[圖表之外] 交易沒有輕鬆好走的路初步接觸交易的人,比如說剛剛進入市場的散戶投資人,總會汲汲營營的尋找機會,詢問哪裡有好地方可以賺錢?事實上,大部分的投資人進來送死的比較多,這是大實話,不管券商、經紀商、行銷商,或是政府如何美化投資行為,對於大多數散戶來說,失敗的總是絕大多數人,即使是最常聽到媒體提倡的正宗『價值投資術』,對於進場就想發財的那些人們來說,也難以被接受吧,首先時間上忍不住,財務也不穩定,起初都會說「沒事沒事,這是閒錢投資」,然後一跌就出事的喊說「這筆資金是拿做長期投資的。」最後又跌,終於受不了才說「割肉了」,這樣的例子我也遇見過好多;此外,價值投資也有時代的侷限性。
然而,投資雖然需要具備許多知識領域,以及針對基本面的長期研究,這些依然不表示獲利率就可以很高,因為成功總是牽涉到除了圖表以外的層面,包含生活作息、家庭環境、心理狀態、價值觀,不管相信不相信,交易了幾年後,投資者多少會發現,這些看似跟價格走勢無關的部分,反而比較可以決定一個投資者:長期而言,能不能真正賺錢。
一個職場上理智的人士,跨足金融通常也是失敗的居多。比方說一家企業的「技術總監」好了,他必然是高級人才了,但我們可以想象,他剛把財產投進來,然後買了一個商品,看見數字不停跳動,他的激情通常會升上來,開始不假思索的投錢,當然結局不用多想囉。市場上充斥著行銷炒作、暴富神話屢見不鮮,交易圖表、方便的手機應用程式讓投資人可以隨時下單,給予更多便捷,卻沒有讓人多花時間思考、研究成功的基本關鍵要素是什麼?券商和經紀商只是把他們一把推進去交易,廣泛的選擇,商品多樣性,在心理上導致投資人太多混淆、太多挫折。
對於普通人們,在這金融市場要活著,如果不努力學習(即便短期沒有功效),沒有建立TEST正期望值方法,或者是不肯承認無知(承認個人的認知有限),那麼經過一年大概就被市場淘汰了。交易沒有輕鬆好走的路,它仍有許多層面需要思考,以及,很多痛苦的過程,一起加油。
社群想法
什麼人才能在這個市場賺到錢呢?
市場依然沒有方向,所以不費力氣預判什麼點位進場,我看的就是右側信號,突破ma18再說了,否則就等macd形成多頭趨勢吧。
今天聊聊交易的一些邏輯,我以前反復強調過,分析和交易是兩個層級的事情。很多人總是說自己要賺錢,但是他們的做法其實是讓自己成為分析師。
舉個例子,做生意,你有專門的課程學習賺錢嗎?所謂賺錢,是一個非常寬泛的概念,他就是低買高賣。
不管你學什麼專業,從事什麼行業,學歷高低,年齡大小,就賺錢而言,大家都是平等的,門檻一樣高。所以如果你想賺錢,不是說要去專門學習那個專業,而是要懂得賺錢的邏輯就好。
同樣,我們做金融市場的交易,沒有說不會技術分析的人就賺不到錢。恰恰相反,很多人分析的頭頭是道,卻賺不到錢,我自己就是一個非常好的例子。
就技術分析而已,他需要的是理性,嚴謹。儘量的平衡,全面的看待市場,遠觀反而更清晰,沒有持倉反而更客觀。但這也會失去交易的核心要素——快速。
交易和分析,如果合二為一,那是真正的高手,不過少之又少,利默佛爾、索羅斯算是頂尖的高手了,但有幾個人覺得你可以和他們比肩?
所以我們看大機構,也是研究團隊和交易團隊分離,就是發揮各自的長處。
單就交易而言,其實不難。就像武俠小說裏面講的:天下武功唯快不破。
交易講求的是一個殺伐決斷,想多了反而喪失先機。
但在交易前,你需要瞭解趨勢,知道交易策略,設定好止盈止損。這些是誰的工作?分析師!
所以一個團隊,分析師和交易師都要有。但作為市場散戶,你很難組建自己的團隊。這就需要你非常清楚自己的目標是什麼!
如果你想要賺錢,看看自己是不是一個執行力強的人。如果不是,奉勸你就不要在這個“腦袋拴在褲腰上”的市場混了,不如找個更安全的理財方式。
如果你具備交易員的潛質,那接下來就是找個好的分析師,持續追蹤。找到屬於自己的節奏和交易模式,借助分析師的分析,完成交易。
當然,這不過是一個理論上的分析,具體到個例,千差萬別,就說我們對自己的定位,由於所知障,有多少人覺得自己不適合交易呢?
