後行情開始下跌,5日變盤線 (08/19/2021) 後行情開始上漲,8日變盤線 (12/31/2021) 再度變盤殺跌。這就說明有3條斐波那契週期線對這個週期線的有效性進行了確認。本人採用的規則是當有效確認的週期線數量大於等於3時候,我才會認可斐波那契週期線是繪製成功的。
SSE:000001 行情來自Tradingview
然後我再圖表週期調整為周線行情,原有的日線變盤線,會以周為單位進行顯示,在大週期中觀察斐氏數列,當日線和周線行情比較接近的時候,說明在多級別上測試的變盤有效性得到了進一步的確認。所以採用MTF測試下斐氏數列對變盤點的預測是否依然準確有效是對斐波那契週期線繪製有效性進行確認是很有效的方法。考慮到實際情況,在大週期上會允許+0 或 +1的誤差,因為大週期的解析度比較大,區分度差導致的,這個我們應該予以容忍。
SSE:000001 行情來自Tradingview
那麼肯定會有人問,這個繪製斐波那契週期線的工作是否可以通過PINE V5的腳本進行實現呢? 我的答案是肯定的。通常手動繪製斐波那契週期比較耗費精力。我在此試探性地實現了一個自動繪製斐波那契時間窗口的技術指標。它可以自動對歷史價格的高低點進行定位,並且進行計數,當計數器顯示的週期為斐波那契數字的時候會通過黃色的背景色進行高亮提示,並且標注出所在斐波那契數字的值。但是演算法判斷仍然存在一定的弊端,畢竟人工的匹配精度會更高些。這個腳本我命名為 L1 Fibonacci Counter (斐波那契計數器),採用了blackcat1402/pandas_ta 庫的函數進行設計,源代碼如下:
演算法繪圖和手工繪圖效果對比:
總結:
1、斐波那契數列是自然規律,在這些數字附近的交易日,市場比較容易發生變盤。
2、在小週期裏繪製斐波那契週期線時候需要歷史數據進行確認,當越多的高低點恰好落在斐波那契數列數字上的時候,繪製的有效性越高。
3、大週期和小週期共振的話,變盤的可靠性非常高,但是因為大週期解析度的問題可以考慮+1的誤差容忍度。
4、斐波那契變盤點不提供精確的買賣點,其性能在小週期並不可靠,在大週期有一定規律,但是實際中仍需要結合市場走勢、市場情緒,其他技術指標、量能等要素,對變盤可靠性進行確認。