如何捕捉bch的短線機會——非常實用的“N字波”戰法我以前給大家介紹過一個短線工具,非常實用的“N字波”戰法,這個技術是從波浪理論中演化而來,邏輯是將繁瑣的,不好把握的波浪理論簡化,讓大家更容易操作。在實戰中,這個技術非常適合短線操作,特別是合約交易,因為在短時間內就可以獲得巨大的收益。
不過‘N字波’戰法也有弊端,就是在交易中會遇到騙線,比如插針的情況,所以這個技術的應用,還是需要反復練習。任何的技術,其實都要建立在良好的交易心理上,如果你只是偶爾一次,成功和失敗都沒有價值。重要的是反復操作,熟能生巧。
下麵我們結合這兩天比較活躍的bch,看一下“N字波”戰法的應用
我們看圖中有abc的走勢,這就是“N字波”的基本形態,這個技術的重點在於突破的選擇和把握,我們之前講過了,不贅述。大家可以查看相關鏈接
在昨天的1小時圖表,我們看到bch有明顯的上升趨勢,但說實話,第一波行情很難把握,你不能確定他是前一波下跌的反彈,還是新的上升走勢。所以相對於1浪的不定期,3浪則是成功率更好的選項。
所以在a走完之後,才是我們觀察一個標的的重點,當b的走勢近似乎橫盤的情況,是一個非常好的形態,因為這樣突破的時候,力度更大,空間更大。
而我們買入的機會,則是發生在macd形成多頭趨勢,同時價格突破前高的那個位置。
這個技術的關鍵點有兩個
1、買點非常重要,過早和過晚都不行,早了有可能是假突破,成功率低,晚了追不上,利潤變小。
2、突破後的賣點選擇非常重要,很多人會買不會賣,只能做“過山車”。
所以我們在選擇賣點的時候有幾個方法,簡單的就是10%、20%、30%,如果想要更加精算,可以運用黃金分割線結合斐波那契數列,有些人可能沒有畫圖表的能力,也可以手算,公式不復雜,把a段的漲幅作為1,乘數為0.382,0.5,0.618,0.786,1,1.618,以此類推。
總結一下:
“N字波”戰法,有幾個核心的要領
1、選擇強勢標的,這樣成功率高
2、在突破的時候要確認macd形成多頭趨勢,這個是基礎,如果還在空頭趨勢中,有可能是假突破
3、突破後的賣點選擇,應該是按照突破後跌破賣出的方法,而不是預設,因為你不能把握他突破後的高度是否一定到達預設的位置,所以突破之後跌破作為賣點更合理。
4、不同週期,突破後的空間也不同,這裏並不是越大的週期突破後空間越大,如果你是做合約交易,我建議選擇1小時到4小時比較合理
5、abc三波,a的長度決定了c的長度,如果a太短,對於c的期望值就要降低;而b不宜超過a的長度,否則有可能是多頭無力的表現。
如果在運用中,大家有問題可以留言,希望這個技術,可以幫到那些喜歡短線交易的朋友
看懂指標就能賺錢嗎——淺論賺錢的核心秘笈經常聽到大家說,我的技術不行,又賠錢了,老師,你能不能推薦一個好用的指標啊?或是跟我探討某個指標,如何修改參數,變得讓自己可以戰無不勝。每每聽到這樣的問題,我都覺得很無奈。在過去,我曾經不止一次的說過,賺錢和技術無關。
你是否想過,如果技術分析能力和賺錢成正比,那些發明指標的人,是不是應該都是億萬富豪呢?即便不是所有的指標都好用,但就被市場推崇的那些神奇指標的發明者是否應該非常有錢?因為我們都覺得指標好用了,他們是發明者,就更加精通指標精髓了,但我想這個答案應該是否定的。迄今為止,我知道那些交易天才去把自己的經驗總結成技術指標,卻罕見指標的發明者用自己的指標成為億萬富豪。如果有,我相信他首先是一個頂級的交易員。
這如同好的教練其實並非好的運動員一樣的邏輯,交易本身是獨立的工作,他需要的素質並不是基於技術這個單一的條件,而是更為綜合的心理因素,很多頂級的賭徒,他們並非高學歷的科學家,利默佛爾就是最典型的案例,一個人的智商和學歷沒有正比,很多成功者並非通過系統的學習,當然我們不否定系統學習的重要性,但首先你要是一個具備足夠智商的人,這樣才能如虎添翼。
回到技術分析上,我經常說,分析和交易是兩個層級的事情,我的分析水準應該算是中上了,但我不認為自己是一個好的交易者,因為我不具備交易素質——膽識,很多人能夠賺到錢,那不是基於技術分析,而是基於他們的膽識,在關鍵時刻可以殺伐決斷,這樣的人才是交易者的佼佼者。如果你在日常生活中,是一個果敢堅毅的人,學習了交易技巧,成功率一定高於技術分析很好,但缺乏勇氣的人。
所以在大型機構,分析師和交易師是兩個部門的人,大家發揮各自的專長,達到共贏的目的。當然現實中,不否認會有分析和交易合二為一的人,但這樣的人鳳毛麟角,不是每個人都可以做到。
就我個人而言,我寧願花時間去在技術分析上,因為那是我的愛好和專長,而做一個想要賺錢的人,你應該思考,自己是否應該做一個專注的交易者,因為多數人無法成為二合一的結合體,那就最好專攻一項,做一個交易者其實才是你能否在這個市場賺到錢的關鍵。
所以我們看到技術分析水準和賺錢並沒有必然聯繫,那麼什麼才是賺錢的核心技術呢?
我想應該是心態,很多人都說過,我也知道這裏該漲了,我也看到了風險了,但是我控制不住自己,這樣想贏怕輸,都是基於我們的心態,因為我們人性的貪婪和恐懼是與生俱來的,是無法消滅的,除非你可以成佛,否則也不用刻意的責怪自己。
在我的社群裏,平時我很喜歡說一句話,就是告訴大家,我的分析水準並沒有比任何人高多少,但我的心態很好,因為我的個性讓我可以置身事外,相對理智和客觀的去分析事情,如同詩中所言:不識廬山真面目,只緣身在此山中。很多時候,你的心態問題,源於你的立場。也有人說過,持倉決定立場,當你持有籌碼的時候,一定會不自覺的看多,即便是經過專業的訓練,也不是任何人都可以做到不受影響的。所以不要刻意強求自己,讓自己做不可能完成的任務,不如去做自己更專長的事情。
我在社群中,做的一件事,就是不斷的提示風險,告誡大家,控制好自己的心態,我想這個是我可以做到最好的幫助,遠遠比一次正確的分析更有意義。
所以我想大家也可以嘗試這樣的方式,不要試圖尋找什麼高級的交易技術,什麼只有莊家才知道的指標秘笈,那些不過是你不自信的表現,一個頂級的交易者,首先要具備良好的心態,可以在一手爛牌的時候,少輸甚至不輸,而一手好牌則要一定大贏。這樣的交易,長期看是完全可以跑贏大市。我們都知道巴菲特是一個投資大師,回看過去30年他之所以成為大師,不是在多頭市場他賺的更多,反而是在空頭市場他輸的更少。
財富的積累一定是看木桶的短板,最堅硬的矛不一定讓勇士保命,反而是好的盾牌帶來更長久的生存。
如果你可以把每一次的交易,都看作一次起承轉合,周而復始,相信你可以成為這個市場的贏家。記住好的交易者,不一定是好的分析師,也不是那個單次盈利最高的人,而是一個持續賺錢能力強的人,是一個用平常心做交易的人。
CHFJPY 上攻與貫穿我提供的交易策略非常簡單:
1.分辨阻力
2.要碼反彈,要碼貫穿
3.反彈執行反彈策略,貫穿直行貫穿策略
技術啦
策略啦
指標啦...
一大堆...
懂市場的朋友都知道,真的有策略在市場上足以橫行
利潤必被使用者的增加而稀釋,久而久之就沒用了
所以又何必追逐呢?
浪費生命
1.分辨阻力
2.要碼反彈,要碼貫穿
3.反彈執行反彈策略,貫穿直行貫穿策略
兩點連成一條線
三點的連線形成可能的阻力
接著使用fibonacci expansion, projection, ... anyway...
阻力就分辨了
接著
要碼反彈,要碼貫穿
利潤市場決定,而非策略,策略只是尋找機會還有制定停損停利規則而已
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CHFJPY 正在這個當下
要碼反彈,要碼貫穿
Ender
可以搜尋我的頻道 謝謝
Trader Ender
交易系統優化診斷室(11)--模棱兩可皆不可,似是而非是為非
其實交易中的這些話題,一個不小心就會變成很多人都聊過的老生常談,
這系列優化診斷室的每一集,也算是我絞盡腦汁,從平時交易中或是交流中獲得的靈感,
也希望是有帶領每一位讀者從中有開啟一些思考,而不只是覺得又是另一篇老生常談,
如果覺得這系列文章有説明到你的朋友也歡迎多多幫我分享囉!
當然看到很多網路上直接聲稱是原創的直接盜用,我也是有點啼笑皆非,
一方面當然不爽,但另一方面可能也是對方對我的原創內容有一定程度的肯定吧!
這系列文章的最終目的,都是在於協助各位朋友打造一套完整的交易規則、一套可以讓你非常清楚,
在每一個時間節點應該有什麼思路、應該做什麼操作的指南、平心而論,
這些文章並非非常核心的內容,更像是衛星的概念,
一篇篇就是用來針對規則設計中的某些欄目和狀況去逐一擊破,
可以解決的狀況越多,那麼無法解決的狀況就越少。
而關於規則的制定,我的建議就是如同標題的思路: 模棱兩可皆不可,似是而非是為非
絕大多數的規則都需要定義非常嚴謹的語言,
這個嚴謹就是盡可能不允許任何的灰色地帶,模棱兩可的語言就直接理解為不可以;
似是而非的概念也直接當做無資訊。以下我就來羅列幾個在交易規則中,
應該被完全“屏蔽”的字眼或是概念,以求再協助大家瓦解一些灰色地帶的狀況。
1. 概率詞
“大概或許可能是 不過恐怕不見得
雖然大家這麼說 可是我想不一定”
這些概率副詞,在日常生活中已經很容易造成溝通上的不效率了,更何況是在交易上!
當中最被濫用的就是“可能”, 因為只要不是不可能的事情,
全部都在“可能”的服務範圍,但市場走勢本來就存在著無數的可能性,
這會讓所有以“可能”支撐的語言都變成沒有實質信息量的文字,
把“可能” 替換成 “可能不會” 基本都是成立的。
“行情在這裡可能有所反彈” = “行情在這裡可能不會有所反彈”
“這筆交易有被止損的可能” = “這筆交易有不被止損的可能”
“有可能一根大陽線拉上去” = “有可能不會一根大陽線拉上去”
這種語句是很多只分析、不交易的人的最愛,
因為 它是大絕、是萬用解、是有退路、不會被打臉的 。 (被打臉就說一句 “我只是說有可能而已” 就好了 = =)
但這些語句如果在我們的分析邏輯或是規則裡,就是非常典型的模棱兩可、沒有資訊。
我們當然知道市場上存在這些可能性,但是更重要的是
,面對不同可能性時的應對方案,而不是主觀去判定走哪一種可能性的概率最大!
2. 他人思路
這個市場特別喜歡造神,某種程度還變成了一種恐怖的供需平衡。
迷惘的散戶期待遇到大神、許多期待被追捧或是從而牟利的人們,就自己當起了大神。
可是現實是,迷惘的散戶一直重複著尋找大神的過程,一個不行找下一個、
而多數並非真的是大神的個人,也反復的被發現根本不存在什麼大神的神跡。
如果做交易真的有一個最高指導原則,那絕對會是自己消化、總結之後定義的規則。
而別人的思路、觀點、別人的指指點點,往往都會影響人們執行自己定好的規則。
除非對方使用你自己規則、或是交易系統內有定義的語言在提醒你
否則一個好的交易員,根本就不會、不應該因為別人的任何說法去影響自己的交易執行。
這也是為什麼我通常在被問到任何一個品種怎麼看的時候,
我的反射動作絕對會是先問對方 “是有持倉還是只是單純想問我的觀點” ,
因為如果有持倉的話,決定你出場與否的絕對不該是我這麼一個“別人”,而是你的規則呀!
還有一種典型的他人思路是將 “散戶觀點作為反向指標” ,
比如看到一片看多就認為空、看到一片看空就認為多。
這也是在交易規則的世界裡瑕疵過大的邏輯,
你不知道你調查的樣本到底有多散戶,你也很容易遇到A散戶看空 讓你覺得看多以後,
馬上又遇到另一個看多的B散戶,導致你又得把多單平倉,這個過程也是令人比較難以理解的。
我對散戶觀點的核心思路是“完全影響不了市場”,使用這種“認為散戶是反指標”的邏輯,
一定要建立在特定的已經被證明具有反指標能力的樣本上,
而不是隨便問個人就和他反著來。
3. 情緒/感覺
是人就有情感,而在交易中常常是扣分項,在定義交易規則的時候,
大家都知道情緒很難定義,但是真的有嘗試把這件事考慮進規則的人卻是少數。
(於是就變成一種老是容易允許自己的情緒去違反規則的窘境)
處理情緒的最佳解不見得會是要把自己當成沒有感情的殺手或荷官,
因為那不現實、對多數人而言不可能,所以會導致一個個人說著 “道理我都知道,但就是管不住手”。
在這系列的優化診斷室當中,
第八集的“ 最差的情況 ”就是為了解決這件事,畢竟絕大多數的情緒,都是源於沒有預先想好“最差的情況”;
讓情緒影響越低越好的道理大家都知道,除了總是創造可以接受的最差的情況以外,
還有一種做法就是 給自己的情緒一個透氣的出口, 比如說,10%的倉位。
一筆交易入場了之後,保留最多1/10的倉位可以讓自己隨時因為感覺或情緒去決定他們的出場,
一來可以讓情緒和感覺有一個發洩的出口,二來即使你的感覺非常不OK,
最多也只會影響你10%的倉位,大部隊還是得嚴格照著出場規則來,
也會更加心甘情願和義無反顧;
當然,不排除確實有人的盤感特別准,透過這種方式做一段時間,如果你發現你的情感或是直覺有的思路,
基本上都是正確的的話,那確實也可以嘗試給與超過10%的空間去操作,
在規則的世界裡,只要可以確保執行得了的,都是可以定義的,
交易本身就是一個在和不確定性和風險相處的學問,
交易員在做的事情是,在不確定的市場中,找尋確定知道該如何執行的交易計畫,
而本篇提及 概率副詞、他人觀點以及情緒 ,實際影響的就是一次次的交易思路和交易執行。
定義規則的時候務求嚴謹、明確、可執行,那些至於那些模糊的概念的語言、就切記今天這一集的標題囉:
模棱兩可皆不可,似是而非是為非
比特幣又到了關鍵時刻,不要讓情緒左右了你的操作每次市場到變盤前後,都是最容易犯錯誤的時候,很多人就是因為心理素質不過硬,搶跑,導致不必要的損失,所以交易不僅僅是比拼技術,更多的是看心理素質。如同玩德州撲克,你如果可以用一把爛牌打到最後,贏下對手,靠的一定是心理戰術。
我們看到最近bitmex和okex的合約持倉再次背離,昨天bitmex的xbt永續合約持倉達到了10.4億美元,這是再次逼近了前三次的峰值,我想這裏一定是要多空大決戰了,而剛好在2小時出現了頂背離,記得之前我有說過,前三次都是在2小時頂背離之後形成的頭部,我第一感覺是這裏要注意,所以在社群有提示大家2小時頂背離,要注意套保,做多要止盈。我想這就是我們社群的價值所在吧,防守永遠是最好的保障。
那麼接下來要如何應對呢?我想說每一次大家多是在行情走出後才能知道答案,我們都沒有天眼通,所以犯錯誤是常態,但交易的關鍵不是在於你不犯錯誤,而是犯錯誤之後的彌補。一般情況下,大家最容易犯的錯誤就是發現錯誤之後,馬上糾錯。這個習慣不是說完全沒有道理,但這個時候,人往往是衝動的,所以犯第二個錯誤的機會就很大。
在這樣的情況下,我的建議是不要急於糾錯,而是看看自己的判斷到底哪里不對了,如果梳理過後沒有找到問題,那就要反過來去看市場走勢,是否存在騙線的可能性(前提是你有正確的交易邏輯,在過往的交易中執行交易策略勝率較高)。
如果你在大跌之後止損,有可能是止損在地板上了,所以這個時候衝動是魔鬼,要看清楚下一步會怎麼走,再操作,這樣才是正確的邏輯。
回到當前走勢,我們看到前三次見頂,都是2小時頂背離導致的,合約倉位情況也是多空在高位開始平倉,所以這裏形成頭部的可能性還是很大,但這裏是否可以做空?套牢的多頭是否應該止損?
我的建議是,請看清楚今天的反彈,如果不能站上日K線的ma6,是一個離場的標誌,但更重要的是macd的趨勢,如果形成空頭趨勢,就一定要離場了。而作為合約,日線的macd死叉才是做空的機會,否則這裏急於做空可能會有被騙的可能。
教程:楔形突破後的進場點尋找楔形突破策略整理:貢獻給網友們
首先定義楔形:
高點與高點,低點與低點連線滿足:
1.有明確方向(上or下)
2.兩條連線必須是收斂的(在未來必交會)
開啟尋找進場點的條件滿足:
1.上升楔形往下突破
2.下降楔形往上突破
不過當然有可能產生假的突破,我們必須把這種情況排除,定義假突破:
1.上升楔形往下假突破為由楔形中「高點」(最高點)拉設Fibonacci到突破「低點」未超過0.11% or 0.23%
2.下降楔形往上假突破為由楔形中「低點」(最低點)拉設Fibonacci到突破「高點」未超過0.11% or 0.23%
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滿足以上條件:
1.上升楔形向下突破之後,價位又回到原本阻力線的附近(線上):尋找高點進場做空 or 在線上掛單做空,止損為楔形中的高點
2.下降楔形向上突破之後,價位又回到原本阻力線的附近(線上):尋找低點進場做多 or 在線上掛單做多,止損為楔形中的低點
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目標:
如果價位到達前低點 or 前高點
建議開設保護 or 結帳一些頭寸
讓市場決定獲利。
2019 09 03 Ender
搜尋enderpdic
我在T3的日子(7)--Joe向Derrick提出的孕線疑問
各位朋友大家好,今天再來繼續進行這個已經停更一陣子的單元,來聊聊那些我在T3做交易員的日子,
以及一些從中獲得的交易啟發。
今天這一集我們來著重聊一下關於孕線的思路,
其實孕線在T3屬於非常稀鬆平常,入職後前兩天的培訓就已經講述的交易方法,
在我們Team裡每個交易員都會操作,但當然,並非所有人都能用的那麼得心應手。
通常大家在這一行中能接觸到的各門各派的老師,都巴不得你相信、認同、甚至熱愛其所講述的交易方法,
但是我其中一個非常“反套路”的對於孕線的講解就是:
永遠都在提醒大家,如果對於孕線的認知不夠完整,切記“珍愛帳戶、遠離孕線交易”。
最最核心的理由就是,我自己完全深知孕線系統在學習交易的初期,
是多麼容易導致交易者面對難以彌補的交易虧損和帳戶回撤的!
很多大家今時今日所聽到我在講的,好像是很理所當然、機械化的規則,
其實都是在我一筆一筆一筆交易、甚至可以說是一次一次試誤、一次一次停損當中逐步總結出來的。
當初T3 Derrick在幫我們培訓的時候,並沒有現在大家聽到的那麼多篩選方式,
也沒有提到孕線三大功能,只是最基本的交易原理和規則,
同樣的內容教到了不同的交易員的認知當中,就會演化出不同的交易系統
;而這些不同的交易系統的表現,也就決定了一個交易室裡面的優勝劣汰。
在T3每天都有收盤會議,Derrick會引領每一個交易員先是過一下當天大盤,
以及重點個股的走勢和交易機會,接著再讓大家提問。
其中有一天我們在盤前都準備好要做JP Morgan (JPM)的多單,開盤之後就來了個inside 5,
此時大家都已經把Buy stop掛好了,結果此時它下破,依照規則我們就取消了。
結果幾分鐘之後,這個孕線往下虛破了一點之後就回頭上破,
而且最終走了一波相當精彩的上漲,但就沒有再給過孕線的上車機會了。
於是當時我就很困惑,在收盤會議上提問了: “先下破過了的孕線,如果再回頭上破,這個上破不就是還多了這群做下破空被停損的買盤動能嗎? 為什麼先下破過就要撤單?”
有沒有覺得似曾相識,Déjà vu? 是不是你曾經對於這個規則也有類似的疑問呢?
當時Derrick的回答相當有意思,他沒有從孕線的角度回答,
甚至他先是認同了我的理解,但他接著說了以下這段話:
“孕線太多了,所以我們定了一系列去篩選值得交易的孕線的規則,既然我的規則定了先下破再上破不做,
我就不會做,否則規則就沒有意義了”
我當時其實不能完全理解這番話的含義,但隨著我做交易做得越久、體會就越深。
在交易系統運作穩定的情況下,其實 根本就不會對那些“不符合自己系統定義”的交易感興趣 ,
如同優化診斷室裡面提到的— “沒有定義的事情不會比有定義的重要”。
對於一個成熟的交易員而言, 知道自己要做什麼交易、遠比去用各種方式試圖完美做到每一段行情來得重要太多 ,
而這個認知,就來自於規則!
對於Derrick而言,說白了我的問題就是在問他“一筆不符合入場定義,但是看起來很不錯的交易能不能操作”,在我開始我講課的這兩年以來,也是得到了無數同學向我進行類似問題的提問,我也是完全理解了Derrick當時回答我的心情。我的答案是,除非這種交易好到你願意接下來出現時你都願意做(也就是加到你的入場規則中),否則不建議操作。
如果你還不知道你的入場規則是什麼,可以嘗試把所有你會的交易方法、能夠做交易計畫的都逐一條列出來再去進一步定義,並可以透過類比盤的方式去逐步優化出一套更嚴謹的邏輯;但對於完全沒有規則,就試圖想要在市場盈利的交易者來說,我只有兩個字送給你們: 勇敢!
感謝大家收看,我們下一集見!
三角形整理是比特幣最重要的形態比特幣交易中,有很多圖表形態被應用,比如雙底,雙頂,頭肩底,三角形,等等,其中最重要的屬於三角形整理。
我想去年11月的暴跌很多人還記憶猶新吧!
當時的走勢,比特幣處於一個大的收斂三角形,幾次向上突破未果,在下方趨勢線也得到了很好的支撐,但最終,在11月借助利空消息,擊穿了多頭的防線,那一次也造成數以千萬計的多單爆倉。
那時我還在金色財經做金色盤面專欄,記得持續了數月的三角形整理,我也在分析中多次提及了三角形整理的走勢。11月14日《金色盤面》晚評,我當時留下了一段分析:
“最後拿出我們的看家寶,下圖是最近4個月btc的走勢圖,我們看到一個高點依次下降,低點依次抬高的形態,目前在下方的趨勢線已經來到6100美元附近,這是多頭最後的防線,跌破了會是什麼後果大家都非常清楚,這裏不廢話了,如果主力失守,往下看300-500美元應該是大概率,所以我們要做好最壞的打算,至少要知道出現破位後如何應對,而不是打沒有準備的仗。”
而當天夜裏,空頭發動了攻勢,沽穿了6100美元,啟動了大批的量化交易,最終帶來了3000美元的下跌,這是後話,但在突破前,我之所以提及大家要注意,做最壞的打算,就是基於三角形的突破力度非常大,破壞力極強得出的結論。
所以在比特幣歷史上,三角形整理是一個非常重要的形態,遠比雙底,雙頭,頭肩頂那些形態重要,大家也可以在以後的分析中多加重視。
至於當前走勢,這個三角形的整理,已經進入了末期,不管是想那個方向突破,任何的預判都不如右側的執行更安全。等待突破後跟進是我當初給的策略,現在依然有效。
策略,如果沒突破上下趨勢線,都不用急於操作。一旦突破,必將形成合力,那個時候要順勢而為。
如果向上突破趨勢線,有可能是周線級別的主升浪開始,那麼後面的空間可能不只是2萬美元,但向下突破一樣會帶來巨大的殺傷力,也許6500美元很快見到。
所以奉勸大家保持謹慎,不要給莊家當炮灰。
10月13日,我在tv發表了比特幣的三條線,重點指出了三角形形態的應對:“這裏給了3條線,大家務必要記住,這是未來影響市場走勢的重要線索,下方的支撐線形成了三角形的底部,6000美元是低點連線,也是前天的支撐位,而5743美元是前期低點,這兩條線是多頭的底線,不能破;而上方的壓力則在6800-7200美元。
建議:不跌破6000美元,可以做多,跌破止損”
南非幣計價債券基金—肯定沒那麼好,但也沒那麼糟!今天稍微和交易比較無關,而是來科普一個常見的投資產品-- 南非幣計價債券基金 !
但還是簡單補個交易點哈哈
目前周線級別USDZAR即將觸及三角收斂的上沿,嘗試留意一些做多南非幣的機會,確實不是什麼太瘋狂的思路囉!
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在休假的尾聲在我家來了一場家族聚餐,席間長輩聊到了 “南非幣計價的債券基金”,
提到了他的理財專員建議的,利用較低的房貸利率取得的資金,去投入月配息12%的南非幣債券基金,
如此一來就可以利用每個月配息的資金去支付每個月房貸的月付金,多出來的息差就可以賺到口袋裡;
即使基金淨值有所波動,拿到口袋裡的配息也可以降低虧損的程度,
長輩認為,這是一個非常值得投入的投資,他投入了一段時間的效果相當不錯,也建議有興趣的話可以一起投入!
但在他提出這個想法之後也隨即遭到了挑戰,有的長輩認為不可能有這種好事,很多難以彌補的深套都是從先嘗到甜頭開始的等等,
於是大家就說,不然來問問專業的看法,就期待我對這個投資發表意見,
不過由於當時我急著趕飛機,沒有太多時間,
對我而言這是個 “肯定沒那麼好,但也沒這麼糟” 的投資,
今天就來透過這篇文章回應一下兩方的論點,並留給大家自己判斷自己是否適合這樣子的投資吧,Let’s go!
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Part1: 肯定沒那麼好
我最一開始在銀行做財富管理的時候,分配給我的我客戶有很大一群人,
手中都持有不少的南非幣或是南非幣計價的基金,
單看報酬率幾乎都是-40%起跳,仔細推敲一下時間點就知道,基本上都是在金融海嘯之後,
大家對於股市有如驚弓之鳥,所以聽到這種高利率的定存就趨之若鶩,
而且實際上如果2009年就開始買入南非幣的話,剛開始的2年甚至是匯差利差雙賺的!
可是如果盲目的期待好事會一再發生而持續加碼,到了2011年下半年之後,就完全是不同的故事了!
南非幣是一個波動相當大的品種,很多時候幾乎有不輸股票的波動度,
大波動不見得是壞事,但它遠遠的和“穩定”一詞八竿子扯不上邊!而這僅僅是針對“南非幣匯率”本身的風險而已。
“債券基金”和“債券”的概念不同 ,如果你買的是“債券”,那邏輯很簡單,
就是你借錢給國家/借錢給公司,在借的期間他要定期支付利息給你,
雖然持有的過程中債券價格也會有高有低,但是在債券到期時,只要對方沒有破產,都是必須得把本金連本帶利的還給你的!
而“債券基金”則不同,它買是很多支債券的投資組合,
並透過債券的價格波動計算出基金的淨值波動,
對於該基金的投資人而言,不存在“到期保本”這件事, 決定你贖回時可以拿到多少錢的永遠都是淨值 。
所謂的“高配息”實際上也都是會從淨值當中扣除的,比如說一檔南非幣計價/月配息12%的基金目前淨值80.0,今天是它的除息日,
則他會從淨值扣除0.8 (就是投資人拿到的配息) ,隔一天的淨值參考價就會是79.2,
也就是說,所謂的12%配息實際上就是一個左手換右手的過程。
它 絕非“定存利息” 的思考方式,而更接近於 “每個月自動贖回1%” 的概念,
你會因為定存利息的產生而盈利,但你不會因為贖回基金而盈利,最終要賺錢,還是得靠基金淨值確實有填息,甚至上漲才行。
所以光是南非幣本身的波動就已經相當驚人了,再加上債券基金淨值的波動,
讓這個投資產品本身就具備“高風險高報酬”的特性,如果錯誤的以為是保本甚至是賺利息的產品,
將無法承受虧損的金額大量投入的話,也非常有可能遭遇意料之外的虧損,
更何況是拿借來的錢去進行投資!
所以這絕對是每一個嘗試要將大筆資金投入南非幣債券基金的投資人所不可不慎的!
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Part2: 但也沒那麼糟
高風險高報酬 ,對於我們這些與風險為伍的交易員來說,從來就不是一個負面的形容詞,
反而更多會用 “只要確保可以承受最差情況的風險,那就可以來討論它好的時候的狀況!” 這個思路來理解!
我們同樣分成南非幣匯率和債券風險兩個角度切入,
我可以說是一個非常喜歡交易南非幣的交易員,就是沖著它的高波動度來的,正所謂交易員不怕漲,不怕跌,只怕不動!
而且確實也會更加傾向操作南非幣的多單以賺取隔夜利息,而較不傾向操作南非幣的空單去虧庫存費。
這種所謂的“套息交易(Carry Trade)“的邏輯其實和購買債券基金的邏輯相去不遠,
都是 ”盈利的時候價差利差雙賺;虧損的時候利息也可以稍微降低虧損的程度“ 。
而債券基金的淨值波動,即使是較高風險的高收益債,也不至於比股票基金大到哪裡去,
換一個邏輯思考就是, “如果今天連債券基金都會崩盤式的暴跌的話,那麼同樣的錢放到別的投資標的大概也會有很大幅的回撤” 。
所以,適當的將部分資產配置在這個標的並沒有太大問題,
很多時候它和股票相比,甚至還會是一個讓你比較安心的持倉,但如果壓身家梭哈就肯定不適合了!
而還有另外一種常見的反對理由來自於所謂的陰謀論,就是 “一開始進去都會先給你點甜頭嘗嘗,等你真正大筆投入時往往就血本無歸了” 的龐氏騙局!
這個顧慮在很多時候都是必要且正確的,尤其是對於來路不明的P2P或是宣稱保本代操的私人機構;
不過這種正規銀行和基金公司體系下的產品倒不用過分擔心。
因為這些理財專員的最大利益其實就是客人賺錢,他們巴不得所有客戶都大賺,因為客戶賺越多,越信任,他能從中客戶交易中獲得的傭金收入也就越多,
絕大多數情況下不需要太擔心銀行理專會想要“惡意坑殺散戶”,多數時候是他們也不知道行情會怎麼走而已,
也就是說,投資這種南非幣高收益債券的虧損理由不太會是因為“被騙“,
而是市場最終要怎麼走沒有一個人說的准,我們只能確保可以承受失敗的風險,才有討論報酬效果的底氣!
綜合以上所述,南非幣債券基金確實可以考慮在資產配置中佔有一席之地,
但絕對不適合去用非常大筆的資金,甚至是借錢買入!
同時,多數債券基金都有美元或是澳元的選項,雖然配息率較低,
但也承擔了相對於南非幣較小的匯率風險,也不失為一個折衷的選項!
比特幣1小時維度交易機會回顧自2018年1月至20190730BITMEX:XBTUSD
BITSTAMP:BTCUSD
BINANCE:BTCUSDT
色帶時間範圍:1H - > 45H
指標:9季彩虹多時間維度模式 9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern
本教程標示解析自2018年1月以來指標給出的比特幣的一些重要交易信號,以幫助該指標的用戶學習如何識別機會。
一些典型的觸發信號:
做多:
黃色 - >亮綠色:突破
藍色 - >綠色:反轉向上
紫色 - >藍色:假向下突破
做空:
藍色 - >紫色:向下突破
黃色 - >紅色:反轉向下
亮綠色 - >黃色:假突破
信號模式
短期觸發:色帶1 - 色帶3/4
市場背景:色帶 3/4 - 色帶 12,色帶優先度:黃色 - 藍色,亮綠色 - 紫色,紅色 - 綠色,其他。
歡迎在此分享您的觀點。 聯繫作者要求“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指標一周的免費試用。
免責聲明
這個想法只是個人意見,並不是投資建議,也不是交易建議。
這個想法,“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指標,以及所有相關內容都是為了交易策略研究或模擬交易的目的。
如果用戶或客戶使用任何這些相關內容進行實盤交易或投資,則他/她應承擔所有風險。
交易系統優化診斷室(10)--哪來這麼多例外!?各位朋友大家好,本系列來到了第十集,也算是一個重要里程碑
和大家講個小小的好消息,這系列已經去申請了版權,也許未來還有機會出版!
也在此再度嚴正的譴責所有未經同意轉載轉發甚至是聲稱為原創的惡徒!
無論是有持續在追本系列,或是熟知交易系統思路的朋友,大概可以瞭解到所有關於交易的事都是關於“規則”和“定義”的事,
符合規則、符合定義的事情就可以做、不符合的就不能做,
而在交易中正是一個,從打開盤面的第一秒,到最終交易出場交易結束的過程當中,
“每一個動作都可以定義”的生意,
所以說白了,與其說交易員的工作是賺錢,
還不如說交易員是 一群不斷找尋符合定義的交易、不斷優化自己交易系統、將規則定義得愈發嚴謹 的工作者。
想通了這個點,就可以想明白Derrick所說的:
“Your business is not about making money, but about putting the risk in trades which are worth the risk.”
(你們交易員的工作不是要賺錢,而是要把風險投入到值得冒險的交易裡!)
因為是否賺錢是結果論,那從來不是一個尊重市場的人能輕易斷言的結果。
我們能做的只有在能力所及的範圍內盡可能做對的事,
這也是Jack所說的: “Focus on doing the right thing; the result will take care of itself”
(只要你專注於做正確的事,“結果”是水到渠成的事)
而在這個過程當中,有個東西卻總是想魔鬼一樣誘惑著每一個交易員去做出不正確的事、或是將風險投入不值得冒險的交易,
那就是本篇文章要討論的重點---- -例外 。
我們先來看看以下4個例子吧!
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1. 你明明設好了要在走到1:1時減倉一半,但到位的時候心裡又覺得“現在走得那麼好,不需要減倉,這次就當例外吧”!
2. 你設置好的入場規則是需要等待特定的信號入場的,但真正到位時卻只是看到一點點上影線,還沒有收出信號就做進去了;
3. 例如你定了規則說數據公佈之前不開倉交易,但某品種在數據前2小時打入你等了大半個月的點位,你還是決定入場;
4. 例如你的規則是日圖上升趨勢就只找機會做多,但是上升趨勢走入了一個看空的諧波形態時你又決定嘗試空單…..
等等等等族繁不及備載的交易當中會讓人動搖的例外,
相信曾經和規則相處過的交易者也不會太陌生。
這裡有一個非常重要的重點:例外未必是不好的,有許多的例外確實有其存在的必要,才能使你的交易規則更加周延;
可是,如果你一天到晚都在認為這次是例外而選擇打破規則,
那你的規則根本就就沒有起到什麼作用了對吧?
所以處理例外的最佳思路就是: 把確實重要的例外寫進規則裡,讓它不再是例外。
當一個例外,被寫進了規則之中,它就不再是例外,而是規則。
正如同唐三藏說的:當一個妖,有了仁慈的心,它就不再是妖,是人妖!
而那些完全沒有辦法被寫進規則內的例外,就可以直接視為無效的資訊,不需要因為它影響你一絲一毫的思路。
我們回頭來看前面舉的4個例子,是否容易順利的定義進規則之中,讓它可以華麗轉身成為一個規則,而不再是例外呢?
1. 你明明設好了要在走到1:1時減倉一半,但到位的時候心裡又覺得“現在走得那麼好,不需要減倉,這次就當例外吧”!
這裡困難的地方在於要如何定義“走得好不好”,而絕大多數時候可以讓你拿到第一目標的那些當下,看起來都走得挺好的!
除非你可以明確的定義“那些情況應該減倉”、“那些情況可以不減”,否則在這個例子裡,沒有辦法定義進規則的話,
那根本就不應該被當前的走勢影響你的規則,還是應該照著規則去在到達1:1時減倉一半。
Joe’s Answer: 不值得寫進規則
2. 你設置好的入場規則是需要等待特定的信號入場的,但真正到位時卻只是看到一點點上影線,還沒有收出信號就做進去了;
關於信號是一件完全可以被妥善定義的事,包括時間級別、具體要等待的信號形態、以及更具體的入場方式等等等,完全都可以定義到沒有任何灰色地帶的;
如果你要因為“一點點上影線就入場”,你就得定義要看什麼級別、出現多長的上影線才可以入場,這是一件吃力不討好的工作,
還不如直接回到既定的有完整定義的信號包括Pin Bar、孕線、吞沒等等,而完全不需要將這種不穩定的主觀判斷視為例外。
Joe’s Answer: 不值得寫進規則
3. 例如你定了規則說數據公佈之前不開倉交易,但某品種在數據前2小時打入你等了大半個月的點位,你還是決定入場;
我一直都很建議要有這條數據之前不開倉交易的規則,
理由是數據公佈當下的上下動能會使得數據前入場的交易處在一個不公平的賽局(做多做空都容易被第一時間掃掉)
更具體可以定義到“數據之前多長時間”不開倉交易,我個人是定義1小時。
所以其實這一題是值得寫進規則的,畢竟數據前不入場也不能無限上綱到一整天都不做交易,那麼你就可以把規則的語言這樣整理:
Joe’s Answer: 值得寫進規則--
“數據前一小時內不開倉操作交易,距離數據公佈超過一小時者則不受此規則影響。”
4. 例如你的規則是日圖上升趨勢就只找機會做多,但是上升趨勢走入了一個看空的諧波形態時你又決定嘗試空單…..
這其實是一個典型的我的系統所定義的例外。稍微熟知我的交易思路的朋友應該會知道我是一個死忠的日圖順勢交易者,
我的規則確實包含這條日圖上升趨勢就是多頭思路;
可是在這個過程當中如果遇到日圖看空諧波形態的入場,我會願意視為這條規則的例外,進而暫緩多頭思路甚至做一些日內的空單
因為純順勢交易解決不了“順勢操作到什麼時候為止”這個問題,
而包括諧波或是供給需求就可以提供這個問題的答案,那麼我就會願意將其視為我規則的例外。
Joe’s Answer: 值得寫進規則--
“日圖上升趨勢只找機會做多,但若是打入看空諧波形態的入場位則暫緩多頭思路”
這四個例子僅僅是滄海一粟,市場上還有無數的誘因和他人觀點會讓你遇到千千萬萬去決定“這次是否視為例外”的判斷,
例外越多,你的交易系統就越不穩定、你的交易系統越不穩定,你所取得的勝率和盈虧比的資料就越沒有意義,也就和優化交易系統的這個核心願望背道而馳!
而我的建議就是,只有你願意在未來每一筆交易都視為例外的例外,才值得寫進規則裡;
否則,就回到標題的那句靈魂拷問了:
“哪來這麼多例外!?”
如何在亂局中保持獨立思考
這一波行情,其實從6月開始見頂,當時我說這裏的調整,而且我對於大趨勢比較看空,認為這裏可能是一個超級b浪的反彈。但之後行情延續反彈,而且很多在初期看空的人,在7月初開始翻多,他們感覺好像跌不動了,我們在7月9日,看到很多人發表看多的觀點,包括英文區很多有影響力的分析師,在這樣的情況下,如何保持冷靜的思考呢?如果周圍人都摩拳擦掌,躍躍欲試了,你還會淡定嗎?
我想多數人是會被環境影響的,我們也看到7月10日bm持倉突破11億美元,而今天持倉8.6億美元,也就是說有近3億美元在過去24小時灰飛煙滅了。那麼多人空翻多了,大家難道不知道風險嗎?我相信多數人在6月見頂後是會有提升風險意識的,包括當時很多人提問,是否可以離場了,我想他們當時是理智的,但是在不斷的拉升過程中,很多人的意志被消磨,開始質疑自己的判斷了。這兩天很多人在問我何時入場,何時加倉。7月9日我在星球寫下了一段話:macd出現了金叉,不過要等收盤確認,所以今天不是機會,如果持續收陽,我們更傾向於新高後入場為宜,因為這裏多空分歧巨大,能夠新高,需要一戰才能確立,所以不如趨勢明確再進場。
當時很多人可以並沒有意識到問題的嚴重性,我雖然在7月4日給出了一個三段調整的形態,當時預測這裏是一個abc的反彈浪,之後是12345的調整浪,但因為反彈的力度很大,所以我也不能確定這裏一定是按照我的分析去演繹。但有一點我是肯定的,就是沒有新高,堅決不能看多。
我的決心和信心從何而來呢?其實沒有人可以做到百分百正確,也沒有人可以預知未來,但是出於對市場的敬畏,我始終將自己的情緒和感覺放在技術之後,而我所謂的技術,其實非常簡單,如果你看我的文章,在過去1年中,我只是圍繞趨勢去展開我的分析,一個macd完全解決了方向問題,而點位的把握則是通過支撐和壓力來完成。這些看似簡單的指標,往往被人們忽視。
很多人在追求神奇的指標,總希望得到一個魔盒,來解決所有的問題。但任何的成功,都是持續努力的結果,不存在什麼捷徑。
如果你願意放棄自己的執念,不要淩駕於市場和技術之上。其實賺錢很簡單。